Relatório Semanal
Nesta semana, ocorrerá a reunião de setembro do Fed.
Espera-se a manutenção dos juros em 0% a 0,25% e alguma indicação sobre o tapering. Atualmente, a compra de títulos está na casa dos US$ 120 bilhões por mês.
A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, fez um novo apelo ao Congresso para aumentar o teto da dívida federal, alertando que o governo deve ficar sem dinheiro para pagar seus compromissos em meados de outubro. O líder da minoria no Senado indicou que os democratas não deveriam contar com o apoio dos republicanos. A matéria deve ser votada ainda essa semana. Yellen argumenta que um default da dívida americana desencadearia uma crise financeira histórica.
Em UK, a inflação registrada de agosto foi de 3,2% (YoY), o maior nível em 9 anos. Já a taxa de desemprego caiu de 4,7%
para 4,6% em julho, a menor de 2021.
Na Ásia, diversos países não tiveram pregão em função de feriados locais. Entretanto, Hong Kong fechou a segunda-feira com o índice Hang Seng em -3,3%. Os papéis da incorporadora chinesa Evergrande registraram -10,24%, reverberando também em ações de outras empresas do setor.
Reuniões do Copom e Fed e reação negativa à Evergrande
O Ibovespa encerrou a semana passada em queda de -2,5%, aos 111.439 pontos.
Na sexta passada, o governo elevou a alíquota do IOF, até 31 de dezembro de 2021, para financiar o Auxílio Brasil. O objetivo é arrecadar R$ 2,14 bilhões para o programa.
Segundo o Ministério da Economia, em 2022, a fonte virá do IR sobre lucros e dividendos, ainda em debate no Senado.
Esta semana teremos reunião do Copom.
Espera-se alta de 1% na Selic, elevando-a para 6,25%. A aposta ganhou força após declarações de Roberto Campos Neto, ao afirmar que a Selic será levada aonde for necessário, mas que não levará em conta
“dados de alta frequência”.
A PEC dos precatórios foi aprovada na CCJ da Câmara (32 x 26). Agora, Arthur Lira deve constituir uma comissão especial para depois levar a matéria ao plenário.
Evergrande e a injeção de liquidez pelo PBoC
0B 50B 100B 150B 200B 250B 300B
January March May July September
Yuan
Renda Fixa
Canada
Mexico Convertible
* in $ terms
Ações
Moedas
PIB (% mudança Y/Y) Dados PIB (% mudança Tri/Tri) Econômicos Inflação (Y/Y)
Taxa de Desemprego (%) Dívida (em % do PIB) Saldo do Orçam.
Rating
Taxa do Banco Central Taxa Gov 2A
Taxa Gov de 10A
1-5Y* 3,4% 0,0% 5,4%
Global * 1,2% -0,1% 6,0%
10Y 1,2% -0,6% -3,6%
2Y 5,5% - -
High Yield
7,1%
10Y 7,1% - -
5-10Y* 3,9% 0,1% 4,1%
10+Y* 4,1% 0,2% 8,9%
4,50%
5,5%
AA+ AAA BBB+
0,25% 0,25%
0,2% 0,4%
1,3% 1,2%
-15,6% -1,7% -2,5%
82,3 89,7 54,2
5,2 5,4 3,5
5,3 2,4 5,6
6,6 0,4 1,5
1 USD vs AUD 1,3777 -1,5% -5,6% 1 USD vs SEK
12,2 1,5 19,6
8,70 -1,1% -5,4%
US CA MX
-1,5%
1 USD vs JPY 109,49 0,5% -5,7% 1 USD vs RUB 73,43 -1,1% 1,3%
1 USD vs GBP 0,7312 -1,2% 0,1% 1 USD vs NOK 8,71 -0,8%
5,32 -2,0% -2,3%
1 USD vs CHF 0,9275 -0,6% -4,6% 1 USD vs MXN 1 USD vs EUR 0,8523 -0,7% -4,0% 1 USD vs BRL
20,16 -1,4% -1,2%
-2,9% 4%
Last 1W YTD Last 1W YTD
-1,6% 25%
US Valor 16 11.414 -0,9% 17% Telecom 23 93
US Crescim. 35 18.939 -0,4% 20% Utilities 20 194
US Small Cap 23 986 -0,3% 16% Materiais 15 364 -3,1% 12%
12%
US Large Cap 23 2.992 -0,7% 18% TI 29 630 -0,5% 18%
MEXICAN IPC 14 50.738 -1,5% 15% Industriais 24 387 -1,8%
28%
TORONTO 16 20.137 -2,6% 16% Saúde 19 433 0,5% 17%
NASDAQ 32 14.747 -2,4% 14% Financeiro 13 204 -1,1%
6%
DOW JONES 18 34.089 -2,2% 11% Energia 15 191 0,2% 28%
S&P 500 22 4.361 -2,4% 16% Bens de Cons. 21 282 -1,0%
1W YTD
22 4.508 -0,7% 18% Consumo Disc. 36 626
P/E Last 1W YTD P/E Last
0,5% 12%
MSCI N. AMERICA
2Y 0,4% -0,1% 0,0%
-0,3% -0,4%
10+Y* 3,0% -0,2% -0,2%
1-5Y* 0,9% -0,1% 0,3%
10Y 1,3% -0,4% -2,3% 5-10Y* 2,0%
US 2Y 0,2% 0,0% 0,0%
Investment Grade
Yield 1W YTD Yield 1W YTD
DEPÓSITOS CRÉDITO SOBERANO CRÉDITO PRIVADO AÇÕES USD
0,1% -1,2% 3,0% 16,0% -2,9%
América do Norte
Renda Fixa
Convertible
* in € terms
Ações
Moedas
PIB (% mudança Y/Y) Dados PIB (% mudança Tri/Tri) Econômicos Inflação (Y/Y)
Taxa de Desemprego (%) Dívida (em % do PIB) Saldo do Orçam.
Rating
Taxa do Banco Central Taxa Gov 2A
Taxa Gov de 10A
0,10%
Last
-9,2%
-4,2% -2,6%
5,4%
Global *
1W
14%
18 216
16
15 8.671
-0,1%
-1,7%
6.449 -3,4%
-0,3% 0,0% 0,7% 0,3% 0,2% 0,8% -0,3%
-0,7% -0,7% -0,5% -0,6% -0,7% 0,3% -0,8%
Sw itzerland
United Kingdom
Yield 1W YTD
Investment Grade
Europe 2Y -0,7%
Germany 2Y -0,7%
10Y -0,3% -0,3% -1,4%
-0,5%
0,0% -0,5%
10Y
- -
0,4%
0,7%
0,4%
0,0%
1-5Y*
5-10Y* -0,1% 0,0%
-0,1%
2,8% 0,1% 4,2%
5-10Y* -
10+Y* -0,5% -1,6%
- -
14 15.123 -3,7%
Yield
P/E
0,6%
-0,3% -0,4% -1,8%
16 454 -3,0%
17 4.042 -3,5%
10Y 0,8% -0,8%
16 152 -1,3%
10+Y* -
MIB 13%
PSI 20 6%
SMI 10%
16%
DAX 10%
FTSE 100 7%
IBEX 35 7%
18 11.744 -2,7%
25.076 -3,3%
17 5.216 -3,4%
12 6.904 -2,3%
MSCI EUROPE 15%
STOXX 600 14%
STOXX 50 CAC 40
12
-1,8% 15%
20 284 -1,2% 8%
Energia Financeiro
9 105
Consumo Disc.
Bens de Cons.
-0,2% 13%
-0,7% 21%
0,3%
Utilities
16 54
TI Materiais
35 196
Saúde Industrial
19 240
23 337
17%
10 62 -1,1% 17%
-1,0% 12%
16 134 -4,0% -2%
-0,3% 37%
10 332 -4,6% 12%
-0,4% -1,5%
1 EUR vs USD 1,1733 0,7% 4,1%
1 EUR vs NOK 10,22 -0,1% 2,6%
1 EUR vs RUB 86,15 -0,4% 5,2%
1 EUR vs BRL 6,24 -1,3%
1W YTD
1 EUR vs JPY 128,47 1,1% -1,8%
1,6%
1 EUR vs MXN 23,65 -0,8% 2,8%
1 EUR vs CHF 1,0883 0,1% -0,7%
1 EUR vs GBP 0,8579 -0,5% 4,2%
EUR
P/E Last 1W YTD
-4,0%
YTD 2Y -0,8% 0,0% -0,6%
10Y -0,3% -0,5% -2,0%
0,0% -0,4%
2Y 0,3% -0,1%
1W YTD
High Yield
1-5Y*
Europe GE FR IT ES PT
DEPÓSITOS CRÉDITO SOBERANO CRÉDITO PRIVADO AÇÕES
Last 1W YTD Last
1 EUR vs AUD 1,6165 -0,8% -1,8% 1 EUR vs SEK 10,20
Telecom
22,2 7,7
1,6 1,1 2,7 2,8 4,9 4,8
UK CH
9,8 18,7 17,3 19,8 15,5
-0,5% -1,4% 0,7% 11,3% 1,5%
6,7 4,6 2,7
AAA AA BBB A- BBB
5,5 7,9 9,3 15,3
1,8
3,9 1,9 2,1 3,3 1,5 3,2
AA AAA
-0,75%
0,9
-2,6%
64,1 97,0 131,5 98,4 125,6 87,0 42,8
-5,7%
-11,0%
-9,5%
Europa
Renda Fixa
Ações
1 USD vs AUD 1 USD vs CNY
Moedas 1 USD vs HKD 1 USD vs IDR
1 USD vs JPY 1 USD vs INR
1 USD vs NZD 1 USD vs KRW
1 USD vs SGD 1 USD vs MYR
PIB (% mudança Y/Y) Dados PIB (% mudança Tri/Tri) Econômicos Inflação (Y/Y)
Taxa de Desemprego (%) Dívida (em % do PIB) Saldo do Orçam.
Rating
Taxa do Banco Central Taxa Gov 2A
Taxa Gov de 10A India
Australia 2Y 0,0% 0,0% 0,2%
2,5% -0,1% -
CN JP IN
10Y 6,1% -
0,0% 1,3% 1,4% 0,1% 0,3%
2,9% 0,0% 6,1% 1,3% 2,0% 2,1% 1,0% 1,4%
0,25%
4,00%
0,10%
1,50% 0,10%
MSCI ASIA PACIFIC
AA AA+ AAA
A+ A+ BBB- AAA AA
110,9
-6,2% -10,1% -4,4% -0,1% -3,6% 0,9% -5,5% -1,9%
4,7 4,7
47,8 236,4 70,2 41,6 26,4 39,8 0,1
3,9 2,8 8,5 4,5 4,0 2,8
-0,9 -1,8
0,8 -0,3 11,4 3,8 3,3 2,6 2,2 2,5
1,3 0,5 - 0,7 2,8 0,8
AU NZ SK HK SI
7,9 7,6 20,1 9,6 17,4 6,0 7,6 14,7
1175 0,1% -7,6%
1,3508 -0,6% -2,1%
73,74 -0,1% -0,9%
1,42 -1,2% -2,0%
4,19 -1,0% -4,1%
14243 0,1% -1,4%
109,49 0,5% -5,7%
6,47 -0,2% 0,9%
7,7869 -0,1% -0,4%
1,3777 -1,5% -5,6%
-1,3% 3%
Last 1W YTD Last 1W YTD
-2,0% -10%
Telecom 17 133
Utility 15 111
Materiais 10 348 -3,7% 7%
12%
S&P/ASX 200 17 7.248 -2,4% 10% TI 19 580 -0,8% 9%
KOSPI 11 3.141 0,4% 9% Industrial 16 231 -0,2%
8%
SENSEX 25 58.491 0,5% 22% Saúde 32 469 1,5% -2%
CSI 300 15 4.856 -2,7% -7% Financeiro 10 190 -1,5%
-4%
HANG SENG 12 24.099 -6,6% -12% Energia 12 418 0,3% 11%
NIKKEI 225 18 30.500 0,2% 11% Bens de Cons. 26 269 -0,5%
1W YTD
16 203 -1,1% 2% Consumo Disc. 21 241
P/E Last 1W YTD P/E Last
-1,3% -9%
-
10Y 1,3% -0,2% -0,9%
2Y 4,1% - -
2Y -0,1% 0,0% -0,1%
Japan
10Y 0,0% 0,0% 0,1%
10Y 2,9% 0,1% 3,2%
China 2Y 2,5% - -
Yield 1W YTD
JAPÃO CHINA INDIA CORÉIA DO SUL ÁSIA-PACÍFICO
11,1% -6,8% 22,5% 9,3% 1,7%
Ásia
Renda Fixa
Ações
Moedas
PIB (% mudança Y/Y) Dados PIB (% mudança Tri/Tri) Econômicos Inflação (Y/Y)
Taxa de Desemprego (%) Dívida (em% do PIB) Saldo do Orçam.
Rating
Taxa do Banco Central Taxa Gov 2A
Taxa Gov de 10A
0,1% 7,0% 5,4% 9,6% 48,7% 3,9%
1,0% 7,2% 7,3% 11,1% 46,1% 5,0%
33,00%
5,25% 1,50%
Russian RTS TEL AVIV 25 EM Global EM Latam África do Sul
FTSE/JSE Africa Ibovespa
84,0 8,2 9,7 RU
IL EM Leste Europeu
17,5 10,5 8,6
34,4 52,7 17,4
-3,0%
BBB- 4,5
3,50%
6,75%
2,2
BB BB-
8,5
14,77
6,7
0,10%
A B
12,7
4,6 56,2 4,8
-0,1
4,5 -
AR
19,3 12,4 46,4 -5,8
SA BZ CL
-7,8% -6,9%
10,2
23,6 52,6
8,9
AA- 61,0 5,4 1 USD vs RUB 73,43 -1,1% 1,3%
1 USD vs ILS 3,21 0,0% 0,0%
1 USD vs CLP 786,60 -0,2% -9,5%
-4,2% -0,5%
1 USD vs BRL 5,3211 -2,0% -2,3%
1 USD vs ARS 98,49 -0,3% -14,6% 1 USD vs ZAR
8%
Last 1W YTD Last 1W YTD
-2,3% -8%
Utility 13 229
-4,5%
-0,9%
7 108.156 -7,1% -9% Materiais 8 494 12%
Telecom 20 199
9 55.310 -5,4% 2% TI 17 985 -0,9% 5%
7 1.705 -2,7% 23% Industrial 12 192 -0,8% 10%
12 1.807 0,2% 21% Saúde 40 1140 2,1% -3%
9 1.366 -0,6% 1% Financeiro 9 342 -1,7% 7%
8 198 -1,1% 22% Energia 8 587 -0,8% 16%
8 2.320 -4,3% -5% Bens de Cons. 25 498 -0,4% -3%
1W YTD
13 1.279 -1,7% -1% Consumo Disc. 27 782
P/E Last 1W YTD P/E Last
-2,4% -19%
Brazil 2Y 9,6% 0,3% -3,9%
10Y 11,1% - -
10Y 9,4% -0,5% 5,0%
South Africa 2Y 5,1% 0,0% 2,7%
Russia 2Y 7,0% -0,1% -4,4%
10Y 7,3% -1,3% -7,5%
1,2% - 2Y 3,9% 0,3% -7,6%
10Y 1,0% 0,3% -2,5% 10Y 5,0%
Israel 2Y 0,1% 0,0% 0,1% Chile
Last 1W YTD Last 1W YTD
BRASIL RÚSSIA ISRAEL LESTE EUROPEU AMÉRICA LATINA
-9,1% 22,9% 20,5% 21,9% -5,4%
Mercados Emergentes & Outros
Commodities Globais Agricultura
Índices Metais Preciosos Grãos
Agregados Energia Pecuária
Metais Industriais
Ouro ($/oz.) WTI Bruto ($/bbl.)
Metais Preciosos Prata ($/oz.) BRENT Bruto ($/bbl.)
& Energia Platina ($/t oz.) Gás Natural ($/MMBtu)
Paládio ($/t oz.)
Ferro ($/T.) Milho ($/bu.)
Metais Industriais Alumínio ($/mt) Trigo ($/bu.)
& Agricultura Cobre ($/lb.) Soja ($/bu.)
Minério de Ferro ($/mt) Níquel ($/mt)
Hedge Funds (in $) S&P Global Madeira e Sil.
Outros Hedge Funds (in Eur) Ind. Baltic Dry
US Volatilidade DJ Fundos Imob.
EU Volatilidade Ind. Dolar
Ind. Mov. Bonds 56 5,6% 14% Ind. Moedas EM 56 -1,3% -3%
1.927 0,1% 162%
-0,7% 27%
27 16% 1.154 0,7%
3% 213%
26 32% 12% 2.656
4% 4.275
YTD
1W YTD
19.358 -1,9% 17%
Last 1W YTD Last
522 1,6% 20%
2.885 -0,2% 44% 700 1,9% 10%
414 -5,1% 18%
3%
31%
1.266 -1,5% 14%
645 -10,7% 11%
Last 1W YTD Last 1W
1.113 0,0%
1.438 0,0% 4% 3.244 -2,0% 10%
-1,6% 88%
1.930 -7,8% -21%
1,4% 46%
926 -4,2% -14% 5
0,8% 48%
22 -5,7% -15% 75
1W YTD
1.765 -1,6% -7% 71
Last 1W YTD Last
346 -3,0% 22%
0,7% 11%
45 0,8% 3%
118 -0,3% 15%
451 -2,6% -9% 83
207 -0,9% 24%
61%
70 0,0%
Last 1W YTD Last 1W YTD
OURO PETRÓLEO ENERGIA BENS INDUSTRIAIS AGRICULTURA
-7,1% 47,2% 60,9% 22,0% 15,2%
Commodities & Outros
Presença Geográfica
ã
