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Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Ba...

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Academic year: 2017

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Figura 1.1: Petrobrás PN: (a) Gráfico da série, (b) Gráfico dos retornos.
Figura 1.2: Petrobrás PN: (a) Autocorrelação nos retornos, (b) Autocorrelação nos quadrados dos retornos.
Figura 2.1: Versão padronizada da distribuição Normal Assimétrica.
Figura 4.1: Gráficos das densidades utilizadas para os erros do modelo GARCH(1,1) para gerar os dados artificiais: (a) SSN , (b) SST e (c) SSGED
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