Layout em Implementação. Termo de Opções Flexíveis. Atualizado em: 27/08/2018 Comunicado: 014/ VPC Homologação: - Versão: Novembro/18

11 

Texto

(1)

Layout em Implementação

Termo de Opções Flexíveis

Atualizado em: 27/08/2018

Comunicado: 014/2018 - VPC

Homologação: -

(2)

Índice

1 Atualizações ... 3 2 Enviar Arquivo – Novos Arquivos ... 4 2.1.1 Registro de Contrato de Opção Flexível ... 4

(3)

1 Atualizações

Atualizado em Referência Atualização

(4)

2 Enviar Arquivo – Novos Arquivos

Opções Flexíveis

Nome do Arquivo Tamanho do arquivo: 754 caracteres

2.1.1 Registro de Contrato de Opção Flexível

Descrição: Este layout permite ao participante realizar o registro do contrato de opção flexível. Header

Seq Campo Tamanho Posição Descrição

01 ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO

02 ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Header = 0

03 Código da Operação 9(04) 7-10 0002

04 Entidade que gerou o Arquivo

X(20) 11-30 Nome Simplificado da Entidade que gerou o

arquivo. Ex. SAFRABI

05 Data 9(08) 31-38 Formato AAAAMMDD

06 Filler X(666) 39-704 Reservado para futuras implementações

Registro

Seq Campo Tamanho Posição Descrição

01 ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO

02 ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Dados = 1

03 Código da Operação 9(04) 7-10 0002

04 Tipo Contrato X(04) 11-14 OFCC – Contrato de Opção de Call e OFVC –

Contrato de Opção de Put

05 Código X(11) 15-25 Código do contrato.

Formato PPPPPAAXSSS, onde:

PPPPP é o mnemônico do participante

Lançador. AA são os dois últimos dígitos do ano de registro. XSSS a seqüência, sendo X dígito numérico e SSS dígitos alfanuméricos.

06 Conta Parte X(10) 26-35 Código Cetip da Parte.

Formatação 11111.00-1.

07 Conta Contraparte X(10) 36-45 Código Cetip da contraparte na operação.

Formatação 11111.00-1.

08 Papel Parte X(02) 46-47 P1 ou P2. Figura assumida pelo participante

na opção: P1 – Titular, P2 – Lançador. (continua)

(5)

Registro

Seq Campo Tamanho Posição Descrição

09

Moeda

Base/Índice /Ações

X(03) 48-50 Moeda Base, índice ou ação do contrato.

Campo exclusivo para opções de paridade, índice ou ação.

AÇÕES NACIONAIS – ACO BATH/TAILANDIA – 015 BOLIVAR FORTE/VEN - 026 BOLIVIANO – 030 COLON/COSTA RICA - 040 COROA DINAM/DINAM - 055 COROA NORUE/NORUE - 065 COROA SUECA/SUECI – 070 COROA TCHECA - 075 DINAR/KWAIT - 100 DIRHAM/EMIR.ARABE - 145 DOLAR AUSTRALIANO - 150 DOLAR CANADENSE – 165 DOLAR DOS EUA - 220 DOLAR/CINGAPURA - 195 DOLAR/HONG-KONG - 205 DOLAR/NOVA ZELAND - 245 DONGUE/VIETNAN – 260 EURO/COM.EUROPEIA - 978 FORINT/HUNGRIA - 345 FRANCO SUICO - 425 GUARANI/PARAGUAI – 450 IBOVESPA FECHAMENTO - IBO IBOVESPA LIQUIDAÇÃO - IBL IENE - 470

INDICE DI – IDI

INDICES INTERNACIONAIS – INI INDICE SELIC - ISE

IUAN RENMIMBI/CHI - 795 LIBRA ESTERLINA - 540 NOVA LIRA/TURQUIA - 642 NOVO DOLAR/TAIWAN – 640 NOVO LEU/ROMENIA - 506 NOVO-SOL - 660 PESO ARGENTINO - 706 PESO CHILENO - 715 PESO COLOMBIANO – 720 PESO MEXICANO - 741 PESO/FILIPINAS - 735 PESO/URUGUAIO - 745 RANDE/AFRICA SUL - 785 REAL – 790 RIAL/ARAB SAUDITA - 820 RIAL/CATAR - 800 RINGGIT/MALASIA - 828 RUBLO/RUSSIA - 830 RUPIA/INDIA – 860 RUPIA/INDONESIA - 865 WON/COREIA SUL - 930 ZLOTY/POLONIA - 975 (continua)

(6)

Registro

Seq Campo Tamanho Posição Descrição

Seq Campo Tamanho Posição Descrição

10 Data de Início 9(08) 51-58 Data de início da Opção. Deve ser dia útil

Para opção de paridade, índice ou ação – Deve ser igual a data de registro e menor que a Data de Vencimento. Para opção de mercadoria – Pode ser maior ou igual a data de registro e menor que a data de vencimento.Formato: AAAAMMDD.

Nos contratos que envolvam clientes 10, pode ser anterior a Data de Registro em até d-2, inclusive.

11 Data de

Vencimento

9(08) 59-66 Data do vencimento da opção.

Deve ocorrer, obrigatoriamente, em dia útil. Formato: AAAAMMDD.

12 Preço

Exercício

9(10) 67-76 Valor da taxa de câmbio ou preço da ação, índice ou mercadoria contratada entre comprador e vendedor para o exercício da opção.

13 Casas

Decimais do Preço Exercício

9(08) 77-84 Para opção de paridade. Preencher com até 6(seis) casas decimais para moeda US$ (Dólar dos Estados Unidos) e com até 8(oito) casas decimais para outras moedas. Para opção de índice, ação ou mercadoria Preencher com até 8(oito) casas decimais

14 Prêmio

Unitário

9(10) 85-94 Prêmio unitário, em Reais, pago pelo Titular ao Lançador, Para opção de índice ou ação – na data de registro. Para opção de paridade ou mercadoria – se campo “Data de Liquidação do Prêmio” preenchido, será esta a data de sua liquidação. Se campo não preenchido sua liquidação será na data de registro.

15 Casas

Decimais do Prêmio Unitário

9(08) 95-102 Até 8 casas decimais.

16 Valor Base em

Moeda Estrangeira / Quantidade

9(14) 103-116 Valor Base em moeda estrangeira ou quantidade de ações, índices ou mercadorias.

17 Casas Decimais do Valor Base em Moeda Estrangeira ou Quantidade.

9(08) 117-124 Valor Base da paridade – 2 decimais;

Quantidade de Mercadorias – até 8 decimais; Quantidade de Ações Nacionais ou Índices nacionais – 8 decimais.

Quantidade de Índices Internacionais – 2 decimais.

18 Cotação /

Índice Limite

9(10) 125-134 Limite de alta (caso a opção seja Call) ou de baixa (caso seja Put) para o Preço de Exercício.

Campo opcional.

19 Casas

Decimais da Cotação / Índice Limite

9(08) 135-142 Caso US$, até 6 decimais; demais moedas, até 8 decimais. Caso Ações/Índice com 2 decimais. Caso Mercadorias com 8 decimais.

20 Tipo de

Exercício

9(01) 143-143 1 – Americana e 2 – Européia

21 Banco

Liquidante

9(10) 144-153 Conta do Banco Liquidante

(7)

Registro

Seq Campo Tamanho Posição Descrição

22 Modalidade 9(01) 154-154 0 – Sem Modalidade, 2 – Bruta e 4 - Bilateral

23 Adesão a

Contrato

9(01) 155-155 0 – Sem Adesão, 1 – CGD, 2 – CSA, 3 –

CGD/CSA

24 Meu Número 9(10) 156-165 Número atribuído à operação pelo participante.

25 Conta

Intermediador

9(10) 166-175 Código Cetip da conta (tipo intermediação) do participante Intermediador.

26 Comissão paga

pelo Titular

9(10) 176-185 Valor em Reais, da comissão a ser paga pelo Titular ao Intermediador.

Campo de preenchimento opcional.

27 Casas Decimais

da Comissão paga pelo Titular

9(02) 186-187 Preencher com 2(duas) casas decimais.

28 Comissão paga

pelo Lançador

9(10) 188-197 Valor em Reais, da comissão a ser paga pelo Lançador ao Intermediador.

Campo de preenchimento opcional.

29 Casas Decimais

da Comissão paga pelo Lançador

9(02) 198-199 Preencher com 2(duas) casas decimais.

30 Cross-Rate na

Avaliação

X(01) 200-200 S – Sim ou N – Não

31 Fonte de

Informação

9(02) 201-202 26 - INDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN, 28

- INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER],23 – MERCADORIAS, 24 – INDICE (IBOVESPA / IDI), 25 – AÇÕES, 10 – FEEDER, 11 – SISBACEN, 12 – SPOT ou 13 – SISBACEN/FEEDER 32 Cotação para o Vencimento 9(01) 203-203 Paridade/SISBACEN: 1 = D1; 2 = D2 Paridade/FEEDER ou SPOT: 0 = D0; 1 = D1; 2 = D2 Índice DI: 0 = D0; 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3 Índice SELIC: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3 Índice BOVESPA: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3 Indices Internacionais: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3 Mercadorias: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3; 4 = D4; 5 = D5 Ações Nacionais: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3; 4 = D4; 5 = D5

33 Boletim 9(01) 204-204 7 - PTAX800 (para Fonte de Informação

SISBACEN, SISBACEN/FEEDER, ÍNDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN]

34 Horário do Boletim

9(01) 205-205 3=18:00 (PARA Fonte de Informação SISBACEN,

SISBACEN/FEEDER, INDICES

INTERNACIONAIS [SISBACEN] 0- Liquidação ou 3- Fechamento (para Índice IBOVESPA)

35 Fonte de

Consulta

9(01) 206-206 0 – Outros / SPOT, 1 - Reuters, 2 - Broadcast ou 3 – Bloomberg. Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT. 7 – DI B3, campo exclusivo para Fonte de Informação ÍNDICES.

(8)

Registro

Seq Campo Tamanho Posição Descrição

36 Outra Fonte de Consulta

X(20) 207-226 Campo livre para descrição de outra fonte de consulta, caso o item “Outros” tenha sido escolhido na caixa de seleção

“Fonte de Consulta”. Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT.

37 Tela ou Função

de Consulta

X(20) 227-246 Campo livre. Nome da função de consulta ou código da tela, que será utilizada pelos

participantes para cotação. Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES

INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT.

38 Praça de

Negociação

X(20) 247-266 Campo livre. Local de negociação da moeda ou ação/índice de referência. Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES

INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT.

39 Horário de Consulta

9(05) 267-271 Campo livre. Horário de verificação da taxa de câmbio. Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER , SISBACEN/FEEDER ou SPOT.

40 Cotação – Taxa

de Câmbio

9(01) 272-272 2 - COMPRA, 1 - VENDA, 3 - MEDIA ou 0 –

NENHUM Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER , SISBACEN/FEEDER ou SPOT.

41 Cotação –

Paridade

9(01) 273-273 2 - COMPRA, 1 - VENDA, 3 - MEDIA ou 0 –

NENHUM Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT.

42 Data de Avaliação 9(08) 274-281 Formato = AAAAMMDD

Data pactuada entre as partes para avaliação do contrato mediante informação da taxa de câmbio e paridade. Deve ser maior que a Data de Inicio e até a Data de Vencimento inclusive.

Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT.

43 CPF / CNPJ da

Parte

X(14) 282-295 CPF ou CNPJ não formatado. Campo Obrigatório

se a Parte for Cliente 1 ou 2.”.

Não é permitido o registro de opção ou box com o Titular e Lançador com o mesmo CPF/CNPJ.

44 CPF / CNPJ da

Contraparte

X(14) 296-309 CPF ou CNPJ não formatado Campo Obrigatório

se a Contraparte for Cliente 1 ou 2.

Não é permitido o registro de opção ou box com o Titular e Lançador com o mesmo CPF/CNPJ.

(9)

Registro

Seq Campo Tamanho Posição Descrição

45 Moeda Cotada 9(03) 310-312 Campo exclusivo para opção de paridade, índices

nacionais ou ações nacionais. Deixar em branco para INDICES INTERNACIONAIS

Moeda Cotada, índice ou ação do contrato Opção paridade: BATH/TAILANDIA - 15 COROA SUECA – 070 COLON/COSTA RICA – 040 DÓLAR AUSTRALIANO - 150 DÓLAR CANADENSE – 165 DÓLAR AMERICANO – 220 DOLAR/CINGAPURA – 195 DOLAR/HONG-KONG – 205 DOLAR/NOVA ZELAND - 245 EURO - 978 FRANCO SUIÇO - 425 IENE – 470 IUAN RENMIMBI/CHI - 795 LIBRA – 540 NOVO DOLAR/TAIWAN – 640 PESO ARGENTINO – 705 PESO CHILENO – 715 PESO COLOMBIANO – 720 PESO MEXICANO - 740 REAL/BRASIL – 790 RUBLO/RUSSIA – 830 RUPIA/INDIA - 860 WON/COREIA NORTE - 925 WON/COREIA SUL – 930 Opção Ação/Índice: REAL/BRASIL - 790

46 Barreiras 9(01) 313-313 1 – Knock In, 2 – Knock Out e 3 – Knock In-Out

47 Trigger In 9(10) 314-323 Cotação para barreira Knock In (inteiros)

48 Casas Decimais

do Trigger In

9(08) 324-331 Cotação para barreira Knock In (decimais)

49 Trigger Out 9(10) 332-341 Cotação para barreira Knock Out (inteiros)

50 Casas Decimais

do Trigger Out

9(08) 342-349 Cotação para barreira Knock Out (decimais)

51 Cesta de

Garantias - Lançador

X(01) 350-350 Somente opção N – Não

52 Forma de

Verificação

X(01) 351-351 D – Diário ou F – Final

53 Rebate X(01) 352-352 S – Sem Rebate, R – No Registro ou L – na

Liquidação

54 Valor do Rebate 9(10) 353-362 Indicação do valor unitário de rebate com até 8

casas decimais

55 Casas decimais

do Valor do Rebate

9(08) 363-370 Casas decimais do valor do rebate

56 Liquidação do

Rebate

X(01) 371-371 T – Trigger-out ou V – Vencimento

(10)

Registro

Seq Campo Tamanho Posição Descrição

57 Código da Ação / Indice

Internacional

X(10) 372-381 ALLL11 CCRO3 ELET6 JBSS3 PETR4 TLPP4 AMBV4 CLSC6 ELPL6 KLBN4 RDCD3 TCSL3 BTOW3 CMIG4

EMBR

3 LIGT3 RSID3 TCSL4

BVMF3 CESP6 FIBR3 LAME4 SBSP3 TRPL4 BBDC4 CGAS5 GFSA3 LREN3 CSNA3

UGPA 4 BRAP4 CPLE6 GGBR4 MMXM 3 CRUZ3 USIM 3 BBAS3 CSAN3 GOAU 4 NATU3 TAMM4 USIM 5 BRTO3 CPFE3 GOLL4 NETC4 TNLP3 VALE3 BRTO4 CYRE3 ITSA4 PCAR5 TNLP4 VALE5 BRKM5 DTEX3 ITUB4 PETR3 TMAR5 VIVO4 PRGA3 ELET3

Campo exclusivo para opção de índice internacional ou ação.

58 Ajuste de

Proventos pelas Partes

X(01) 382-382 Somente opção N- Não

Campo exclusivo para Opções de Ações. 59 Proteção contra

Provento em Dinheiro

X(01) 383-383 S- Sim ou N- Não

Campo exclusivo para Opções de Ações. 60 Trigger – Proporção X(01) 384-384 S – Sim ou N – Não 61 Trigger – Forma de Disparo X(01) 385-385 C - Contínuo ou D – Discreto 62 Trigger – Tipo de Disparo X(01) 386-386 A – Alta ou B – Baixa 63 Preço de Exercício em Reais

X(01) 387-387 S – Sim, VAZIO – Sim ou N – Não

Campo exclusivo para opção de mercadoria.

64 Opção Quanto X(01) 388-388 S – Sim, VAZIO – Não ou N – Não

Campo exclusivo para opção de mercadoria.

65 Cotação para Opção Quanto 9(03) 389-391 66 Casas decimais do Cotação para Opção Quanto

9(08) 392-399 Campo exclusivo para opção de mercadoria.

67 Data de

Liquidação do Prêmio

9(08) 400-407 Formato AAAAMMDD

68 Mercadoria 9(15) 408-422 Código RIC da Mercadoria.

Verifique arquivo AAAAMMDD_Mercadorias.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.

Campo exclusivo para opção de mercadoria.

69 Cotação para

Moeda

(01) 423-423 1 - D-1, 2 - D-2, 3 - D-3, 4 - D-4 ou 5 - D-5 (Preenchimento exclusivo para OPÇÕES DE MERCADORIAS)

70 Observação X(280) 424-703 Observação

(11)

Registro

Seq Campo Tamanho Posição Descrição

71 Média para

Opção Asiática

9(01) 704-704 1 – Média Aritmética Simples, 2 – Média Aritmética Ponderada

72 Data de

Verificação

9(08) 705-712 Formato AAAAMMDD

[SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA] 73 Valor/Quantidade

de Referência

9(09) 713-721 [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA]

74 Casas Decimais

do

Valor/Quantidade de Referência

9(08) 722-729 [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA]

75 Data de

Verificação

9(08) 730-737 [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA]

[REPETIR O BLOCO QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS] 76 Valor/Quantidade de Referência 9(09) 738-746 77 Casas Decimais do Valor/Quantidade de Referência 9(08) 747-754 Footer

Seq Campo Tamanho Posição Descrição

01 ID do Sistema X(05) 1-5 OPÇÂO

02 ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Footer = 9

03 Quantidade de

Registros

9(10) 7-16

04 Filler X(688) 17-704 Reservado para futuras implementações

Imagem

Referências

temas relacionados :