Doutoramento em Economia

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Escola de Economia e Gestão

Universidade de Coimbra

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Doutoramento em Economia

Unidade Curricular: Econometria Avançada I Programa:

1. Método dos Mínimos Quadrados Ordinários.

2. Interpretação e Selecção da Forma Funcional do Modelo de Mínimos Quadrados Ordinários. 3. Heteroscedasticidade e Autocorrelação.

4. Endogeneidade, Variáveis Instrumentais e o Método dos Momentos Generalizado. 5. Estimação por Máxima Verosimilhança.

6. Modelos com dados em painel.

Resultados de Aprendizagem:

1. Elencar os principais pressupostos de cada método de estimação. Descrever as principais propriedades dos diferentes métodos.

2. Demonstrar as propriedades e teoremas mais importantes.

3. Identificar os Métodos Econométricos adequados às diferentes análises empíricas realizadas em Economia.

4. Desenhar e desenvolver estratégias que permitam adaptar os métodos estudados a problemas concretos que sempre se enfrenta em aplicações práticas.

5. Aplicar os métodos estudados à análise de dados económicos.

Bibliografia:

Verbeek, Marno (2008), A Guide to Modern Econometrics, 3rd Ed., John Wiley & Sons: Chichester. Greene, William (2008), Econometric Analysis, 6th Edition Prentice Hall: New Jersey.

Wooldridge, J. (2002) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press. Wooldridge, J. (2003) Introductory Econometrics: A Modern Approach, Thomson.

Docente(s):

João Carlos Cerejeira Silva (U Minho), PhD Instituto Universitário Europeu Luís Francisco Gomes Dias Aguiar Conraria (U Minho), PhD U Cornell (EUA) Semestre/Ano: 1º Semestre/1º ano

Créditos ECTS: 7,5

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Unidade Curricular: Economia Matemática Programa:

1. Álgebra linear: Sistemas de equações lineares, álgebra matricial, independência linear; 2. Análise Real;

3. Optimização;

4. Sistemas dinâmicos e eigenvalues.

1. Calcular determinantes, determinar eigenvalues, avaliar as propriedades de matrizes, interpretando o significado dos possíveis resultados.

2. Calcular limites e descrever as propriedades de sucessões. Descrever e avaliar propriedades de conjuntos. Aplicar cálculo diferencial ao estudo de funções reais. Demonstrar teoremas particularmente importantes.

3. Resolver problemas de optimização. Discriminar e relacionar diversos métodos de optimização. Integrar conceitos de álgebra linear da resolução de problemas de optimização. Planear e justificar a escolha de métodos de optimização para resolução de problemas concretos.

4. Descrever e aplicar técnicas de programação dinâmica na resolução de problemas de optimização dinâmicos. Avaliar o seu uso na resolução de problemas económicos.

5. Examina sistemas dinâmicos discretos e contínuos, relacionando com conceitos de álgebra linear e de cálculo real. Analisa as propriedades dos sistemas seleccionando os métodos de análise adequados.

Bibliografia:

J. Adda and R. Cooper, Dynamic Economics, MIT Press, 2003.

A. Chiang, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill, 1984. R. Barro and X. Sala-i-Martin, Economic Growth, McGraw-Hill, 1995.

C. Simon and L. Blume, Mathematics for Economists, W. W. Norton, 1994.

M. Intriligator, Mathematical Optimization and Economic Theory, Prentice-Hall Series in Mathematical Economics, 1971.

L. Ljungqvist and T. Sargent, Recursive Macroeconomic Theory, MIT Press, 2004.

K. Sydsaeter, P. Hammond, A. Seierstad, and A. Strom, Further Mathematics for Economic Analysis, Pearson Education, 2005.

Docente(s):

Ricardo Jorge Magalhães Abreu Santos Sousa (U Minho), PhD London School of Economics Semestre/Ano: 1º Semestre/1º ano

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Unidade Curricular: Macroeconomia Avançada I Programa:

1. Teoria neoclássica do crescimento económico; 2. Teorias de crescimento endógeno;

3. Modelos de Gerações Sobrepostas: Segurança Social; 4. Mercado de Trabalho, Desemprego e Custos de Ajustamento; 5. Fundamentos Microeconómicos do Ajustamento Nominal Incompleto; 6. Inflação e Política Monetária;

7. Défices Orçamentais e a Política Orçamental e Fiscal; 8. Política macroeconómica, credibilidade e política;

9. Teoria dinâmica da poupança e consumo. Modelos de rendimento permanente e de Ciclos de Vida; 10. Teoria dinâmica do investimento.

1. Identificar os modelos de escolha intertemporal óptima, em tempo discreto e contínuo, que permitam analisar as decisões de consumo, de investimento e de política económica.

2. Distinguir as diferentes formas de rigidez, e outras falhas de mercado, que podem explicar os efeitos da política económica na economia.

3. Aplicar os instrumentos metodológicos para a análise dinâmica dos fenómenos macroeconómicos. 4. Avaliar as implicações da hipótese de expectativas racionais para a condução da política económica e as condições em que existe inconsistência dinâmica e políticas não credíveis. Prescrever soluções possíveis para ultrapassar essas dificuldades.

5. Comparar e criticar os diversos modelos estudados. Seleccionar os modelos adequados consoante os temas em análise.

Bibliografia:

Bagliano, Fábio-Cesare e Giuseppe Bertola (2004). Models for Dynamic Macroeconomics. Oxford University Press.

Heijdra, Bem J. e Frederick Van Der Ploeg (2002). Foundations of Modern Macroeconomics. Oxford University Press.

Romer, David (2006), Advanced Macroeconomics, 3a ed., McGraw-Hill. Artigos científicos seleccionados pelo professor.

Docente(s):

Francisco José Alves Coelho Veiga (U Minho), PhD U South Carolina (EUA) Fernando Manuel Almeida Alexandre, PhD U London (Reino Unido)

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Unidade Curricular: Microeconomia Avançada I Programa:

1. Teoria do consumidor : preferências e utilidade; utilidade indirecta e despesa; propriedades da função consumo . Dualidade. Preferências reveladas.

2. Teoria da firma: tecnologia e funções de produção; custo e funções de custo; dualidade na Produção. 3. Equilíbrio parcial.

4. Modelo de equilíbrio geral. Lei de Walras.

5. Teoremas da economia de estar. Óptimo de Pareto. Diagramas de Edgeworth. Funções de bem-estar social.

6. Externalidades e bens públicos. Teorema de Coase. Taxa Pigouviana. 7. Escolha sob incerteza.

8. Economia da Informação : selecção adversa e moral hazard.

Introduzir os modelos microeconómicos básicos necessários para: 1. a compreensão da literatura microeconómica moderna e,

2. a realização de análises microeconomicas a nível profissional ou académico.

Bibliografia:

Jehle, G. A. e P. J. Reny. 2001. Advanced MicroEconomic Theory. Addison Wesley; Kreps, David. 1990. A Course in Microeconomic Theory, Harvester-Wheatsheaf; Mas-Colell, Whinston e Green . 1995. Microeconomic Theory, Oxford University Press Varian, H.R.. 1984. Microeconomic Analysis, W. W. Norton and Co., New York; Artigos científicos seleccionados pelo professor.

Docente(s):

Odd Rune Straume (U Minho), PhD U Bergen (Noruega)

Rosa Branca Silva Vilas-Boas Esteves (U Minho), PhD U Oxford (Reino Unido) Semestre/Ano: 1º Semestre/1º ano

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Unidade Curricular: Econometria Avançada II Programa: 1. Dados em Painel 2. Microeconometria 3. Séries Temporais 4. Tópicos avançados Resultados de Aprendizagem:

1. Identificar estratégias adequadas à análise de dados económicos.

2. Identificar, interpretar e discutir as principais características do tratamento de dados em painel. 3. Identificar, interpretar e discutir as principais características do tratamento de séries temporais.

Bibliografia:

Amemiya, T. (1985). Advanced Econometrics. Basil Blackwell.

Davidson, R.; J G. MacKinnon (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. Greene, W. (2008). Econometric Analysis. Prentice Hall.

Hamilton, James D. (1994). Time Series Analysis. Prentice-Hall.

Granger, C. (1999). Empirical Modeling in Economics: Specification and Evaluation, CUP. Wooldrige, J. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The MIT Press.

Durbin J.; S. Koopman (2001). Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford University Press. Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley.

Lancaster, Tony (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Robert, C; G. Casella (1999). Monte Carlo Statistical Methods. Springer.

Docente(s):

António Alberto Santos (FEUC), PhD U Warwick (UK) Semestre/Ano: 2º Semestre/1º ano

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Unidade Curricular: Macroeconomia Avançada II Programa:

1. Modelo de árvore de Lucas para avaliação de activos financeiros 2. Modelos de search e matching para análise do Mercado de Trabalho 3. Modelos de escolha intertemporal óptima em Economia Aberta. 4. Incerteza e mercados financeiros internacionais

1. Aplicar métodos de Programação Dinâmica a diversos problemas económicos. 2. Determinar o valor de activos financeiros usando o Modelo de Lucas

3. Analisar taxas de desemprego e taxas de rotatividade no mercado de trabalho

4. Analisar as propriedades teóricas dos modelos de ciclos reais e dos modelos da nova literatura 5. keynesiana e relacioná-los com a evidência empírica.

5. Analisar as propriedades dos modelos de economia aberta, e relacioná-los com os dados empíricos relativos a balanças de pagamentos, taxas de câmbio, crises cambiais.

Bibliografia:

M. Obstfeld; K. Rogoff. Foundations of international macroeconomics. MIT Press, 1998. L. Ljungqvist: T. J. Sargent. Recursive macroeconomic theory. 2nd ed. MIT Press, 2004. J. Adda; R. Cooper. Dynamic economics. MIT Press, 2003.

F.C. Bagliano; G. Bertola. Models for Dynamic Macroeconomics. Oxford University Press, 2004.

Docente(s):

Pedro Bação (FEUC), PhD U Londres (U.K.) Semestre/Ano: 2º Semestre/1º ano Créditos ECTS: 7,5

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Unidade Curricular: Microeconomia Avançada II Programa:

1. Jogos dinâmicos com informação completa e perfeita 2. Jogos dinâmicos com informação completa mas imperfeita 3. Jogos estáticos e dinâmicos com informação incompleta 4. Coordenação, efeitos de network e integração vertical 5. Teoria dos jogos evolucionária

Interpretar de forma crítica os desenvolvimentos recentes na teoria da firma, mercados e contratos; Compreender e aplicar a teoria dos jogos em modelos de concorrência imperfeita;

Bibliografia:

Osborne , M.; A. Rubinstein. 1994, A course in Game Theory. MIT Press

Mas-Colell, A.; M. Whinston; J. Green . 1995. Microeconomic Theory. Oxford University Press Fudenberg, D.; J. Tirole. 1991. Game Theory. MIT Press

Dixit, A.; S. Skeah. 1999. Games of Strategy. W.W. Norton & Company

Friedman, J. 1990. Game Theory with Applications to Economics. Oxford University Press

Harsanyi, J.. 1977. Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations, CUP Hart, O. 1995. Contracts and Financial Structures. Clarendon Press

Docente(s):

Paulino Teixeira (FEUC), PhD U South Carolina (EUA) Nuno Silva (FEUC)

Semestre/Ano: 2º Semestre/1º ano Créditos ECTS: 7,5

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Unidade Curricular: Métodos Computacionais Aplicados à Economia Programa:

1. Macroeconomia quantitativa.

2. Modelos dinâmicos microeconómicos.

1. Identificar problemas económicos cuja resolução necessita de utilizar métodos numéricos. 2. Implementar computacionalmente os modelos económicos.

3. Aplicar alguns métodos numéricos clássicos. 4. Simular e avaliar os resultados.

Bibliografia:

L. Tesfatsion; K. L. Judd (eds.). Handbook of computational economics (Vol. 2). North-Holland, 2006. C. Carreira. Dinâmica industrial e crescimento da produtividade. Celta Editora, 2006.

K.L. Judd. Numerical methods in economics. MIT Press, 1998. J. Adda; R. Cooper. Dynamic economics. MIT Press, 2003.

T. F. Cooley (ed.). Frontiers of Business Cycle Research. Princeton University Press, 1995. B. Heer; A. Maussner. Dynamic General Equilibrium Modeling. Springer, 2008.

R. Marimon; A. Scott (eds.). Computational Methods for the Study of Dynamic Economies. OUP, 2001.

Docente(s):

Pedro Bação (FEUC), PhD U Londres (Reino Unido) Carlos Carreira (FEUC)

Semestre/Ano: 2º Semestre/1º ano Créditos ECTS: 7,5

Local de funcionamento: FEUC, Coimbra