• Nenhum resultado encontrado

Value-at-Risk da Carteira do Ibovespa: uma análise com o uso de modelos de memória longa.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Share "Value-at-Risk da Carteira do Ibovespa: uma análise com o uso de modelos de memória longa."

Copied!
14
0
0

Texto

Loading

Imagem

Figura 2. Evolução dos retornos Ibovespa.Figura 1. Evolução do Ibovespa.
Tabela 1. Estatística Descritiva da série de retornos do Ibovespa.
Tabela 3. Parâmetros estimados modelo FIGARCH (1,1).
Tabela 4. Parâmetros estimados modelo HYGARCH (1,1).
+3

Referências

Documentos relacionados

Nesse contexto, a análise numérica via MEF de vibrações sísmicas induzidas por detonações se mostra como uma metodologia que pode contribuir significativamente

invagination; area between subgenitaie and seventh sternite membranous (Fig. Charlwood, female, in the INPA col lection. Geographical Distribution: Amazonas, Campus INPA, Μη,

Se você vai para o mundo da fantasia e não está consciente de que está lá, você está se alienando da realidade (fugindo da realidade), você não está no aqui e

De seguida, vamos adaptar a nossa demonstrac¸ ˜ao da f ´ormula de M ¨untz, partindo de outras transformadas aritm ´eticas diferentes da transformada de M ¨obius, para dedu-

Nessa situação temos claramente a relação de tecnovívio apresentado por Dubatti (2012) operando, visto que nessa experiência ambos os atores tra- çam um diálogo que não se dá

Our contributions are: a set of guidelines that provide meaning to the different modelling elements of SysML used during the design of systems; the individual formal semantics for

Sem o propósito de um estudo exaustivo, faremos neste capítulo uma incursão pelas Leis de Diretrizes e Bases 4024/61 e 5692/71, procurando mostrar como foram sendo construídas

Para entender o sentido da expansão urbana, os dados relacionados ao uso do solo foram submetidos ao processo estocástico denominado como Cadeia de Markov para caracterizar