Cotação Moeda Origem Moeda

(1)

BES-Vida, Companhia de Seguros, S.A. Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 75 - 8º Piso Capital Social € 250.000.000,00

Registo da C.R.C. de Lisboa N.º 2786 - Contribuinte N.º 503 024 856

DATA: 30-11-2009

Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010

Nº Unidades em circulação: 5.567.958,15

Valor Unitário da Unidade de conta 6,2551

Composição Discriminada da Carteira

Designação Quantidade Cotação

Moeda OrigemMoeda

Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR) Montante Global (EUR)

Parte I - Valores Patrimoniais 34.785.426,34

1 Valores Mobiliários Cotados 226.271,46 20.709.726,09

1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 25.167,64 3.884.693,27

1.1.3 Obrigações diversas 25.167,64 3.659.828,84

1.1.3 BESLEASING FACTORING Float 2004 - 22/09/2014 300.000,00 100,00% EUR 100,00% 1.026,38 301.026,38 1.1.3 MODELO E CONTINENTE Float - 2005 / 03-08-2010 94.570,00 100,00% EUR 100,00% 578,01 95.148,01 1.1.3 MODELO e CONTINENTE Float 2005/02-08-2012 (Call 02/08/2010) 148.000,00 99,39% EUR 99,39% 977,96 148.075,16 1.1.3 PARPUBLICA 3.25% Conv. E.D.P. /2007 - 18/12/2014 500.000,00 100,00% EUR 100,00% 15.448,63 515.448,63

1.1.3 PORTUCEL Float /2005 - 27/10/2012 500.000,00 100,00% EUR 100,00% 1.000,64 501.000,64

1.1.3 PORTUCEL Tx.Var. /2005 - 29/03/2010 599.000,00 99,60% EUR 99,60% 2.083,85 598.677,85

1.1.3 SEMAPA Float / 2006 - 20/04/2016 1.500.000,00 99,76% EUR 99,76% 4.052,17 1.500.452,17

1.1.4 Acções 0,00 224.864,43

1.1.4 Portugal Telecom, SGPS 27.930,00 805,10% EUR 8,05 0,00 224.864,43

1.2 Mercado Cotações Oficiais UE 200.404,89 16.341.928,00

1.2.3 ABN AMRO BANK Float 2005 - 08/06/2015 (Call:08/06/2010) 55.000,00 81,97% EUR 81,97% 133,53 45.215,86 1.2.3 AEGON GLOBAL (AGIM) 4.25% /2007 - 23/01/2012 700.000,00 102,35% EUR 102,35% 25.348,63 741.783,02

1.2.3 AUCHAN 4.75% /2009 - 15/04/2015 500.000,00 106,73% EUR 106,73% 14.900,68 548.546,13

1.2.3 BANCO ESPIRITO SANTO 5.625% /2009 - 05/06/2014 500.000,00 107,59% EUR 107,59% 13.715,75 551.686,00

1.2.3 BANCO IND. COMERCIO 7% 2008 - 23/04/2010 800.000,00 100,85% USD 67,13% 3.831,17 540.873,04

1.2.3 BANCO PANAMERICANO SA 7% 2009 - 26/10/2012 400.000,00 101,09% USD 67,29% 1.760,26 270.909,09

1.2.3 BANCO PINE SA 2008 / 17-06-2010 300.000,00 101,22% USD 67,37% 6.668,25 208.791,09

1.2.3 BANCO SABADELL 4.375% /2009 - 22/05/2012 700.000,00 103,50% EUR 103,50% 16.109,59 740.638,01 1.2.3 BANCO SANTANDER Float /2005 - 09/12/2015 (Call=09/12/2010) 400.000,00 95,79% EUR 95,79% 981,27 384.147,95

1.2.3 BANCO SOFISA 7.25% 2008 - 07/07/2011 300.000,00 103,52% USD 68,90% 5.750,90 212.464,54

1.2.3 BANK OF IRELAND 6.45% 2000 - 10/02/2010 195.000,00 100,67% EUR 100,67% 10.096,46 206.412,65

1.2.3 BCO PANAMERICANO 7.25% /2008 - 29/05/2010 150.000,00 100,50% USD 66,90% 0,00 100.346,14

1.2.3 BEI 8% 1996 - 10/11/2016 787.601,88 127,23% EUR 127,23% 8.576,11 1.010.678,61

1.2.3 BESNN 1.25% /26/02/2008 800.000,00 100,50% USD 66,90% 1.738,07 536.917,46

1.2.3 BPI CAPITAL FINANCE Float /2003 - 12/08/2049 (Call: 12/08/2013) 850.000,00 50,00% EUR 50,00% 962,63 425.962,63 1.2.3 CAIXA GERAL FIN Float /2004 - 28/06/2049 (Call=28/06/2014) 700.000,00 68,92% EUR 68,92% 1.890,18 484.306,87 1.2.3 CIMPOR FIN OPS 4,5% 2004 - 27/05/2011 1.100.000,00 101,97% EUR 101,97% 25.360,27 1.146.996,72 1.2.3 CREDIT AGRICOLE 4.875% /2008 - 08/04/2011 200.000,00 104,32% EUR 104,32% 6.304,11 214.946,87 1.2.3 CREDIT SUISSE BASKET COMMODITIES c/z 2007 - 21/11/2010 700.000,00 103,46% EUR 103,46% 0,00 724.220,00 1.2.3 DZ BANK Float pp /2003 - 11/11/2049 (Call=11/11/2019) 300.000,00 67,25% EUR 67,25% 509,04 202.259,04

1.2.3 E.I.B. Var /2003 - 01/10/2010 1.800.000,00 98,50% EUR 98,50% 3.698,63 1.776.698,63

1.2.3 EIB Var - 2005 / 14-10-2015 500.000,00 94,82% EUR 94,82% 0,00 474.100,00

1.2.3 EIB Var - 2005 / 24-03-2020 600.000,00 90,34% EUR 90,34% 2.014,41 544.054,41

1.2.3 GRND 1 A MTG /2006 - 20/07/2016 (Call=20/07/2013) 208.245,48 85,26% EUR 85,26% 232,19 177.784,45 1.2.3 HERME 13 B Mtg 2007 - 18/08/2039 (Call 18/08/2012) 50.000,00 88,67% EUR 88,67% 14,23 44.348,27 1.2.3 HERME 13 D Mtg 2007 - 18/08/2039 (Call 18/08/2012) 100.000,00 80,67% EUR 80,67% 37,13 80.711,13

1.2.3 HVB Float/ 1999 - 07/06/2011 405.000,00 93,25% EUR 93,25% 5.652,28 383.314,78

1.2.3 ING BANK Float - 2006 / 18-03-2016 (call=18-03-2011) 500.000,00 90,63% EUR 90,63% 956,10 454.090,40

1.2.3 JUBIL V - X B Mtg 2005 - 21/08/2021 180.000,00 85,22% EUR 85,22% 742,86 154.140,66

1.2.3 LB BADEN-WUERTT Float /2006 - 21/03/2016 1.000.000,00 86,69% EUR 86,69% 2.170,00 869.050,00

1.2.3 LEHMAN BROS HLDG Float /2006 - 04/05/2011 55.000,00 10,00% EUR 10,00% 0,00 5.500,00

1.2.3 LVMH MOET 4.375 - 2009 / 12-05-2014 500.000,00 105,08% EUR 105,08% 12.106,16 537.526,91

1.2.3 MORGAN STANLEY Var /2008 - 14/05/2011 530.000,00 97,17% EUR 97,17% 5.771,11 520.772,11

1.2.3 PREPS 2004 - 2 B1 MTG /2004 - 10/12/2012 400.000,00 55,35% EUR 55,35% 5.165,01 226.562,61

1.2.3 VOLKSWAGEN INTL FIN 5.625% /2009 - 09/02/2012 300.000,00 106,54% EUR 106,54% 13.592,47 333.219,40

1.2.3 WESTPAC BANKING 4.25% /2009 - 22/09/2016 450.000,00 101,85% EUR 101,85% 3.615,41 461.952,52

1.3 Mercado Cotações Oficiais não UE 698,93 483.104,82

1.3.3 Obrigações diversas 698,93 483.104,82

1.3.3 GENERAL ELEC CAP CORP 3,75% / 2009 - 14/11/2014 720.000,00 100,66% USD 67,00% 698,93 483.104,82

2 Valores Não Cotados 83.090,89 5.238.920,89

2.2 Valores mobiliários estrangeiros 83.090,89 5.238.920,89

2.2.3 BAYER HYPO CMS 99-05/05/2014 1.700.000,00 88,08% EUR 88,08% 38.722,22 1.536.065,22

2.2.3 COMMERZBANK /99-2014 1.350.000,00 101,53% EUR 101,53% 29.884,93 1.400.539,93

2.2.3 ESPIRITO SANTO INV. Float/ 2007 - 27/05/2011 870.000,00 92,16% EUR 92,16% -0,51 801.791,49

2.2.3 JP MORGAN INTL DERIVATIV - 2007 / 20-06-2012 (call= 20-06-2010) 800.000,00 85,66% EUR 85,66% 5.858,22 691.098,22

2.2.3 SOLAR FUND. 5,2916% /1999-04/08/2014 500.000,00 101,20% EUR 101,20% 8.626,03 514.626,03

2.2.4 Acções 0,00 294.800,00

2.2.4 ESPIRITO SANTO INV Certificates (DJ Euro Stoxx 50) 23/10/2008 440.000,00 0,67 EUR 0,67 0,00 294.800,00

3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0,00 8.647.280,62

3.1 Fundos Harmonizados 0,00 8.257.829,92

3.1 ES - EMERGING MARKETS 7.300,00 110,27 EUR 110,27 0,00 804.971,00

3.1 ES - ESTRATEGIA ACÇÕES 98.350,00 5,30 EUR 5,30 0,00 521.107,48

3.1 ES - EUROPEAN EQUITY 12.246,73 74,56 EUR 74,56 0,00 913.116,19

3.1 ES - GLOBAL BOND 22.363,00 162,04 EUR 162,04 0,00 3.623.700,52

3.1 ES - OBRIGAÇÕES EUROPA 71.210,00 11,29 EUR 11,29 0,00 804.224,38

3.1 GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 347.316,67 4,58 EUR 4,58 0,00 1.590.710,35

3.2 Fundos Não Harmonizados 0,00 389.450,70

3.2 MARKET VECTORS Gold Miners ETF 11.448,00 51,11 USD 34,02 0,00 389.450,70

5 Liquidez 61.298,33

5.1 À vista 61.298,33

5.1.2 Depósitos à ordem 61.298,33

8 Outros Valores a Regularizar 128.200,41

8.1 Valores Activos 1.062.908,50

8.2 Valores Passivos -934.708,09

Parte II - Valores Extrapatrimoniais 42.708,67

9 Operações com produtos derivados 42.708,67

9.2 Fora de mercado regulamentado 42.708,67

(2)

DATA: 30-11-2009

Designação do Fundo: PPR Objectivo 2020

Designação Quantidade _{Moeda Origem}Cotação Moeda Cotação _(EUR) Juro Decorrido _(EUR) Montante Global _(EUR)

1.1.3 MODELO e CONTINENTE Float 2005/02-08-2012 (Call 02/08/2010) 104.000,00 99,39% EUR 99,39% 687,21 104.052,81

1.1.3 PARPUBLICA 3.25% Conv. E.D.P. /2007 - 18/12/2014 200.000,00 100,00% EUR 100,00% 6.179,45 206.179,45

1.1.3 PORTUCEL Float /2005 - 27/10/2012 222.000,00 100,00% EUR 100,00% 444,28 222.444,28

1.1.3 PORTUCEL Tx.Var. /2005 - 29/03/2010 247.000,00 99,60% EUR 99,60% 859,29 246.867,17

1.1.3 SEMAPA Float / 2006 - 20/04/2016 600.000,00 99,76% EUR 99,76% 1.620,87 600.180,87

1.1.4 Acções 0,00 88.802,53

1.1.4 Portugal Telecom, SGPS 11.030,00 8,05 EUR 8,05 0,00 88.802,53

1.2.3 AEGON GLOBAL (AGIM) 4.25% /2007 - 23/01/2012 300.000,00 102,35% EUR 102,35% 10.863,70 317.907,01

1.2.3 BANCO BMG 7.25% /2008 - 23/05/2011 150.000,00 100,90% USD 67,16% 140,76 100.886,28

1.2.3 BANCO IND. COMERCIO 7% 2008 - 23/04/2010 300.000,00 100,85% USD 67,13% 1.436,68 202.827,38

1.2.3 BANCO PANAMERICANO SA 7% 2009 - 26/10/2012 200.000,00 101,09% USD 67,29% 880,13 135.454,54

1.2.3 BANCO PINE SA 2008 / 17-06-2010 100.000,00 101,22% USD 67,37% 2.222,75 69.597,03

1.2.3 BANCO SABADELL 4.375% /2009 - 22/05/2012 200.000,00 103,50% EUR 103,50% 4.602,74 211.610,86

1.2.3 BANCO SOFISA 7.25% 2008 - 07/07/2011 100.000,00 103,52% USD 68,90% 1.916,97 70.821,52

1.2.3 BEI 8% 1996 - 10/11/2016 326.712,62 127,23% EUR 127,23% 3.557,54 419.249,20

1.2.3 BES FINANCE 6.625% pp /2002 - 08/05/2049 (Call = 08/05/2012) 370.000,00 97,06% EUR 97,06% 13.834,45 372.941,61

1.2.3 BESNN 1.25% /26/02/2008 300.000,00 100,50% USD 66,90% 651,78 201.344,05

1.2.3 BPI CAPITAL FINANCE Float /2003 - 12/08/2049 (Call: 12/08/2013) 150.000,00 50,00% EUR 50,00% 169,88 75.169,88 1.2.3 CAIXA GERAL FIN Float /2004 - 28/06/2049 (Call=28/06/2014) 450.000,00 68,92% EUR 68,92% 1.215,11 311.340,13

1.2.3 CIMPOR FIN OPS 4,5% 2004 - 27/05/2011 200.000,00 101,97% EUR 101,97% 4.610,96 208.544,86

1.2.3 CREDIT SUISSE BASKET COMMODITIES c/z 2007 - 21/11/2010 225.000,00 103,46% EUR 103,46% 0,00 232.785,00

1.2.3 DZ BANK Float pp /2003 - 11/11/2049 (Call=11/11/2019) 124.000,00 67,25% EUR 67,25% 210,40 83.600,40

1.2.3 E.I.B. Var /2003 - 01/10/2010 400.000,00 98,50% EUR 98,50% 821,92 394.821,92

1.2.3 EIB Var - 2005 / 14-10-2015 150.000,00 94,82% EUR 94,82% 0,00 142.230,00

1.2.3 EIB Var - 2005 / 24-03-2020 200.000,00 90,34% EUR 90,34% 671,47 181.351,47

1.2.3 FRANCE TELECOM 5% - 2009 / 22-01-2014 200.000,00 107,54% EUR 107,54% 8.547,95 223.621,93

1.2.3 GE 4,875% /2008 - 06/03/2013 200.000,00 105,52% EUR 105,52% 7.185,62 218.230,00

1.2.3 GRND 1 A MTG /2006 - 20/07/2016 (Call=20/07/2013) 82.775,40 85,26% EUR 85,26% 92,29 70.667,46

1.2.3 HERME 13 D Mtg 2007 - 18/08/2039 (Call 18/08/2012) 50.000,00 80,67% EUR 80,67% 18,57 40.355,57

1.2.3 HVB Float/ 1999 - 07/06/2011 200.000,00 93,25% EUR 93,25% 2.791,25 189.291,25

1.2.3 JUBIL V - X B Mtg 2005 - 21/08/2021 69.000,00 85,22% EUR 85,22% 284,76 59.087,25

1.2.3 PREPS 2004 - 2 B1 MTG /2004 - 10/12/2012 200.000,00 55,35% EUR 55,35% 2.582,51 113.281,31

1.2.3 VERBUND INTERNAT 5% /2007 - 25/06/2014 100.000,00 107,30% EUR 107,30% 2.164,38 109.465,96

2.2.3 COMMERZBANK /99-2014 500.000,00 101,53% EUR 101,53% 11.068,49 518.718,49

2.2.3 ESPIRITO SANTO INVEST 2005 - 20/12/2015 (Call: 20/12/2010) 230.000,00 98,49% EUR 98,49% 543,82 227.070,82 2.2.3 JP MORGAN INTL DERIVATIV - 2007 / 20-06-2012 (call= 20-06-2010) 300.000,00 85,66% EUR 85,66% 2.196,83 259.161,83

2.2.3 SOLAR FUND. 5,2916% /1999-04/08/2014 100.000,00 101,20% EUR 101,20% 1.725,21 102.925,21

2.2.4 Acções 0,00 134.000,00

3.1 ES - EMERGING MARKETS 3.430,00 110,27 EUR 110,27 0,00 378.226,10

3.1 ES - EUROPEAN EQUITY 11.015,50 74,56 EUR 74,56 0,00 821.315,68

3.1 ES - OBRIGAÇÕES EUROPA 22.610,00 11,29 EUR 11,29 0,00 255.350,56

3.1 GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 264.157,00 4,58 EUR 4,58 0,00 1.209.839,06

3.2 Fundos Não Harmonizados 0,00 309.777,96

3.2 MARKET VECTORS Gold Miners ETF 9.106,00 51,11 USD 34,02 0,00 309.777,96

5 Liquidez 116.199,27

5.1 À vista 116.199,27

8 Outros Valores a Regularizar -270.668,63

8.1 Valores Activos 210.083,00

(3)

DATA: 30-11-2009

Designação do Fundo: PPR Poupança Activa

1 Valores Mobiliários Cotados 2.252.193,64 127.615.115,69

1.1.3 BCPPL Float /2008 - 28/05/2010 5.000.000,00 100,20% EUR 100,20% 0,00 5.010.000,00

1.1.3 BES SUB. 1ªS /2008 - 20/02/2019 (Call=20/02/2014) 2.900.000,00 99,97% EUR 99,97% 1.381,53 2.900.511,53

1.1.3 BESLEASING FACT SUBORD 22/10/2014 1.800.000,00 100,00% EUR 100,00% 4.428,45 1.804.428,45

1.2 Mercado Cotações Oficiais UE 2.246.383,66 117.900.175,71

1.2.3 Obrigações diversas 2.246.383,66 117.900.175,71

1.2.3 BEAR STEARNS CO Float 2006 - 26/09/2013 2.000.000,00 98,19% EUR 98,19% 3.475,50 1.967.255,50

1.2.3 BES FINANCE pp /2003 - 02/07/2049 (Call = 02/07/2014) 31.521.000,00 80,00% EUR 80,00% 727.642,85 25.944.442,85

1.2.3 BES INVESTIMENTO 5,75% - 2009 / 29-05-2012 552.000,00 103,45% USD 68,86% 58,69 380.171,85

1.2.3 BPI CAPITAL FINANCE Float /2003 - 12/08/2049 (Call: 12/08/2013) 5.750.000,00 50,00% EUR 50,00% 6.511,88 2.881.511,88

1.2.3 BRITISH TELECOM PLC 6,125% / 2009 - 11/07/2014 400.000,00 109,30% EUR 109,30% 11.545,21 448.745,21

1.2.3 BSCH ISSUANCES Float/ 2001 - 28/03/2011 4.000.000,00 99,00% EUR 99,00% 9.751,00 3.969.751,00

1.2.3 COMPAGNIE ST GOBAIN Float /2007 - 11/04/2012 2.000.000,00 98,40% EUR 98,40% 2.697,72 1.970.697,72

1.2.3 CRED SUISSE CAP Float /2000 - 29/12/2049 (Call: 21/06/2010) 2.000.000,00 98,00% EUR 98,00% 70.782,90 2.030.782,90

1.2.3 ENDESA CAPITAL SA Float / 2006 - 22/11/2011 2.000.000,00 99,03% EUR 99,03% 348,06 1.980.968,06

1.2.3 ESFG INTER 5.753% /2007 - 29/06/2049 (Call=06/06/2017) 37.100.000,00 80,00% EUR 80,00% 1.035.019,87 30.715.019,87

1.2.3 GLOBAL ASSET (GAP LIMITED) /2001 - 04/06/2013 650.000,00 100,01% EUR 100,01% 6.111,61 656.170,11

1.2.3 GOLDMAN SACHS Float 2007 - 18/05/2015 1.500.000,00 92,29% EUR 92,29% 532,00 1.384.852,00

1.2.3 IMPERIAL TOBACCO FIN 5% / 2009 - 25/06/2012 6.000.000,00 105,12% EUR 105,12% 130.684,93 6.438.124,93

1.2.3 ING GROEP NV Float / 2006 - 28/06/2011 8.000.000,00 98,81% EUR 98,81% 12.152,00 7.916.552,00

1.2.3 INVITEL HOLDINGS Float 2007 - 01/02/2013 500.000,00 80,00% EUR 80,00% 1.447,44 401.447,44

1.2.3 LEHMAN BROS HLDG 5.375% 2007 - 17/10/2012 1.500.000,00 10,00% EUR 10,00% 0,00 150.000,00

1.2.3 LEHMAN BROS HLDG Float /2007 - 10/05/2012 3.500.000,00 10,00% EUR 10,00% 0,00 350.000,00

1.2.3 MARFIN POPULAR Float /2007 - 31/05/2010 2.600.000,00 99,27% EUR 99,27% 0,00 2.581.046,00

1.2.3 NATL GRID PLC Float /2006 - 18/01/2012 2.000.000,00 99,50% EUR 99,50% 2.543,33 1.992.543,33

1.2.3 RAIFF ZENTRALBK 5.77% 2007 - 29/10/2015 (Call: 29/10/2012) 2.500.000,00 92,00% EUR 92,00% 12.646,58 2.312.646,58

1.2.3 RCI BANQUE SA Float /2005 - 21/04/2010 3.700.000,00 99,50% EUR 99,50% 3.983,67 3.685.483,67

1.2.3 SABRE HOLDINGS TSG 7,35% /2001 - 01/08/2011 5.000.000,00 97,75% USD 65,07% 79.503,10 3.332.847,97

1.2.3 SHERLOCK LTD Float - 2002 / 24-07-2015 6.000.000,00 100,06% EUR 100,06% 56.796,66 6.060.216,66

1.2.3 SIGNUM LTD - 2001 / 30-05-2013 922.950,00 100,00% EUR 100,00% 28.149,98 951.099,98

1.2.3 SOLAR CDX NA Float 2005 - 04/02/2017 3.351.000,00 100,23% USD 66,72% 2.946,64 2.238.679,06

1.2.3 UNICREDITO ITALIANO Float 2006 - 20/09/2016 (Call: 20/09/2011) 2.000.000,00 94,40% EUR 94,40% 4.145,56 1.892.145,56

1.2.3 WACHOVIA BANK NA Float /2006 - 19/09/2011 2.000.000,00 98,47% EUR 98,47% 3.270,56 1.972.750,56

1.2.3 WHIRLPOOL CORP 6.125% 2006 - 15/06/2011 1.800.000,00 105,21% USD 70,03% 33.635,92 1.294.223,02

2.1 Valores mobiliários nacionais 3.090,69 11.003.090,69

2.1.3 BESLEASING FACTORING 2005 / 22-08-2012 11.000.000,00 100,00% EUR 100,00% 3.090,69 11.003.090,69

2.2.3 ARLO II LIMITED 1 A - 2003 / 15-07-2013 6.900.000,00 100,12% USD 66,64% 22.249,13 4.620.718,14

2.2.3 CAIXA TERRASSA Perp Float /2007 - 01/03/2049 (Call=01/03/2027) 4.000.000,00 34,77% EUR 34,77% 21.250,00 1.412.090,00

2.2.3 HARVT IV F MTG /2006 - 29/07/2021 (Call=29/07/2011) 4.000.000,00 1,00% EUR 1,00% 0,00 40.000,00

2.2.3 OREY 7% BV CLASS A 2007/28-12-2012 5.000.000,00 100,00% EUR 100,00% 61.250,00 5.061.250,00

2.2.3 RAMPER INV /2006 - 21/10/2013 580.850,00 94,42% EUR 94,42% 962,92 549.401,49

2.2.3 XENON Float 2002 - 15/03/2012 1.050.000,00 100,00% EUR 100,00% 48.442,73 1.098.442,73

3.2 Fundos Não Harmonizados 0,00 10.397.250,92

3.2 ES - PLANO DINÂMICO 2.492.688,00 4,17 EUR 4,17 0,00 10.397.250,92

5 Liquidez 19.940.467,83

5.1 À vista 154.167,52

5.2 A prazo 19.786.300,31

5.2.2 Aplicações nos mercados monetários 19.786.300,31

8 Outros Valores a Regularizar 29.939.837,54

8.2 Valores Passivos -5.375.357,13

Parte II - Valores Extrapatrimoniais -1.047.337,40

9 Operações com produtos derivados -1.047.337,40

9.2 Fora de mercado regulamentado -1.047.337,40

9.2.1 Forwards 143.828,96

(4)

DATA: 30-11-2009

Designação do Fundo: PPR Poupança Activa 2006

Designação Quantidade Cotação

Moeda Origem Moeda

Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR) Montante Global (EUR)

1 Valores Mobiliários Cotados 4.683.704,83 386.735.168,25

1.1.3 BANCO ESPIRITO SANTO SA Float 2009 - 25/02/2013 15.000.000,00 98,50% EUR 98,50% 3.572,92 14.778.746,29

1.1.3 BESLEASING IMOBILIARIO - 2001 / 04-05-2011 400.000,00 100,30% EUR 100,30% 651,16 401.864,40

1.1.3 BESLEASING MOBILIARIO - 2000 / 22-11-2010 1.000.000,00 99,76% EUR 99,76% 317,78 997.908,12

1.1.3 Futebol Clube Porto 6% 2006/15-12-2009 300.610,00 100,00% EUR 100,00% 8.266,78 308.876,78

1.1.3 PORTUCEL Tx.Var. /2005 - 29/03/2010 2.000.000,00 99,60% EUR 99,60% 6.957,78 1.998.924,38

1.2 Mercado Cotações Oficiais UE 4.660.066,83 351.318.455,99

1.2.3 Obrigações diversas 4.660.066,83 351.318.455,99

1.2.3 ABBEY NATIONAL PLC Float 2005/21-04-2015 (Call 21-04-2010) 6.000.000,00 97,20% EUR 97,20% 6.593,33 5.838.593,33

1.2.3 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,625% / 2009 - 14/10/2016 1.250.000,00 105,06% EUR 105,06% 7.444,35 1.320.731,85

1.2.3 BANCO BMG 7.25% /2008 - 23/05/2011 2.000.000,00 100,90% USD 67,16% 1.876,75 1.345.150,40

1.2.3 BANIF FINANCE LTD Float 2006/22-12-2049 (Call:22/12/2016) 4.000.000,00 37,22% EUR 37,22% 16.121,42 1.504.881,42

1.2.3 BANK OF AMERICA 4.25% 2003/21-10-2021 4.000.000,00 102,02% EUR 102,02% 18.630,14 4.099.550,14

1.2.3 BANK OF AMERICA CORP Float / 2004 - 28/06/2011 3.000.000,00 97,90% EUR 97,90% 5.213,25 2.942.213,25

1.2.3 BANK OF AMERICA CRP Float / 2006 - 12/09/2013 3.000.000,00 93,50% EUR 93,50% 5.954,67 2.810.954,67

1.2.3 BANK OF AMERICA Float - 2007 / 05-02-2014 2.000.000,00 92,83% EUR 92,83% 1.208,33 1.857.808,33

1.2.3 BANQUE PSA FIN (PEUGOT) 6.375% /2009 - 16/11/2010 1.000.000,00 103,48% EUR 103,48% 2.445,21 1.037.215,21

1.2.3 BANQUE PSA FIN 3.75% 2009 - 11/03/2011 1.000.000,00 101,00% EUR 101,00% 8.321,92 1.018.321,92

1.2.3 BANQUE PSA FIN PEUGOT 4% 2003/26-05-2010 1.000.000,00 100,71% EUR 100,71% 20.602,74 1.027.732,74

1.2.3 BANQUE PSA FIN PEUGOT Float /2008 - 04/01/2010 1.000.000,00 99,93% EUR 99,93% 1.950,67 1.001.280,67

1.2.3 BANQUE PSA FINANCE 3,625% / 2009 - 14/10/2011 1.500.000,00 100,37% EUR 100,37% 8.938,36 1.514.488,36

1.2.3 BANQUE PSA FINANCE 5,125% / 2008 - 19/05/2010 1.500.000,00 101,20% EUR 101,20% 41.070,21 1.558.995,21

1.2.3 BARCLAYS BANK 2000 - 15/12/2049 4.000.000,00 93,55% EUR 93,55% 287.671,23 4.029.671,23

1.2.3 BARCLAYS BANK PLC / 2006 - 20/04/2016 (Call = 20/04/2011) 3.000.000,00 90,75% EUR 90,75% 3.122,83 2.725.622,83

1.2.3 BARCLAYS BANK PLC Float / 2009 - 28/01/2013 3.500.000,00 99,95% EUR 99,95% 4.911,96 3.503.161,96

1.2.3 BCO PANAMERICANO 7.25% /2008 - 29/05/2010 3.000.000,00 100,50% USD 66,90% 0,00 2.006.922,72

1.2.3 BEI 8% 1996 - 10/11/2016 199.600,00 127,23% EUR 127,23% 2.173,42 256.133,78

1.2.3 BELGELEC FIN SA Float / 2008 - 03-05-2011 1.000.000,00 99,64% EUR 99,64% 633,75 997.003,75

1.2.3 BES FINANCE pp /2003 - 02/07/2049 (Call = 02/07/2014) 56.100.000,00 80,00% EUR 80,00% 1.295.033,92 46.175.033,92

1.2.3 BES INVESTIMENTO 5,75% - 2009 / 29-05-2012 236.000,00 103,45% USD 68,86% 25,09 162.537,24

1.2.3 BESNN 1.25% /26/02/2008 30.000.000,00 100,50% USD 66,90% 65.177,84 20.134.405,02

1.2.3 BMW FINANCE NV 5.25% /2009 - 04/02/2011 2.600.000,00 103,80% EUR 103,80% 111.817,81 2.810.617,81

1.2.3 BNP PARIBAS 5.868% / 2003-16/01/2013 1.741.000,00 89,25% EUR 89,25% 89.006,79 1.642.849,29

1.2.3 BNP PARIBAS CAPITAL PERPETUAS /2002-24/01/2049 2.300.000,00 89,00% EUR 89,00% 123.886,19 2.170.886,19

1.2.3 BNP PARIBAS PERPÉTUAS 2001-29/12/2049 5.000.000,00 93,08% EUR 93,08% 35.393,84 4.689.143,84

1.2.3 CAIXA GERAL DEPO Float / 2002 - 18/12/2049 (Call 18/12/2012) 5.000.000,00 79,70% EUR 79,70% 20.967,22 4.005.967,22 1.2.3 CAIXA GERAL DEPO Float 2005 - 29/09/2049 (Call: 30/09/2015) 10.000.000,00 69,33% EUR 69,33% 25.569,17 6.958.902,17

1.2.3 CAIXA GERAL FIN Float /2004 - 28/06/2049 (Call=28/06/2014) 3.000.000,00 68,92% EUR 68,92% 8.100,75 2.075.600,85

1.2.3 CBQ FINANCE LTD 5% / 2009 - 18/11/2014 1.500.000,00 97,00% USD 64,57% 1.664,12 970.179,06

1.2.3 CITIGROUP FNDG /2007 - 29/03/2017 10.000.000,00 87,84% USD 58,47% 6.782,06 5.853.816,61

1.2.3 CITIGROUP INC 3.875% /2003 - 21/05/2010 14.000.000,00 100,95% EUR 100,95% 286.856,16 14.420.416,16

1.2.3 CITIGROUP INC Float - 2004 / 03-06-2011 5.000.000,00 97,77% EUR 97,77% 11.843,33 4.900.193,33

1.2.3 CITIGROUP INC Float /2006 - 12/01/2012 9.450.000,00 96,09% EUR 96,09% 10.817,36 9.091.227,86

1.2.3 CRED SUISSE CAP Float /2000 - 29/12/2049 (Call: 21/06/2010) 3.000.000,00 98,00% EUR 98,00% 106.174,36 3.046.174,36

1.2.3 EDP FINANCE BV c/z /2008 - 12/11/2023 64.000.000,00 50,84% EUR 50,84% 0,00 32.537.724,16

1.2.3 ESFG INTER 5.753% /2007 - 29/06/2049 (Call=06/06/2017) 3.350.000,00 80,00% EUR 80,00% 93.458,67 2.773.458,67

1.2.3 FIAT FINANCE & TRADE 6,875% / 2009 - 13/02/2015 3.000.000,00 99,84% EUR 99,84% 9.606,16 3.004.866,16

1.2.3 GAS NATURAL CAPITAL 3.125% / 2009 - 02/11/2012 2.000.000,00 101,44% EUR 101,44% 4.794,52 2.033.654,52

1.2.3 GAZ CAPITAL SA 4,56% / 2005 - 09/12/2012 2.000.000,00 101,50% EUR 101,50% 88.951,23 2.118.951,23

1.2.3 GIE PSA TRESORER 5.875% /2001 - 27/09/2011 5.000.000,00 104,36% EUR 104,36% 51.506,85 5.269.506,85

1.2.3 GLOBAL ASSET (GAP LIMITED) /2001 - 04/06/2013 840.000,00 100,01% EUR 100,01% 7.898,08 847.973,68

1.2.3 GOLDMAN SACHS GP 5,375% / 2008 - 15/02/2013 2.000.000,00 105,56% EUR 105,56% 84.821,92 2.195.921,92

1.2.3 GOLDMAN SACHS GP Float / 2005 - 04/10/2012 3.000.000,00 97,38% EUR 97,38% 4.918,67 2.926.228,67

1.2.3 HELLAS TELECOM Float /2005 - 15/10/2012 250.000,00 85,50% EUR 85,50% 1.355,08 215.105,08

1.2.3 HSBC BANK PLC 2007/15-05-2012 4.000.000,00 106,46% EUR 106,46% 0,00 4.258.400,00

1.2.3 IMPERIAL TOBACCO FIN 5% / 2009 - 25/06/2012 9.500.000,00 105,12% EUR 105,12% 206.917,81 10.193.697,81

1.2.3 JP MORGAN CHASE Float /2007 - 30/01/2014 500.000,00 97,77% EUR 97,77% 376,31 489.226,31

1.2.3 JP MORGAN Float 2005 - 12/10/2015 500.000,00 91,75% EUR 91,75% 776,51 459.526,51

1.2.3 JPMORGAN CHASE & CO Float / 2005 - 02/03/2015 2.800.000,00 97,48% EUR 97,48% 7.413,70 2.736.713,70

1.2.3 KBC IFIMA NV 4,5% / 2009 - 17/09/2014 4.000.000,00 101,86% EUR 101,86% 36.493,15 4.110.973,15

1.2.3 LB BADEN-WUERTT Float /2006 - 21/03/2016 3.500.000,00 86,69% EUR 86,69% 7.595,00 3.041.675,00

1.2.3 LECTA SA Float - 2007 / 15-02-2014 250.000,00 78,25% EUR 78,25% 324,63 195.949,63

1.2.3 LEHMAN BROS HLDG Float /2007 - 10/05/2012 5.000.000,00 10,00% EUR 10,00% 0,00 500.000,00

1.2.3 LLOYDS TSB BANK 6.25% /2009 - 15/04/2014 2.509.000,00 109,53% EUR 109,53% 98.383,73 2.846.466,34

1.2.3 LLOYDS TSB BANK PLC 3,25% / 2009 - 26/11/2012 3.000.000,00 99,65% EUR 99,65% 1.068,49 2.990.508,49

1.2.3 LUSITANO MORT 2 B MTG /2003 - 16/11/2046 (Call=15/11/2012) 2.500.000,00 80,14% EUR 80,14% 1.160,83 2.004.653,33

(5)

1.2.3 MERRIL LYNCH Var (Lnk CPTFEMU) 2008/27-05-2011 5.000.000,00 101,25% EUR 101,25% 152.500,00 5.215.000,00

1.2.3 MORGAN STANLEY 6.5% /2008 - 15/04/2011 7.000.000,00 104,84% EUR 104,84% 285.465,75 7.623.915,75

1.2.3 MORGAN STANLEY Float / 2007 - 02/05/2014 600.000,00 93,09% EUR 93,09% 523,60 559.075,60

1.2.3 MORGAN STANLEY Float /2006 - 13/04/2016 2.500.000,00 88,92% EUR 88,92% 3.810,00 2.226.760,00

1.2.3 MORGAN STANLEY Float 2005 - 20/07/2012 3.000.000,00 95,90% EUR 95,90% 3.549,92 2.880.549,92

1.2.3 MORGAN STANLEY Float 2006 - 01/03/2013 2.000.000,00 94,20% EUR 94,20% 5.775,00 1.889.775,00

1.2.3 NATIXIS BANQUES Float 2006 - 26/01/2017 (Call: 26/01/2012) 1.500.000,00 87,00% EUR 87,00% 1.433,54 1.306.433,54

1.2.3 NATL GRID PLC Float /2006 - 18/01/2012 600.000,00 99,50% EUR 99,50% 763,00 597.763,00

1.2.3 PEMEX MASTER TR Float / 2004 - 15/06/2010 2.500.000,00 100,10% USD 66,63% 5.617,50 1.671.396,64

1.2.3 PERNOD RICARD Float /2006 - 06/06/2011 650.000,00 97,76% EUR 97,76% 1.985,32 637.431,82

1.2.3 RCI BANQUE Float /2007 - 24/01/2012 5.850.000,00 95,40% EUR 95,40% 5.363,31 5.586.263,31

1.2.3 RCI BANQUE SA 3.125% / 2009 - 08/07/2011 10.000.000,00 99,45% EUR 99,45% 0,00 9.944.500,00

1.2.3 RCI BANQUE SA 4% / 2009 - 21/10/2011 1.250.000,00 101,24% EUR 101,24% 10.273,97 1.275.761,47

1.2.3 RCI BANQUE SA 5.875% 2009 - 30/11/2010 11.965.000,00 103,08% EUR 103,08% 0,00 12.333.043,40

1.2.3 RENAULT 4.625% - 2003 / 28-05-2010 2.000.000,00 101,19% EUR 101,19% 47.136,99 2.070.916,99

1.2.3 RENAULT 6% 2009 - 13/10/2014 1.000.000,00 102,80% EUR 102,80% 7.833,33 1.035.833,33

1.2.3 SANTANDER FIN PF /2009 - 27/07/2049 (Call=27/07/2014) 550.000,00 112,50% EUR 112,50% 19.935,62 638.685,62

1.2.3 SANTANDER ISSUANCES Float /2007 - 23/03/2017 (Call=23/03/2012) 3.000.000,00 92,93% EUR 92,93% 5.712,00 2.793.462,00

1.2.3 ST. GOBAIN 4.25% 2006 - 31/05/2011 2.000.000,00 102,97% EUR 102,97% 42.616,44 2.102.096,44

1.2.3 SVENSKA HNDLSBKN Float /2007 - 23/03/2049 (Call=23/03/2012) 2.000.000,00 87,00% EUR 87,00% 3.996,89 1.743.996,89

1.2.3 TELECOM ITALIA SPA 6,25% / 2002 - 01/02/2012 3.000.000,00 107,43% EUR 107,43% 155.136,99 3.377.901,99

1.2.3 UBI BANCA SPCA 4.939% /2009 - 25/06/2014 1.820.000,00 106,06% EUR 106,06% 38.911,20 1.969.257,80

1.2.3 VIVENDI 4,25% / 2009 - 01/12/2016 250.000,00 100,86% EUR 100,86% 0,00 252.150,00

1.2.3 VOLVO TREASURY Float /2007 - 26/07/2010 2.000.000,00 99,49% EUR 99,49% 1.775,28 1.991.595,28

1.3 Mercado Cotações Oficiais não UE 3.871,58 16.930.392,29

1.3.3 HUTCH WHAMPOA 4.75 % 2009/14-11-2016 1.750.000,00 100,61% EUR 100,61% 3.871,58 1.764.546,58

1.3.4 Acções 0,00 15.165.845,71

1.3.4 BANCO BRADESCO SA ADR 825.000,00 21,19 USD 14,11 0,00 11.636.657,13

1.3.4 CITIGROUP INC 1.290.000,00 4,11 USD 2,74 0,00 3.529.188,58

2.1.3 BCP LEASING PERPETUA - 2001 / 28-12-2049 (Call: 28/12/2011) 4.900.000,00 100,00% EUR 100,00% 21.360,33 4.921.360,33

2.1.3 BESLEASING FACTORING 2005 - 2049 (Call: 22/09/2015) 14.000.000,00 100,00% EUR 100,00% 80.822,00 14.080.822,00

2.1.3 JMTPL Float /2007 - 11/12/2012 (Call=30/09/2010) 1.000.000,00 100,00% EUR 100,00% 2.741,61 1.002.741,61

2.2.3 BAYER.HYPO CMS 99-02/06/2014 1.000.000,00 88,56% EUR 88,56% 19.777,78 905.377,78

2.2.3 BVA PREFERENTES TIER I 2006/2049 (Call:15/12/2016) 4.000.000,00 32,00% EUR 32,00% 0,00 1.280.000,00

2.2.3 EIRLES TWO 195 PERP. Float /2005 - 01/07/2049 (Call=01/01/2010) 5.000.000,00 77,00% EUR 77,00% 16.666,67 3.866.666,67

2.2.3 HARVT IV F MTG /2006 - 29/07/2021 (Call=29/07/2011) 3.900.000,00 1,00% EUR 1,00% 0,00 39.000,00

2.2.3 LEHMAN BROS TSY Float /2007 - 20/12/2015 7.500.000,00 10,00% EUR 10,00% 0,00 750.000,00

2.2.3 ROYAL BK SCOTLAND Float /2007 - 29/10/2026 3.000.000,00 57,61% EUR 57,61% 4.005,83 1.732.305,83

2.2.3 SEALS FINANCE Float - 2003 / 06-02-2013 50.000,00 99,75% USD 66,40% 19,67 33.219,76

2.2.3 STINGRAY LIMITED 6.31% /2001 - 26/05/2012 9.680.000,00 100,00% EUR 100,00% 318.977,51 9.998.977,51

3.2 Fundos Não Harmonizados 0,00 56.145.158,29

3.2 ES - PLANO DINÂMICO 13.460.516,00 4,17 EUR 4,17 0,00 56.145.158,29

4 Imobiliário 0,00 16.938.000,00

4.2 Un.Part. Fundos investimentos imobiliário 0,00 16.938.000,00

4.2 FUNGEPI FII 5.000.000,00 3,39 EUR 3,39 0,00 16.938.000,00

5 Liquidez 95.068.337,03

5.1 À vista 812.758,04

5.2 A prazo 94.255.578,99

5.2.2 Aplicações nos mercados monetários 94.255.578,99

8 Outros Valores a Regularizar -47.899.984,38

8.2 Valores Passivos -48.134.197,24

Parte II - Valores Extrapatrimoniais -15.805.874,40

9 Operações com produtos derivados -15.805.874,40

9.2 Fora de mercado regulamentado -15.805.874,40

9.2.1 Forwards 578.897,17

(6)

DATA: 30-11-2009

Designação do Fundo: PPR BES Aforro

1.1.3 BCP 3.75% 2009 - 17/06/2011 4.000.000,00 102,25% EUR 102,25% 68.219,18 4.158.179,18

1.1.3 BES JULHO c/z /2008 - 24/07/2037 468.000,00 21,49% EUR 21,49% 0,00 100.559,57

1.1.3 BES SUB. 1ªS /2008 - 20/02/2019 (Call=20/02/2014) 9.358.000,00 99,97% EUR 99,97% 4.458,05 9.359.650,65

1.1.3 BESLEASING IMOBILIARIO - 2001 / 04-05-2011 100.000,00 100,30% EUR 100,30% 162,79 100.466,10

1.2.3 BANCO ESPIRITO SANTO c/z - 2004 / 20-02-2014 7.800.000,00 89,27% EUR 89,27% 0,00 6.963.416,87

1.2.3 BAT INTL FINANCE 3,625% / 2005 - 29/06/2012 4.000.000,00 102,78% EUR 102,78% 61.178,08 4.172.178,08

1.2.3 BAYER AG 6% - 2002 / 10-04-2012 1.000.000,00 108,62% EUR 108,62% 37.808,22 1.124.008,22

1.2.3 BES FINANCE pp /2003 - 02/07/2049 (Call = 02/07/2014) 4.000.000,00 80,00% EUR 80,00% 92.337,53 3.292.337,53

1.2.3 BSCH ISSUANCES Float/ 2001 - 28/03/2011 1.000.000,00 99,00% EUR 99,00% 2.437,75 992.437,75

1.2.3 CAIXA TERRASSA SOCIETAT 2005 - 10/08/2049 (Call 08/10/2011) 800.000,00 35,00% EUR 35,00% 24.444,44 304.444,44

1.2.3 DEUTSCHE TELEKOM INT 6,625% 2001-11/07/2011 2.000.000,00 107,69% EUR 107,69% 51.547,95 2.205.347,95

1.2.3 E. ON INTL FIN BV 2,5% / 2009 - 30/11/2011 500.000,00 101,67% EUR 101,67% 0,00 508.355,00

1.2.3 ESFG INTER 5.753% /2007 - 29/06/2049 (Call=06/06/2017) 10.400.000,00 80,00% EUR 80,00% 290.140,34 8.610.140,34

1.2.3 GLOBAL ASSET (GAP LIMITED) /2001 - 04/06/2013 2.700.000,00 100,01% EUR 100,01% 25.386,68 2.725.629,68

1.2.3 RBS 5.25% 2005 - 29/06/2049 (Call = 30/06/2010) 2.400.000,00 34,50% EUR 34,50% 52.500,00 880.500,00

1.2.3 SIGNUM LTD - 2001 / 14-05-2012 1.098.100,00 100,02% EUR 100,02% 465,90 1.098.807,48

1.2.3 SIGNUM LTD - 2001 / 21-05-2012 52.000,00 100,01% EUR 100,01% 10,49 52.016,21

1.2.3 SIGNUM LTD - 2001 / 30-05-2013 4.107.000,00 100,00% EUR 100,00% 125.263,50 4.232.263,50

1.2.3 TELECOM ITALIA FIN SA 7% / 2001 - 20/04/2011 600.000,00 107,33% EUR 107,33% 25.775,34 669.731,34

1.2.3 VODAFONE GROUP Float /2007 - 06/06/2014 3.000.000,00 98,07% EUR 98,07% 8.113,00 2.950.213,00

1.2.3 VODAFONE GROUP Float 2006 - 13/01/2012 6.000.000,00 99,61% EUR 99,61% 9.144,00 5.985.444,00

1.2.3 VOLKSWAGEN BANK Float /2005 - 21/12/2015 (Call=21/12/2010) 4.600.000,00 78,15% EUR 78,15% 9.982,00 3.604.882,00

1.2.3 VOLKSWAGEN INTFN 3.75 2009 - 16/11/2010 3.950.000,00 101,98% EUR 101,98% 5.681,51 4.033.812,51

1.2.3 VW CREDIT INC 5,125% / 2008 - 19/05/2011 2.500.000,00 104,21% EUR 104,21% 68.450,34 2.673.625,34

2.1.3 BESLEASING FACTORING 2005 / 22-08-2012 4.000.000,00 100,00% EUR 100,00% 1.123,89 4.001.123,89

2.2.3 BANCO FINANTIA Float - 2005 - 04/05/2015 (Call: 04/05/2010) 2.000.000,00 93,95% EUR 93,95% 2.992,89 1.881.992,89

2.2.3 CLASSIC III /2002 - 04/12/2009 1.840.000,00 100,01% EUR 100,01% 18.215,44 1.858.454,64

2.2.3 RAMPER INV /2006 - 21/10/2013 8.209.600,00 94,42% EUR 94,42% 13.609,69 7.765.114,01

2.2.3 STINGRAY LIMITED 6.31% /2001 - 26/05/2012 420.000,00 100,00% EUR 100,00% 13.839,93 433.839,93

2.2.3 XENON Float 2002 - 15/03/2012 2.800.000,00 100,00% EUR 100,00% 129.180,62 2.929.180,62

5 Liquidez 633.717,67

5.1 À vista 633.717,67

(7)

DATA: 30-11-2009

Designação do Fundo: PPR Dinâmico 16 - 44

1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 2.321,69 774.210,76

1.1.3 Obrigações diversas 2.321,69 735.002,39

1.1.3 BESLEASING FACTORING 2005 / 22-08-2011 50.000,00 100,21% EUR 100,21% 13,90 50.118,10

1.1.3 BESLEASING FACTORING Float 2004 - 22/09/2014 100.000,00 100,00% EUR 100,00% 342,13 100.342,13

1.1.3 MODELO e CONTINENTE Float 2005/02-08-2012 (Call 02/08/2010) 135.000,00 99,39% EUR 99,39% 892,05 135.068,55

1.1.3 SEMAPA Float / 2006 - 20/04/2016 250.000,00 99,76% EUR 99,76% 675,36 250.075,36

1.1.4 Acções 0,00 39.208,37

1.2.3 B.C.P. FINANCE 6,25% /2001-29/03/2011 100.000,00 103,92% EUR 103,92% 4.212,33 108.136,33

1.2.3 BANCO BMG 7.25% /2008 - 23/05/2011 100.000,00 100,90% USD 67,16% 93,84 67.257,52

1.2.3 BANCO IND. COMERCIO 7% 2008 - 23/04/2010 100.000,00 100,85% USD 67,13% 478,89 67.609,12

1.2.3 BANCO MERCANTIL 9% /2009 - 08/11/2011 (Put=08/11/2010) 75.000,00 103,18% USD 68,68% 274,58 51.787,44

1.2.3 BES FINANCE 6.625% /2000 - 01/03/2010 154.000,00 100,99% EUR 100,99% 7.658,86 163.180,80

1.2.3 BESNN 1.25% /26/02/2008 200.000,00 100,50% USD 66,90% 434,52 134.229,37

1.2.3 BG ENERGY CAP 3.375% /2009 - 15/07/2013 250.000,00 101,87% EUR 101,87% 3.190,07 257.863,92

1.2.3 BNP PARIBAS Var. /2000 - 23/02/2015 150.000,00 96,90% EUR 96,90% 4.644,37 149.994,37

1.2.3 BPI CAPITAL FINANCE Float /2003 - 12/08/2049 (Call: 12/08/2013) 100.000,00 50,00% EUR 50,00% 113,25 50.113,25

1.2.3 CITIGROUP INC Float /2006 - 12/01/2012 100.000,00 96,09% EUR 96,09% 114,47 96.203,47

1.2.3 DANSKE BANK 5.375% Var. 2008 - 18/08/2014 (Call: 18/08/2011) 150.000,00 100,84% EUR 100,84% 2.297,26 153.564,40

1.2.3 EIB Var - 2005 / 14-10-2015 100.000,00 94,82% EUR 94,82% 0,00 94.820,00

1.2.3 EIB Var - 2005 / 24-03-2020 100.000,00 90,34% EUR 90,34% 335,73 90.675,73

1.2.3 GAS NATURAL CAPITAL 5.25% /2009 - 09/07/2014 100.000,00 107,52% EUR 107,52% 2.071,23 109.593,12

1.2.3 HVB Float/ 1999 - 07/06/2011 100.000,00 93,25% EUR 93,25% 1.395,63 94.645,63

1.2.3 RWE FINANCE BV 5% 2009 - 10/02/2015 100.000,00 108,55% EUR 108,55% 4.013,70 112.564,05

1.2.3 TELEFONICA 5.431% /2009 - 03/02/2014 100.000,00 108,86% EUR 108,86% 4.463,84 113.322,35

1.2.3 VERIZON WIRELESS VZW 7.625% /2008 - 19/12/2011 100.000,00 110,59% EUR 110,59% 7.248,97 117.843,41

1.2.3 WACHOVIA CORP Float /2006 - 01/08/2011 100.000,00 98,31% EUR 98,31% 63,93 98.373,06

1.2.4 Acções 0,00 943.413,03

1.2.4 ACCOR SA 474,00 35,64 EUR 35,64 0,00 16.893,36

1.2.4 AIR FRANCE-KLM 784,00 10,56 EUR 10,56 0,00 8.279,04

1.2.4 AMEC PLC 1.767,00 7,93 GBP 8,70 0,00 15.381,65 1.2.4 ARKEMA 700,00 25,12 EUR 25,12 0,00 17.584,00 1.2.4 ASTRAZENECA PLC 552,00 27,17 GBP 29,81 0,00 16.453,12 1.2.4 AUTONOMY CORP PLC 975,00 14,25 GBP 15,63 0,00 15.241,90 1.2.4 BALFOUR BEATTY PLC 2.864,00 2,56 GBP 2,80 0,00 8.027,56 1.2.4 BASF AG 610,00 40,16 EUR 40,16 0,00 24.497,60

1.2.4 BILFINGER BERGER AG 256,00 49,19 EUR 49,19 0,00 12.592,64

1.2.4 BMW AG 770,00 31,43 EUR 31,43 0,00 24.197,25

1.2.4 BNP PARIBAS 541,00 55,00 EUR 55,00 0,00 29.755,00

1.2.4 BP PLC 2.782,00 5,75 GBP 6,30 0,00 17.536,47

1.2.4 BRITISH AIRWAYS PLC 3.897,00 1,95 GBP 2,14 0,00 8.349,34

1.2.4 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 852,00 18,47 GBP 20,26 0,00 17.263,39

1.2.4 BSCH - AM 2.316,00 11,41 EUR 11,41 0,00 26.425,56

1.2.4 CABLE & WIRELESS PLC 5.905,00 1,42 GBP 1,56 0,00 9.192,25

1.2.4 CAIRN ENERGY PLC (OLD) 443,00 30,80 GBP 33,79 0,00 14.968,35

1.2.4 CARILLION PLC 2.546,00 2,81 GBP 3,09 0,00 7.859,63

1.2.4 CARREFOUR SA 580,00 32,32 EUR 32,32 0,00 18.742,70

1.2.4 CASINO GUICHARD PERRACHON 141,00 57,18 EUR 57,18 0,00 8.062,38

1.2.4 CELESIO AG 418,00 17,57 EUR 17,57 0,00 7.344,26

1.2.4 COBHAM PLC 4.628,00 2,24 GBP 2,45 0,00 11.352,32

1.2.4 COMPASS GROUP PLC 2.734,00 4,31 GBP 4,73 0,00 12.920,93

1.2.4 DANONE SA 458,00 39,81 EUR 39,81 0,00 18.232,98

1.2.4 DELHAIZE GROUP 345,00 50,41 EUR 50,41 0,00 17.391,45

1.2.4 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 669,00 10,63 EUR 10,63 0,00 7.111,47

1.2.4 DEUTSCHE POST AG-REG 669,00 12,47 EUR 12,47 0,00 8.342,43

1.2.4 DIAGEO PLC 1.608,00 10,25 GBP 11,24 0,00 18.081,29

(8)

1.2.4 FIAT SPA 1.439,00 9,83 EUR 9,83 0,00 14.145,37

1.2.4 FLSMIDTH & CO A/S 399,00 322,50 DKK 43,33 0,00 17.289,79

1.2.4 FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA 295,00 28,39 EUR 28,39 0,00 8.375,05

1.2.4 GEMALTO 597,00 29,56 EUR 29,56 0,00 17.647,32

1.2.4 GRIFOLS SA 810,00 11,14 EUR 11,14 0,00 9.023,40

1.2.4 GRUPO FERROV 525,00 28,99 EUR 28,99 0,00 15.219,75

1.2.4 HOCHTIEF AG 227,00 52,30 EUR 52,30 0,00 11.872,10

1.2.4 IG GROUP HOLDINGS PLC 3.648,00 3,17 GBP 3,47 0,00 12.666,25

1.2.4 INMARSAT PLC 2.187,00 6,35 GBP 6,97 0,00 15.246,98

1.2.4 K+S AG 245,00 40,12 EUR 40,12 0,00 9.829,40

1.2.4 KESA ELECTRICALS PLC 6.385,00 1,52 GBP 1,66 0,00 10.618,90

1.2.4 KESKO OYJ-B SHS 417,00 22,66 EUR 22,66 0,00 9.449,22

1.2.4 KONINKLIJKE BAM GROEP NV 1.057,00 7,25 EUR 7,25 0,00 7.662,19

1.2.4 LANXESS AG 550,00 25,23 EUR 25,23 0,00 13.876,50

1.2.4 METRO AG 268,00 41,85 EUR 41,85 0,00 11.215,80

1.2.4 MONDI PLC 3.495,00 3,31 GBP 3,63 0,00 12.690,97

1.2.4 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 153,00 104,43 EUR 104,43 0,00 15.977,79

1.2.4 NATIONAL GRID PLC 2.169,00 6,61 GBP 7,25 0,00 15.716,36

1.2.4 NESTE OIL OYJ 671,00 11,60 EUR 11,60 0,00 7.783,60

1.2.4 NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG 265,00 29,00 EUR 29,00 0,00 7.685,00

1.2.4 NUTRECO HOLDING NV 305,00 34,34 EUR 34,34 0,00 10.473,70

1.2.4 OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A 294,00 30,00 EUR 30,00 0,00 8.820,00

1.2.4 PETROFAC LTD 2.420,00 9,73 GBP 10,67 0,00 25.831,39

1.2.4 PEUGEOT SA 604,00 23,56 EUR 23,56 0,00 14.227,22

1.2.4 PROSAFE SE 3.509,00 30,35 NOK 3,57 0,00 12.510,80

1.2.4 RANDGOLD RESOURCES LTD 339,00 51,55 GBP 56,55 0,00 19.171,14

1.2.4 RENAULT SA 388,00 32,20 EUR 32,20 0,00 12.493,60

1.2.4 SKANSKA AB-B SHS 1.033,00 117,60 SEK 11,25 0,00 11.621,29

1.2.4 SMITH & NEPHEW PLC 1.966,00 5,78 GBP 6,34 0,00 12.466,11

1.2.4 SMITHS GROUP PLC 997,00 9,54 GBP 10,47 0,00 10.434,29

1.2.4 SOCIETE GENERALE 344,00 46,89 EUR 46,89 0,00 16.130,16

1.2.4 TELE2 AB-B SHS 1.503,00 106,80 SEK 10,22 0,00 15.355,95

1.2.4 TELEFONICA SA 1.024,00 19,12 EUR 19,12 0,00 19.578,88 1.2.4 THOMAS COOK GRP PLC 3.752,00 2,12 GBP 2,33 0,00 8.726,06 1.2.4 THYSSENKRUPP AG 380,00 24,27 EUR 24,27 0,00 9.222,60 1.2.4 TOTAL SA 401,00 41,21 EUR 41,21 0,00 16.525,21 1.2.4 UMICORE 489,00 22,67 EUR 22,67 0,00 11.083,19 1.2.4 VALEO SA 641,00 19,06 EUR 19,06 0,00 12.214,26

1.2.4 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 227,00 348,00 DKK 46,76 0,00 10.614,32

1.2.4 WOLSELEY PLC 169,00 11,60 GBP 12,73 0,00 2.150,62

1.3.4 Acções 0,00 48.460,17

1.3.4 HOLCIM LTD - REG 399,00 72,30 CHF 47,97 0,00 19.141,20

1.3.4 PETROPLUS HOLDINGS AG 476,00 19,24 CHF 12,77 0,00 6.076,73

1.3.4 SEADRILL LTD 1.508,00 131,20 NOK 15,41 0,00 23.242,24

2 Valores Não Cotados 1.284,98 535.223,48

2.2 Valores mobiliários estrangeiros 1.284,98 535.223,48

2.2.3 BOIRO FINANCE 5,6% 2008 - 21/06/2010 80.000,00 109,41% EUR 109,41% 0,00 87.528,00

2.2.3 MORGAN STANLEY Float /2005 - 08/02/2010 80.000,00 97,19% EUR 97,19% 186,67 77.938,67

2.2.4 Acções 0,00 69.680,00

3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0,00 253.763,05

3.1 Fundos Harmonizados 0,00 253.763,05

3.1 ES - GLOBAL BOND 1.105,00 162,04 EUR 162,04 0,00 179.054,20

5 Liquidez 154.261,99

5.1 À vista 154.261,99

Parte II - Valores Extrapatrimoniais -6.434,82

9 Operações com produtos derivados -6.434,82

9.2 Fora de mercado regulamentado -6.434,82

(9)

DATA: 30-11-2009

Designação do Fundo: PPR Dinâmico 45 - 54

1.1.3 BESLEASING FACTORING Float 2004 - 22/09/2014 200.000,00 100,00% EUR 100,00% 684,25 200.684,25

1.1.3 MODELO e CONTINENTE Float 2005/02-08-2012 (Call 02/08/2010) 190.000,00 99,39% EUR 99,39% 1.255,48 190.096,48

1.1.3 PORTUCEL Tx.Var. /2005 - 29/03/2010 133.000,00 99,60% EUR 99,60% 462,69 132.928,47

1.1.3 SEMAPA Float / 2006 - 20/04/2016 350.000,00 99,76% EUR 99,76% 945,51 350.105,51

1.1.4 Acções 0,00 55.994,71

1.2.3 B.C.P. FINANCE 6,25% /2001-29/03/2011 50.000,00 103,92% EUR 103,92% 2.106,16 54.068,16

1.2.3 BANCO BMG 7.25% /2008 - 23/05/2011 150.000,00 100,90% USD 67,16% 140,76 100.886,28

1.2.3 BANCO MERCANTIL 9% /2009 - 08/11/2011 (Put=08/11/2010) 112.500,00 103,18% USD 68,68% 411,87 77.681,17

1.2.3 BANCO SOFISA 7.25% 2008 - 07/07/2011 100.000,00 103,52% USD 68,90% 1.916,97 70.821,52

1.2.3 BCO PANAMERICANO 7.25% /2008 - 29/05/2010 100.000,00 100,50% USD 66,90% 0,00 66.897,42

1.2.3 BES FINANCE 6.625% /2000 - 01/03/2010 220.000,00 100,99% EUR 100,99% 10.941,23 233.115,42

1.2.3 BESNN 1.25% /26/02/2008 300.000,00 100,50% USD 66,90% 651,78 201.344,05

1.2.3 BG ENERGY CAP 3.375% /2009 - 15/07/2013 350.000,00 101,87% EUR 101,87% 4.466,10 361.009,49

1.2.3 EIB Var - 2005 / 14-10-2015 100.000,00 94,82% EUR 94,82% 0,00 94.820,00

1.2.3 EIB Var - 2005 / 24-03-2020 150.000,00 90,34% EUR 90,34% 503,60 136.013,60

1.2.3 HVB Float/ 1999 - 07/06/2011 150.000,00 93,25% EUR 93,25% 2.093,44 141.968,44

1.2.4 Acções 0,00 1.400.440,75

1.2.4 ACCOR SA 704,00 35,64 EUR 35,64 0,00 25.090,56

1.2.4 AIR FRANCE-KLM 1.163,00 10,56 EUR 10,56 0,00 12.281,28

1.2.4 AMEC PLC 2.623,00 7,93 GBP 8,70 0,00 22.833,09 1.2.4 ARKEMA 1.040,00 25,12 EUR 25,12 0,00 26.124,80 1.2.4 ASTRAZENECA PLC 820,00 27,17 GBP 29,81 0,00 24.441,23 1.2.4 AUTONOMY CORP PLC 1.448,00 14,25 GBP 15,63 0,00 22.636,17 1.2.4 BALFOUR BEATTY PLC 4.251,00 2,55 GBP 2,80 0,00 11.915,20 1.2.4 BASF AG 905,00 40,16 EUR 40,16 0,00 36.344,80

1.2.4 BMW AG 1.143,00 31,43 EUR 31,43 0,00 35.918,78

1.2.4 BNP PARIBAS 803,00 55,00 EUR 55,00 0,00 44.165,00

1.2.4 BP PLC 4.129,00 5,75 GBP 6,30 0,00 26.027,35

1.2.4 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1.265,00 18,47 GBP 20,26 0,00 25.631,67

1.2.4 BSCH - AM 3.438,00 11,41 EUR 11,41 0,00 39.227,58

1.2.4 CAIRN ENERGY PLC (OLD) 658,00 30,80 GBP 33,79 0,00 22.232,90

1.2.4 CARREFOUR SA 861,00 32,32 EUR 32,32 0,00 27.823,22

1.2.4 CELESIO AG 620,00 17,57 EUR 17,57 0,00 10.893,40

1.2.4 COBHAM PLC 6.870,00 2,24 GBP 2,45 0,00 16.851,87

1.2.4 DANONE SA 679,00 39,81 EUR 39,81 0,00 27.030,99

1.2.4 DELHAIZE GROUP 510,00 50,41 EUR 50,41 0,00 25.709,10

1.2.4 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 992,00 10,63 EUR 10,63 0,00 10.544,96

1.2.4 DEUTSCHE POST AG-REG 993,00 12,47 EUR 12,47 0,00 12.382,71

1.2.4 DIAGEO PLC 2.386,00 10,25 GBP 11,24 0,00 26.829,58

1.2.4 ELEKTA AB-B SHS 2.116,00 159,00 SEK 15,21 0,00 32.185,43

1.2.4 FIAT SPA 2.136,00 9,83 EUR 9,83 0,00 20.996,88

(10)

1.2.4 GEMALTO 886,00 29,56 EUR 29,56 0,00 26.190,16

1.2.4 GRIFOLS SA 1.202,00 11,14 EUR 11,14 0,00 13.390,28

1.2.4 GRUPO FERROV 780,00 28,99 EUR 28,99 0,00 22.612,20

1.2.4 HOCHTIEF AG 336,00 52,30 EUR 52,30 0,00 17.572,80

1.2.4 INMARSAT PLC 3.247,00 6,35 GBP 6,97 0,00 22.636,92

1.2.4 K+S AG 363,00 40,12 EUR 40,12 0,00 14.563,56

1.2.4 KESKO OYJ-B SHS 619,00 22,66 EUR 22,66 0,00 14.026,54

1.2.4 LANXESS AG 817,00 25,23 EUR 25,23 0,00 20.612,91

1.2.4 METRO AG 397,00 41,85 EUR 41,85 0,00 16.614,45

1.2.4 MONDI PLC 5.188,00 3,31 GBP 3,63 0,00 18.838,55

1.2.4 NESTE OIL OYJ 996,00 11,60 EUR 11,60 0,00 11.553,60

1.2.4 PETROFAC LTD 3.592,00 9,73 GBP 10,67 0,00 38.341,46

1.2.4 PEUGEOT SA 896,00 23,56 EUR 23,56 0,00 21.105,28

1.2.4 PROSAFE SE 5.208,00 30,35 NOK 3,57 0,00 18.568,32

1.2.4 RENAULT SA 576,00 32,20 EUR 32,20 0,00 18.547,20

1.2.4 SMITHS GROUP PLC 1.480,00 9,54 GBP 10,47 0,00 15.489,22

1.2.4 TELE2 AB-B SHS 2.231,00 106,80 SEK 10,22 0,00 22.793,84

1.2.4 TELEFONICA SA 1.521,00 19,12 EUR 19,12 0,00 29.081,52 1.2.4 THOMAS COOK GRP PLC 5.569,00 2,12 GBP 2,33 0,00 12.951,87 1.2.4 THYSSENKRUPP AG 565,00 24,27 EUR 24,27 0,00 13.712,55 1.2.4 TOTAL SA 596,00 41,21 EUR 41,21 0,00 24.561,16 1.2.4 UMICORE 727,00 22,67 EUR 22,67 0,00 16.477,46 1.2.4 VALEO SA 952,00 19,06 EUR 19,06 0,00 18.140,36

1.2.4 WOLSELEY PLC 251,00 11,60 GBP 12,73 0,00 3.194,12

1.3.4 Acções 0,00 71.742,69

1.3.4 PETROPLUS HOLDINGS AG 707,00 19,24 CHF 12,77 0,00 9.025,73

1.3.4 SEADRILL LTD 2.239,00 131,20 NOK 15,41 0,00 34.508,88

2 Valores Não Cotados 1.581,06 581.461,66

2.2 Valores mobiliários estrangeiros 1.581,06 581.461,66

2.2.4 Acções 0,00 91.790,00

3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0,00 329.513,03

3.1 Fundos Harmonizados 0,00 329.513,03

3.1 ES - GLOBAL BOND 1.415,00 162,04 EUR 162,04 0,00 229.286,60

5 Liquidez 277.819,49

5.1 À vista 277.819,49

(11)

DATA: 30-11-2009

Designação do Fundo: PPR Dinâmico 55 +

1.1.3 BESLEASING FACTORING Float 2004 - 22/09/2014 450.000,00 100,00% EUR 100,00% 1.539,56 451.539,56

1.1.3 MODELO e CONTINENTE Float 2005/02-08-2012 (Call 02/08/2010) 689.000,00 99,39% EUR 99,39% 4.552,78 689.349,88

1.1.3 PARPUBLICA 3.25% Conv. E.D.P. /2007 - 18/12/2014 900.000,00 100,00% EUR 100,00% 27.807,53 927.807,53

1.1.3 PORTUCEL Float /2005 - 27/10/2012 574.000,00 100,00% EUR 100,00% 1.148,73 575.148,73

1.1.3 PORTUCEL Tx.Var. /2005 - 29/03/2010 592.000,00 99,60% EUR 99,60% 2.059,50 591.681,61

1.1.3 SEMAPA Float / 2006 - 20/04/2016 1.100.000,00 99,76% EUR 99,76% 2.971,59 1.100.331,59

1.1.4 Acções 0,00 169.473,55

1.2.3 BANCO BMG 7.25% /2008 - 23/05/2011 650.000,00 100,90% USD 67,16% 609,94 437.173,88

1.2.3 BANCO MERCANTIL 9% /2009 - 08/11/2011 (Put=08/11/2010) 412.500,00 103,18% USD 68,68% 1.510,18 284.830,93

1.2.3 BANCO PANAMERICANO SA 7% 2009 - 26/10/2012 750.000,00 101,09% USD 67,29% 3.300,49 507.954,54

1.2.3 BES FINANCE 6.25% /2001-17/05/2011 574.000,00 104,29% EUR 104,29% 19.362,67 618.011,55

1.2.3 BES FINANCE 6.625% /2000 - 01/03/2010 660.000,00 100,99% EUR 100,99% 32.823,70 699.346,28

1.2.3 BESNN 1.25% /26/02/2008 500.000,00 100,50% USD 66,90% 1.086,29 335.573,41

1.2.3 BG ENERGY CAP 3.375% /2009 - 15/07/2013 900.000,00 101,87% EUR 101,87% 11.484,25 928.310,11

1.2.3 EIB Var - 2005 / 14-10-2015 350.000,00 94,82% EUR 94,82% 0,00 331.870,00

1.2.3 EIB Var - 2005 / 24-03-2020 400.000,00 90,34% EUR 90,34% 1.342,94 362.702,94

1.2.3 GRND 1 A MTG /2006 - 20/07/2016 (Call=20/07/2013) 21.783,00 85,26% EUR 85,26% 24,29 18.596,70

1.2.3 HVB Float/ 1999 - 07/06/2011 375.000,00 93,25% EUR 93,25% 5.233,59 354.921,09

1.2.3 JUBIL V - X B Mtg 2005 - 21/08/2021 27.000,00 85,22% EUR 85,22% 111,43 23.121,10

1.2.3 LVMH MOET 4.375 - 2009 / 12-05-2014 300.000,00 105,08% EUR 105,08% 7.263,70 322.516,15

1.2.3 NGGLN 4.125% /2006 - 21/03/2013 100.000,00 103,45% EUR 103,45% 2.847,95 106.294,64

1.2.3 RWE FINANCE BV 5% 2009 - 10/02/2015 300.000,00 108,55% EUR 108,55% 12.041,10 337.692,15

1.2.3 VERIZON WIRELESS VZW 7.625% /2008 - 19/12/2011 200.000,00 110,59% EUR 110,59% 14.497,95 235.686,83

1.2.3 WACHOVIA CORP Float /2006 - 01/08/2011 500.000,00 98,31% EUR 98,31% 319,67 491.865,32

1.2.4 Acções 0,00 2.289.782,59

1.2.4 ACCOR SA 1.140,00 35,64 EUR 35,64 0,00 40.629,60

1.2.4 AIR FRANCE-KLM 1.884,00 10,56 EUR 10,56 0,00 19.895,04

1.2.4 AMEC PLC 4.248,00 7,93 GBP 8,70 0,00 36.978,64 1.2.4 ARKEMA 1.695,00 25,12 EUR 25,12 0,00 42.578,40 1.2.4 ASTRAZENECA PLC 1.328,00 27,17 GBP 29,81 0,00 39.582,86 1.2.4 AUTONOMY CORP PLC 2.345,00 14,25 GBP 15,63 0,00 36.658,71 1.2.4 BALFOUR BEATTY PLC 6.886,00 2,55 GBP 2,80 0,00 19.300,89 1.2.4 BASF AG 1.466,00 40,16 EUR 40,16 0,00 58.874,56

1.2.4 BMW AG 1.851,00 31,43 EUR 31,43 0,00 58.167,68

1.2.4 BNP PARIBAS 1.300,00 55,00 EUR 55,00 0,00 71.500,00

1.2.4 BP PLC 6.687,00 5,75 GBP 6,30 0,00 42.151,83

1.2.4 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2.048,00 18,47 GBP 20,26 0,00 41.496,97

1.2.4 BSCH - AM 5.568,00 11,41 EUR 11,41 0,00 63.530,88

1.2.4 CAIRN ENERGY PLC (OLD) 1.066,00 30,80 GBP 33,79 0,00 36.018,65

1.2.4 CARREFOUR SA 1.394,00 32,32 EUR 32,32 0,00 45.047,11

1.2.4 CELESIO AG 1.004,00 17,57 EUR 17,57 0,00 17.640,28

1.2.4 COBHAM PLC 11.126,00 2,24 GBP 2,45 0,00 27.291,69

1.2.4 DANONE SA 1.101,00 39,81 EUR 39,81 0,00 43.830,81

(12)

1.2.4 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 1.607,00 10,63 EUR 10,63 0,00 17.082,41

1.2.4 DEUTSCHE POST AG-REG 1.608,00 12,47 EUR 12,47 0,00 20.051,76

1.2.4 DIAGEO PLC 3.864,00 10,25 GBP 11,24 0,00 43.449,07

1.2.4 ELEKTA AB-B SHS 3.427,00 159,00 SEK 15,21 0,00 52.126,41

1.2.4 FIAT SPA 3.459,00 9,83 EUR 9,83 0,00 34.001,97

1.2.4 FLSMIDTH & CO A/S 960,00 322,50 DKK 43,33 0,00 41.599,48

1.2.4 GEMALTO 1.435,00 29,56 EUR 29,56 0,00 42.418,60

1.2.4 GRIFOLS SA 1.947,00 11,14 EUR 11,14 0,00 21.689,58

1.2.4 GRUPO FERROV 1.260,00 28,99 EUR 28,99 0,00 36.527,40

1.2.4 HOCHTIEF AG 545,00 52,30 EUR 52,30 0,00 28.503,50

1.2.4 INMARSAT PLC 5.258,00 6,35 GBP 6,97 0,00 36.656,89

1.2.4 K+S AG 589,00 40,12 EUR 40,12 0,00 23.630,68

1.2.4 KESKO OYJ-B SHS 1.002,00 22,66 EUR 22,66 0,00 22.705,32

1.2.4 KONINKLIJKE AHOLD NV 1.670,00 8,98 EUR 8,98 0,00 14.994,93

1.2.4 LANXESS AG 1.323,00 25,23 EUR 25,23 0,00 33.379,29

1.2.4 METRO AG 644,00 41,85 EUR 41,85 0,00 26.951,40

1.2.4 MONDI PLC 8.402,00 3,31 GBP 3,63 0,00 30.509,15

1.2.4 NESTE OIL OYJ 1.614,00 11,60 EUR 11,60 0,00 18.722,40

1.2.4 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA 6.285,00 8,79 NOK 1,03 0,00 6.489,89

1.2.4 PETROFAC LTD 5.817,00 9,73 GBP 10,67 0,00 62.091,39

1.2.4 PEUGEOT SA 1.451,00 23,56 EUR 23,56 0,00 34.178,31

1.2.4 PROSAFE SE 8.434,00 30,35 NOK 3,57 0,00 30.070,12

1.2.4 RENAULT SA 933,00 32,20 EUR 32,20 0,00 30.042,60

1.2.4 SMITHS GROUP PLC 2.396,00 9,54 GBP 10,47 0,00 25.075,79

1.2.4 TELE2 AB-B SHS 3.612,00 106,80 SEK 10,22 0,00 36.903,33

1.2.4 TELEFONICA SA 2.463,00 19,12 EUR 19,12 0,00 47.092,56 1.2.4 THOMAS COOK GRP PLC 9.020,00 2,12 GBP 2,33 0,00 20.977,89 1.2.4 THYSSENKRUPP AG 915,00 24,27 EUR 24,27 0,00 22.207,05 1.2.4 TOTAL SA 965,00 41,21 EUR 41,21 0,00 39.767,65 1.2.4 UMICORE 1.177,00 22,67 EUR 22,67 0,00 26.676,71 1.2.4 VALEO SA 1.541,00 19,06 EUR 19,06 0,00 29.363,76

1.2.4 WOLSELEY PLC 407,00 11,60 GBP 12,73 0,00 5.179,31

1.3.4 Acções 0,00 116.544,78

1.3.4 PETROPLUS HOLDINGS AG 1.144,00 19,24 CHF 12,77 0,00 14.604,58

1.3.4 SEADRILL LTD 3.626,00 131,20 NOK 15,41 0,00 55.886,19

2.2.3 BOIRO FINANCE 5,6% 2008 - 21/06/2010 380.000,00 109,41% EUR 109,41% 0,00 415.758,00

2.2.3 ESPIRITO SANTO INVEST 2005 - 20/12/2015 (Call: 20/12/2010) 500.000,00 98,49% EUR 98,49% 1.182,22 493.632,22 2.2.3 JP MORGAN INTL DERIVATIV - 2007 / 20-06-2012 (call= 20-06-2010 600.000,00 85,66% EUR 85,66% 4.393,67 518.323,67

2.2.4 Acções 0,00 316.240,00

5 Liquidez 0,00 831.641,20

5.1 À vista 0,00 831.641,20

5.1.2 Depósitos à ordem 0,00 831.641,20