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Identificação e estimação de modelos ARMA com inovações Alpha-estáveis

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Academic year: 2019

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Figura 1 – Exemplo de série estacionária.
Figura 2 – FAC e FACP amostrais de um AR(1) simulado.
Figura 4 – FAC e FACP amostrais de um ARMA(2,2) simulado.
Figura 5 – Densidade da Ð-estável variando o índice de estabilidade o e parâmetro de assimetria.
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