COMUNICADO SISTEMA DE CONTRATOS A TERMO Nº 004/03

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COMUNICADO SISTEMA DE CONTRATOS A TERMO Nº 004/03

Aos

Participantes do

Sistema de Contratos a Termo

Ref.: Trata da inclusão do campo “Data Emissão” no layout do arquivo de posição de contratos de Termo de Moedas – “DPOSICAO”.

A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP comunica que está incluindo o campo “Data Emissão” no layout do arquivo de posição de contratos de Termo de Moedas – “DPOSICAO”, conforme disposto no Comunicado Sistema de Contratos a Termo nº 003/03, de 04/7/2003.

2. A data de implantação dos novos layouts dos arquivos de posição

“DPOSICAO e de movimentação – “DMOVIMENTO” mencionada no referido comunicado fica alterada para 08/8/2003.

3. Segue em anexo o novo layout do arquivo “DPOSICAO”.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2003.

Antonio Carlos F. Teixeira Superintendente Geral em exercício

Anexo:1/4

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Termo de Moedas

Nome do Arquivo Tamanho do Registro

DPOSICAO - Termo de Moedas

544 caracteres Campo Formato Posição Descrição/Conteúdo

Data do Arquivo 9 ( 08 ) 1 – 8 Data de criação do arquivo Formato: AAAAMMDD Separador X ( 01 ) 9 – 9 Ponto e vírgula (;).

Código da Parte 9 ( 08 ) 10 – 17 Código CETIP do participante que representa a parte do lançamento.

Separador X ( 01 ) 18 – 18 Ponto e vírgula (;).

Nome da Parte X ( 40 ) 19 – 58 Nome do participante Parte.

Data de Vencimento 9 ( 08 ) 60 – 67 Data de vencimento do contrato.

Formato: AAAAMMDD Separador X ( 01 ) 68 – 68 Ponto e vírgula (;).

Contrato X ( 09 ) 69 – 77 Código do contrato.

Data de Emissão 9 ( 08 ) 79 – 86 Data de emissão do contrato.

Data de Início de Vigência

9 ( 08 ) 88 – 95 Data de início da vigência do contrato.

Código da

Contraparte 9 ( 08 ) 97 – 104 Código CETIP do participante contraparte do contrato.

Nome da Contraparte

X ( 40 ) 106 – 145 Nome do participante Contraparte.

Código Sisbacen da

Moeda 9 ( 04 ) 147 – 150 Código Sisbacen da Moeda do contrato.

Veja tabela em anexo.

Símbolo da Moeda X ( 03 ) 152 – 154 Símbolo da Moeda do contrato.

Valor Base no

registro X ( 19 ) 156 – 174 Valor Nominal na emissão do contrato, na moeda do contrato.

Editado com vírgula decimal.

Valor Base atual X ( 19 ) 176 – 194 Valor Base atualizado em Reais. Não será calculado para contratos registrados com Cross-Rate, Feeder ou Spot.

Valor Antecipado X ( 19 ) 196 – 214 Total das antecipações sobre o contrato, na moeda do contrato.

(Continua)

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Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 004/01 – fls.02 Campo Formato Posição Descrição/Conteúdo

Taxa Forward X ( 13 ) 216 – 228 Taxa Forward no Registro.

Separador X ( 01 ) 229 – 229 Ponto e vírgula (;).

Posição do

Participante 9 ( 02 ) 230 – 231 Código do Papel do Participante:

0=Comprador ; 1=Vendedor Separador X ( 01 ) 232 – 232 Ponto e vírgula (;).

Descrição da posição do participante

X ( 20 ) 233 – 252 Descritivo do Papel do Participante:

COMPRADOR ; VENDEDOR Separador X ( 01 ) 253 – 253 Ponto e vírgula (;).

Cross-Rate X ( 03 ) 254 – 256 Seleção de Cross-rate:

SIM ou NAO

Data de Alteração X ( 08 ) 258 – 265 Data de alteração do contrato, se houver.

Formato: AAAAMMDD Separador X ( 01 ) 266 – 266 Ponto e vírgula (;).

Situação do

Contrato X ( 30 ) 267 – 296 Situação atual do contrato.

Tipo do Contrato X ( 20 ) 298 – 317 Tipo do contrato relacionado com a fonte de consulta para a cotação do contrato:

SISBACEN ; FEEDER ; SPOT OU SISBACEN/FEEDER

Código do Boletim 9 ( 01 ) 319 – 319 Código do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato.

0=11h ; 1=12h ; 2=15:30h ; 3=18h Separador X ( 01 ) 320 – 320 Ponto e vírgula (;).

Horário do Boletim X ( 05 ) 321 – 325 Horário do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato.

(HH:MM)

Código da Cotação 9 ( 01 ) 327 – 327 Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato:

0=D-0 ; 1=D-1 ; 2=D-2 Separador X ( 01 ) 328 – 328 Ponto e vírgula (;).

Taxa de Câmbio X ( 13 ) 329 – 341 Taxa Forward (taxa atual)

Editado com sinal e vírgula decimal.

Taxa de Paridade X ( 13 ) 343 – 355 Taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade).

Editado com sinal e vírgula decimal.

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Nome do Feeder X ( 40 ) 357 – 396 Nome do Feeder se for o caso de contrato feeder.

Tela função

Consulta X ( 20 ) 398 – 417 Nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será utilizada pelos participantes para obtenção da cotação.

Praça de Negociação

X ( 20 ) 419 – 438 Texto livre. Referência à praça de negociação a ser utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder.

Horário da Consulta X ( 20 ) 440 – 459 Texto livre. Referência ao horário de

apuração da consulta para contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder.

Tipo de Cotação X ( 06 ) 461 – 466 Tipo de cotação da moeda de referência utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder:

COMPRA ; VENDA ou MEDIA Separador X ( 01 ) 467 – 467 Ponto e vírgula (;).

Tipo de Paridade X ( 06 ) 468 – 473 Tipo de taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade):

COMPRA ; VENDA ; MEDIA ou NENHUM Separador X ( 01 ) 474 – 474 Ponto e vírgula (;).

Data de Avaliação X ( 08 ) 475 – 482 Data a ser utilizada para obter as cotações visando avaliar o contrato.

Formato: AAAAMMDD Separador X ( 01 ) 483 – 483 Ponto e vírgula (;).

Comissão X ( 13 ) 484 – 496 Taxa de comissão caso exista intermediação.

Momento do

Pagamento X ( 06 ) 498 – 503 Momento do pagamento da intermediação.

INICIO.

Código do Cedente X ( 08 ) 505 – 512 Código CETIP do participante cedente no caso do contrato ter sido cedido.

Código do

Adquirente X ( 08 ) 514 – 521 Código CETIP do participante adquirente no caso do contrato ter sido cedido.

(Continua)

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Campo Formato Posição Descrição/Conteúdo

Código do Anuente X ( 08 ) 523 – 530 Código CETIP do participante anuente no caso do contrato ter sido cedido.

Contrato de Origem X ( 09 ) 532 – 540 Contrato de origem para o caso de o contrato ter sido cedido.

Contrato Global X ( 03 ) 542 – 544 Indica se o contrato é Global ou não:

SIM ou NAO

(Fim)

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