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Mercados de risco e a teoria dos valores extremos: estudo empírico de casos

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Academic year: 2018

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Figura 1.2. Distribuição de  freqüência representativa da  Severidade das perdas com  Indenizações de seguro
Figura 1.3. Blocos de Máximo
Figura 1.5. Função densidade de probabilidade GVE para  ξ  = - 0,5 (Weibull),  ξ →  0  (Gumbel) e  ξ  = 0,5 (Fréchet) com  μ =0 e  σ =1
Figura 1.7. Caudas direitas de funções densidade de probabilidade  Fréchet com  μ =0 e  σ =1
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