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Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo

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Academic year: 2017

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Figura 1: VIX - Volatility Index
Figura 2: Diferentes dinâmicas diárias
Figura 3: Retorno Absoluto, Intervalo entre Máximo e Mínimo e Volatilidade Realizada - Período sem crise (coluna da esquerda) e de crise (coluna da direita)
Figura 4: VIX e Previsões - Primeira linha: modelos aumentados a esquerda e modelos base a direita para o período sem crise
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