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Identificação de estruturas não-lineares de séries temporais através de regressão linear local e modelos aditivos.

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Academic year: 2017

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Figura 1 – Série simulada de um ARMA(1,1) estacionário e invertível.
Figura 2 – FAC e a FACP do método tradicional – SPSS.
Figura 4 – Série simulada – GARCH(1,1).
Figura 8 – Série diária de preços da ação da Petrobrás – 02/01/1997 a 30/12/1999.
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