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FORECASTING LONG-TERM GOVERNMENT BOND YIELDS: AN APPLICATION OF STATISTICAL AND AI MODELS

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Academic year: 2019

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Fig. 1: US treasuries yields versus German bunds yields
Table 1 summarises the main statistical measures of the time series.
Fig. 3: Multi-layer perceptron  ( ) ≥= 0 10elsezzf e zzf−=+1)1( zzzz eeezef −−+=−)((ii)ifwxuy=0⋅0+⋅=jjijiwxu
Table 2: MLP settings and BP parameters.
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