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Counterparty and Liquidity Risk: an analysis of the negative basis

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Academic year: 2019

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Figure 1 plots the evolution of the CDS spreads over the analysis period. As shown, the  premium increases with the maturity in most of the time, as expected, and an enormous  enlargement occurred during the 2008 crisis period from around 20 basis points i
Table 1 - Basket of France Telecom bonds for the corporate yield spread calculation
Figure 2 - Computed yields on equivalent riskless bonds
Figure 3 - Individual bond spreads (ECB yield curve as benchmark) for each France Telecom  selected bonds, from March 2007 to March 2011
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