Millennium bcp Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Avenida Professor Dr. Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edif. 3A1, 2744-002 Porto Salvo Telef. 211 132 000 Telefax 211 101 113
SEDE SOCIAL: Avenida Professor Dr. Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3 A1, 2744-002 Porto Salvo CAPITAL SOCIAL 6 720.691,00 EUROS MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE LISBOA,COM O NÚMERO ÚNICO DE MATRICULA E IDENTIFICAÇÃO FISCAL 502 151 889
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Elementos Identificativos
Fundo de Obrigações Taxa Indexada Euro
1 de Julho de 1996
Millennium bcp Gestão de Activos -
- Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Banco Comercial Português, S.A.
65.119 M Euros
Rendibilidade do OIC(*)
Anualizada
Em
Em
Em Em Em Em
Em
Em
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1,8%
1,1%
1,8%
-1,0%
-19,6%
1,2%
11,6%
9,4%
EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Valor da Carteira em 30 Junho de 2011:
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
EVOLUÇÃO DO OIC
Tipo de Fundo:
Data de Constituição:
Sociedade Gestora:
Banco Depositário:
. Os primeiros seis meses de 2011 foram marcados por três eventos chave (i) a instabilidade política e social no Médio Oriente e Norte de África, com o
consequente impacto negativo sobre os preços do petróleo, (ii) o tsunami no Japão que provocou interrupções na cadeia produtiva à escala mundial e (iii) o
prolongamento da crise da dívida pública da zona Euro, com a pressão a deslocar-se da Irlanda para Portugal e, depois do pedido nacional de assistência
financeira, a regressar de novo à Grécia. Os indicadores macro-económicos divulgados ao longo do semestre foram progressivamente perdendo firmeza,
designadamente nos EUA, o que levou a que surgissem receios relativamente à sustentabilidade da recuperação global.
. As taxas de juro da dívida pública dos países periféricos registaram um movimento ascendente muito significativo apesar de, em Maio, a UE e o FMI terem
anunciado um pacote de ajuda a Portugal, do BCE ter adoptado medidas extraordinárias no sentido de estabilizar os preços da dívida e de muitos países europeus
terem tomado medidas adicionais de consolidação orçamental. Também a dívida pública alemã, que normalmente funciona como de activo de refúgio, também
registou um desempenho ligeiramente negativo pressionada pelos aumentos da taxa de referência por parte do Banco Central Europeu.
. A evolução dos preços de dívida de taxa variável foi positiva, com as empresas a apresentar bons resultados, apesar desta tendência de valorização ter vindo a
perder força ao longo do semestre, pressionada pelos receios relacionados com a dívida governamental dos países periféricos da Zona Euro e seu impacto no
sector financeiro europeu, e com o ritmo de recuperação económica global. A dívida resultante da titularização de activos também teve uma evolução positiva, mas
também ela com um segundo trimestre bem abaixo da valorização do trimestre anterior, em particular nos segmentos de maior risco de crédito.
. O Fundo apresentou uma performance positiva beneficiando da evolução favorável da maioria dos activos em carteira.
A política de investimentos deste OIC visa proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade e estabilidade que acompanhe as taxas de juro dos mercados
monetários, através do investimento em valores mobiliários e instrumentos financeiros, predominantemente de médio e longo prazo, cujas taxas de rendimento
dependam das taxas de juro de curto prazo dos mercados da zona Euro, emitidos por entidades privadas ou emitidos ou garantidos por um Estado membro da
União Europeia, ou por organismos internacionais de carácter público, cuja qualidade creditícia apresente notações de rating equivalente aos escalões superiores
das agências de rating ou risco de crédito equivalente na óptica do consultor de investimento, ao abrigo do contrato existente e aprovado pela CMVM. O OIC
deterá, no mínimo, 2/3 do seu valor líquido global investido, directa ou indirectamente, em obrigações.
O OIC investirá maioritariamente em obrigações de taxa variável, obrigações hipotecárias e outros instrumentos de dívida de natureza equivalente expressos
directa ou indirectamente em euros. O OIC poderá investir os seus capitais em obrigações de taxa fixa até ao montante máximo de 10% do valor líquido global do
OIC, podendo exceder este limite, desde que em simultâneo efectue para o excesso a cobertura do risco de taxa de juro através da celebração de contratos de
troca de taxa fixa por taxa variável no respectivo montante e prazo residual.
Obrigações
Diversas
89%
Depósitos à
Ordem, a
Prazo e
Papel
Comercial
11%
Á / Í(*) As rendibilidades apresentadas até ao ano 2005, encontram-se calculadas considerando a última cotação divulgada para as datas de referência.
A
rendibilidade do ano 2005 considera a cotação de fecho do último dia útil desse ano versus a última cotação publicada para o ano de 2004. Para as rendibilidades
dos anos seguintes são consideradas as cotações de fecho do último dia útil do início e do fim do período. A rendibilidade não inclui comissões de subscrição e
resgate.
Estas comissões são cobradas de acordo com o estabelecido no regulamento de gestão, designadamente:
Comissão de Subscrição: 0%
Comissão de Resgate: Até 90 dias 1,0%; de 91 a 180 dias 0,50%; mais de 180 dias 0%
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode
aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
95
100
105
110
115
120
125
De z -0 9 Fe v-1 0 A b r-1 0 J un-10 A go-10 Ou t-1 0 De z -1 0 Fe v-1 1 A b r-1 1 J un-11MILLENNIUM RENDIMENTO MENSAL
FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL
NOTA 1: CAPITAL DO OIC
O Património do OIC é constituído por unidades de participação, desmaterializadas em regime de co-propriedade,
aberto aos participantes titulares de cada uma das unidades, com um valor inicial de subscrição de mil escudos
cada, à data do início do OIC. O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição, é o valor da primeira
avaliação subsequente ao dia da subscrição. O preço de reembolso tem como subjacente o mesmo cálculo, tendo
como base o valor do património liquido do OIC, do dia seguinte ao do pedido de reembolso.
(Valores em Euro)
VLGF
VALOR UP
N.º de U.P.s em
Circulação
Ano 2011
Jan
68.804.840,25
3,8480
17.871.266
Fev
68.255.339,76
3,8885
17.727.833
Mar
67.273.169,20
3,8680
17.384.790
Abr
66.307.836,17
3,8914
17.124.334
Maio
65.757.037,19
3,8738
17.016.510
Jun
65.118.951,15
3,8320
16.979.910
EVOLUÇÃO DO OIC
Observação: Os valores das unidades de participação constantes deste quadro
referem-se à última publicada no respectivo mês.
(Valores em Euro)
Descrição
No Início
Subscrições
Resgates
Dist. Result.
Outros
Res. Período
No Fim
Valor base
89.420.154,60
1.559.933,19
6.284.805,20
84.695.282,59
Diferença p/ Valor Base
-4.149.890,36
-345.184,35
-1.404.792,49
-3.090.282,22
Resultados distribuidos
-137.203.613,53
-2.800.194,43
-140.003.807,96
Resultados acumulados
111.947.087,22
8.439.444,38
120.386.531,60
Resultados do período
8.439.444,38
-8.439.444,38
3.131.227,14
3.131.227,14
SOMA
68.453.182,31
1.214.748,84
4.880.012,71
-2.800.194,43
0,00
3.131.227,14
65.118.951,15
N.º de Unidades de Participação
17.927.164
312.739
1.259.993
16.979.910
Valor da Unidade de Participação
3,8185
3,8842
3,8730
3,8351
NOTA 3: INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TITULOS
(em anexo)
LIQUIDEZ DO OIC
A evolução ocorrida nestas rubricas durante o 1º semestre de 2011 foi a seguinte:
NOTA 4: CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO
a)
O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e determina-se pela divisão do
valor líquido global do OIC pelo número de unidades de participação em circulação. O valor líquido global
do OIC é apurado deduzindo, à soma dos valores que o integram, o montante de comissões e encargos até
ao momento da valorização da carteira.
b)
O valor das unidades de participação será calculado às 22.00h, hora portuguesa, sendo este o momento de
referência para o cálculo.
c)
Os activos denominados em moeda estrangeira serão valorizados diariamente utilizando o câmbio
indicativo divulgado pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu, com excepção para aqueles
cujas divisas não se encontrem cotadas. Neste caso utilizar-se-ão os câmbios difundidos ao meio-dia de
Lisboa, por entidades especializadas, que não se encontrem em relação de domínio ou de grupo com a
Sociedade Gestora, nos termos dos artigos 20º e 21º do Código de Valores Mobiliários.
d)
Contam para efeitos de valorização da unidade de participação para o dia da transação as operações sobre
os valores mobiliários e instrumentos derivados transaccionadas para o OIC e confirmadas até ao momento
de referência. As subscrições e resgates recebidas em cada dia (referentes a pedidos do dia útil anterior)
contam, para efeitos de valorização da unidade de participação, para esse mesmo dia.
(Valores em Euro)
Contas
Saldo Inicial
Aumentos
Reduções
Saldo Final
Caixa
Depósitos à ordem
610.072,90
193.895,68
Depósitos a prazo e com pré-aviso
2.000.000,00
70.203.000,00
65.300.000,00
6.903.000,00
Certificados de depósito
Outras contas de disponibilidades
e)
A valorização dos valores mobiliários e instrumentos derivados admitidos à cotação ou negociação em
mercados regulamentados será feita com base na última cotação conhecida no momento de referência;
não havendo cotação do dia em que se esteja a proceder à valorização, ou não podendo a mesma ser
utilizada, designadamente por ser considerada não representativa, tomar-se-á em conta a última cotação
de fecho conhecida, desde que a mesma se tenha verificado nos 15 dias anteriores ao dia em que se
esteja a proceder à valorização
.
f)
Tratando-se de valores representativos de dívida admitidos à negociação num mercado regulamentado,
caso os preços praticados em mercado não sejam considerados representativos, podem ser considerados
para efeitos de avaliação:
- as ofertas de compra firmes ou na impossibilidade de obtenção, o valor médio das ofertas de compra
e venda, com base na informação difundida através de entidades especializadas, que não se
encontrem em relação de domínio ou de grupo com a Sociedade Gestora, nos termos dos artigos 20º
e 21º do Código de Valores Mobiliários;
g) Quando a última cotação tenha ocorrido há mais de 15 dias, os valores mobiliários e instrumentos derivados
são considerados como não cotados para efeitos de valorização, aplicando-se o disposto na alínea
seguinte.
h) A valorização de valores mobiliários e instrumentos derivados não admitidos à cotação ou negociação em
mercados regulamentados será feita com base nos seguintes critérios:
- as ofertas de compra firmes ou na impossibilidade de obtenção, o valor médio das ofertas de compra
e venda, com base na informação difundida através de entidades especializadas, que não se
encontrem em relação de domínio ou de grupo com a Sociedade Gestora, nos termos dos artigos 20º
e 21º do Código de Valores Mobiliários;
- modelos teóricos de avaliação, que a Sociedade Gestora considere mais apropriados atendendo às
características do activo ou instrumento derivado. A avaliação pode ser efectuada por entidade
subcontratada;
i) Os valores representativos de dívida de curto prazo serão avaliados com base no reconhecimento diário do
juro inerente à operação.
NOTA 12: COBERTURA DO RISCO TAXA DE JURO
NOTA 15: CUSTOS IMPUTADOS AO OIC
Os custos imputados ao OIC no 1º semestre de 2011, são analisados como segue:
TABELA DE CUSTOS
(Valores em Euro)
Custos
Valor
%VLGF (1)
Comissão de Gestão
Componente Fixa
183.339,69
0,28%
Componente Variável
Comissão de Depósito
16.705,60
0,02%
Taxa de Supervisão
5.340,17
0,01%
Custos de Auditoria
2.272,97
0,00%
Outros Custos
0,00
0,00%
TOTAL (A)
207.658,43
Valor Líquido Global Médio do OIC (B)
67.375.043,64
TAXA GLOBAL DE CUSTOS (A) / (B)
(1) Média relativa ao período de referência.
0,31%
(Valores em Euro)
MONTANTE
EM
(1)
CARTEIRA (A)
FRA (3)
SWAPS (IRS) (3)
FUTUROS (4)
OPÇÕES (5)
(A)+/-(B)
de 0 a 1 ano
3.410.007,68
3.410.007,68
de 1 a 3 anos
de 3 a 5 anos
de 5 a 7 anos
mais de 7 anos
3.810.964,38
3.810.964,38
As posições compradas devem evidenciar o sinal (+) e as posições vendidas o sinal (-)
(1) Todos os escalões de prazos devem ser entendidos como o prazo remanescente até ao vencimento. Engloba todos os activos
do património do OIC cujas operações subjacentes tinham como característica um cupão com taxa fixa
(2) Representa o saldo dos activos do património do OIC com sensibilidade às flutuações da taxa de juro, isto é os activos sem cobertura
de risco por operações extrapatrimoniais, bem como a eventual exposição adicional decorrente da utilização de instrumentos derivados
com esse propósito
(3) Pelo valor inscrito em contas extrapatrimoniais
(4) Pelo valor de referência
(5) Pelo delta da Opção
QUADRO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO TAXA DE JURO
MATURIDADES
EXTRA-PATRIMONIAIS (B)
Millennium Rendimento Mensal
INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 30-06-2011
-74.033.528,73 -147.165,76 -16.117.398,60 (Valores em Euro)
QUANT./ PREÇO/ CUSTO DE MAIS MENOS VALOR DA JUROS VALOR
MONTANTE COTAÇÃO AQUISIÇÃO VALIAS VALIAS CARTEIRA CORRIDOS TOTAL
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 74.033.528,73 147.165,76 16.117.398,60 58.063.295,89 96.001,43 58.159.297,32
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 69.069.366,83 132.834,00 14.549.514,94 54.652.685,89 96.603,75 54.749.289,64
13 Mercado cotações oficiais bolsa valores da UE 69.069.366,83 132.834,00 14.549.514,94 54.652.685,89 96.603,75 54.749.289,64
133 Obrigações diversas 69.069.366,83 132.834,00 14.549.514,94 54.652.685,89 96.603,75 54.749.289,64
BANCAJA 5 C Float 14/02/39 800.000,00 28,00 800.000,00 0,00 576.000,00 224.000,00 1.576,00 225.576,00 BBVAA 2 A Float 20/11/19 603.591,39 97,66 603.591,39 0,00 14.122,74 589.468,65 847,46 590.316,11 BES Finance Ltd Float 18/07/11 1.000.000,00 99,46 987.000,00 7.640,00 0,00 994.640,00 2.404,14 997.044,14 Banco BPI Float 25/01/12 700.000,00 96,10 679.000,00 0,00 6.300,00 672.700,00 2.132,14 674.832,14 Banco Popolare 6.375% 31/05/21 4.218.000,00 89,93 4.083.125,83 0,00 289.794,07 3.793.331,76 17.632,62 3.810.964,38 Banco Port Atlan Float 29/09/49 3.730.000,00 95,86 3.697.643,50 0,00 122.065,50 3.575.578,00 0,00 3.575.578,00 CEMG-Cayman Isl Float 19/09/11 550.000,00 98,71 533.280,00 9.625,00 0,00 542.905,00 213,15 543.118,15 Credit Logement Float 15/12/49 2.390.000,00 80,30 2.401.644,00 0,00 482.474,00 1.919.170,00 1.649,90 1.920.819,90 DALI CAPITAL 2006-1 A 25/12/46 831.325,13 94,29 831.325,13 0,00 47.460,35 783.864,78 144,76 784.009,54 DECO 2006 -E4X C 27/10/19 581.364,70 64,97 581.364,70 0,00 203.681,12 377.683,58 1.493,26 379.176,84 Deutsche PostBK Float 04/11/15 3.500.000,00 94,75 3.491.670,00 0,00 175.420,00 3.316.250,00 9.731,17 3.325.981,17 Diageo Fin PLC Float 22/05/12 1.500.000,00 99,94 1.465.500,00 33.600,00 0,00 1.499.100,00 2.120,40 1.501.220,40 ESAIL 2006-2X C1A 15/12/44 1.400.000,00 60,50 1.400.000,00 0,00 553.000,00 847.000,00 887,14 847.887,14 Enel Float 26/02/16 250.000,00 99,01 249.962,50 0,00 2.447,50 247.515,00 1.447,35 248.962,35 Fin-Danish Ind Float 17/10/11 3.600.000,00 98,25 3.573.312,00 0,00 36.348,00 3.536.964,00 8.713,28 3.545.677,28 GE Cap Eur Fund Float 03/04/14 750.000,00 98,70 660.000,00 80.280,00 0,00 740.280,00 1.999,55 742.279,55 GMFM 2006-1 D3 20/11/56 3.900.000,00 98,70 3.900.000,00 0,00 50.764,11 3.849.235,89 6.754,89 3.855.990,78 GRANM 2005-1 C2 20/12/54 1.480.000,00 58,22 1.483.438,50 0,00 621.770,17 861.668,33 792,30 862.460,63 GRANM 2005-2 C2 20/12/54 3.950.000,00 58,25 3.956.490,00 0,00 1.655.615,00 2.300.875,00 2.097,01 2.302.972,01 GRANM 2006-1X M4 20/12/54 2.100.000,00 71,52 2.100.000,00 0,00 598.150,00 1.501.850,00 881,54 1.502.731,54 HARBM 5X A2E 15/06/20 3.500.000,00 91,03 3.500.030,00 0,00 313.987,00 3.186.043,00 2.112,83 3.188.155,83 HEATM I-07 B 22/02/15 700.000,00 4,88 700.000,00 0,00 665.840,70 34.159,30 3.319,40 37.478,70 HERME 10 C 18/09/39 3.800.000,00 89,69 3.800.000,00 0,00 391.949,34 3.408.050,66 1.498,05 3.409.548,71 HSBC France Float 06/12/13 250.000,00 99,17 248.537,50 0,00 602,50 247.935,00 208,00 248.143,00 Hypo Alpe-Adria Float 19/06/15 1.850.000,00 47,79 1.840.500,00 0,00 956.366,50 884.133,50 766,31 884.899,81 ITFIN 2005-1 A2 14/09/20 1.003.217,49 97,56 1.001.873,71 0,00 23.093,76 978.779,95 559,66 979.339,61 KREMG 2004 A 01/06/32 405.764,09 98,11 406.068,37 0,00 7.964,24 398.104,13 426,23 398.530,36 LAMBDA Finance Float 20/09/31 658.050,40 81,90 658.050,40 0,00 119.074,22 538.976,18 259,42 539.235,60 LANDMARK Float 17/06/38 2.500.000,00 69,65 2.493.750,00 0,00 752.446,51 1.741.303,49 1.505,83 1.742.809,32 MAGEL 3 B 15/05/58 661.793,75 60,50 661.793,75 0,00 261.408,53 400.385,22 1.065,49 401.450,71 MAGEL 3 C 15/05/58 820.624,25 57,29 820.624,25 0,00 350.457,01 470.167,24 1.403,26 471.570,50 MAGEL 3 D 15/05/58 360.015,80 51,66 360.068,21 0,00 174.094,23 185.973,98 702,03 186.676,01 MARS4 4X C1A 20/03/40 1.760.000,00 64,56 1.760.000,00 0,00 623.742,91 1.136.257,09 772,06 1.137.029,15 Natl Australiabk Float 07/04/14 250.000,00 99,76 249.827,50 0,00 432,50 249.395,00 822,26 250.217,26 Nordea Bank Float 11/02/13 300.000,00 100,08 299.703,00 534,00 0,00 300.237,00 607,66 300.844,66 Nordea Bank Float 17/06/13 150.000,00 100,62 149.776,50 1.155,00 0,00 150.931,50 94,68 151.026,18 PAST 4 D 15/07/45 1.000.000,00 8,68 1.000.000,00 0,00 913.210,00 86.790,00 3.136,26 89.926,26 PMLF 2004 A 22/12/38 2.400.000,00 90,00 2.400.335,00 0,00 240.335,00 2.160.000,00 695,46 2.160.695,46 PMLF 2004 B 22/12/38 1.200.000,00 89,50 1.200.080,00 0,00 126.080,00 1.074.000,00 373,34 1.074.373,34 PMLF 2004 C 22/12/38 850.000,00 83,50 850.010,00 0,00 140.260,00 709.750,00 279,55 710.029,55 PREPS 2005-1 A1 04/08/14 994.215,24 77,70 993.392,04 0,00 220.844,05 772.547,99 5.203,02 777.751,01 PROMS XXS6-1 C 12/05/24 2.059.612,28 85,35 2.059.611,95 0,00 301.785,83 1.757.826,12 4.095,15 1.761.921,27 PRS 8X A1C 15/12/42 113.694,53 90,53 113.713,14 0,00 10.788,33 102.924,81 64,46 102.989,27 RMACS 2006-NS4X M2C 12/06/44 1.500.000,00 55,44 1.500.000,00 0,00 668.457,23 831.542,77 1.073,26 832.616,03 RaboBank Nederland Float 19/05/14 250.000,00 99,89 249.937,50 0,00 217,50 249.720,00 414,86 250.134,86 TAURUS 2006-3 C 04/05/15 121.726,69 79,35 121.706,64 0,00 25.116,51 96.590,13 287,56 96.877,69 UCI 10 A 22/03/36 51.547,34 82,61 51.629,82 0,00 9.047,98 42.581,84 15,30 42.597,14 UCI 16 C 16/06/49 2.100.000,00 13,50 2.100.000,00 0,00 1.816.500,00 283.500,00 1.324,30 284.824,30
2 OUTROS VALORES 4.964.161,90 14.331,76 1.567.883,66 3.410.610,00 -602,32 3.410.007,68
21 Valores mobiliários nacionais não cotados 1.567.883,66 0,00 1.567.883,66 0,00 0,00 0,00
213 Obrigações diversas 1.479.895,70 0,00 1.479.895,70 0,00 0,00 0,00
Amadeu Gaudêncio/91-96-2E. 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIE Const.Civil /91 7.500.000,00 0,00 36.512,01 0,00 36.512,01 0,00 0,00 0,00 FAB CONS MADRUGADA OBR 87-A 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FAB CONS MADRUGADA OBR 87-B 20.000.000,00 0,00 99.759,58 0,00 99.759,58 0,00 0,00 0,00 FAB CONS MADRUGADA OBR 87-C 15.000.000,00 0,00 74.819,68 0,00 74.819,68 0,00 0,00 0,00 FTOF/87 49.000.000,00 0,00 161.655,42 0,00 161.655,42 0,00 0,00 0,00 Fnacinvest /91-95 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geofinança /87 286.201,45 0,00 207.599,06 0,00 207.599,06 0,00 0,00 0,00 Geofinança /87 -2 E. s.C 118.412,70 0,00 93.069,12 0,00 93.069,12 0,00 0,00 0,00 Geofinança /87-96 2E.s.A 26.796,30 0,00 20.955,33 0,00 20.955,33 0,00 0,00 0,00 Geofinança /87-96-2E.s.B 41.566,70 0,00 32.506,12 0,00 32.506,12 0,00 0,00 0,00 Oliva/89-20/12/1994 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Porto Cavaleiros/89-95-1ªEm. 9.500.000,00 0,00 47.385,80 0,00 47.385,80 0,00 0,00 0,00 T.Luís Correia /87-97 89.050.000,00 0,00 284.289,64 0,00 284.289,64 0,00 0,00 0,00 T.Luís Correia S.D /88-92 30.200.000,00 0,00 150.636,96 0,00 150.636,96 0,00 0,00 0,00 T.Luís Correia S.E /88-92 10.800.000,00 0,00 48.109,18 0,00 48.109,18 0,00 0,00 0,00 T.Luís Correia S.F /88-94 14.200.000,00 0,00 57.176,79 0,00 57.176,79 0,00 0,00 0,00 T.Luís Correia S.G /88-93 31.000.000,00 0,00 126.265,39 0,00 126.265,39 0,00 0,00 0,00 T.Luís Correia S.H /88-94 7.500.000,00 0,00 35.053,02 0,00 35.053,02 0,00 0,00 0,00 T.Luís Correia S.I /88-94 1.000.000,00 0,00 4.026,53 0,00 4.026,53 0,00 0,00 0,00 Tevisil- 1991-25/06/1994 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vimieiro Agrobate /86 15.250.000,00 0,00 76,07 0,00 76,07 0,00 0,00 0,00
214 Acções 87.987,96 0,00 87.987,96 0,00 0,00 0,00
Vilatêxtil-Soc.Ind.Têxtil Pref. s/Voto (Conv. Compuls 18.000,00 0,00 87.987,96 0,00 87.987,96 0,00 0,00 0,00
23 Outros instrumentos de dívida 3.396.278,24 14.331,76 0,00 3.410.610,00 -602,32 3.410.007,68
231 Títulos de dívida pública 3.196.278,24 14.331,76 0,00 3.210.610,00 0,00 3.210.610,00
Portugal T-Bill Cpz 23/09/11 3.250.000,00 98,79 3.196.278,24 14.331,76 0,00 3.210.610,00 0,00 3.210.610,00
232 Papel comercial 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 -602,32 199.397,68
Unicer-Bebidas Portugal 4ª EM PC 01/08/11 200.000,00 100,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 -602,32 199.397,68
(*) Observações:
A rubrica 214 é composta por activos não previstos na politica de investimentos do OIC, tendo a sua existência resultado da conversão compulsiva de créditos obrigacionistas em acções. O Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S A está atenta a esta situação por forma a promover a sua regularização logo possivel.
Millennium bcp Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Avenida Professor Dr. Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3A1, 2744-002 Porto Salvo Capital Social: 6.720.691 €
Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº único de matricula e identif. fiscal 502 151 889
(Valores em Euro)
ACTIVO CAPITAL E PASSIVO
30-Jun-11 30-Jun-10
BRUTO Mv mv / P LÍQUIDO LÍQUIDO
CARTEIRA DE TITULOS CAPITAL DO OIC
61 Unidades de Participação 84.695.282,59 100.486.488,84 21 Obrigações 70.549.262,53 132.834,00 16.029.410,64 54.652.685,89 69.308.395,78 62 Variações Patrimoniais -3.090.282,22 -6.790.020,32 22 Acções 87.987,96 0,00 87.987,96 0,00 0,00 64 Resultados Transitados -16.817.081,93 -19.160.831,15 23 Outros Títulos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 Resultados Distribuídos -2.800.194,43 -3.733.378,24 24 Unidades de Participação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Resultado Líquido do Exercício 3.131.227,14 4.606.648,91 26 Outros Instrumentos de Dívida 3.396.278,24 14.331,76 0,00 3.410.610,00 249.460,00
TOTAL DO CAPITAL DO OIC 65.118.951,15 75.408.908,04 TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 74.033.528,73 147.165,76 16.117.398,60 58.063.295,89 69.557.855,78 48 PROVISÕES ACUMULADAS
TERCEIROS 481 Provisões para Encargos 2.249.760,02 2.249.760,02
4111 Obrigações Vencidas, a Regularizar 2.190.023,30 0,00 0,00 2.190.023,30 2.190.023,30 4112+4113 Obrigações Vencidas, Contencioso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4121 Juros vencidos, a Regularizar 59.736,72 0,00 0,00 59.736,72 59.736,72 TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS 2.249.760,02 2.249.760,02 4122+4123 Juros vencidos, Contencioso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413+...+419 Outras Contas de Devedores 33,15 0,00 0,00 33,15 3,61 TERCEIROS
TOTAL DOS VALORES A RECEBER 2.249.793,17 0,00 0,00 2.249.793,17 2.249.763,63
DISPONIBILIDADES 421 Resgates a Pagar aos Participantes 47.710,99 42.952,72
11 Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 Rendimentos a Pagar aos Participantes 0,00 0,00 12 Depósitos à Ordem 193.895,68 0,00 0,00 193.895,68 441.202,29 423 Comissões a Pagar 38.678,05 32.273,11 13 Depósitos a Prazo e com Pré-Aviso 6.903.000,00 0,00 0,00 6.903.000,00 5.500.000,00 424+...+428 Outras Contas de Credores 110.392,93 103.963,49 14 Certificados de Depósito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Empréstimos Obtidos 0,00 0,00 18 Outros Meios Monetários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 7.096.895,68 0,00 0,00 7.096.895,68 5.941.202,29 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 196.781,97 179.189,32
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
51 Acréscimos de Proveitos 182.585,57 0,00 0,00 182.585,57 111.682,41 55 Acréscimos de Custos 26.474,85 22.646,73 52 Despesas com Custo Diferido 164,97 0,00 0,00 164,97 0,00 56 Receitas com Proveito Diferido 767,29 0,00 58 Outros Acréscimos e Diferimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Outros Acréscimos e Diferimentos 0,00 0,00 59 Contas Transitórias Activas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Contas Transitórias Passivas 0,00 0,00 TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIF. ACTIVOS 182.750,54 0,00 0,00 182.750,54 111.682,41 TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIF. PASSIVOS 27.242,14 22.646,73
TOTAL DO ACTIVO 83.562.968,12 147.165,76 16.117.398,60 67.592.735,28 77.860.504,11 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 67.592.735,28 77.860.504,11
NÚMERO TOTAL DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO: 16.979.910 20.145.769 VALOR UNITÁRIO DA UN. DE PARTICIPAÇÃO 3,8351 3,7432
MILLENNIUM RENDIMENTO MENSAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL BALANÇO
30-Jun-11 30-Jun-10
Millennium bcp Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Avenida Professor Dr. Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3A1, 2744-002 Porto Salvo
Capital Social: 6.720.691 €
Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº único de matricula e identif. fiscal 502 151 889
(Valores em Euro)
DIREITOS SOBRE TERCEIROS
RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS
OPERAÇÕES CAMBIAIS
OPERAÇÕES CAMBIAIS
911
À Vista
0,00
0,00
911
À Vista
0,00
0,00
912
A Prazo (Forwards Cambiais)
0,00
0,00
912
A Prazo (Forwards Cambiais)
0,00
0,00
913
Swaps Cambiais
0,00
0,00
913
Swaps Cambiais
0,00
0,00
914
Opções
0,00 0,00
914
Opções
0,00 0,00
915
Futuros
0,00 0,00
915
Futuros
0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00
OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO
OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO
921
Contratos a Prazo (FRA)
0,00
0,00
921
Contratos a Prazo (FRA)
0,00
0,00
922
Swap de Taxa de Juro
0,00
0,00
922
Swap de Taxa de Juro
0,00
0,00
923
Contratos de Garantia de Taxa de Juro
0,00
0,00
923
Contratos de Garantia de Taxa de Juro
0,00
0,00
924
Opções
0,00 0,00
924
Opções
0,00 0,00
925
Futuros
0,00 0,00
925
Futuros
0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00
OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES
OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES
934
Opções
0,00 0,00
934
Opções
0,00 0,00
935
Futuros
0,00 0,00
935
Futuros
0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00
COMPROMISSOS DE TERCEIROS
COMPROMISSOS COM TERCEIROS
942
Operações a Prazo (Reporte de Valores)
0,00
0,00
941
Subscrições de títulos
0,00
0,00
944
Valores Recebidos em Garantia
0,00
0,00
942
Operações a Prazo (Reporte de Valores)
0,00
0,00
945
Empréstimo de Títulos
0,00
0,00
943
Valores Cedidos em Garantia
0,00
0,00
TOTAL
0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00
TOTAL DOS DIREITOS
0,00
0,00
TOTAL DAS RESPONSABILIDADES
0,00
0,00
99
CONTAS DE CONTRAPARTIDA
0,00
0,00
99
CONTAS DE CONTRAPARTIDA
0,00
0,00
MILLENNIUM RENDIMENTO MENSAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
30-Jun-11
30-Jun-10
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
30-Jun-11
30-Jun-10
Millennium bcp Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Avenida Professor Dr. Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3A1, 2744-002 Porto Salvo Capital Social: 6.720.691 €
Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº único de matricula e identif. fiscal 502 151 889
(Valores em Euro)
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 30-Jun-11 30-Jun-10 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 30-Jun-11 30-Jun-10
CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS: JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS:
711+718 De Operações Correntes 0,00 0,00 812+813 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 599.207,02 548.531,59 719 De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 811+814+817+818 Outros, de Operações Correntes 164.529,26 27.107,94 COMISSÕES E TAXAS 819 De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 722+723 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 53,70 76,39 RENDIMENTO DE TÍTULOS
724+...+728 Outras, de Operações Correntes 205.385,46 204.107,38 822+...+824/5 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 0,00 0,00 729 De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS 829 De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 732+733 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 6.881.467,51 6.409.051,26 GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
731+738 Outras, de Operações Correntes 0,00 0,00 832+833 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 9.611.067,09 10.762.335,59 739 Em Operações Extrapatrimoniais 0,03 0,03 831+838 Outros, em Operações Correntes 0,00 0,00 IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais 0,03 0,01 7411+7421 Impostos Sobre o Rendimento 154.394,31 115.127,92
7412+7422 Impostos Indirectos 2,13 3,05 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
7418+7428 Outros Impostos 0,00 0,00 851 Provisões para Encargos 0,00 0,00 75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO 0,00 0,00
751 Provisões para Encargos 0,00 0,00
77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 2.273,28 2.960,54 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 0,16 0,35 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 7.243.576,42 6.731.326,57 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 10.374.803,56 11.337.975,48
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
781 Valores Incobráveis 0,00 0,00 881 Recuperação de Incobráveis 0,00 0,00 782 Perdas Extraordinárias 0,00 0,00 882 Ganhos Extraordinários 0,00 0,00 783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 0,00 0,00 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores 0,00 0,00 788 Outros Custos e Perdas Eventuais 0,00 0,00 888 Outros Proveitos e Ganhos Eventuais 0,00 0,00
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0,00 0,00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 0,00 0,00 3534
63 IMPOSTOS SOBRE OS RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO
66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3.131.227,14 4.606.648,91 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 0,00 0,00
TOTAL 10.374.803,56 11.337.975,48 TOTAL 10.374.803,56 11.337.975,48
(8X2/3/4/5)-(7X2/3) Resultados da Carteira de Títulos e Outros Activos 3.328.752,90 4.901.739,53 D-C Resultados Eventuais 0,00 0,00 8X9-7X9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 0,00 -0,02 B+D-A-C+74X1 Resultados Antes de Impostos s/o Rendimento 3.285.621,45 4.721.776,83
B-A Resultados Correntes 3.131.227,14 4.606.648,91 B+D-A-C Resultado Líquido do Período 3.131.227,14 4.606.648,91
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
