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Multivariate Models to Forecast Portfolio Value at Risk: from the Dot-Com crisis to the global financial crisis Modelos multivariados en la previsión del valor en riesgo de carteras de inversión: de la crisis de las empresas tecnológicas a la crisis finan

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Academic year: 2019

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TABELA 2 – Estatísticas descritivas das séries
TABELA 3 – Comparação entre o var da carteira e o somatório das estimativas var dos índices
TABELA 5 – Proporção de falhas dos modelos VaR
TABELA 6 – Resultados do Backtesting – modelo GARCH e pressuposto de distribuição normal VECH   (0,5%) VECH (1%) VECH (5%) BEKK (0,5%) BEKK  (1%) BEKK  (5%) CCC  (0,5%) CCC  (1%) CCC  (5%) T 0 2870 2853 2760 2862 2842 2760 2869 2850 2753 T 1 26 43 136 34 5
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