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Valuation of financial derivatives through transmutation operator methods

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Academic year: 2021

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Table 2.1: Prices and ‘Greeks’ of European-style DBKO options.
Table 2.2: Eigenvalues. Parameters n β = 1, γ = 1 β = 1, γ = 2 β = −2, γ = 1 β = −2, γ = 2 1 4.4047 4.1314 4.0997 3.6155 6 144.3068 144.0338 112.8959 112.4098 11 484.0679 483.7949 377.105 376.6189 16 1023.6885 1023.4155 796.731 796.2449 21 1763.1687 1762.8
Figure 2.1: This figure illustrates the value function, the payoff and the price of a European-style DBKO call option, with y 0 = 100, K = 100, L = 90, U = 120, T = 0.5, r ¯ = 0.1, q ¯ = 0, b = 0.02, c = 0.5, γ = 2, β = −1, and σ 0 = 0.25
Figure 2.3: This figure prices European-style DBKO call options for different initial asset values y 0
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