IBM OpenPages Capital Modeling
Versão 7.2.0
Guia do Usuário
Nota
Antes de usar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em “Avisos” na página 33.
Informações sobre o produto
Este documento se aplica ao IBM OpenPages Capital Modeling Versão 7.2.0 e também pode se aplicar às liberações subsequentes.
Licensed Materials - Property of IBM Corporation. © Copyright IBM Corporation, 1994, 2015.
Índice
Apresentação . . . ..
v
Capítulo 1. O que há de novo? . . . ..
1
Novos recursos na versão 7.2.0 . . . .. 1
Recursos alterados na versão 7.2.0 . . . .. 1
Capítulo 2. Visão Geral do IBM OpenPages Capital Modeling . . . ..
3
Iniciando o aplicativo . . . .. 3
Basic Indicator Approach . . . .. 3
Calculando o capital de risco operacional para a abordagem do Indicador básico . . . .. 4
Standardized Approach . . . .. 4
Calculando o capital de risco operacional para abordagens Padronizadas ou Alternativas. . . .. 5
Abordagem de Medida Avançada . . . .. 6
Navegação e análise de dados . . . .. 7
Carregando e editando a seleção de dados . . . .. 7
A guia Dados . . . . .. 8
Utilizando a barra de ferramentas Opções . . . .. 11
Filtrando e consultando os dados . . . .. 13
Relatórios de dados. . . .. 13
Capítulo 3. Modelos de capital
. . . ..
15
Capital em risco . . . .. 15
Requisitos de memória para modelos de capital . . . .. 15
Selecionando dados para um modelo único. . . .. 16
Distribuição de Frequência . . . .. 16
Capítulo 4. Distribuição de severidade . . . ..
19
Entrada paramétrica . . . .. 19
Selecionando dados para ajuste de curva para dados de perda . . . .. 19
Selecionando dados para ajuste de curva para dados do cenário . . . .. 22
Inserindo detalhes de cobertura de seguro . . . .. 23
Incluindo um relatório Comparação de modelo único . . . .. 23
Capítulo 5. Distribuição de Perda Agregada . . . ..
25
Simulações de Monte Carlo . . . .. 25
Definindo as configurações opcionais para as simulações Monte Carlo. . . .. 26
Simulação Monte Carlo para distribuição de perda e modelo de cenário . . . .. 26
Simulação Monte Carlo para o modelo de simulação de convolução . . . .. 26
Gerando um gráfico Distribuição de cálculo e perda . . . .. 26
Modelos correlacionados . . . .. 27
Selecionando Modelos Únicos para combinar . . . .. 27
Selecionando os Parâmetros de Correlação . . . .. 28
Alocando o capital de risco operacional para as unidades de negócios . . . .. 29
Modelos únicos e correlacionados . . . .. 30
Salvando um modelo único ou correlacionado . . . .. 30
Recuperando um modelo . . . .. 31
Excluindo um modelo . . . .. 32
Avisos . . . ..
33
Apresentação
É possível usar o IBM®OpenPages Capital Modeling para desenvolver estimativas capitais realistas que refletem de maneira precisa a exposição de risco operacional dos seus negócios.
Audiência
O Guia do usuário do IBM OpenPages Capital Modeling é direcionado para usuários que desejam compreender e usar os objetos no OpenPages Capital Modeling para desenvolver estimativas de capital realistas. O Guia de instalação do IBM OpenPages Capital Modeling é direcionado para usuários que precisam instalar o aplicativo do OpenPages Capital Modeling.
Localizando informações
Para localizar a documentação do produto na web, incluindo toda a documentação traduzida, acesse o IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/ knowledgecenter).
Recursos de acessibilidade
Os recursos de acessibilidade ajudam usuários com alguma deficiência, como mobilidade reduzida ou visão limitada, a utilizar produtos de tecnologia da informações. A documentação do OpenPages Capital Modeling possui recursos de acessibilidade. Documentos em PDF são complementares e não incluem recursos de acessibilidade agregados.
Declarações prospectivas
Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Pode-se incluir referências aos itens que não estão disponíveis atualmente. Nenhuma implicação sobre qualquer disponibilidade futura deve ser inferida. Quaisquer dessas referências não são um compromisso, promessa ou obrigação legal de entregar qualquer material, código ou funcionalidade. O desenvolvimento, a liberação e a sincronização de recursos ou funcionalidade permanecem conforme critérios exclusivo da IBM.
Capítulo 1. O que há de novo?
Os recursos novos e alterados afetam a instalação e o uso do IBM OpenPages Capital Modeling. Use estas informações para ajudá-lo a planejar suas estratégias de upgrade e de implementação e os requisitos de treinamento para seus usuários. Para obter informações sobre todos os novos recursos para esta liberação, consulte o Guia de novos recursos do IBM OpenPages GRC Platform.
Novos recursos na versão 7.2.0
Os novos recursos afetam a instalação e a configuração do IBM OpenPages Capital Modeling.
Novos Relatórios
A versão contém capacidades de relatório atualizados para análise de dados de perda e modelos únicos.
Distribuições deslocadas
Ao selecionar os dados para o ajuste de curva para os dados de perda, será possível criar as distribuições deslocadas. Os pontos de severidade de perda são automaticamente deslocados para que o ponto de severidade mais baixo comece em zero.
Gráficos de Dispersão
Ao selecionar os parâmetros correlacionais para os seus modelos, será possível visualizar um gráfico de dispersão que descreve o relacionamento entre os modelos. Para visualizar um gráfico de dispersão, clique com o botão direito em uma célula na matriz e clique em Gráfico Plot scatterplot.
Recursos alterados na versão 7.2.0
Os tópicos a seguir descrevem recursos que foram alterados desde a última liberação do IBM OpenPages Capital Modeling.
Os pré-requisitos foram atualizados
v IBM OpenPages GRC Platform
v IBM Runtime Environment for Java™for IBM OpenPages GRC Platform v IBM Installation Manager
Ajustando a escala para os dados
Os recursos de ajuste de escala para dados de perda externa não estão mais disponíveis.
Capítulo 2. Visão Geral do IBM OpenPages Capital Modeling
IBM OpenPages Capital Modeling permite que as instituições financeiras desenvolvam estimativas de capital realistas e que reflitam de maneira precisa a exposição do risco operacional dos seus negócios.É possível utilizar três métodos para calcular o capital de risco operacional: v Basic Indicator Approach
v Standardized Approach
v Abordagem de Medida Avançada
Ao iniciar o aplicativo, você verá três guias: Abordagem do indicador básico,
Abordagem padronizada e Abordagem de medida avançada. As guias correspondem aos três métodos de cálculo.
Iniciando o aplicativo
Antes de iniciar o aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling, deve-se assegurar de que ele esteja instalado e configurado.
Procedimento
1. Clique em Iniciar > Programas > IBM OpenPages Capital Modeling.
2. Insira o seu nome do usuário e a sua senha do OpenPages na caixa de diálogo de login e clique em OK. As categorias de risco são carregadas e, se você desejar, é possível criar modelos com a função Importar dados sem carregar os dados de perda.
Resultados
O aplicativo é iniciado.
Se ocorrer um erro na inicialização, verifique a configuração.
Se o caminho para o parâmetro MODELING_JAVA não estiver configurado corretamente no arquivo RunModeling.bat, o aplicativo enviará o erro a seguir:
Configure a variável MODELING_JAVA nesse script.
Se o caminho para o parâmetro SPSS_PATH não estiver configurado corretamente no arquivo RunModeling.bat, o aplicativo enviará o erro a seguir:
Configure a variável SPSS_PATH nesse script.
Para configurar corretamente esses parâmetros, consulte o Guia de instalação do IBM OpenPages Capital Modeling.
Basic Indicator Approach
Sob o Basic Indicator Approach (BIA), o aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling calcula o capital de risco operacional igual à média dos três anos anteriores de uma porcentagem fixa da receita bruta anual positiva.
De acordo com os requisitos da Basileia II para o Basic Indicator Approach, o requisito de capital para o risco operacional é igual a 15% da média de três anos da soma da receita de juros líquida positiva e da receita não de juros líquida positiva. As quantidades negativa e zero não são consideradas no cálculo da média de três anos.
Calculando o capital de risco operacional para a abordagem
do Indicador básico
É possível usar a guia Básico no IBM OpenPages Capital Modeling para calcular o capital de risco operacional para a abordagem do Indicador básico.
Sobre Esta Tarefa
A guia Básico está dividida em três seções:
v Use a primeira seção para inserir o Intervalo de ano e importar e exportar os dados Receita bruta anual.
v Use a segunda seção para inserir a Receita bruta anual para o intervalo de ano selecionado e o Capital de risco operacional calculado por ano é exibido. v Use a última seção para visualizar a Receita bruta anual e Capital de risco
operacional em um formato gráfico.
Procedimento
1. Selecione um Intervalo de Ano e clique em Atualizar. Deve-se selecionar pelo menos três anos para o cálculo do capital de risco operacional.
2. Insira a Receita bruta anual para cada ano ou, como alternativa, importe os dados clicando em Importar.
Resultados
O aplicativo calcula o capital de risco operacional automaticamente usando os últimos três anos da Receita bruta anual. O aplicativo também preenche os histogramas automaticamente, com base nas estimativas da Receita bruta anual.
Standardized Approach
Sob o Standardized Approach (TSA), o aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling calcula o capital de risco operacional ao dividir as atividades de um banco em oito linhas de negócios: finanças corporativas, comércio e vendas, transações bancárias de varejo, transações bancárias comerciais, pagamento e quitação, serviços da agência, gerenciamento de ativos e corretagem de varejo. O encargo de capital de risco operacional para cada linha de negócios é calculado ao multiplicar a receita bruta por um fator (beta) designado a essa linha de negócios. O Beta serve como um proxy para o relacionamento de mercado entre a experiência de perda de risco operacional para uma linha de negócios e o nível agregado da receita bruta para essa linha de negócios.
A tabela a seguir exibe os fatores beta, conforme determinado pela Basileia II:
Tabela 1. Fatores betas conforme determinado pela Basileia II
Linha de negócio Fator Beta
Finanças Corporativas 18,00%
Tabela 1. Fatores betas conforme determinado pela Basileia II (continuação)
Linha de negócio Fator Beta
Transações Bancárias de Varejo 12,00% Transações Bancárias Comerciais 15,00% Pagamento e Quitação 18,00% Serviços de Agência 15,00% Gerenciamento de Ativos 12,00% Corretagem de Varejo 12,00%
O encargo de capital total é calculado como a média trienal da soma dos encargos de capital regulamentares em cada uma das linhas de negócios em cada ano. Além do TSA, também é possível utilizar o Alternative Standardized Approach (ASA). O ASA calcula o capital de risco operacional igual ao TSA, exceto para duas linhas de negócios: transações bancárias de varejo e transações bancárias
comerciais. Para essas duas linhas de negócios, os empréstimos pendentes e os adiantamentos são multiplicados pelo fator beta do TSA e, em seguida, novamente por um valor m de 0,035. Os betas para transações bancárias de varejo e comerciais ficam inalterados a partir do TSA.
Calculando o capital de risco operacional para abordagens
Padronizadas ou Alternativas
É possível usar a guia Básico no IBM OpenPages Capital Modeling para calcular o capital de risco operacional para as abordagens Padronizadas ou Alternativas.
Sobre Esta Tarefa
A guia Padronizado é dividida em três seções:
v Use a primeira seção para selecionar TSA ou ASA, inserir o Intervalo de ano e importar e exportar dados de Receita bruta anual.
v Use a segunda seção inserir a Receita bruta anual para o intervalo de ano selecionado para cada linha de negócios e exiba o capital de risco operacional calculado por ano.
v Utilize a última seção para visualizar a tabela de dados, que exibe a Receita bruta anual e o Capital de risco operacional em um formato gráfico.
Procedimento
1. Selecione a abordagem Padronizada ou Alternativa.
2. Selecione um Intervalo de Ano e clique em Atualizar. Deve-se selecionar pelo menos três anos para o cálculo do capital de risco operacional. Insira a Receita bruta anual para cada ano, para cada linha de negócios ou, como alternativa, importe os dados clicando em Importar.
3. Para mapear as Linhas de negócios da Basileia para a linha de negócios do banco, selecione a Linha de negócios da Basileia a partir de uma lista e, em seguida, digite o nome da linha de negócios bancários na próxima coluna. Para incluir mais uma linha de receita bruta anual para uma linha de negócios, clique em Incluir linha de negócios. Para remover a linha de receita bruta anual de uma linha de negócios indesejada, selecione a linha e clique em
Resultados
O aplicativo calcula automaticamente o capital de risco operacional usando os últimos três anos de Receita bruta anual e o fator Beta designados para cada linha de negócios.
O aplicativo preenche automaticamente os histogramas com base nas estimativas de Receita Anual Bruta e no capital de risco operacional calculado.
Abordagem de Medida Avançada
Usando técnicas Monte Carlo, o aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling fornece um método ascendente e com base atuarial para calcular o capital de risco operacional. Dados de perda interna, dados de perda externa e dados do cenário estruturado podem ser utilizados para gerar as estimativas de capital de risco operacional ao desenvolver uma frequência de melhor ajuste e estimativas de severidade.
O modelo básico consiste em três componentes: v A frequência de eventos de perda
v A severidade dos eventos de perda
v A perda agregada de uma compilação de eventos de perda
Frequência
A distribuição de frequência fornece a distribuição do número de eventos em um horizonte temporal. É possível escolher entre duas distribuições de frequência paramétricas:
v Distribuição de Poisson
v Distribuição Binomial Negativa
A distribuição de Poisson é mais amplamente utilizada no mundo atuarial, em parte devido à sua simplicidade e facilidade de uso. Os modeladores precisam obter somente uma estimativa da frequência anual média de um determinado tipo de perda para parametrizar totalmente a distribuição de Poisson.
Severidade
A distribuição de severidade fornecerá a distribuição de quantidades de perda, se um evento de perda ocorrer. É possível manipular as distribuições de severidade de duas maneiras:
v É possível especificar parâmetros de várias distribuições paramétricas. Então, o aplicativo retorna o mapeamento de PDF ou CDF da distribuição, além de uma amostra de variáveis aleatórias da distribuição especificada. É possível usar esses dados para as distribuições a seguir: Gaussiana inversa, Pareto, Normal,
Lognormal, Gama, Exponencial e Weibull.
v É possível carregar dados empíricos e ajustar uma distribuição paramétrica para os dados usando Estimativa máxima verossimilhança. É possível usar este tipo de estimativa para as distribuições a seguir: Gaussiana inversa, Pareto, Normal, Lognormal, Exponencial, Gama e Weibull.
Em seguida, é possível conduzir uma avaliação quantitativa e qualitativa da qualidade do ajuste para escolher uma distribuição paramétrica. É possível usar
duas estatísticas de qualidade de ajuste diferentes: Anderson-Darling e Kolmogorov-Smirnov.
Distribuição de Perda Agregada
A Distribuição de perda agregada é a distribuição de perda de dólar agregada de todos os eventos que ocorreram em um horizonte temporal de um ano. Ela combina os resultados de seus subcomponentes, a distribuição de frequência e a distribuição de severidade. O modo primário de combinar frequência e severidade é executar uma simulação Monte Carlo.
Navegação e análise de dados
É possível usar o aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling para analisar os dados de perda de risco operacional, que é uma etapa chave antes que você possa construir seu modelo. É importante analisar os seus dados para avaliar
deficiências, repetições e categorizações erradas de dados, porque esses tipos de problemas de dados impactam sua estimativa de capital geral.
Por exemplo, a duplicação nos eventos relatados aumenta as estimativas de frequência e pode ter um grande impacto potencial na severidade. A maioria dos problemas nos resultados da modelagem é tem origem nos problemas de dados. Além disso, entender a aparência dos seus dados determina o modo de
modelá-los. Por exemplo, determinadas categorias podem ter dados insuficientes, direcionando a categorias consolidadas em uma unidade de medida para
modelagem. Essas considerações são importantes para analisar antes de criar o seu modelo.
Carregue os dados do IBM OpenPages no aplicativo. Então, é possível visualizar hierarquias de classificação e criar seleções customizadas de conjuntos de dados. Essa funcionalidade permite que os gerenciadores de risco entendam e avaliem melhor o risco operacional. A flexibilidade do aplicativo fornece os meios para melhor ajustar o software aos requisitos de avaliação de risco de sua organização. Você pode concluir as seguintes tarefas:
v Reorganizar hierarquias de classificação para Unidade de Negócios e Categoria de Risco.
v Exibir informações de perda por histograma, gráfico de pizza ou em formato de tabela.
v Exibir relatórios.
v Realizar procuras por palavra-chave.
É possível usar o recurso de seleção de dados para navegar visual e analiticamente por meio dos bancos de dados do evento de perda estruturados para estar em conformidade com os padrões do aplicativo. É possível usar os tipos de funções-chaves a seguir:
v Período de critérios de seleção de evento de perda.
v Critérios de seleção de perda de dinheiro máximo e mínimo. v Classificação hierárquica, unidade de negócios e categoria de risco.
Carregando e editando a seleção de dados
O aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling pé instalado localmente em cada máquina cliente. Ele está conectado ao IBM OpenPages Operational Risk
podem ser carregados no aplicativo, assim como as classificações de Entidade de Negócios e de Categoria de Risco associadas.
Procedimento
1. Abra o aplicativo, como descrito em Iniciando o aplicativo e efetue login com o seu nome do usuário e sua senha do OpenPages.
2. Clique em Arquivo > Carregar dados.
3. Selecione Dados FIRST ou Perda de dados. Na caixa de diálogo de login, a URL do OpenPages deve ser configurada como parte do processo de instalação. 4. Se você selecionar dados FIRST, conclua as etapas a seguir:
a. É possível limitar os dados carregados pelo Tipo de evento da Basileia,
Linha de negócios da Basileia, Acionador de evento e Data da perda. b. Também é possível limitar os dados pela Data de perda e pela }Quantidade
de perda.
Dica: Se você não limitar os Dados FIRST, o desempenho pode ser afetado, pois há mais de 13.000 eventos de Dados FIRST.
5. Se você selecionar Dados de perda, conclua as etapas a seguir:
a. Na tela Mapeamento do OpenPages, selecione quais campos do OpenPages mapear para a Data de perda, a Quantidade de perda e a Quantidade de
recuperaçãousadas no IBM OpenPages Capital Modeling.
b. Após o mapeamento ser concluído, será possível limitar os dados
carregados usando os filtros com as classificações Entidade de negócios e
Categoria de risco. Essas categorizações são carregadas a partir do OpenPages.
c. Também é possível limitar os dados pela Data de perda e pela }Quantidade
de perda.
d. Para carregar os dados de perda, clique em OK. Se não foi feita nenhuma seleção, todos os eventos de perda do IBM OpenPages Operational Risk Management no status Aprovado serão carregados.
A guia Dados
A guia Dados no aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling fornece uma visualização de resumo dos dados subjacentes.
A guia Dados é dividida em quatro seções.
v O painel de hierarquia exibe os dados que você pode selecionar para o gráfico de pizza, o histograma e a tabela de dados
v O gráfico de pizza exibe as estatísticas de severidade e de frequência para os dados subjacentes selecionados.
v O histograma exibe a frequência ou a severidade para os dados subjacentes selecionados.
v A tabela de dados exibe as informações detalhadas relevantes para cada evento de perda nos dados selecionados subjacentes.
Para redimensionar as áreas de janela, clique na linha em branco que descreve cada seção.
Utilize os botões de atalho na barra de ferramentas para acessar os seguintes recursos:
Opções
Configura as preferências do usuário de sessão e inicialização.
3D Alterna o histograma entre 2D e 3D.
Escala de Log
Alterna a histograma (severidade) entre escala linear e de log.
2 pizzas
Exibe os gráficos de pizza de quantidade e de evento simultaneamente.
Quantidade
Exibe um gráfico de pizza de quantidade.
Eventos
Exibe um gráfico de pizza por número de eventos.
Depósitos de quantidade
Exibe o histograma por depósitos de quantidade de perda (severidade).
Depósitos de tempo
Exibe o histograma por depósitos de tempo. Para obter mais informações, consulte o “Visualizando histogramas” na página 10.
Visualizando por hierarquia
É possível iniciar a seleção e a análise de dados no painel Hierarquia no IBM OpenPages Capital Modeling.
Sobre Esta Tarefa
O painel Hierarquia exibe as hierarquias para classificar dados, possivelmente incluindo a Entidade de negócios e Categoria de risco para dados de perda interna e Tipo de evento da Basileia, Linha de negócios da Basileia e Acionador de evento para dados FIRST.
Procedimento
1. Para alternar entre as diferentes hierarquias, clique em Opções na barra de ferramentas.
2. Na guia Geral, selecione uma hierarquia diferente do menu Hierarquia (Entidade de negócios ou Categoria de risco).
3. Expanda ou reduza as ramificações da hierarquia clicando na tecla ao lado de cada categorização ou clicando com o botão direito e selecionando Expandir
selecionadas/todas ou Reduzir selecionadas/todas.
4. Após a seleção de uma ramificação, independente de ela estar expandida ou não, o aplicativo exibirá todos os eventos que estão associados à seleção simultaneamente no gráfico de pizza, no histograma e na tabela de dados. Todos os dados que aparecem nos gráficos e nas janelas subsequentes são eventos associados aos dados que estão selecionados na hierarquia.
Visualizando gráficos de pizza
No painel Gráfico de pizza no IBM OpenPages Capital Modeling, o gráfico de pizza exibe fatias para todas as ramificações visíveis e deixa sob o pai selecionado na árvore de hierarquia.
Sobre Esta Tarefa
Se um pai for selecionado na árvore, mas a ramificação não for expandida, somente uma fatia será visível na pizza, porém ela representa o total do pai e de todas as ramificações subjacentes. Se a ramificação for expandida, mas nenhum dos
membros deste pai for expandido, haverá uma fatia para cada membro. Se o membro possuir folhas, cada fatia mostrará o total desse membro e de suas folhas subordinadas.
Se alguma fatia contiver menos do que a quantidade de limite, como por exemplo, 20% do total, ela será incluída em uma fatia Outro. Para alterar a quantidade limite, clique em Opções > Gráfico de pizzae, em seguida, insira um valor em %
máximo de cada categoria em 'Outro'.
Ao selecionar uma fatia de pizza, desanexe a fatia do restante da pizza. Em seguida, a seleção separada será ilustrada exclusivamente no histograma. Esta função fornece um filtro adicional nos eventos exibidos no histograma e na Tabela de eventos.
Procedimento
1. Para controlar se a pizza exibe a quantidade total de perda em dólares ou o número total de eventos, clique nos botões Quantidade e Eventos. Esses botões estão na barra de ferramentas.
2. Para visualizar simultaneamente eventos de perda por quantia em dólar e o número de eventos, clique no botão 2 pizzas.
Nota: Ao passar o mouse sobre as porcentagens detalhadas no gráfico de pizza, os valores podem incluir até mais de 100 por cento. Esta discrepância poderá ocorrer quando as fatias Evento passarem no teste de limite, mas as fatias correspondentes Quantidade forem muito pequenas e estiverem incluídas em Outro.
Visualizando histogramas
No painel Histograma no IBM OpenPages Capital Modeling, o histograma exibe depósitos de eventos que caem nos intervalos pela quantidade de perda para
Depósitos de quantidadee por trimestre para Depósitos de tempo.
Sobre Esta Tarefa
A altura de cada barra é o número de eventos nesse depósito. Por exemplo, para
Depósitos de quantidade, se houver 50 depósitos, a primeira barra mostra o número de eventos com perdas nos 2% inferiores do intervalo total de perdas. O log da perda pode determinar os depósitos. Os eventos que são exibidos são determinados pelas seleções nas árvores de hierarquia e, em seguida, na pizza. Uma fatia da pizza pode representar um pai com muitos dependentes. Dessa forma, histograma poderá mostrar muitas causas, mesmo que uma única fatia esteja selecionada. Selecione uma barra única para limitar os eventos na Tabela de eventos para os eventos que caem nesse depósito.
Procedimento
1. Para visualizar eventos por quantidade, clique em Depósitos de quantidade na barra de ferramentas. Para visualizar eventos por trimestre, clique em
Depósitos de tempo.
2. Para exibir os eventos em 3D, clique em 3D. Para alterar esta opção, clique no ícone Opções.
Visualizando a tabela de eventos
A tabela de dados no painel Evento de tabela no IBM OpenPages Capital Modeling exibe os eventos de perdas individuais que foram importados do OpenPages.
Sobre Esta Tarefa
Para dados de perda interna, os campos Quantidade de perda, Perda de dados,
Descrição, Entidade de negócios e Categoria de risco são exibidos para cada evento.
Para dados FIRST, os campos Quantidade de perda, Data da perda, Descrição,
Tipo de evento da Basileia, Unidade de negócios da Basileia, Acionador de
eventos e Tipo de perda são exibidos para cada evento.
Procedimento
1. Se uma barra for selecionada no histograma, somente os eventos para essa barra serão exibidos. Clique em Opções para controlar as informações exibidas na tabela de dados e configura outras preferências.
2. Clique no título da coluna para classificar os dados nessa coluna. 3. Clique novamente para classificar na direção oposta.
4. Classificar outra coluna reterá a classificação anterior dentro dessa nova.
Utilizando a barra de ferramentas Opções
É possível customizar as configurações para o IBM OpenPages Capital Modeling nas três áreas a seguir: Geral, Histograma e Gráfico de pizza.
Procedimento
Clique no botão da barra de ferramentas Opções ou em Visualizar > Opções.
Resultados
A caixa de diálogo Opções é aberta.
Opções gerais
É possível definir as configurações de inicialização de software e de sessão no IBM OpenPages Capital Modeling na guia Geral.
Essas configurações podem ser definidas para cada usuário do software. v Para salvar as configurações de inicialização, clique em Salvar. v Se os parâmetros de sessão precisarem ser alterados, clique em OK. As configurações a seguir estão disponíveis na guia Geral:
v Em Hierarquia, configure a hierarquia que é inicialmente aberta.
v Em Delimitador, defina a variável que separe os campos quando você salvar os relatórios. O delimitador pode ser somente um caractere.
v Em Decimais, defina o número de decimais que são exibidos na tabela de dados, nos relatórios, no histograma e no gráfico de pizza.
v Se selecionar Incluir Quantias de Recuperação, a quantia da perda será líquida para recuperações e recuperações de seguros.
v Se selecionar Incluir Perdas Negativas, a quantia da perda incluirá perdas negativas.
v Em Selecionar colunas da tabela, defina os campos de dados que são exibidos na área de janela de tabela de dados. Então, será possível incluir colunas a partir da lista disponível, excluir colunas a partir da lista usada ou mover itens para cima ou para baixo na lista usada.
Opções de histograma
É possível definir como o histograma é exibido no IBM OpenPages Capital Modeling na guia Histograma.
As configurações a seguir estão disponíveis:
v Selecione Depósitos de quantidade para exibir o histograma como eventos que caem em um determinado intervalo de quantidade. Selecione Depósitos de
tempopara exibir eventos em um determinado trimestre.
v Selecione Escala de Log para visualizar a severidade no eixo x. Desmarque a seleção para agrupar eventos linearmente.
v Selecione Barras 3D para exibir as barras do histograma como empilhadas e tridimensional. Desmarque a seleção para exibí-las como empilhada e bidirecional.
v Selecione Mostrar Legenda para exibir a legenda da hierarquia na área de janela de histograma.
v Selecione Domínio fixo para corrigir a escala de severidade (eixo X) usada no gráfico do histograma.
v Digite o número de barras no histograma em Depósitos. O padrão é 20.
Opções do gráfico de pizza
Define como o gráfico de pizza é exibido no IBM OpenPages Capital Modeling na guia Gráfico de pizza.
É possível usar a guia de opções Gráfico de pizza para exibir os gráficos de pizza de diferentes maneiras.
v Selecione Duas pizzas para exibir dois gráficos de pizza separados que
representam as Quantidades de perda e Número de eventos de um conjunto de dados selecionado.
v Selecione Quantidade de perda para exibir a quantidade de perda total no gráfico de pizza. Cada categoria selecionada, seja ela de Entidade de negócios ou Categoria de risco, é representada por uma fatia da pizza. Ao passar o mouse sobre esse pedaço da pizza, é possível ver as quantidades totais de perda para essa categoria específica e a porcentagem da quantidade total que ela representa. Ao clicar em uma fatia específica da pizza, essa fatia é separada da pizza. As seções Histograma e Detalhes do evento de perda exibem somente os eventos de perda associados à fatia separada da pizza.
v Selecione Número de eventos para exibir a soma total de eventos dentro do gráfico de pizza. Cada categoria selecionada, seja ela de Entidade de negócios ou Categoria de risco, é representada por uma fatia da pizza. Ao passar o mouse sobre esse pedaço da pizza, é possível ver o número total de perdas para essa categoria específica e a porcentagem do número total de perdas que ela representa. Ao clicar em uma fatia específica da pizza, essa fatia é separada da pizza. As seções Histograma e Detalhes do evento de perda exibem somente os eventos de perda associados à fatia separada da pizza.
v Outras opções para Fatias são Quantidade de perda e Número de eventos. v Insira um valor em % máxima de cada categoria em 'Outro' para o corte da
porcentagem. Se um valor for menor que esse valor, a hierarquia selecionada será agregada junto na fatia do gráfico de pizza Outro.
Filtrando e consultando os dados
A partir do menu Editar no IBM OpenPages Capital Modeling, é possível filtrar e consultar seus dados.
Limitando dados
É possível usar o recurso Seleção no IBM OpenPages Capital Modeling para limitar o número de itens de dados, com base na combinação de critérios e de subcategorias escolhidos. Esse recurso também pode ser utilizado para limitar o conjunto de dados para modelagem ao impor vários limites de categoria, de quantia e de tempo.
Procedimento
1. Clique em Editar > Seleção.
2. Insira valores Min. e Máx. para Data da perda, Quantidade de perda
(negativos e positivos) e Data de modificação. Faça com que estas seleções para visualizar dados e um período de data especificado e imponha limites de quantidade de perda no conjunto de dados. Essas seleções filtram os dados na guia Navegação de dados e nas guias de modelagem para Modelo único. 3. Clique em Alternar Substituição para incluir ou excluir um evento ou uma
base individual. Para excluir um ponto de dados existente, clique na caixa de seleção na coluna I. Para incluir um ponto de dados previamente excluído, clique na caixa livre na coluna I.
4. Clique em Alternar Substituição novamente para sair deste modo. As seleções Alternar de substituição não são salvas. É possível alternar entre as hierarquias
Entidade de negóciose Categoria de risco para filtrar os eventos de perda. É possível selecionar diversas seleções na mesma hierarquia. Use as teclas Ctrl e Shift para selecionar rapidamente o que você deseja.
5. Para salvar uma seleção customizada, clique em Salvar seleção, registre um nome de arquivo e clique em Salvar.
6. Clique em OK para sair da caixa de diálogo.
7. Salve e carregue a seleção com a caixa de diálogo no final da tela do editor.
Localizando dados
Para procurar rapidamente um evento específico no IBM OpenPages Capital Modeling, é possível procurar uma palavra ou uma sequência no banco de dados.
Procedimento
1. Clique em Editar > Localizar na tabela.
2. Digite uma palavra-chave ou uma sequência de palavras na caixa de texto
Localizar o que.
3. Selecione o local em Verificar em. A Descrição do modelo procura a descrição simples como resumida na tabela de banco de dados.
Relatórios de dados
É possível usar a funcionalidade de relatório no IBM OpenPages Capital Modelingpara customizar relatórios e visualizá-los na tela ou salvá-los, como arquivos.
Se a perda de dados for carregada a partir do OpenPages, será possível visualizar os relatórios a seguir. Todos os relatórios são exportáveis para o formato CSV.
Relatório de Estatísticas
Nº de impactos, Soma de perdas, Média, Desvio padrão, Mín., Máx.,
Curtose e Defasagem em uma base mensal, trimestral ou anual.
Relatório Resumo
Exibe as informações de resumo sobre os dados de perda, como número total de perdas ou quantidades de perda totais para as unidades de
negócios selecionadas. É possível selecionar as entidades de negócios, além do ano e do período (mensal ou trimestral)
Relatório de resumo de perda
Exibe os dados de resumo para a categoria de risco individual ou de entidade de negócios. É possível selecionar as entidades de negócios e os anos de dados a exibir. Os dados exibem o número total de perdas, a quantidade de dólares total de perdas a frequência anual para cada uma das categorias.
Relatório Detalhado
Exibe as informações de resumo para cada categoria de risco, incluindo Nº
de perdas, Soma de perdas, Média, Desvio padrão, Perda mínima, Perda
máximae Curtose para um intervalo de dados anual.
Exportação de Dados
Permite a exportação de todos os dados de perda exibidos na tela para o formato CSV.
Nota: Se nenhum dado de perda for carregado a partir do OpenPages, a opção de menu Relatórios não estará disponível.
Capítulo 3. Modelos de capital
Em geral, há incertezas sobre a hora, o número e a severidade de perdas operacionais. Por essa razão, é impossível prever perdas operacionais exatas agregadas incorridas por uma instituição financeira dentro de um período de tempo pré-especificado.
O nível de perdas operacionais agregadas é uma variável aleatória. As
propriedades dessa variável aleatória são descritas por uma distribuição de perda agregada. Quando a distribuição de perda agregada for conhecida, todas as medidas concebíveis do risco operacional poderão ser derivadas dela.
Capital em risco
Uma medida útil do risco operacional é capital em risco (CaR). O CaR operacional representa a perda máxima (agregada) que pode ocorrer em um período
pré-especificado de tempo e em uma determinada probabilidade. O horizonte temporal pode ser qualquer período de tempo relevante para orçamento ou planejamento. Um horizonte temporal típico é um ano.
O objetivo da quantificação de risco operacional é determinar a distribuição agregada das perdas operacionais que ocorrem durante um determinado período de tempo. Quando a distribuição de perda agregada for obtida, as medidas de desempenho ajustadas por risco podem ser calculadas e as decisões sobre alocação de capital e cobertura de risco podem ser tomadas.
É possível usar o aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling para calcular o capital de risco operacional com o Advanced Measurement Approach. Sob o AMA, o requisito de capital é calculado com o modelo de medição de risco operacional interno do banco, com base em quatro elementos (dados internos e externos, análise de cenário, ambiente de negócios, e fatores de controle internos). Um dos métodos mais comuns de cálculo do capital sob o AMA é o Loss Distribution Approach (LDA). Sob o LDA, os bancos quantificam as distribuições de frequência e de severidade do risco operacional durante um horizonte temporal de um ano. O aplicativo gera distribuições de frequência e de severidade, supõe que as perdas individuais são independentes e distribuídas de forma idêntica e que a distribuição de frequência e a distribuição de severidade são independentes. Essa suposição é conhecida na terminologia de seguro como o modelo de risco coletivo.
A severidade de perdas individuais e o número total de perdas são variáveis aleatórias que são modeladas pelas distribuições de severidade e de frequência. A distribuição de perdas agregadas é obtida pela composição dessas distribuições.
Requisitos de memória para modelos de capital
Os cálculos no IBM OpenPages Capital Modeling precisam de, no mínimo, 512 MB. Além das informações sobre cada nó que estão armazenadas na memória, o
sistema precisa de espaço para criar matrizes temporárias quando houver a necessidade.
Selecionando dados para um modelo único
Um Modelo único no IBM OpenPages Capital Modeling consiste de uma
distribuição de severidade e ma distribuição de frequência para os dados de perda, dados de perda FIRST e dados do cenário.
Sobre Esta Tarefa
Um modelo único pode ser construído usando os três tipos de dados para uma determinada unidade de medida, como Entidade de negócios e Categoria de risco. As etapas necessárias para criar um modelo único são para selecionar os dados, calcular a distribuição de frequência, calcular a distribuição de severidade e, em seguida, criar uma distribuição de perda agregada usando a simulação Monte Carlo.
É possível importar os dados para os cálculos ou derivá-los a partir dos dados no banco de dados do IBM OpenPages .
Procedimento
1. Clique no botão Obter dados nas guias Frequência ou Severidade. Isso insere informações definidas pelas seleções de dados na guia Dados. Esses dados são dados de perda interna e dados FIRST a partir do IBM OpenPages Operational Risk Management.
Nota: Os dados devem ser configurados como Depósitos de quantidade na guia Dados antes de clicar em Obter dados. O botão de opções Perdas deve ser selecionado na guia Severidade.
Os dados de perda que forem de outras origens (não OpenPages) poderão ser importados manualmente, clicando no botão Importar dados. Os dados devem estar no formato csv e ter duas colunas rotuladas Quantidade e Ocorrências. As quantidades de perda não devem conter nenhum decimal ou vírgula (para denotar milhares) e a coluna Ocorrências devem ter um valor de 1 para cada quantidade de perda.
Os dados do cenário não podem ser importados diretamente a partir do OpenPages e devem ser importados manualmente.
2. Clique no botão de opções Cenário na guia Severidade. Clique em Importar
dadose uma caixa de diálogo de procura de arquivos será aberta. Selecione o formato de arquivo apropriado (em CSV) para importar os dados do Cenário. Os dados do Cenário devem estar no formato que é representado na tela Cenário, uma coluna para Rótulo, os valores numéricos para o De e Até colunas e valores numéricos para a coluna Frequência.
Distribuição de Frequência
A distribuição de frequência fornece a distribuição do número de eventos em um horizonte temporal, normalmente especificado como um ano. Há duas
distribuições para selecionar a partir do IBM OpenPages Capital Modeling: a distribuição de Poisson e a Distribuição binomial negativa.
Há duas distribuições para selecionar: a distribuição de Poisson e a Distribuição Binomial Negativa.
Poisson
A distribuição padrão. A distribuição de Poisson é amplamente utilizada em parte devido à sua simplicidade e facilidade de uso. Os modeladores
precisam apenas obter uma estimativa da frequência anual média (média) para parametrizar totalmente a distribuição de Poisson.
Binomial negativa
Uma extensão da distribuição de Poisson. Ela é descrita por dois parâmetros: média e Sigma (desvio padrão).
Ao clicar em Obter Dados, a frequência é calculada com base no tipo de dados e no tipo de distribuição de frequência selecionados:
Média de substituição
Exibe o resultado da frequência para os dados de perda (dados de perda interna e dados de perda FIRST). Se Poisson for selecionada, a frequência será calculada como o número de eventos / número de anos * número de organizações. Este valor também pode ser substituído ao inserir
manualmente um valor médio. O cálculo da média também se aplicará se a distribuição Binomial Negativa for selecionada.
Frequência total anual
Calcula a frequência dos dados do cenário. Após os dados do cenário serem inseridos na guia Severidade, a frequência é calculada ao somar as estimativas de frequência para os intervalos de depósitos durante um período de um ano.
Sigma Se Binomial Negativa for selecionada como a distribuição de frequência, um parâmetro Sigma adicional será calculado. Sigma representa o desvio padrão do número de eventos que ocorrem durante o período de tempo especificado.
Capítulo 4. Distribuição de severidade
O ajuste de curva utiliza a técnica de estimativa de máxima verossimilhança para ajustar as distribuições teóricas dos dados de perda e dos dados do cenário empíricos. Esta técnica é considerada a técnica de ajuste mais apropriada para perdas operacionais.
A próxima etapa na construção de um modelo é definir a distribuição de severidade. Há dois tipos de funcionalidade para distribuições de severidade: entrada paramétrica ou ajuste de curva. Para a entrada paramétrica, os usuários podem especificar os parâmetros das várias distribuições paramétricas, com o aplicativo retornando mapeamento pdf e cdf da distribuição, além de retornar uma amostra de variáveis aleatórias a partir da distribuição especificada. Este recurso é utilizado apenas quando os parâmetros ajustados de um conjunto de dados forem conhecidos, portanto, a maioria dos usuários dependerá da opção de ajuste de curva.
Para ajuste de curva, os usuários podem carregar dados empíricos e ajustar uma distribuição paramétrica para os dados utilizando a Estimativa de Máxima Verossimilhança. Esta é a abordagem padrão para a maioria dos usuários.
Entrada paramétrica
É possível definir os parâmetros de distribuição de severidade no IBM OpenPages Capital Modeling diretamente por meio de entrada paramétrica.
Procedimento
1. Clique em Paramétrica e selecione Especificar Curva. A caixa de diálogo
Seletor de distribuiçãoé aberta.
2. Selecione uma das distribuições de severidade paramétricas na lista. As opções de distribuição paramétricas são Exponencial, Gama, Gaussiana inversa,
Lognormal, Normal, Pareto e Weibull. O parâmetros para essa distribuição são exibidos e alterados. Por exemplo, se a distribuição Lognormal for selecionada, os campos de parâmetro para média e cv serão exibidos.
3. Insira os valores para cada parâmetro associado a uma distribuição. 4. Também é possível inserir o mín. e o máx. associados a cada distribuição. 5. Selecione para visualizar o formato CDF ou PDF da distribuição e clique em
Calcular.
Resultados
Os formatos CDF e PDF da distribuição selecionada são exibidos, assim como os valores de parâmetro adicionais ajustados.
Selecionando dados para ajuste de curva para dados de perda
No IBM OpenPages Capital Modeling, é possível selecionar dois tipos de dados para ajuste de curva: dados de perda (dados de perda interna e dados de perda FIRST) e dados do Cenário. Selecione uma das duas opções na tela Severidade.
Sobre Esta Tarefa
Para ajuste de dados de perda, os dados empíricos são exibidos inicialmente em uma tabela na tela Severidade. Como estes são seus dados de evento de perda empírica, eles não permitem que a cauda da distribuição se estenda para além do maior evento de perda. Como parte do processo de ajuste, o aplicativo estende a cauda da severidade para além do que é experimentado em seus dados empíricos por meio da Estimativa da Máxima Verossimilhança. Selecione a distribuição teórica que melhor corresponda aos dados empíricos.
O melhor ajuste pode ser determinado visualmente inspecionando o CDF, PDF e gráficos de erro. A linha preta representa seus dados empíricos, e cada distribuição teórica é representada por uma cor diferente.
O melhor ajuste também pode ser determinado examinando os resultados dos testes de qualidade do ajuste, os testes Anderson-Darling (AD) e
Kolmogorov-Smirnoff (KS), além de por medição da distância. O AD e o KS são testes estatísticos para saber se uma determinada amostra de dados (seus dados empíricos) é obtida de uma determinada distribuição de probabilidade. O melhor ajuste é geralmente representado por um alto valor p de KS ou AD (alta confiança) e um valor de distância menor.
Procedimento
1. Selecione dados para modelagem. Consulte “Carregando e editando a seleção de dados” na página 7 para obter informações adicionais.
2. Selecione a guia Modelo Único . 3. Selecione a guia Severidade. 4. Selecione Perdas.
5. Clique em Obter Dados. O aplicativo preenche a tabela de perda com os eventos que foram selecionados. É possível clicar no cabeçalho da coluna
Quantidade para classificar os dados em ordem crescente ou decrescente. 6. Selecione a caixa de seleção Excluir do ajuste para excluir qualquer evento
que não deve ser trazido para o ajuste de curva, como por exemplo, perdas negativas ou valores discrepantes.
7. É possível incluir ou remover pontos de dados de severidade adicionais. Clique em Incluir para incluir linhas adicionais para capturar pontos de severidade adicionais para ajuste. Clique em Remover para remover pontos de severidade. Clique em Remover Tudo para limpar todos os pontos de dados de severidade.
8. É possível importar os pontos de severidade de outras origens de dados (não do IBM OpenPages ) para ajuste de curva. Os dados devem estar no formato csv e deve ter duas colunas: Quantidade e Ocorrências. As quantidades de perda não devem conter nenhum decimal ou vírgula (para denotar milhares) e a coluna Ocorrências devem ter um valor de 1 para cada quantidade de perda.
9. É possível exportar os pontos de severidade da tabela para o Microsoft Excel clicando no botão Exportar dados.
10. Clique em Ajustar Perdas para acessar a função de ajuste de curva na caixa de diálogo de ajuste de curva.
Nota: Não é possível ajustar perdas negativas e positivas juntas. Se tentar fazer isso, o aplicativo emitirá uma mensagem de erro. Selecione Excluir do
11. É possível visualizar várias opções na caixa de diálogo de ajuste de curva: v Função de Distribuição Acumulativa (CDF) dos dados empíricos
selecionados.
v Função de Distribuição de Probabilidade (PDF) dos dados empíricos. v Erro ajustado, que é preenchido após os dados empíricos serem ajustados. 12. Clique em Opções e, em seguida, clique na guia Distribuições para selecionar
as distribuições teóricas para ajustar nos dados empíricos. Escolha as
distribuições individuais que desejar ao selecionar cada tipo de distribuição ou clique em Selecionar Tudo para ajustar à lista completa de distribuições. 13. Clique na guia Critérios de Melhor Ajuste para especificar os testes de
qualidade do ajuste. Há dois testes de qualidade do ajuste: Teste de
Kolmogorov-Smirnoff e Teste de Anderson-Darling. Após a função de ajuste de curva tiver sido concluída, cada teste de qualidade do ajuste gerará estatísticas para análise adicional.
14. Clique em Nível de Truncamento para inserir um valor mínimo. Este valor representa o ponto de início da distribuição. O Nível de Truncamento deve ser menor que a quantia de perda mínima nos dados empíricos. Quando especificadas, as estimativas de máxima verossimilhança são consideradas condicionais observando somente dados maiores que este valor. Clique em
OK para aceitar as seleções.
15. Clique em Dados do Ajuste para iniciar o processo de ajuste. Este processo pode demorar um pouco, dependendo do número de pontos de dados que estão sendo ajustados. Então, as distribuições teóricas são sobrepostas nos dados empíricos. As visualizações CDF, PDF e Erro estão disponíveis para visualização. A visualização Erro exibe a variação de cada uma das distribuições teóricas selecionadas dos dados empíricos junto do CDF. 16. Ao clicar no botão Paramétrico, a tabela na página de severidade exibe os
pontos de dados ajustados resultantes da simulação. Clique no botão Perdas para exibir os pontos de dados empíricos.
17. Clique em Resultados para visualizar os parâmetros e os detalhes do ajuste. Os detalhes a seguir são exibidos:
Distribuição
Nome da distribuição teórica.
Parâmetro
Descrição do valor de parâmetro declarado na coluna de valor.
Valor Valor de parâmetros para cada tipo de distribuição.
Kolmogorov Smirnov (valor p de KS)
Valor p para teste de Qualidade do ajuste de Kolmogorov-Smirnov.
Anderson Darling (valor p de AD)
Valor p para teste de Qualidade do ajuste de Anderson-Darling.
Estatísticas de AD
Mede a diferença quadrática da média ponderada entre a função acumulativa empírica e a função acumulativa ajustada. Em geral, quanto menor o valor, melhor o ajuste.
Distância do KS
Mede a distância entre a função de distribuição empírica da função de distribuição da distribuição de referência. Em geral, quanto menor o valor, melhor o ajuste.
18. Salve os resultados clicando no botão Salvar como CSV. Os valores p para os testes de Qualidade do ajuste estão no intervalo (0,1): quanto mais próximo o valor estiver de 1, maior será a evidência de que os dados são provenientes da distribuição especificada.
19. Feche a janela e retorne para a tela de ajuste de curva. Selecione esta
distribuição para usar a partir da lista suspensa. Clique em Aplicar Ajuste. A tela de ajuste de curva é fechada e a distribuição selecionada com parâmetros é inserida como uma distribuição paramétrica na guia Severidade do modelo único.
20. Se ajustes forem necessários para a distribuição truncar a distribuição, clique no botão Especificar Curva na guia Severidade e altere os valores Min e/ou
Máx..
21. Para criar as distribuições deslocadas, clique no botão Deslocado. Os pontos de severidade de perda são automaticamente deslocados para que o ponto de severidade mais baixo comece em zero.
Selecionando dados para ajuste de curva para dados do cenário
O aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling calcula o capital de risco operacional usando os dados de cenário. O processo é semelhante à construção de um modelo de capital de risco operacional com base de perda. Quando os dados do cenário são selecionados, a frequência será calculada com base na frequência total anual das entradas e a distribuição de severidade de melhor ajuste será selecionada, semelhante ao processo de ajuste de dados de perda.
Sobre Esta Tarefa
Procedimento
1. Selecione a guia Modelo Único . 2. Selecione a guia Severidade.
3. Selecione o botão de opções Cenário.
4. Os dados do cenário não podem ser importados diretamente a partir do IBM OpenPages . Eles podem ser importados em uma de duas maneiras.
v Para incluir manualmente depósitos de cenário, clique em Incluir para incluir depósitos que capturam dados do cenário. Selecione Incluir quantas vezes forem necessárias. Pelo menos dois depósitos são necessários para ajuste de dados do cenário, e quatro depósitos são necessários para ajuste de dados do cenário na distribuição Beta Transformado. Todos os valores numéricos devem ser positivos.
v Para importar dados do Cenário a partir de um arquivo csv, clique em
Importar. Faça upload do arquivo. O formato do arquivo deve corresponder à tela de entrada do Cenário:
– A coluna Rótulo é opcional e pode ser usada para descrever cada
depósito. Por exemplo, Provável, Improvável e Certeza são normalmente usados.
– Os campos De e Até são obrigatórios e os intervalos de depósito devem ser sequenciais e não repetitivos. Por exemplo, se o primeiro intervalo de depósito for 0-10,000, então o próximo intervalo de depósito não poderá ser menor que 10.000.
– A coluna Frequência captura a frequência da ocorrência para um conjunto de depósito em um determinado ano. Uma quantia de frequência é necessária para cada conjunto de depósito e deve ser um número positivo.
A Frequência total anual na guia Frequência é calculada automaticamente como a soma de todas as frequências listadas para cada conjunto de depósitos. 5. Clique em Ajustar Perdas para acessar a função de ajuste de curva. O processo
de ajuste é o mesmo que o processo de ajuste de perdas. Para obter mais informações, consulte o “Selecionando dados para ajuste de curva para dados de perda” na página 19.
6. Opcional: É possível inserir o número de bins de severidade. Ao utilizar Obter Dados e Cenário ou CDF, insira o número de categorias de severidade que definem a distribuição junto da metodologia para difundir as informações. Um número maior de categorias define a distribuição em mais detalhes. A
distribuição de severidade é calculada ao difundir o cenário entre o número de categorias. O método Etapa aplica as frequências igualmente a todas as
categorias no intervalo do depósito de cenários. O método Pico aplica a frequência total na categoria mais próxima da extremidade maior.
Inserindo detalhes de cobertura de seguro
É possível inserir os detalhes de cobertura de seguro no IBM OpenPages Capital Modeling para modelar os resultados da distribuição de perda após os efeitos de seguro.
Procedimento
1. Clique na guia Seguro e selecione a caixa de seleção Ativado para modelar os efeitos do seguro.
2. Conclua os campos a seguir:
Probabilidade de Cobertura
A probabilidade de que a perda seja coberta pelo seguro. Insira os valores no formato decimal, como 1=100%, 0.5=50%, ou 0.25=25%.
Dedutível
A quantia inicial de cada perda individual que não é coberta pelo seguro. Insira a quantia dedutível.
Quantia segurada
A quantia máxima de cada perda individual que é coberta pelo seguro. Insira a quantia de seguro.
3. Digite Dedutível e Quantia segurada nas mesmas unidades que a distribuição de severidade.
4. Para calcular o efeito do seguro no modelo, clique em Calcular.
Incluindo um relatório Comparação de modelo único
O relatório Comparação de modelo único no IBM OpenPages Capital Modeling permite que os usuários visualizem vários modelos únicos salvos (com base nos dados de perda, no cenário ou nos dados de perda FIRST) para comparar os resultados em uma visualização.
Procedimento
1. Clique no botão Relatórios. Uma nova tela é aberta com uma guia Relatório de
modelo único.
2. Use a função de procura para localizar um modelo único que corresponda aos critérios específicos. É possível fazer a procura com base nos critérios a seguir:
Nome, Descrição, Status, Data de criação, Entidade de negócios e Categoria
Importante: Não execute uma procura sem especificar os critérios. Se houver muitos modelos únicos salvos no OpenPages, você poderá encontrar problemas de desempenho.
A tabela é aberta, com cada linha representando um modelo único salvo e exibindo informações descritivas gerais sobre cada modelo, severidade selecionada e parâmetros de frequência e resultados de capital.
3. Opcional: Se você desejar, será possível exportar a tabela no formato CSV. 4. Clique no botão Mostrar gráfico e selecione um percentil.
Resultados
Um gráfico de linha exibe os modelos na tabela, com Capital como o eixo X e
Capítulo 5. Distribuição de Perda Agregada
A Distribuição de perda agregada é a distribuição de perda de dólar agregada de todos os eventos que ocorreram em um horizonte temporal de um ano. Ela combina os resultados de seus subcomponentes, a distribuição de frequência e a distribuição de severidade. No aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling, o primário significa combinar a frequência e a severidade para executar a simulação Monte Carlo.
As etapas a seguir descrevem as técnicas Monte Carlo básicas:
1. O número de eventos de perda no ano i é desenhado aleatoriamente a partir da distribuição de frequência e denotado Ni.
2. As perdas individuais Ni {l(1), ... , l(Ni)} são desenhadas a partir da distribuição de severidade. As perdas Ni são somadas para obter a perda agregada para o ano I, representando um ponto de dados na distribuição de perda agregada.
3. Este processo é repetido para os anos simulados Z para obter a distribuição de perda agregada.
Normalmente as simulações Monte Carlo executam vários 100.000 anos simulados para mapear a distribuições de perda agregada. Para obter a estimativa Valor em risco, os usuários escolhem um quantil especificado e lêem a perda agregada correspondente. Por exemplo, suponha que 500.000 anos simulados foram executados. Para obter o quantil 99,95, você concluiria as etapas a seguir: 1. Classificar as perdas agregadas do mais baixo para o mais alto. 2. Identificar a observação 499.750.
3. Medir a quantia de perda correspondente. Essa quantidade de perda é a VaR 99,95.
Simulações de Monte Carlo
Quando o aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling calcula uma distribuição de perda, ele gera uma grande matriz de números aleatórios salva no banco de dados e é usada para todos os cálculos adicionais.
Este método possui duas vantagens:
v Ele torna o cálculo de convoluções mais rápido, porque os números aleatórios são calculados somente uma vez e não precisam ser salvos quando o modelo for salvo.
v Ele fornece um determinado grau de determinismo, como por exemplo, os mesmos valores CaR de resultado, para distribuição de perda isolada e quando os modelos de convolução são calculados.
Ao carregar um modelo de convolução, os nós superiores serão recalculados somente se forem necessários. Entretanto, como a convolução é a soma das distribuições de perda, a convolução será a mesma.
Definindo as configurações opcionais para as simulações
Monte Carlo
É possível definir as configurações opcionais no IBM OpenPages Capital Modeling antes de executar as simulações Monte Carlo.
Procedimento
1. Clique na guia Modelo Único.
2. Selecione a guia Frequency (Frequência). Monte Carlo é o método de cálculo para o aplicativo.
3. Insira o número de etapas de simulação (iterações) a executar. O número de iterações necessárias é um item definido pelo usuário. O valor padrão é 100.000.
Simulação Monte Carlo para distribuição de perda e modelo
de cenário
É possível executar uma simulação Monte Carlo no IBM OpenPages Capital Modeling para gerar uma matriz de números aleatórios para distribuições de perda.
O aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling usa o método a seguir para gerar uma matriz de números aleatórios para distribuições de perda:
1. Repita a etapa a seguir x vezes, em que x é o número de etapas especificadas pelo usuário.
2. Decida quantos incidentes de perda devem haver em um intervalo de tempo selecionando um número aleatório, n, a partir da tabela de distribuição de frequência.
3. Selecione um número aleatório de n vezes da distribuição de severidade e some-os.
Simulação Monte Carlo para o modelo de simulação de
convolução
É possível executar uma simulação Monte Carlo no IBM OpenPages Capital Modeling para gerar uma matriz de números aleatórios para simulações de convoluções.
O aplicativo usa o método a seguir para gerar uma matriz de números aleatórios para simulações de convoluções.
1. Configure o índice da distribuição para apontar para o primeiro número aleatório.
2. Gere seu primeiro número aleatório para a distribuição convolada ao somar todos os primeiros números aleatórios.
3. Antecipe todos os índices por um. 4. Repita as etapas 2 e 3.
Gerando um gráfico Distribuição de cálculo e perda
É possível usar o aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling para gerar um gráfico Distribuição de cálculo e perda.
Procedimento
Para iniciar a metodologia de cálculo selecionada para o modelo único, seja para dados de perda ou para dados do cenário, clique em Calcular.
Resultados
Após o cálculo ou a simulação ser concluída, os resultados são abertos em um formato gráfico em uma caixa de diálogo. O primeiro gráfico é a distribuição de perda agregada. O próximo gráfico exibe a distribuição de frequência. O último gráfico exibe a Distribuição de severidade.
Seis pontos são selecionados na curva de distribuição de perda agregada para fornecer os níveis de confiança de perda de 95%, 97,5%, 99%, 99,5% e 99,97%, que representa sua estimativa de capital de risco operacional. Esses valores de percentil podem ser alterados. Para obter mais informações, consulte o documento Detalhes do OpenPages GRC Platform ORM Solution no conjunto de documento do IBM OpenPages .
Após a primeira execução, cálculos sucessivos não simulam ou calculam os resultados novamente, a menos que os parâmetros sejam alterados. Os cálculos sucessivos exibem as informações armazenadas na memória a partir do cálculo anterior. Além disso, modelos únicos podem ser salvos para uso futuro.
Modelos correlacionados
Geralmente as distribuições de perda agregadas são estimadas para muitas linhas de negócios e classes de risco diferentes. É possível usar o aplicativo do IBM OpenPages Capital Modeling para executar uma convolução que combine duas ou mais distribuições de perda agregadas para gerar uma estimativa de capital de nível superior.
Por exemplo, modelos únicos para várias entidades de negócios podem ser combinados para gerar capital de risco operacional em um nível corporativo. Como alternativa, modelos únicos para as sete categorias de risco da Basileia dentro de uma entidade de negócios podem ser combinados para gerar capital para a entidade de negócios inteira.
O aplicativo fornece diversas maneiras de combinar modelos.
v A abordagem mais simples é assumir que os modelos únicos são completamente independentes, ou seja, não há relacionamento estatístico entre as distribuições de perda agregadas dos modelos selecionados.
v Por outro lado, alguém pode assumir que os modelos únicos são completamente dependentes entre si ou 100% correlacionados. Nesse caso, as estimativas de exposição de risco operacional entre as unidades de medida são somadas. v A terceira abordagem é reconhecer que as perdas operacionais entre os tipos de
eventos de perda operacional e as linhas de negócios podem estar relacionados. Nesse caso, o aplicativo oferece correlação com base em cópula. As cópulas fornecem uma técnica que combina as perdas de entidades de negócios ou categorias de risco diferentes usando estruturas de dependência mais gerais, que incluem ambos casos extremos (independente e dependente).
Selecionando Modelos Únicos para combinar
É possível selecionar modelos únicos para combinar no IBM OpenPages Capital Modeling.
Procedimento
1. Clique na guia Correlação.
2. Clique em Incluir Modelos. Em uma tela de procura, é possível procurar modelos salvos para combinar.
3. Procure por Nome do modelo, Descrição, Status, Data de criação e a Entidade
de negócios ou a Categoria de risco para o qual ele foi designado.
4. Para exibir os resultados de capital para cada modelo único, clique no botão
Exibir Resultados de Capital. Se você clicar em Exibir resultados de capital, será possível diminuir significativamente o desempenho, se um grande número de modelos estiver sendo procurado.
5. Quando os modelos únicos forem exibidos, selecione os modelos únicos para combinar ao clicar no botão Selecionar. Um máximo de 20 modelos únicos pode ser selecionado. Os modelos únicos selecionados são listados na tela Entrada.
6. Para remover um modelo único, destaque o modelo e clique em Remover. 7. Clique em Remover todos para remover todos os modelos únicos selecionados
da tela Entrada.
Selecionando os Parâmetros de Correlação
É possível selecionar os parâmetros de correlação para seus modelos no IBM OpenPages Capital Modeling.
Procedimento
1. Se for assumido que não há uma dependência entre os modelos, o que significa uma correlação de 0%, selecione a cópula Gaussiano, no campo Tipo
de cópula e marque a caixa Independente. 2. Clique em Calcular.
3. Após o cálculo ser concluído, os resultados são exibidos na guia Resultados. Os resultados incluem VaR individual, VaR aditivo e ESF aditivo (Deficiência
esperada). Deficiência esperada é uma medida alternativa para VaR. 4. Se for assumido que há algum nível de correlação entre os modelos maiores
que 0% ou eles forem completamente correlacionados (100%) após os modelos serem selecionados, clique no botão Matriz de correlação. É aberta uma caixa de diálogo com uma matriz que exibe os modelos únicos selecionados em linhas e colunas.
5. Insira o valor de correlação, que é o número que descreve o grau de relacionamento entre os modelos e clique em Preencher matriz. A matriz é preenchida com o valor de correlação. Se o valor de correlação for 1 (100%), supõe-se que os modelos sejam totalmente dependentes. A diagonal da matriz é sempre 1 e não pode ser alterada. Esta imagem de espelho reflete que os modelos únicos são sempre perfeitamente correlacionados entre si. O Valor de
correlaçãodeve ser entre 0 e 1, com 0 representando independência completa e 1 representando dependência completa. Todos os outros valores devem ser inseridos como um decimal; como por exemplo, 20% correlacionado deve ser inserido como .2.
6. Opcional: Para visualizar o gráfico de dispersão que descreve o
relacionamento entre os modelos, clique com o botão direito em uma célula na matriz e clique em Gráfico Plot de dispersão.
7. Após a matriz ser concluída, selecione o Tipo de cópula na tela Entrada,
