O sobre-endividamento não fala a uma só voz:
Caracterizar e prever diferentes perfis de endividamento
Mário B. Ferreira
Faculdade de Psicologia – Universidade de Lisboa
Encontro Ciência 2022
Centro de Congressos de Lisboa
sobreendividamento: incapacidade recorrente de fazer face às despesas de vida essenciais e de reembolsar os créditos quando estes são devidos.
Consequências: redução da qualidade de vida, deterioração do bem-estar e saúde, exclusão financeira; estigma social, pobreza
Fatores de risco
impulsividade
Iliteracia financeira dificuldades
de auto- regulação
Intuições erradas e Viéses de julgamento Eventos de vida
adversos/pobreza
Fatores sistémicos
(Crises financeiras)
• Estes fatores de risco são normalmente estudados em isolamento ("ceteris paribus"
(i.e., assumindo que todos os restantes se mantêm constantes)
• Os casos reais de famílias sobreendividadas são multifactoriais – envolvem combinações dinâmicas dos fatores de risco conhecidos
Objetivos
• Identificar diferentes perfis de sobreendividamento
• criar modelos preditivos de classificação de novos casos de sobre-endividamento
ou em risco de sobreendividamento
Machine Learning algorithms
Amostra: 1654 consumidores sobreendividados em todo o país (DECO;
2016/2017)
Dados: sociodemográficos, rendimento, despesas, emprego, créditos, causas percebidas do sobreendividamento...
P1: Baixos rendimentos P2: Baixo controlo de crédito P3: Efeitos da Crise financeira
Lares de tamanho médio com os mais baixos:
- rendimento per capita;
- taxa de esforço (crédito) - Prestações mensais
O desemprego mais baixo
atribuem das dificuldades financeiras a causas não
directamente relacionadas com a crise
Lares mais pequenos com o rendimento per capita mais elevado e despesas familiares mais baixas
Indicações de baixo controlo de crédito:
- maior taxa de crédito pessoal - maior taxa de esforço de
crédito
atribuem dificuldades financeiras a causas não
directamente relacionadas com a crise
famílias maiores; com rendimentos per capita
“intermédios”
As mais elevadas:
- despesas domésticas
- despesas com alojamento e outros créditos
- taxa de esforço de crédito à habitação
atribuem as dificuldades financeiras a causas
relacionadas com a crise
Sobre-endividamento
P3: Efeitos da Crise financeira Eventos de vida
adversos/pobreza
Iliteracia financeira Intuições erradas &
Viéses de julgamento
impulsividade (traço)
Dificuldades de auto- regulação Fatores
sistémicos (Crises financeiras)
Sobre-endividamento não fala a uma só voz
Em suma
Foi possível utilizar IA ("machine learning") para:
• Identificar diferentes perfis de sobreendividamento
• Prever o perfil de novos casos de famílias sobreendividadas com elevado nível de precisão (89,5%)
Limitações
• Falta de dados sobre vários dos factores de risco psicológico (por exemplo, literacia financeira, viéses de julgamento) necessários para obter perfis mais finos.
Conclusão
• Os nossos resultados podem contribuir para conceber intervenções mais
eficazes no combate ao endividamento das famílias portuguesas
Research team
• Diego Costa Pinto
• Márcia Maurer Herter
• Jerônimo Soro
• Leonardo Vanneschi
• Mauro Castelli
• Fernando Peres
Thank you for your time!
mferreira@fp.ul.pt