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SELECTED TECHNIQUES OF DETECTING STRUCTURAL BREAKS IN FINANCIAL VOLATILITY

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Academic year: 2017

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Figure 1: Logreturns of DAX30 and S&P500 stock indices; Jan 2, 1995  –  Nov 7, 2013  Source: A utho ’s  own computations and graph based on data provided by www.bossa.pl
Table 1: Simulated critical values for NPCPM testing procedure  T  10  20  50  100  200  500  1000  5000  10000  20000  h T  2.48  2.65  2.88  2.99  3.09  3.2  3.25  3.35  3.37  3.42
Figure 3 presents the simulated path together with the break at half-time.
Figure 4: Simulated path of T-GARCH model (11), T=600, with 2 breaks at 1=200, 2=300  Source: Autho ’s own computations
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