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Amostragem descritiva no apreçamento de opções européias através de simulação Monte Carlo: o efeito da dimensionalidade e da probabilidade de exercício no ganho de precisão.

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Academic year: 2017

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Tabela 2 – Probabilidade de exercício das opções de compra européia para diferentes preços de exercício  obtidos pelo modelo de Black e Scholes e estimados por simulação Monte Carlo com diferentes  dimensionalidades utilizando as Amostragens Aleatória Simp
Gráfico 2 - Probabilidade de Exercício em Função da Dimensionalidade. (k = 55; Nd2 = 47,97%)
Gráfico 3 - Erro Padrão do Prêmio em Função da Dimensionalidade (k = 35; B&S = 20,1800)
Gráfico 6a - Erro Padrão Prêmio em Função do Preço de Exercício K (Dimensões = 50)
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