Ibovtrend
THE MARKET TIMING AND TRADE DECISION SYSTEM FOR EVERY MAJOR GLOBAL MARKET
STOCKS | ETF’S | FUTURES | CURRENCIES | MUTUALFUNDS RELATÓRIO DE PERFORMANCE – ELEIÇÕES 2014
PERFORMANCE EM OUTUBRO
Durante o mês de outubro o mercado financeiro foi penalizado com alta volatilidade devido às eleições de primeiro e segundo turno nos dias 5 e 26 respectivamente. A volatilidade cresceu violentamente com o mercado tentando precificar o resultado de cada pesquisa eleitoral intercalando dias entre fortes baixas e fortes altas. A volatilidade contribuiu para que investidores e gestores tenham “estopado” suas posições em cada virada, compromentendo a performance.
Enquanto isso, o algoritmo Ibovtrend permaneceu vendido durante todo o mês, mantendo uma tendência definida para os períodos de position (diário e semanal). Os dias de alta foram aproveitados apenas com operações de curto prazo, especialmente em timeframes mais baixos.
Passamos então a estudar o resultado acumulado em 29/10 para o IBOVESPA, IBRX 100, e os papéis que mais foram penalizados com as pesquisas por se tratarem de empresas estatizadas (PETR4, BBAS3 e ELET6).
-5.69%
em outubro (até 29/10)
IBOVESPA
Posição em todos os papéis do indice IBOVESPA no dia imediatamente após as eleições de segundo turno, 27/10, dia em que o mercado já abriu em queda de 6%, Petrobrás caindo 12%.
Posicionado em 58 papéis, em 49 com lucro e 9 com prejuízo, perfazendo 84,5% das operações lucrativas. Nas operações lucrativas, em média a performance foi de 14,12% enquanto houve perda de 1,74% em média nas operações perdedoras, performando +11,66% no período, contra -5,69% de queda do índice.
De 70 papéis do indice, estávamos vendido em 53 papéis, flat (posicionado no dinheiro) em 12 papéis e comprado em apenas 5. Na média já estavamos posicionado nestas operações a 25 dias.
Sinal do indice IBOV vendido a 9 dias, com tendência de longo e curto prazos em forte baixa.
Calendário de tendência Tendência fraca de alta Tendência forte de baixa
IBRX 100
Posição em todos os papéis do indice IBOVESPA no dia imediatamente após as eleições de segundo turno, 27/10, dia em que o mercado já abriu em queda de 6%, Petrobrás caindo 12%.
Sinal do indice IBRX 100 vendido a 10 dias, com tendência de longo prazo em forte baixa e tendência de baixa fraca no curto prazo.
Calendário de tendência Tendência fraca de alta Tendência forte de baixa De 100 papéis do indice, estávamos vendido em 77 papéis, flat (posicionado no dinheiro) em 16 papéis e comprado em apenas 6. Na média já estavamos posicionado nestas operações a 24 dias.
Posicionado em 83 papéis, em 71 com lucro e 12 com prejuízo, perfazendo 85,5% das operações lucrativas. Nas operações lucrativas, em média a performance foi de 13,58% enquanto houve perda de 1,70% em média nas operações perdedoras.
MAPA DE SETORES
O SISTEMA MOSTRA EM UMA ÚNICA TELA A TENDÊNCIA DE TODOS OS SETORES E SUB-SETORES AO LONGO DE TODOS OS TIMEFRAMES (SEMANAL, DIARIO, 240M, 120, 60M, 30M E 15M). FORNECENDO UMA VISÃO ÚNICA DO MERCADO.
Um ranking dos setores demonstra o histórico ao longo dos dias ou semanas. Graficamente mostrando onde o capital está se posicionando, exatamente no momento em que acontece, e não depois.
Conta com 10 setores e 41 sub-setores da Bovespa e ainda todos os 16 setores e 264 sub-setores das bolsas americanas.
Neste mapa vemos a tendência semanal de cada setor em setembro e outubro (10 semanas representadas por cada bloco), com um ranking de sua posição em cada semana.
Notamos com as cores que todos os setores apresentavam tendência forte de baixa a pelo menos 3 semanas. Mesmo a tendência de curto prazo (período diário) apresentava tendência de baixa (forte ou fraca) em todos os setores.
Posicionado em 21 indices, em 20 com lucro e 1 com prejuízo, perfazendo 95,24% das operações lucrativas. Nas operações lucrativas, em média a performance foi de 5,21% enquanto houve perda de 0,28% na única posição perdedora.
Dos indices calculados, estávamos vendido em 20 deles, flat (posicionado no dinheiro) em 1 e comprado em apenas 1. Na média já estavamos posicionado nestes indices a 17 dias.
Posicionado já a 17 dias em média
Vendido em 20 indices
INDICES
O SISTEMA CALCULA AINDA A POSIÇÃO NOS ÍNDICES, SEGUNDO O ALGORITMO. APESAR DE NÃO NEGOCIÁVEIS, ESTES INDICES SERVEM COMO MAIS UMA REFERÊNCIA DE DIREÇÃO PARA OS PAPÉIS QUE O COMPOEM.
PETR4
POSIÇÃO EM PETROBRÁS EM 29/10. VENDIDO DESDE 20/10 A 18,64. TENDÊNCIA DE LONGO E CURTO PRAZOS EM FORTE BAIXA, TENDÊNCIA DO SETOR E SUB-SETOR EM FORTE BAIXA.
Gráfico
Gráfico mostrando o ponto de entrada no dia 20/10, performando 24,79% em 10 dias.
Calendário
Também vemos no calendário a tendência de longo prazo com o papel já vendido antes dos dias de eleições (5 e 26).
PETR4
POSIÇÃO EM 29/10 DO ALGORITMO EM PETROBRÁS PARA TODOS OS TIME FRAMES. TODOS VENDIDOS, TODOS PERÍODOS COM FORTE TENDÊNCIA DE BAIXA.
BBAS3
POSIÇÃO EM BANCO DO BRASIL EM 29/10. VENDIDO DESDE 17/10 A 31,53. TENDÊNCIA DE LONGO E CURTO PRAZOS EM FORTE BAIXA, TENDÊNCIA DO SETOR E SUB-SETOR EM FORTE BAIXA.
Gráfico
Gráfico mostrando o ponto de entrada no dia 17/10, performando 19,38% em 13 dias.
Calendário
Também vemos no calendário a tendência de longo prazo com o papel já vendido antes dos dias de eleições (5 e 26).
ELET6
POSIÇÃO EM ELETROBRÁS EM 29/10. VENDIDO DESDE 09/09 A 11,12. TENDÊNCIA DE LONGO E CURTO PRAZOS EM FORTE BAIXA, TENDÊNCIA DO SETOR E SUB-SETOR EM FORTE BAIXA.
Gráfico
Gráfico mostrando o ponto de entrada no dia 09/09, performando 22,03% em 51 dias.
Calendário
Também vemos no calendário a tendência de longo prazo com o papel já vendido durante todo o mês.
FUTURO - DOLAR E INDICE
POSIÇÃO EM 29/10 DO ALGORITMO EM CONTRATO FUTURO DE DOLAR E INDICE PARA OS TIME FRAMES DIÁRIO, SEMANAL E 240 MIN. DOLAR COMPRADO A 36 E 50 DIAS, ENQUANTO INDICE VENDIDO A 8 E 10 DIAS.
O que é o Ibovtrend?
O primeiro Scanner de ativos do Brasil. Monitora todos os ativos e rastreia o timing de
compra e venda, baseado em um algoritmo exclusivo. Com ferramentas únicas voltadas
para gestão de carteira.
O gestor fundamentalista, de longo prazo, sempre enfrenta uma grande dificuldade no seu ofício: O TIMING. Os fundamentos de uma determinada ação ou setor não informam quando montar ou se desfazer da posição. Algo que, quando não resulta em prejuízos, ao menos favorece drawdown na performance. Enfrenta ainda o efeito de risco sistêmico ou mercadológico, imprevisível, advindo de conexos ambientes ou instrumentos não monitorados.
O Ibovtrend complementa as ferramentas do gestor provendo um monitoramento e análise detalhada de cada ação, setor, sub-setor e do mercado como um todo. Informando tendências e o timing exato de entrada e saída em cada ativo pré-selecionado por seus fundamentos. Disponibilizando ainda mapas exclusivos do movimento de cada setor e sub-setor, extremamente eficientes para caçar oportunidades de alocação de capital.
Já para o investidor comum, o Ibovtrend é uma ferramenta definitiva, que substitui todas as outras. Permitindo a este caçar papéis e ativos, saber exatamente quando e o que comprar e vender, com um controle de risco eficiente. Tudo o que ele precisa para manter uma carteira com performance crescente, quer seja no longo prazo, no curto ou mesmo no intraday.
Um Scanner é a única forma eficiente para conseguir monitorar absolutamente todo o mercado ao mesmo tempo. O sistema monitora as bolsas americanas e brasileiras, com mais de 10 mil ativos entre ações, futuros, ETF’s e moedas. Constituindo-se em uma ferramenta obrigatória para analistas, gestores, assessores e investidores. Especialmente obrigatória para corretoras disporem a seus clientes, assim terão em seus maiores clientes menor exposição a risco, sonho de todo e qualquer equipe de back-office, já que estes nunca se posicionarão contra o mercado ao usar esta ferramenta.
