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Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos

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Academic year: 2021

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Figura 1.1. Expected Shortfall (ES) e VaR
Tabela 1.1. Valores críticos
Tabela 1.3. Composição do índice em 13 de junho de 2017:
Figura 2.1 (a). Série Estacionária  Figura 2.1 (b). Série Não Estacionária
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