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Simulação e análise numérica de equações diferenciais estocásticas unidimensionais: uma abordagem introdutória

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Academic year: 2017

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Figura 2.1: Realizações do movimento Browniano discretizado.
Figura 4.1: Exemplo de aproximação pelo método de Euler-Maruyama para o movimento Browniano Geométrico.
Figura 4.2: Exemplo de aproximação pelo método de Milstein para o movimento Browniano Geométrico.
Figura 4.3: Comparação entre os métodos de Milstein e livre de derivada.
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