COMUNICADO SISTEMA DE CONTRATOS A TERMO Nº 003/03

(1)

COMUNICADO SISTEMA DE CONTRATOS A TERMO Nº 003/03

Aos

Participantes do

Sistema de Contratos a Termo

Ref.: Trata de alteração no layout dos arquivos de movimentação –

“DMOVIMENTO” e de posição – “DPOSICAO” de contratos de Termo de

Moedas.

A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP

comunica que, atendendo demanda dos participantes, estará disponibilizando a

partir de 28/07/2003, os arquivos de movimentação – “DMOVIMENTO” e de

posição – “DPOSICAO” de contratos com novo layout.

Arquivo DMOVIMENTO

Campos incluídos:

 Posição do Participante;

 Código do Boletim;

 Valor Base Atual.

Campos alterados:

 Os campos de data passam a ser apresentados no formato AAAAMMDD;

 Os campos de código CETIP dos participantes passam a ser apresentados no

formato NNNNNNNN, sem edição;

 Os campos de Valor financeiro passam a ser editados com sinal e vírgula

decimal;

 O campo “Moeda” foi substituído por dois campos: “Código Sisbacen da

Moeda” e “Símbolo da Moeda”;

 “Valor Base na Emissão” para “Valor Base no Registro”;



O campo “Posição do Participante” foi alterado para “Descrição da Posição

do Participante”;

 “Cotação” para “Código da Cotação”.

(2)

Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 003/03 – fls.02

Arquivo DPOSICAO

Campos incluídos:

 Posição do Participante;

 Código do Boletim;

 Valor Base Atual;

 Data Emissão.

Campos alterados:

 Os campos de data passam a ser apresentados no formato AAAAMMDD;

 O campo “Data de emissão” foi alterado para “Data do Arquivo”;

 Os campos de código CETIP dos participantes passam a ser apresentados no

formato NNNNNNNN, sem edição;

 Os campos de Valor financeiro passam a ser editados com sinal e vírgula

decimal;

 O campo “Moeda” foi substituído por dois campos: “Código Sisbacen da

Moeda” e “Símbolo da Moeda”;

 “Valor da Emissão” para “Valor Base no Registro”;

 “Posição do Participante” foi alterado para “Descrição da Posição do

Participante”;

 “Cotação” para “Código da Cotação”.

2. Seguem em anexo os novos layouts dos mencionados arquivos.

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2003.

Antonio Carlos F. Teixeira

Superintendente Geral em exercício

Anexos:1/9

(3)

Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 003/03 – fls.01

Termo de Moedas

Nome do Arquivo

Tamanho do Registro

DPOSICAO - Termo de Moedas

535 caracteres

Campo Formato Posição Descrição/Conteúdo

Data do Arquivo 9 ( 08 ) 1 – 8 Data de criação do arquivo Formato: AAAAMMDD Separador X ( 01 ) 9 – 9 Ponto e vírgula (;).

Código da Parte 9 ( 08 ) 10 – 17 Código CETIP do participante que representa a parte do lançamento. Separador X ( 01 ) 18 – 18 Ponto e vírgula (;).

Nome da Parte X ( 40 ) 19 – 58 Nome do participante Parte. Separador X ( 01 ) 59 – 59 Ponto e vírgula (;).

Data de Vencimento 9 ( 08 ) 60 – 67 Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD

Separador X ( 01 ) 68 – 68 Ponto e vírgula (;). Contrato X ( 09 ) 69 – 77 Código do contrato. Separador X ( 01 ) 78 – 78 Ponto e vírgula (;). Data de Início de

Vigência 9 ( 08 ) 79 – 86 Data de início da vigência do contrato. Formato: AAAAMMDD Separador X ( 01 ) 87 – 87 Ponto e vírgula (;).

Código da

Contraparte 9 ( 08 ) 88 – 95 Código CETIP do participante contraparte do contrato. Separador X ( 01 ) 96 – 96 Ponto e vírgula (;).

Nome da

Contraparte X ( 40 ) 97 – 136 Nome do participante Contraparte. Separador X ( 01 ) 137 – 137 Ponto e vírgula (;).

Código Sisbacen da Moeda

9 ( 04 ) 138 – 141 Código Sisbacen da Moeda do contrato. Veja tabela em anexo.

Separador X ( 01 ) 142 – 142 Ponto e vírgula (;).

Símbolo da Moeda X ( 03 ) 143 – 145 Símbolo da Moeda do contrato. Separador X ( 01 ) 146 – 146 Ponto e vírgula (;).

Valor Base no Registro

X ( 19 ) 147 – 165 Valor Nominal na emissão do contrato, na moeda do contrato.

Editado com vírgula decimal. Separador X ( 01 ) 166 – 166 Ponto e vírgula (;).

Valor Base atual X ( 19 ) 167 – 185 Valor Base atualizado em Reais. Não será calculado para contratos registrados com Cross-Rate, Feeder ou Spot.

Valor Antecipado X ( 19 ) 187 – 205 Total das antecipações sobre o contrato, na moeda do contrato.

(4)

Taxa Forward X ( 13 ) 207 – 219 Taxa Forward no Registro. Editado com vírgula decimal. Separador X ( 01 ) 220 – 220 Ponto e vírgula (;).

Posição do

Participante 9 ( 02 ) 221 – 222 Código da Posição do Participante: 0=Comprador ; 1=Vendedor Separador X ( 01 ) 223 – 223 Ponto e vírgula (;).

Descrição da Posição do Participante

X ( 20 ) 224 – 243 Descritivo da Posição do Participante: COMPRADOR ; VENDEDOR

Separador X ( 01 ) 244 – 244 Ponto e vírgula (;). Cross-Rate X ( 03 ) 245 – 247 Seleção de Cross-rate:

SIM ou NAO

Data de Alteração X ( 08 ) 249 – 256 Data de alteração do contrato, se houver. Formato: AAAAMMDD

Separador X ( 01 ) 257 – 257 Ponto e vírgula (;). Situação do

Contrato X ( 30 ) 258 – 287 Situação atual do contrato. Separador X ( 01 ) 288 – 288 Ponto e vírgula (;).

Tipo do Contrato X ( 20 ) 289 – 308 Tipo do contrato relacionado com a fonte de consulta para a cotação do contrato:

SISBACEN ; FEEDER ; SPOT OU SISBACEN/FEEDER

Código do Boletim 9 ( 01 ) 310 – 310 Código do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato.

0=11h ; 1=12h ; 2=15:30h ; 3=18h Separador X ( 01 ) 311 – 311 Ponto e vírgula (;).

Horário do Boletim X ( 05 ) 312 – 316 Horário do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato.

(HH:MM)

Código da Cotação 9 ( 01 ) 318 – 318 Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0=D-0 ; 1=D-1 ; 2=D-2

Taxa de Câmbio X ( 13 ) 320 – 332 Taxa Forward (taxa atual)

Editado com sinal e vírgula decimal. Separador X ( 01 ) 333 – 333 Ponto e vírgula (;).

Taxa de Paridade X ( 13 ) 334 – 346 Taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade).

Editado com sinal e vírgula decimal. Separador X ( 01 ) 347 – 347 Ponto e vírgula (;).

(5)

Nome do Feeder X ( 40 ) 348 – 387 Nome do Feeder se for o caso de contrato feeder.

Separador X ( 01 ) 388 – 388 Ponto e vírgula (;). Tela função

Consulta X ( 20 ) 389 – 408 Nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será utilizada pelos participantes para obtenção da cotação.

Separador X ( 01 ) 409 – 409 Ponto e vírgula (;). Praça de

Negociação X ( 20 ) 410 – 429 Texto livre. Referência à praça de negociação a ser utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder.

Horário da Consulta X ( 20 ) 431 – 450 Texto livre. Referência ao horário de

apuração da consulta para contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder.

Tipo de Cotação X ( 06 ) 452 – 457 Tipo de cotação da moeda de referência utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder:

COMPRA ; VENDA ou MEDIA Separador X ( 01 ) 458 – 458 Ponto e vírgula (;).

Tipo de Paridade X ( 06 ) 459 – 464 Tipo de taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade):

COMPRA ; VENDA ; MEDIA ou NENHUM Separador X ( 01 ) 465 – 465 Ponto e vírgula (;).

Data de Avaliação X ( 08 ) 466 – 473 Data a ser utilizada para obter as cotações visando avaliar o contrato.

Formato: AAAAMMDD Separador X ( 01 ) 474 – 474 Ponto e vírgula (;).

Comissão X ( 13 ) 475 – 487 Taxa de comissão caso exista intermediação.

Momento do

Pagamento X ( 06 ) 489 – 494 Momento do pagamento da intermediação. INICIO Separador X ( 01 ) 495 – 495 Ponto e vírgula (;).

Código do Cedente X ( 08 ) 496 – 503 Código CETIP do participante cedente no caso do contrato ter sido cedido.

Separador X ( 01 ) 504 – 504 Ponto e vírgula (;). Código do

Adquirente X ( 08 ) 505 – 512 Código CETIP do participante adquirente no caso do contrato ter sido cedido. Separador X ( 01 ) 513 – 513 Ponto e vírgula (;).

(6)

Código do Anuente X ( 08 ) 514 – 521 Código CETIP do participante anuente no caso do contrato ter sido cedido.

Contrato de Origem X ( 09 ) 523 – 531 Contrato de origem para o caso de o contrato ter sido cedido.

Contrato Global X ( 03 ) 533 – 535 Indica se o contrato é Global ou não: SIM ou NAO

(7)

Termo de Moedas

Nome do Arquivo

Tamanho do Registro

DMOVIMENTO - Termo de Moedas

652 caracteres

Data da Operação 9 ( 08 ) 1 – 8 Data de criação da operação. Formato: AAAAMMDD

Separador X ( 01 ) 9 – 9 Ponto e vírgula (;).

Código da Parte 9 ( 08 ) 10 – 17 Código CETIP do participante que representa a parte do lançamento. Separador X ( 01 ) 18 – 18 Ponto e vírgula (;).

Nome da Parte X ( 40 ) 19 – 58 Nome do participante Parte. Separador X ( 01 ) 59 – 59 Ponto e vírgula (;).

Contrato X ( 09 ) 60 – 68 Código do contrato. Separador X ( 01 ) 69 – 69 Ponto e vírgula (;).

Número de Controle X ( 10 ) 70 – 79 Texto livre de uso do participante em seu lançamento.

Separador X ( 01 ) 80 – 80 Ponto e vírgula (;). Tipo da Operação X ( 30 ) 81 – 110 Tipo da operação. Separador X ( 01 ) 111 – 111 Ponto e vírgula (;). Código da

Contraparte

9 ( 08 ) 112 – 119 Código CETIP do participante que

representa a contraparte do lançamento. Separador X ( 01 ) 120 – 120 Ponto e vírgula (;).

Nome da Contraparte X ( 40 ) 121 – 160 Nome do participante Contraparte. Separador X ( 01 ) 161 – 161 Ponto e vírgula (;).

Data de Início de Vigência

9 ( 08 ) 162 – 169 Data de início da vigência do contrato. Formato: AAAAMMDD

Data de Vencimento 9 ( 08 ) 171 – 178 Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD

Valor Financeiro X ( 19 ) 180 – 198 Valor Financeiro da Operação. Editado com sinal e vírgula decimal. Separador X ( 01 ) 199 – 199 Ponto e vírgula (;).

Operação Original X ( 09 ) 200 – 208 Numero da Operação original quando se tratar de estorno.

Separador X ( 01 ) 209 – 209 Ponto e vírgula (;). Código Sisbacen da

Moeda 9 ( 04 ) 210 – 213 Código Sisbacen da Moeda do contrato. Veja tabela em anexo. Separador X ( 01 ) 214 – 214 Ponto e vírgula (;).

(8)

Símbolo da Moeda X ( 03 ) 215 – 217 Símbolo da Moeda do contrato. Separador X ( 01 ) 218 – 218 Ponto e vírgula (;).

Valor Base no

Registro X ( 19 ) 219 – 237 Valor Base no Registro do contrato, na moeda do contrato. Editado com vírgula decimal.

Valor Base atual X ( 19 ) 239 – 257 Valor Base atualizado em Reais Não será calculado para contratos registrados com Cross-Rate, Feeder ou Spot.

Taxa Forward X ( 13 ) 259 – 271 Taxa Forward no Registro. Editado com vírgula decimal. Separador X ( 01 ) 272 – 272 Ponto e vírgula (;).

Posição do

Participante 9 ( 02 ) 273 – 274 Código da Posição do Participante: 0=Comprador ; 1=Vendedor ; 2=Devedor ; 3=Credor

Separador X ( 01 ) 275 – 275 Ponto e vírgula (;). Descrição da Posição

do Participante

X ( 20 ) 276 – 295 Descritivo da Posição do Participante: COMPRADOR ; VENDEDOR ; DEVEDOR ; CREDOR

Separador X ( 01 ) 296 – 296 Ponto e vírgula (;). Cross-Rate X ( 03 ) 297 – 299 Seleção de Cross-rate:

SIM ou NAO

Tipo do Contrato X ( 20 ) 301 – 320 Tipo do contrato relacionado com a fonte de consulta para a cotação do contrato:

SISBACEN ; FEEDER ; SPOT OU SISBACEN/FEEDER

Código do Boletim 9 ( 01 ) 322 – 322 Código do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato.

0=11h ; 1=12h ; 2=15:30h ; 3=18h Separador X ( 01 ) 323 – 323 Ponto e vírgula (;).

Horário do Boletim X ( 05 ) 324 – 328 Horário do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato.

(HH:MM)

Código da Cotação 9 ( 01 ) 330 – 330 Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0=D-0 ; 1=D-1 ; 2=D-2

(9)

Nome do Feeder X ( 40 ) 332 – 371 Nome do Feeder se for o caso de contrato feeder.

Tela Função Consulta X ( 20 ) 373 – 392 Nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder,que será utilizada pelos participantes para obtenção da cotação.

Praça de Negociação X ( 20 ) 394 – 413 Local de negociação da moeda de referência.

Horário da Consulta X ( 20 ) 415 – 434 Horário da consulta no Feeder no caso de contrato feeder.

Tipo de Cotação X ( 06 ) 436 – 441 Tipo de cotação da moeda de referência utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder:

COMPRA ; VENDA ou MEDIA Separador X ( 01 ) 442 – 442 Ponto e vírgula (;).

Tipo de Paridade X ( 06 ) 443 – 448 Tipo de taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade):

COMPRA ; VENDA ; MEDIA ou NENHUM Separador X ( 01 ) 449 – 449 Ponto e vírgula (;).

Data de Avaliação X ( 08 ) 450 – 457 Data de avaliação do contrato se houver. Formato: AAAAMMDD

Valor Antecipado X ( 19 ) 459 – 477 Valor antecipado, na moeda do contrato. Editado com vírgula.

Taxa de Reversão X ( 13 ) 479 – 491 Taxa da cotação de Referência para antecipação.

Cotação de Referência X ( 13 ) 493 – 505 Taxa da cotação de Referência para atualização de taxas.

Taxa de Paridade X ( 13 ) 507 – 519 Taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade).

(10)

Comissão X ( 13 ) 521 – 533 Taxa de comissão caso exista intermediação.

Momento do Pagamento

X ( 06 ) 535 – 540 Momento do pagamento da intermediação. INICIO

Código do Cedente X ( 08 ) 542 – 549 Código CETIP do participante cedente no caso do contrato ter sido cedido.

Código do Adquirente X ( 08 ) 551 – 558 Código CETIP do participante adquirente no caso do contrato ter sido cedido.

Código do Anuente X ( 08 ) 560 – 567 Código CETIP do participante anuente no caso do contrato ter sido cedido.

Separador X ( 01 ) 568 – 568 Ponto e vírgula (;). Modalidade de

Liquidação X ( 35 ) 569 – 603 Tipo da modalidade de liquidação da operação: SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO ; BRUTA ; BILATERAL

Código do Liquidante X ( 08 ) 605 – 612 Código CETIP do liquidante do participante parte, se a operação tiver modalidade de liquidação

Separador X ( 01 ) 613 – 613 Ponto e vírgula (;). Situação da Operação X ( 35 ) 614 – 648 Situação da Operação. Separador X ( 01 ) 649 – 649 Ponto e vírgula (;).

Contrato Global X ( 03 ) 650 – 652 Indica se o contrato é Global ou não: SIM ou NAO

(11)

Lista de códigos Sisbacen

Codigo Sisbacen Símbolo Moeda Descrição da Moeda

150 AUD DOLAR AUSTRALIANO 165 CAD DOLAR CANADENSE 220 USD DOLAR DOS EUA

25 VEB BOLIVAR 30 BOB BOLIVIANO 425 CHF FRANCO SUICO 470 JPY IENE 540 GBP LIBRA ESTERLINA 55 DKK COROA DINAM/DINAM 65 NOK COROA NORUE/NORUE 660 PEN NOVO-SOL

706 ARS PESO ARGENTINO 70 SEK COROA SUECA/SUECI 715 CLP PESO CHILENO 720 COP PESO COLOMBIANO 741 MXN PESO MEXICANO 895 ECS SUCRE

978 EUR EURO/COM.EUROPEIA (Fim)