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Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos

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Academic year: 2017

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Figura 1 – Gráfico das Distribuições GEV: Weibull, Fréchet e Gumbel
Figura 2 – Representação Gráfica do procedimento Picks Over Threshold.
Figura 3 – Gráficos de preços e retornos da Taxa de Câmbio US$/R$ e Índice Bovespa.
Figura 5 – Gráficos de preços e retornos dos PUs de “Cupom Cambial Limpo” de 1 mês (1M), 6 meses (6M), 1 ano (1Y) e 2  anos (2Y)
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