Relatório Analítico dos Investimentos

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Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922

TÍTULOS PÚBLICOS 5.956.124,11 12,43% 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA D+0 Não possui 9.000.488,85 18,79% 892 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 3.502.364,31 7,31% 1.348 0,03% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... D+0 Não há 5.125.223,62 10,70% 1.004 0,05% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 3.556.390,43 7,42% 591 0,04% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... D+3 Não há 6.094.549,05 12,72% 443 0,24% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 1.862.260,25 3,89% 271 0,14% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA D+1 Não há 2.362.188,10 4,93% 117 0,11% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES D+15 Não há 3.555.746,70 7,42% 68 1,09% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES D+4 Não há 651.578,71 1,36% 14.571 0,05% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES D+4 Não há 1.642.727,51 3,43% 200 0,21% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES D+4 Não há 940.684,64 1,96% 26.152 0,14% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... D+15 Não há 3.130.791,40 6,54% 98 0,32% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP D+4 Não há 521.235,41 1,09% 18.477 0,01% Artigo 8º, Inciso III

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Artigos - Renda Fixa Resolução Carteira $ Carteira

Estratégia de Alocação - 2021

GAP Superior

Inf Alvo Sup

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 100,00% 5.956.124,11 12,43% 0,00% 12,55% 20,00% 3.624.346,51 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 100,00% 21.184.467,21 44,22% 9,03% 40,28% 56,46% 5.861.201,34 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 40,00% 10.318.997,40 21,54% 4,09% 20,47% 40,00% 8.841.943,84

Total Renda Fixa 100,00% 37.459.588,72 78,20% 13,12% 73,30% 116,46%

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2021)

RENDA FIXA 37.459.588,72 RENDA VARIÁVEL 10.442.764,37

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Artigos - Renda Variável Resolução Carteira $ Carteira

Estratégia de Alocação - 2021

Inf Alvo Sup

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 20,00% 6.790.737,56 14,18% 3,54% 17,70% 20,00% 2.789.733,06

Artigo 8º, Inciso III 10,00% 3.652.026,81 7,62% 3,16% 7,00% 10,00% 1.138.208,50

Total Renda Variável 30,00% 10.442.764,37 21,80% 6,70% 24,70% 30,00%

Artigos - Exterior Resolução Carteira $ Carteira

Estratégia de Alocação - Limite - 2021

Inferior Alvo Superior

Artigo 9º - A, Inciso II 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 5,00% 2.395.117,65

Artigo 9º - A, Inciso III 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 5,00% 2.395.117,65

Total Exterior 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 2,00% 10,00%

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2021)

7º I a 7º I b 7º IV a 8º II a

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Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Janeiro / 2021)

Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26.428.113,64 55,17 0,00

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 11.513.199,73 24,03 0,00

TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... 5.956.124,11 12,43

-BRADESCO ASSET MANAGEMENT 4.004.915,61 8,36 0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos Estratégia de Alocação - 2021 Limite Inferior (%) Limite Superior (%) Carteira $ Carteira %

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 5.956.124,11 12,43 0,00 2,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 21.184.467,21 44,22 9,03 56,46 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 10.318.997,40 21,54 4,09 40,00 Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 6.790.737,56 14,18 3,54 20,00

Artigo 8º, Inciso III 3.652.026,81 7,62 3,16 10,00

Artigo 9º - A, Inciso II 0,00 0,00 0,00 5,00

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Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2021)

CAIXA ECONÔMICA: 55,17% BB GESTÃO: 24,03% TESOURO NACIONAL: 12,43% BANCO BRADESCO: 4,93% BEM DTVM: 3,43% CAIXA ECONÔMICA 26.428.113,64 BB GESTÃO 11.513.199,73 TESOURO NACIONAL 5.956.124,11 BANCO BRADESCO 2.362.188,10 BEM DTVM 1.642.727,51

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Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2021)

GESTÃO DURATION: 31,51%

TÍTULOS PÚBLICOS: 12,43% IDKA IPCA 2A: 10,70%

IMA-B: 8,82% IMA-GERAL: 7,42% AÇÕES - LIVRES: 7,42%

IRF-M 1: 7,31% MULTIMERCADO - MODERADO: 6,54%

AÇÕES - ÍNDICE ATIVO: 3,43% AÇÕES - SETORIAIS: 1,96% AÇÕES - SMALL / MID CAPS: 1,36%

MULTIMERCADO - MACRO: 1,09% GESTÃO DURATION 15.095.037,90 TÍTULOS PÚBLICOS 5.956.124,11 IDKA IPCA 2A 5.125.223,62 IMA-B 4.224.448,35 IMA-GERAL 3.556.390,43 AÇÕES - LIVRES 3.555.746,70 IRF-M 1 3.502.364,31 MULTIMERCADO - MODERADO 3.130.791,40

AÇÕES - ÍNDICE ATIVO 1.642.727,51

AÇÕES - SETORIAIS 940.684,64

AÇÕES - SMALL / MID CAPS 651.578,71

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Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2021)

Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação

NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2024 11/08/2004 500 1.487,344824 4.012,369905 743.672,41 2.006.184,95 Mercado NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2024 02/12/2004 270 1.494,58526 4.012,369905 403.538,02 1.083.339,87 Mercado NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 02/03/2009 630 1.104,73659 4.550,157596 695.984,05 2.866.599,29 Mercado

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Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2021)

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR Janeiro 47.081.970,59 1.241.752,08 50.000,00 47.902.353,09 -371.369,58 -371.369,58 -0,77% -0,77% 0,70% 0,70% -109,99% 3,02%

Investimentos

IPCA + 5,40% a.a.

0.4 -0.2

-0.8

-0,77%

0,70%

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Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolução do Patrimônio

60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Patrimônio (R$)

Investimentos

Meta Atuarial

CDI

IMA-B

IMA-B 5

IMA-B 5+

IMA Geral

IRF-M

IRF-M 1

IRF-M 1+

Ibovespa

IBX

SMLL

IDIV

Investimentos

Meta Atuarial

CDI

IMA-B

IMA-B 5

IMA-B 5+

IMA Geral

IRF-M

IRF-M 1

IRF-M 1+

Ibovespa

IBX

SMLL

IDIV

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 5.118.384,63 0,00 0,00 5.125.223,62 6.838,99 0,13% 0,13% 1,02%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 2.309.355,45 1.241.752,08 50.000,00 3.502.364,31 1.256,78 0,04% 0,03% 0,15%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 8.998.213,13 0,00 0,00 9.000.488,85 2.275,72 0,03% 0,03% 0,76%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... 6.123.092,70 0,00 0,00 6.094.549,05 -28.543,65 -0,47% -0,47% 1,56%

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.576.143,45 0,00 0,00 3.556.390,43 -19.753,02 -0,55% -0,55% 1,42%

TÍTULOS PÚBLICOS 6.005.978,88 0,00 0,00 5.956.124,11 -49.854,77 -0,83% -

-BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.878.393,09 0,00 0,00 1.862.260,25 -16.132,84 -0,86% -0,86% 2,59%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA 2.386.556,12 0,00 0,00 2.362.188,10 -24.368,02 -1,02% -1,02% 2,80%

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP 3.123.482,95 0,00 0,00 3.130.791,40 7.308,45 0,23% 0,23% 2,43%

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 521.696,17 0,00 0,00 521.235,41 -460,76 -0,09% -0,09% 1,73%

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 1.684.512,66 0,00 0,00 1.642.727,51 -41.785,15 -2,48% -2,48% 12,40%

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 675.064,05 0,00 0,00 651.578,71 -23.485,34 -3,48% -3,48% 12,27%

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES 3.687.122,15 0,00 0,00 3.555.746,70 -131.375,45 -3,56% -3,56% 9,94%

CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES 993.975,16 0,00 0,00 940.684,64 -53.290,52 -5,36% -5,36% 16,81%

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