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Análise de sensibilidade dos modelos KMV, de Merton, e CreditRisk+ de gestão de portfólio de crédito

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Academic year: 2017

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Tabela 1 – Classificação de empresas em faixas de recuperação.
Tabela 4 – Probabilidades médias de inadimplência  –  Modelo padrão  –  DAX.  DAX  EDF padrão  Média  anual  Resultado  com    Resultado com
Tabela 6 –  Probabilidades médias de inadimplência  –  Modelo ingênuo  –  DAX.
Tabela 7 –  Probabilidades médias de inadimplência  –  Subtração do modelo padrão pelo modelo  ingênuo  –  Dow Jones
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