IRM- Integrated Risk Management using Risk Simulator Strategic level

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ROV–Brasil (Software, Consultoria e Treinamento em Gestão Integrada de Risco) www.realoptionsvaluation.com email to: Nelson Albuquerque: [email protected] (21) 8121-7352 Página 1

Mentoring 01

Mentoring 02

IRM - Integrated Risk Management using Risk Simulator – Strategic level

O curso de Gestão Integrada de Risco (IRM), nível estratégico, desenvolvido pela ROV-Brasil (Real Options Valuation Inc.) e oferecido pela empresa Metodvs Consultoria e Planejamento Ltda., visa dar ao aluno um ferramental quantitativo suficiente para a identificação, mensuração e gerenciamento de riscos, associados à gestão de projetos, tomada de decisão sobre investimento, diversificação de riscos financeiros, otimização de carteira de projetos, análise de cenários, etc.

O curso abrange treinamento na modelagem e interpretação dos resultados em simulação Monte Carlos, Previsão, Otimização de Portfolio e Análise de Estratégias com uso de Opções Reais, através de uma visão integrada das diversas técnicas.

O curso completo é composto por oito blocos, ministrados em 5 (cinco) módulos sequenciais, presenciais e/ou através de videoconferências, com a participação do prof. Johnathan Mun, CEO da ROV Internacional e da equipe de professores da ROV-Brasil além de 2(dois) períodos de mentoring, com assistência individual ou através de pequenos grupos de estudo.

Sequencia dos módulos do curso IRM

Cada módulo é composto por um conjunto de blocos, a figura a seguir apresenta a organização dos blocos.

•Contextualização

•3 horas

Set-up

• Revisão Conceitual

• Tratamento de Dados

Introdução

• Identificação

• Predição

• Modelagem

• Análise

Modelagem

• Mitigação

• Neutralização

• Diversificação

Soluções

• Padronização

• Interpretação

• Acompanhamento

Gestão dos Risco

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Descrições dos módulos que compõem o curso IRM:

1. Módulo de Contextualização ou Set-up (3 horas – virtual - Dr. Mun / USA).

Neste módulo serão discutidos os possíveis cenários relacionados ao grupo de alunos para montagem de cases que serão desenvolvidos ao longo do curso.

2. Módulo 02 - Revisão Conceitual.

(16 horas – presencial / Rio de Janeiro, Brazil – prof. Nelson)

Neste módulo, com aulas presenciais, é feito uma revisão nos principais conceitos que serão utilizados para discussão dos “cases”, que serão desenvolvidos ao longo do curso. O foco é atualização dos principais conceitos relacionados a finanças corporativas, as principais definições estatísticas associadas à mensuração de risco e a manipulação desses conceitos através de ferramenta informatizada para simulação, otimização, análise de dados, previsões e testes (Risk Simulator).

3. Módulo 03 - Modelagem (Identificação, Predição, Modelagem e Análise) (16 horas – presencial / 2 dias – presencial Rio de Janeiro com Dr. Mun)

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 Primeiro dia

 Segundo dia

O Módulo de Modelagem é ministrado como aula presencial, pelo Dr. Jonhathan Mun, durante dois dias consecutivos.

4. Módulo 04 - Soluções (Mitigação, Neutralização e Diversificação) (três encontros virtuais/ USA / Dr. Mun, num total de 6 horas)

 Primeiro encontro (Mitigação de Risco – 2 horas).

Discussão dedicada à montagem execução e análise de resultados de Árvore de Decisão, com extensão da técnica com a utilização de Simulação Monte Carlo, probabilidade condicional (Teorema de Bayes) e análise de cenários.

 Segundo encontro (Neutralização).

Identificação de Flexibilidades e desenho de Árvore Estratégica e uso de Opções Reais.

 Terceiro encontro (Diversificação).

Análise de Portfólio e Otimização estocástica.

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5. Módulo 05 - Gestão de Risco (Relatórios e interpretação dos resultados, Tomada de decisão)

(2 horas – virtual / Dr. Mun/USA).

Informações operacionais

Os módulos de treinamento são precedidos por uma reunião de contextualização (set-up) para formulação das demandas específicas de cada turma em treinamento, para montagem dos

“cases”. Haverá em seguida um módulo de nivelamento do conhecimento e treinamento no uso das ferramentas. Após esses dois módulos os alunos poderão contatar tutores especialistas, supervisionados pelo prof. Nelson Albuquerque da ROV-Brasil, através de técnicas de ensino à distância, como Chats, Videoconferências pela internet e assistência off- line (através de e-mail e mensagens), necessárias à consolidação do conhecimento.

Os cursos presenciais são organizados em turmas abertas de no mínimo 15(quinze) a, no máximo, 25 alunos, todos com acesso a computador portátil, oferecidos pela ROV, para acompanhamento e uso das ferramentas. As aulas de videoconferência são dadas em ambiente de internet, com banda larga. As aulas de exercício e tira dúvidas (mentoring) são dadas individualmente e/ou em grupo pequeno com no máximo oito alunos por tutor, com apoio do software RS e comunicação via internet e/ou Skype.

O curso IRM-Estratégico foi desenhado para uma dedicação individual de 63 horas, ao longo de cinco etapas perfazendo entre dois a três meses. Das 63 horas de treinamento, cada aluno terá 32 horas de aula presencial, em local com infraestrutura adequada, 11 horas de aulas virtuais (toda a turma interagindo on-line com o professor Dr. Jonhathan Mun, que estará nos USA) e mais 20 horas de mentoring.

Tanto as aulas presenciais quanto as aulas em videoconferência, com o professor Mun, serão apoiadas por tradução simultânea, caso a turma tenha essa demanda. As aulas de nivelamento e o mentoring serão ministrados em português por professores associados à ROV-Brasil.

Durante o curso serão desenvolvidos dois estudos de caso, contextualizados à realidade profissional dos alunos. Os “cases” serão trabalhados através da organização de grupos com no mínimo 6 (seis) a no máximo 8 (oito) alunos. Cada grupo será atendido por um Tutor que assistirá ao grupo através de videoconferência coletiva ou de maneira individual off-line (principalmente através de e-mail).

Material de Apoio:

O curso disponibilizará para cada aluno:

 Material didático (slides e exercícios) impressos;

 Endereço eletrônico com senha para participar das videoconferências;

 Licença individual válida por 45 dias do software Risk Simulator da ROV Inc;

 Certificado de participação do curso emitido pela ROV Intl.

Além desse material, serão sorteadas 4 (quatro) licenças permanentes da versão completa do Risk Simulator- RS.

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ROV–Brasil (Software, Consultoria e Treinamento em Gestão Integrada de Risco) www.realoptionsvaluation.com email to: Nelson Albuquerque: [email protected] (21) 8121-7352 Página 5 Valor do curso:

O custo do curso é de R$10.450,00 por aluno (com tradução simultânea), para uma turma de 15 alunos. Para cada aluno adicional da mesma empresa, em uma turma com mínimo de 15 alunos, o custo unitário será de R$8.300,00.

Inscrição: http://www.realoptionsvaluation.com/Portuguese-ROV/training.php http://www.irmexecutivo.tangu.com.br/

Pagamento: 40% na inscrição

30% ao término do 3º módulo (Modelagem) 30% após o término do curso.

Descrição detalhada dos módulos:

Módulos e conteúdo

Data/Duração/Local

1. Contextualização (3 horas de Reunião Virtual entre a equipe da ROV e os participantes do curso, a fim de customizar o conteúdo dos exercícios e exemplos ao ambiente profissional do grupo)

Neste módulo é liberado 04 licenças permanentes da versão completa do software Risk Simulator para os alunos sorteados.

19/01/2012 3h Centro

2. Introdução (16 horas de curso presencial)

a. Revisão Finanças Corporativa e Estatística - 8 horas b. Técnicas de Tratamento de Dados – 4 horas c. Aplicação prática com RS – 4 horas

(incluído sala de aula, computadores, coffee-break, apostila e licença completa do software Risk Simulator por 60 dias, para cada aluno, endereço e senha para as videoconferências)

30-31/01 2 dias Centro

3. Mentoring 01 - Exercícios e dúvidas (período de 10 a 15 dias). Máximo de 8 alunos por tutor.

A agendar 10 h Internet 4. Modelagem (16 horas presenciais, dois dias seguidos) – com Dr.

Johnathan Mun.

a. Identificação de Risco (4 horas) b. Predição de Risco (4 horas) c. Modelagem de Risco (4 horas) d. Análise de Risco (4 horas)

(incluído: sala de aula, equipamentos, coffee-break, material didático, tradução simultânea)

01-02/02/2012 2 dias Centro

5. Mentoring 02 - Exercícios e dúvidas (10 a 15 dias ou 10 horas). Máximo de 8 alunos por tutor.

Agendar 10h Internet 6. Soluções (06 horas – três encontros virtuais com Dr. Mun).

a. Mitigação de Risco (2 horas) b. Neutralização de Risco (2 horas) c. Diversificação de Risco (2 horas)

10-17-24/02 2 h cada end. virtual 7. Gestão de Risco (02 horas – encontro final com Dr. Mun). Revisão dos

casos aplicando as técnicas estudadas (Via internet ao vivo).

02/03/12 2h end. virtual

Total (63 h/aluno)

63

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ROV–Brasil (Software, Consultoria e Treinamento em Gestão Integrada de Risco) www.realoptionsvaluation.com email to: Nelson Albuquerque: [email protected] (21) 8121-7352 Página 6 Currículo resumido dos professores:

Dr. Johnathan Mun é o criador do software. Ele é consultor de diversas empresas Fortune 500 na área de análise de risco, avaliação e opções reais. Escreveu vários livros sobre o tema, incluindo Análise de Opções Reais: Ferramentas e Técnicas, 2 ª Edição (Wiley Finance, 2005), Curso de Análise de Opções reais: Casos de Negócios (Wiley Finance, 2003), Análise de Risco Aplicada (Wiley, 2003), Valoração de Opções de empregados 2004 FAS 123 (Wiley, 2004), Risco de Modelagem: Aplicando a Simulação de Monte Carlo, Análise de Opções Reais, Previsão e Otimização (Wiley, 2006) e outros. Ele é o fundador e CEO da Real Options Valuation, Inc., e é responsável pelo desenvolvimento de softwares de análise quantitativa de risco financeiro, de consultoria e de treinamentos ao longo do mundo. Ele foi VP da Analytics at Decisioneering, Inc., e foi Gerente de Consultoria na KPMG's Global Financial Strategies. Dr. Mun também é professor titular da Escola de Pós-Graduação Naval dos EUA e professor da Universidade de Ciências Aplicadas (Zurich and Frankfurt). Ele tem Ph.D. em finanças e economia, um MBA em administração de empresas, um MS em ciências de gestão e bacharel em ciências aplicadas.

Ele é certificado em Gestão de Riscos Financeiros (FRM), Certificado em Consultoria Financeira (CFC) e Certificado em Gestão de Riscos (CRM-IIPER). Ele atualmente reside na Califórnia.

Dr. Nelson Albuquerque, é consultor e pesquisador na área de métodos inteligentes de apoio à decisão. É engenheiro eletrônico, possui MBA Executivo, mestrado em Administração e é doutor em engenharia. Ele é certificado em Gestão de Risco pela IIPeR-USA. Trabalhou como coordenador de cursos In-Company do Ibmec-RJ e foi sócio da empresa de treinamento Alliance Corporate Education. Como executivo foi Diretor de Logística do Cia. Lloyd Brasileira S.A. e Diretor de diversas empresas de engenharia. Atualmente é pesquisador do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio e Consultor da Agência PUC-Rio de Inovação e representante da empresa ROV para o Brasil.