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Modeling and predicting the CBOE market volatility index

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Academic year: 2017

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Table 1: Descriptive statistics for the logarithm of the VIX index The sample period runs from January 2, 1990 to January 15, 2013, including altogether 5,807 time-series observations
Table 2: Modeling the logarithm of the VIX index
Table 3: Asymmetric effects in the VIX index
Table 4: Robustness checks: Endogeneity and multicollinearity issues The sample details are as in Table 2
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