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Avaliando o mecanismo de transmissão da política monetária por meio do canal do crédito : estimação bayesiana em modelos DSGE com fricções financeiras

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Academic year: 2021

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Tabela 1: Parâmetros Calibrados
Tabela 3: Resultados da Estimação
Figura 1: Funções impulso-resposta de choque monetário (50 basis points): variáveis reais 0 5 10 15 20−0.2−0.15−0.1−0.050Inflação 0 5 10 15 20−0.2−0.15−0.1−0.050Produto 0 5 10 15 20−0.2−0.15−0.1−0.050Consumo 0 5 10 15 20−0.4−0.3−0.2−0.10Investimento BK SR
Figura 2: Funções impulso-resposta de choque monetário (50 basis points): taxas de juros bancários 0 5 10 15 20−0.200.20.40.6Taxa de Depósito 0 5 10 15 20−0.500.51
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