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Análise da volatilidade do Índice Bovespa: um estudo empírico utilizando modelos da classe ARCH

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Academic year: 2018

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Figura 2: Série de retornos diários IBOVESPA - 03 de janeiro de 2000 a 29 de dezembro de 2005
Tabela 2: Teste de estacionaridade para a série de retornos do IBOVESPA.
Tabela 6: Medidas da qualidade do ajuste dos modelos estimados para a série de retornos do IBOVESPA.

Referências

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