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pt 1808 057X rcf 28 75 00361

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Figura 1. Série de retornos e variações de volatilidade dos índices S&P 500 e Ibovespa no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2014.
Tabela 3. Estimativas de volatilidade de retorno e de variação para o índice Ibovespa no período de janeiro de 2004 a dezembro  de 2010.
Tabela 4. Desempenho dos modelos de previsão de volatilidade dos índices S&P 500 e Ibovespa com base nos critérios MSE e  QLIKE no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2014.
Tabela 5. Estatísticas do teste de Diebold-Mariano para previsão de volatilidade dos índices S&P 500 e Ibovespa no período de  janeiro de 2011 a dezembro de 2014
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