RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS FUNCEF GECOP/DICON

(1)

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES

CORPORATIVAS

FUNCEF

(2)

Ź

PARTICIPA

Ç

ÃO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS

_Ź

_{RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS}

Ź

EVOLU

Ç

ÃO DO SALDO DE INVESTIMENTOS L

Í

QUIDOS

POR PLANO DE BENEF

Í

CIO (R$ Milhões)

•Meta atuarial INPC + 6% a.a = 0,42 % no mês de junho •Meta atuarial INPC + 6% a.a = 4,05 % até junho de 2006

Ź

DESPESA ADMINISTRATIVAS x RECURSOS PREVIDENCIAIS

COLETADOS

Ź

GRANDES N

Ú

MEROS DA FUNCEF

RESUMO DAS PRINCIPAIS INFORMA

Ç

ÕES

REPLAN

4.709.354 22,7% 1.624.604_7,8% 825.504 4,0% 45.084 0,2% 13.502.272 65,2%

RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL

INVEST. IM OBILIÁRIOS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

OUTROS

R$ Mil

REPLAN

4.915.790 22,7% 1.616.645 7,5% 847.688 3,9% 73.275_0,3% 14.223.239 65,6%

REB

19.651 2,6% 747.256 97,4% Renda Fixa 1,06% Invest. Imob. 0,95% Op. c/ Part. 0,67% Renda Variável 6,94% Total dos Invest. 2,50% Renda Variavel 12,54% Invest Imob. 4,73% Renda Fixa 7,53% Op. Part. 2,73% Total dos Invest. 8,39% 21.677 9.326 14.306 17.218 20.156 767 20 609 678 728 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 2002 2003 2004 2005 Até Junho de 2006 REG_REPLAN REB Unidade ADMINISTRATIVO FUNCEF QUADRO FUNCIONAL Unidade

PLANO DE BENEFÍCIO REG_REPLAN REB TOTAL

PARTICIPANTES 46.724 29.756 76.480

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

R$ Mil

ACUMULADO ATÉ 2005 JAN-JUN 06 ACUMULADO RESULTADO TÉCNICO DO EXECÍCIO

Renda Fixa 1,20% Op. c/ Part. 0,78% Total dos Invest. 1,18% 4.499 4.646 24.676 28.630 631 688 14,16% 16,08% 0% 0% 0% 0% 0% 0% MAIO JUNHO 0,00% 20,00% 40,00%

Despesa Administrativa Receita Previdencial Contribuição dos Assistidos REB Sobrecarga Administrativa

28.431 155.885 4.206 15,97% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ACUMULADO 0,00% 20,00% 40,00% Op. Part. 6,43% Renda Fixa 7,03% Total dos Invest. 6,91%

(3)

ÍNDICE

ASSUNTO PÁGINA

1 – INDICADORES DE DESEMPENHO DE GESTÃO (IDG)

I – Rentabilidade do Segmento de Renda Fixa . . . 01

II – Rentabilidade do Segmento de Renda Variável. . . 01

III – Rentabilidade do Segmento de Investimentos Imobiliários. . . 02

IV – Rentabilidade Total . . . 02

V – Custo administrativo por Participante . . . 03

VI – Custo Administrativo em Relação ao Patrimônio (Ativo) . . . 03

VII – Custo Administrativo por Recurso Coletado (Receita Previdencial) . . . 04

VIII – Fundo Administrativo em Relação ao Patrimônio (Ativo) . . . 04

2 – INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS IX – Participação das Contas do Ativo - Consolidado . . . 05

X – Participação das Contas do Passivo - Consolidado. . . . . . 05

XI – Equilíbrio Técnico dos Planos - Consolidado. . . 06

XII – Explicações dos Indicadores . . . 06

3 – INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS POR PLANO - REG/REPLAN XIII – Participação das Contas do Ativo - REG/ REPLAN . . . 07

XIV – Participação das Contas do Passivo - REG/REPLAN . . . 07

XV – Equilíbrio Técnico do Plano - REG/REPLAN. . . . . . 08

XV I – Explicações dos Indicadores . . . 08

4 – INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS POR PLANO - REB XVII – Participação das Contas do Ativo - REB . . . 09

XVIII – Participação das Contas do Passivo - REB . . . 09

XIX – Equilíbrio Técnico do Plano - REB . . . 10

XX – Explicação dos Indicadores. . . 10

(4)

ÍNDICE

6 – INFOMAÇÕES ADMINISTRATIVAS

XXIII – Despesa Administrativa. . . . . . . 12 XXIV – Pessoal . . . 12

7 – INDICADORES DE DESPESA ADMINISTRATIVA

XXV – Valores e Indicadores. . . 13

8 – CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

XXV I – Carteira de Investimentos por Plano de Benefícios. . . 14 XXVII – Gráfico da Carteira de Investimentos por Plano de Benefício. . . 15

9 – RENDA FIXA

XXVIII – Saldo/Rentabilidade dos Segmentos da Carteira. . . 16 XXI X – Gráfico da Carteira por Plano de Benefício. . . 17

10 – COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA CARTEIRA DE RENDA FIXA

XXX – Saldo Gerencial dos Ativos da Carteira de Renda Fixa por Ano de Vencimento. . . 18

11 – RENDA VARIÁVEL

XXXI – Saldo/Rentabilidade dos Segmentos da Carteira. . . 19 XXXII – Gráfico da Carteira por Segmento. . . . . 20

12 – COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

XXXIII – Composição Gerencial da Carteira de Renda Variável por Segmento - Ações . . 21

13 – COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL XXXIV – Composição Gerencial da Carteira de Renda Variável por Segmento – Fundos

Ativos e de Participações e Participações . . . 22

14 – INVESTIM ENTOS IMOBILIÁRIOS

XXXV – Saldo/Rentabilidade da Carteira. . . 23 XXXV I – Provisão de Inadimplência da Carteira. . . 23 XXXVII – Gráficos da Carteira por Segmento . . . . . . 24

(5)

ÍNDICE

15 – OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

XXXVIII – Saldo/Rentabilidade da Carteira. . . 25 XXXIX – Provisão para Perda da Carteira. . . 25 XL – Gráfico da Carteira por Plano de Benefício. . . . . . 26

16 – RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS

XLI – Resultado Líquido das Carteiras por Plano de Benefício. . . 27

17 – RENTABILIDADES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS E REFERENCIAIS DE RENTABILIDADE

XLII – Comparativos de Rentabilidades . . . 28 XLIII – Gráfico das Rentabilidades e Referenciais. . . 29

(6)

I - RENTABILIDADE DO SEGMENTO DE RENDA FIXA

Gráfico gerado em 11 de agosto de 2006 Total de Fundações: 10

II - RENTABILIDADE DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

Fonte: ABRAPP/IDG

Comparativo das fundações com patrimônio superior a R$1 bilhão. Mês de Junho - 2006.

Nomes: Telos, SERGUS, Caixa dos Empregados da Usiminas, FUNDAÇÃO CESP, FAPES, Fundação Banrisul, URANUS, FUNCEF, ATTILIO FONTANA (Fundações que até 11/08/2006, inseriram seus dados no sistema)

Nomes: Telos, SERGUS, Caixa dos Empregados da Usiminas, FUNDAÇÃO CESP, FAPES, Fundação Banrisul, URANUS, FUNCEF, ATTILIO FONTANA, Fundação Itaúsa (Fundações que até 11/08/2006, inseriram seus dados no sistema)

INDICADORES DE DESEMPENHO DE GESTÃO

IDG / ABRAPP

1,30052% 1,92151% 1,23757% 0,71350% 0,32471% 1,06939% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50%

Menor Desvio Mediana Média Maior

FUNCEF -0,62757% -1,02524% 6,94189% 3,77863% -5,19829% 6,94189% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%

(7)

III - RENTABILIDADE DO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

IV - RENTABILIDADE TOTAL

Fonte: ABRAPP/IDG

Nomes: Telos, Ceres, FUNDAÇÃO CESP, FAPES, Fundação Banrisul, FUNCEF, ATTILIO FONTANA, Fundação Itaúsa (Fundações que até 11/08/2006, inseriram seus dados no sistema)

Nomes: Telos, SERGUS, Caixa dos Empregados da Usiminas, FUNDAÇÃO CESP, FAPES, Fundação Banrisul, FUNCEF, ATTILIO FONTANA (Fundações que até 11/08/2006, inseriram seus dados no sistema)

0,88090% 0,88491% 1,02656% 0,11655% 0,65529% 0,95462% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20%

FUNCEF 1,22577% 1,51234% 4,73365% 1,64325% -1,11419% 4,73365% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%

FUNCEF

INDICADORES DE DESEMPENHO DE GESTÃO

IDG / ABRAPP

(8)

V - CUSTO ADMINISTRATIVO POR PARTICIPANTE (ATIVOS E ASSISTIDOS) EM R$ 1,00

VI - CUSTO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO (ATIVO)

Fonte: ABRAPP/IDG

Nomes: Telos, Fundação Banrisul, FUNCEF, ATTILIO FONTANA, Fundação Itaúsa (Fundações que até 11/08/2006, inseriram seus dados no sistema)

Nomes: Fundação Copel, FUNDAÇÃO CESP, Fundação Banrisul, FUNCEF, ATTILIO FONTANA, Fundação Itaúsa (Fundações que até 11/08/2006, inseriram seus dados no sistema)

16,83568 31,77292 90,61436 50,03874 45,34657 62,85114

FUNCEF 0,12476% 0,16261% 0,33482% 0,10322% 0,06853% 0,12476% 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40%

FUNCEF

INDICADORES DE DESEMPENHO DE GESTÃO

IDG / ABRAPP

(9)

VII - CUSTO ADMINISTRATIVO POR RECURSO COLETADO (RECEITA PREVIDENCIAL)

VIII - FUNDO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO (ATIVO)

Fonte: ABRAPP/IDG

Nomes: Telos, FACHESF, Fundação Banrisul, PREVI, FUNCEF, ATTILIO FONTANA, Fundação Itaúsa (Fundações que até 11/08/2006, inseriram seus dados no sistema)

Nomes: Telos, Fundação Copel, FUNDAÇÃO CESP, Fundação Banrisul, FUNCEF, ATTILIO FONTANA (Fundações que até 11/08/2006, inseriram seus dados no sistema)

3,67245% 13,65109% 41,31942% 15,46061% 10,96766% 18,23865% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

FUNCEF 0,44442% 1,79341% 8,86481% 3,17116% 0,03630% 0,37841% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00%

FUNCEF

INDICADORES DE DESEMPENHO DE GESTÃO

IDG / ABRAPP

(10)

IX - PARTICIPAÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO - CONSOLIDADO

R$

SALDO PARTIC % SALDO PARTIC %

DISPONÍVEL 135.513 0,00 237.595 0,00 REALIZÁVEL 22.698.287.267 99,87 23.154.983.609 99,87 Programa Previdencial 484.592.264 2,13 476.241.128 2,05 Programa Assistencial 0 0,00 0 0,00 Programa Administrativo 2.037.530 0,01 2.666.706 0,01 Programa de Investimentos 22.211.657.472 97,73 22.676.075.775 97,81 PERMANENTE * 29.377.572 0,13 29.167.319 0,13 Imobilizado 22.222.324 0,10 22.197.576 0,10 Diferido 7.155.248 0,03 6.969.743 0,03 TOTAL DO ATIVO 22.727.800.352 100,00 23.184.388.524 100,00 Fonte: DICON

* Bens necessários à gestão da Fundação.

X - PARTICIPAÇÃO DAS CONTAS DO PASSIVO - CONSOLIDADO

R$

EXIGÍVEL OPERACIONAL 455.470.838 2,00 397.403.195 1,71 Programa Previdencial 147.402.171 0,65 154.793.707 0,67 Programa Assistencial 96.612 0,00 96.653 0,00 Programa Administrativo 11.840.494 0,05 12.186.715 0,05 Programa de Investimentos 296.131.562 1,30 230.326.119 0,99 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 779.785.323 3,43 784.755.366 3,38 Programa Previdencial 587.349.384 2,58 590.571.701 2,55 Programa Administrativo 443.784 0,00 458.508 0,00 Programa Assistencial 0 0,00 0 0,00 Programa de Investimentos 191.992.156 0,84 193.725.157 0,84 RESERVA MATEMÁTICA 14.224.061.075 62,58 18.081.107.039 77,99 Benefícios Concedidos 6.599.734.799 29,04 6.598.981.793 28,46 Benefícios a Conceder 7.625.039.899 33,55 11.482.834.531 49,53

(-) Provisões Matemáticas a Constituir (713.624) (0,00) (709.285) (0,00)

RESERVAS E FUNDOS 7.268.483.116 31,98 3.921.122.924 16,91

Resultados Realizados (Superávit) 473.567.440 2,08 811.234.778 3,50

Fundos 6.794.915.677 29,90 3.109.888.146 13,41 Programa Previdencial 6.708.614.740 29,52 3.021.486.200 13,03 Programa Administrativo 84.154.661 0,37 86.232.182 0,37 Programa Assistencial 2.146.277 0,01 2.169.764 0,01 TOTAL DO PASSIVO 22.727.800.352 100,00 23.184.388.524 100,00 Fonte: DICON MAIO/06 MAIO/06 JUNHO/06 JUNHO/06 CONTA DO PASSIVO CONTA DO ATIVO

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INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS

XI - EQUILÍBRIO TÉCNICO DOS PLANOS - CONSOLIDADO

R$

INDICADORES MAIO/06 JUNHO/06 VARIAÇÃO %

JUN/MAI

1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) 21.492.544.191 22.002.229.963 2,37 2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE COBERTURA (PLC) 14.697.628.514 18.892.341.817 28,54

3 - RESERVA MATEMÁTICA / PLC 96,78% 95,71% (1,11)

Fonte: DICON

XII - EXPLICAÇÕES DOS INDICADORES - CONSOLIDADO

1- PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL: recursos líquidos da entidade à disposição dos participantes e patrocinadores. 1.1 - FÓMULA: Ativo Total, menos Exigível Operacional, menos Exigível Contingencial.

2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE COBERTURA (PLC): recursos líquidos (PL) menos os Fundos à disposição dos participantes e patrocinadores.

2.1 - FÓRMULA: PL menos Fundos.

3 - RESERVA MATEMÁTICA / PLC: indica quanto em percentual do PLC é necessário para cobrir a Reserva Matemática da Funcef. 3.1 - FÓRMULA: RESERVA MATEMÁTICA / PLC.

3.2 - INDICATIVO: ABAIXO de 100% demonstra que a cobertura total é passível de ser feita com sobra de recursos patrimoniais.

(12)

XIII - PARTICIPAÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO REG/REPLAN CNPB 19.770.002-74

R$

DISPONÍVEL 135.513 0,00 237.595 0,00 REALIZÁVEL 21.923.755.007 99,87 22.373.047.901 99,87 Programa Previdencial 472.205.369 2,15 463.574.950 2,07 Programa Administrativo 1.987.112 0,01 2.611.296 0,01 Programa de Investimentos 21.449.562.526 97,71 21.906.861.655 97,79 PERMANENTE * 29.377.572 0,13 29.167.319 0,13 Imobilizado 22.222.324 0,10 22.197.576 0,10 Diferido 7.155.248 0,03 6.969.743 0,03 TOTAL DO ATIVO 21.953.268.092 100,00 22.402.452.815 100,00 Fonte: DICON

* Bens necessários a gestão da Fundação.

XIV - PARTICIPAÇÃO DAS CONTAS DO PASSIVO REG/REPLAN CNPB 19.770.002-74

R$

EXIGÍVEL OPERACIONAL 450.985.977 2,05 392.117.251 1,75 Programa Previdencial _143.913.935 0,66 150.868.055 0,67 Programa Assistencial 0 0,00 0 0,00 Programa Administrativo _11.012.751 0,05 10.969.392 0,05 Programa de Investimentos 296.059.291 1,35 230.279.804 1,03 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 774.862.786 3,53 779.710.541 3,48 Programa Previdencial 582.471.891 2,65 585.572.291 2,61 Programa Administrativo _429.938 0,00 444.512 0,00 Programa Assistencial 0 0,00 0 0,00 Programa de Investimentos 191.960.957 0,87 193.693.738 0,86 RESERVA MATEMÁTICA 13.562.950.048 61,78 17.417.235.927 77,75 Benefícios Concedidos 6.026.109.378 27,45 6.025.540.654 26,90 Benefícios a Conceder 7.537.554.293 34,33 11.392.404.558 50,85

(-) Provisões Matemáticas a Constituir (713.624) (0,00) (709.285) (0,00) RESERVAS E FUNDOS 7.164.469.282 32,64 3.813.389.096 17,02

Fundos 6.761.677.251 30,80 3.076.075.296 13,73 Programa Previdencial 6.685.995.245 30,46 2.998.497.761 13,38 Programa Administrativo 75.682.006 0,34 77.577.535 0,35 TOTAL DO PASSIVO 21.953.268.092 100,00 22.402.452.815 100,00 Fonte: DICON MAIO/06 JUNHO/06 MAIO/06 JUNHO/06 CONTA DO PASSIVO CONTA DO ATIVO

INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS POR

PLANO

(13)

INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS POR

PLANO

XV - EQUILÍBRIO TÉCNICO DO PLANO - REG/REPLAN CNPB 19.770.002-74

R$

JUN/MAI

1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) 20.727.419.330 21.230.625.023 2,43 2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE COBERTURA (PLC) 13.965.742.079 18.154.549.727 29,99

Fonte: DICON

XVI - EXPLICAÇÕES DOS INDICADORES - REG/REPLAN CNPB 19.770.002-74

2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE COBERTURA (PLC): recursos líquidos (PL) menos os Fundos.

3 - RESERVA MATEMÁTICA / PLC: indica quanto em percentual do PLC é necessário para cobrir a Reserva Matemática da

Funcef.

3.1 - FÓRMULA: RESERVA MATEMÁTICA/PLC.

3.2 - INDICATIVO: ABAIXO de 100% demonstra que a cobertura total é passível de ser feita com sobra de recursos patrimoniais.

(14)

XVII - PARTICIPAÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO REB CNPB 19.980.044-65

R$

DISPONÍVEL 0 0,00 0 0,00 REALIZÁVEL 772.288.287 100,00 779.668.117 100,00 Programa Previdencial 12.386.895 1,60 12.666.178 1,62 Programa Administrativo 47.339 0,01 50.309 0,01 Programa de Investimentos 759.854.053 98,39 766.951.631 98,37 TOTAL DO ATIVO 772.288.287 100,00 779.668.117 100,00 Fonte: DICON

XVIII - PARTICIPAÇÃO DAS CONTAS DO PASSIVO REB CNPB 19.980.044-65

R$

EXIGÍVEL OPERACIONAL 4.387.166 0,57 5.188.117 0,67 Programa Previdencial 3.488.236 0,45 3.925.653 0,50 Programa Assistencial ₀ 0,00 0 0,00 Programa Administrativo _826.668 0,11 _1.216.170 0,16 Programa de Investimentos _72.262 0,01 46.295 0,01 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 4.922.537 0,64 5.044.824 0,65 Programa Previdencial 4.877.493 0,63 4.999.411 0,64 Programa Administrativo 13.846 0,00 13.995 0,00 Programa Assistencial 0 0,00 0 0,00 Programa de Investimentos 31.199 0,00 31.418 0,00 RESERVA MATEMÁTICA 661.111.027 85,60 663.871.112 85,15 Benefícios Concedidos 573.625.420 74,28 573.441.139 73,55 Benefícios a Conceder 87.485.606 11,33 90.429.973 11,60

(-) Provisões Matemáticas a Constituir 0 0,00 0 0,00

RESERVAS E FUNDOS 101.867.558 13,19 105.564.064 13,54

Fundos 31.092.149 4,03 31.643.086 4,06 Programa Previdencial 22.619.494 2,93 22.988.439 2,95 Programa Administrativo 8.472.654 1,10 8.654.647 1,11 TOTAL DO PASSIVO 772.288.287 100,00 779.668.117 100,00 Fonte: DICON MAIO/06 JUNHO/06 MAIO/06 JUNHO/06 CONTA DO ATIVO CONTA DO PASSIVO

INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS POR

PLANO

(15)

INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS POR

PLANO

XIX - EQUILÍBRIO TÉCNICO DO PLANO - REB CNPB 19.980.044-65

R$

JUN/MAI

1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) 762.978.584 769.435.176 0,85 2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE COBERTURA (PLC) 731.886.436 737.792.090 0,81

M% significa variação acima de 1.000%.

XX - EXPLICAÇÕES DOS INDICADORES - REB CNPB 19.980.044-65

2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE COBERTURA (PLC): recursos líquidos (PL) menos os Fundos à disposição dos participantes e patrocinadores.

3 - RESERVA MATEMÁTICA / PLC: indica quanto em percentual do PLC é necessário para cobrir a Reserva Matemática

da Funcef.

3.1 - FÓRMULA: RESERVA MATEMÁTICA/PLC.

3.2 - INDICATIVO: ABAIXO de 100% demonstra que a cobertura total é passível de ser feita com sobra de recursos

(16)

R$ REB CNPB 19.980.044-65 REG/REPLAN CNPB 19.770.002-74 TOTAL REB CNPB 19.980.044-65 REG/REPLAN CNPB 19.770.002-74 TOTAL REB CNPB 19.980.044-65 REG/REPLAN CNPB 19.770.002-74 CONSOLIDADO

1 - RECURSOS PREVIDENCIAIS COLETADOS: 2.674.073 22.002.052 24.676.125 2.725.139 25.904.637 28.629.776 15.602.093 140.283.392 155.885.485

1.1 - PATROCINADORAS * 1.283.387 10.077.769 11.361.156 1.309.700 13.577.400 14.887.101 7.444.534 65.362.659 72.807.193 1.2 - PARTICIPANTES ATIVOS * 1.284.418 10.401.902 11.686.320 1.311.121 10.368.390 11.679.511 7.438.623 64.048.292 71.486.915

1.3 - ASSISTIDOS * 91.007 994.167 1.085.174 90.675 1.340.258 1.430.933 544.758 7.100.854 7.645.612 1.4 - AUTOFINANCIADOS * 15.202 527.509 542.711 13.609 572.758 586.367 88.016 3.574.044 3.662.060

1.5 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO 0 0 0 0 0 0 84.653 0 84.653

1.6 - OUTROS RECURSOS COLETADOS 58 706 764 34 45.830 45.864 1.509 197.544 199.053

2 - RECURSOS PREVIDENCIAIS UTILIZADOS COM PAGTO. DE BENEFÍCIOS: 4.633.853 51.739.433 56.373.285 4.692.069 42.215.859 46.907.928 41.242.223 287.721.171 328.963.394

3 - CONSTITUIÇÃO COM PROVISÃO MATEMÁTICA (23.616.174) (21.422.519) (45.038.693) 2.760.086 3.854.285.879 3.857.045.965 36.722.835 4.399.365.451 4.436.088.286 4 - CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 162.919 3.476.620 3.639.539 131.274 3.995.666 4.126.940 699.942 32.114.124 32.814.067

5 - SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO 24.584.267 (362.562.933) (337.978.666) 3.145.569 334.521.769 337.667.338 (16.837.962) 493.883.116 477.045.154

Fonte: DICON

* Considera-se a Provisão do 13º Salário.

M% significa variação acima de 1.000%.

REB CNPB 19.980.044-65 REG/REPLAN CNPB 19.770.002-74 TOTAL REB CNPB 19.980.044-65 REG/REPLAN CNPB 19.770.002-74 TOTAL ATIVOS 12.687 39.323 52.010 12.968 39.201 52.169 AUTOFINANCIADOS 81 1.042 1.123 77 1.046 1.123 ASSISTIDOS * 13.623 5.413 19.036 13.620 5.389 19.009 PENSIONISTAS 3.090 1.132 4.222 3.091 1.088 4.179 SUBTOTAL 29.481 46.910 76.391 29.756 46.724 76.480

DEPENDENTES DE PARTICIPANTES ATIVOS 10.240 116.973 127.213 10.508 117.019 127.527 DEPENDENTES DE ASSISTIDOS 26.817 11.740 38.557 26.865 11.890 38.755 DEPENDENTES DE PENSIONISTAS 6.790 2.697 9.487 6.849 2.589 9.438

SUBTOTAL 43.847 131.410 175.257 44.222 131.498 175.720

POPULAÇÃO TOTAL 73.328 178.320 251.648 73.978 178.222 252.200

FONTE : DIBEN

*Considera os Participantes Migrados REG/REPLAN p/ o REB. XXI - INFORMAÇÕES PREVIDENCIAIS

DADOS

UNID.

ACUMULADO 2006

XXII - DISTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES

POPULAÇÃO DE PARTICIPANTES

MAIO/06 JUNHO/06

(17)

R$

DADOS MAIO/06 JUNHO/06 VARIAÇÃO %

JUN/MAI

TOTAL DA DESPESA ADMINISTRATIVA 4.499.390 4.646.145 3,26

- PESSOAL E ENCARGOS 1.991.538 1.954.797 (1,84)

- SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.212.535 1.255.097 3,51

- DESPESAS GERAIS 914.853 1.058.759 15,73

- OUTRAS 0 0 0,00

- DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES 380.464 377.492 (0,78)

DADOS QUANTITATIVOS MAIO/06 JUNHO/06 VARIAÇÃO %

JUN/MAI FUNCIONÁRIOS DA FUNCEF 286 284 (0,70) TERCEIRIZADOS 47 123 161,70 ESTAGIÁRIOS 23 24 4,35 TOTAL 356 431 21,07 R$

DADOS QUALITATIVOS MAIO/06 JUNHO/06 VARIAÇÃO %

JUN/MAI

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 1.908.440 1.890.188 (0,96)

DESPESA COM CURSO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 53.538 27.607 (48,44)

XXIII - DESPESA ADMINISTRATIVA

XXIV - PESSOAL

(18)

R$ 1,00

MAIO/06 JUNHO/06 ACUMULADO

1 - ATIVO DE INVESTIMENTOS 22.211.657.472 22.676.075.775 2,09 22.676.075.775

2 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAIS (263.073.138,77) 532.995.830 (302,60) 1.682.015.420

3 - RECURSOS PREVIDENCIAIS COLETADOS 24.676.125 28.629.776 16,02 155.885.485

4 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTIDOS REB E MIGRADOS REB 631.485 688.282 8,99 4.205.885

5 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL 2.661.148 3.005.974 12,96 17.074.828

6 - DESPESA ADMINISTRATIVA TOTAL 4.499.390 4.646.145 3,26 28.431.408

6.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIAL 2.073.009 2.244.673 8,28 13.024.649

6.2 - DESPESA ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTO 2.426.381 2.401.471 (1,03) 15.406.759

Fonte: DICON

%

7 - DESP. ADM. TOTAL X ATIVO DE INVESTIMENTO (6)/(1) 0,02 0,02 0,00 0,13

8 - DESP. ADM. TOTAL X RESULTADO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAIS (6)/(2) (1,71) 0,87 2,58 1,69

9 - DESP. ADM. TOTAL - CONTRIB. ASSIST. REB E MIGRADOS REB X RECURSOS

PREVIDENCIAIS COLETADOS - CONTRIB. ASSIST. REB E MIGRADOS REB (6-4)/(3-4) 16,09 14,16 (1,92) 15,97

10 - DESP. ADM. PREV X RECURSOS PREVIDENCIAIS COLETADOS (6.1)/(3) 8,40 7,84 (0,56) 8,36

11 - DESP. ADM. DE INV. X RESULTADO DOS INVESTIMENTOS PREV. (6.2)/(2) (0,92) 0,45 1,37 0,92

Fonte: DICON

* p.p. significa pontos percentuais

XXV - VALORES E INDICADORES

Item / Descrição Item / Descrição VARIAÇÃO % JUN/MAI Indicadores em % VARIAÇÃO em p.p.* JUN - MAI Valores em R$ 1,00

(19)

SALDO RENTAB (%) SALDO RENTAB (%) SALDO RENTAB (%) PARTIC (%) SALDO RENTAB (%) SALDO RENTAB (%) SALDO PARTIC (%) RENDA FIXA 740.877.292 0,62 14.080.335.506 (0,63) 14.821.212.799 (0,57) 67,63 747.256.273 1,20 14.223.238.552 1,06 14.970.494.825 1,07 7,50 66,70

Títulos Públicos Federais 263.086.678 (0,19) 5.565.202.513 (3,20) 5.828.289.191 (3,07) 26,60 265.975.327 1,20 5.709.722.578 0,80 5.975.697.905 0,82 6,79 26,63

Aplicações Instituições Financeiras 477.796.930 1,06 8.463.014.455 1,09 8.940.811.385 1,09 40,80 481.280.946 1,20 8.460.999.626 1,24 8.942.280.572 1,23 7,91 39,84

Títulos de Empresas 0 0,00 52.112.241 0,72 52.112.241 0,72 0,24 0 0,00 52.516.355 0,72 52.516.355 0,72 2,43 0,23

Outros Investimentos de Renda Fixa ² (6.316) 0,00 6.298 0,00 (18) - (0,00) 0 0,00 (6) 0,00 (6) 0,00 0,00 (0,00)

RENDA VARIÁVEL 0 0,00 4.566.422.632 (3,94) 4.566.422.632 (3,94) 20,84 0 0,00 4.915.789.967 6,94 4.915.789.967 6,94 12,54 21,90

Mercado de Ações 0 0,00 1.221.131.472 (8,99) 1.221.131.472 (8,99) 5,57 0 0,00 1.566.782.914 26,04 1.566.782.914 26,04 35,00 6,98

Fundo de Ações 0 0,00 3.345.291.160 (1,81) 3.345.291.160 (1,81) 15,27 0 0,00 3.349.007.053 (0,17) 3.349.007.053 (0,17) 3,91 14,92

Títulos de Empresas 0 0,00 0 0,00 0 - 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 0 0,00 1.614.344.072 0,55 1.614.344.072 0,55 7,37 0 0,00 1.616.644.515 0,95 1.616.644.515 0,95 4,73 7,20

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 18.929.358 1,17 845.803.658 1,83 864.733.016 1,81 3,95 19.651.041 0,78 847.687.785 0,67 867.338.826 0,68 2,80 3,86

Empréstimos 18.929.358 1,17 662.651.844 2,30 681.581.202 2,27 3,11 19.651.041 0,78 671.106.879 0,89 690.757.920 0,88 6,32 3,08

Financiamentos 0 0,00 183.151.814 0,15 183.151.814 0,15 0,84 0 0,00 176.580.905 (0,13) 176.580.905 (0,13) (7,93) 0,79

OUTROS REALIZÁVEIS 0 0,00 47.106.521 0,43 47.106.521 0,43 0,21 0 0,00 73.275.200 120,61 73.275.200 120,61 126,07 0,33

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 759.806.651 0,60 21.154.012.390 (1,15) 21.913.819.040 (1,09) 100,00 766.907.314 1,18 21.676.636.019 2,50 22.443.543.333 2,46 8,33 100,00

Referencial de Rentabilidade para RF - SELIC 1,28 1,28 1,28 1,18 1,18 1,18 7,78

Referencial de Rentabilidade para RV - IBOVESPA ¹ (8,19) (8,19) (8,19) 0,45 0,45 0,45 10,24

INPC 0,13 0,13 0,13 (0,07) (0,07) (0,07) 1,06

TOTAL RENTAB (%) MÊS ANO 2006

XXVI - CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR PLANO DE BENEFÍCIO

INDICADORES CARTEIRA DE INVESTIMENTO MAIO/06 REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74 REB CNPB 19.980.044-65 TOTAL JUNHO/06 REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74 REB CNPB 19.980.044-65

(20)

XXVII - GRÁFICO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR PLANO DE BENEFÍCIO

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS NOS INVESTIMENTOS MAIO/06 7,37% 20,84% 0,09% 3,38% 64,25% 3,86% 0,21%

PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS NOS INVESTIMENTOS JUNHO/06 21,90% 7,20% 0,09% 63,37% 3,78% 0,33% 3,33%

RENDA FIXA - REB CNPB 19.980.044-65 RENDA FIXA - REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74

INVEST. IMOBILIÁRIO - REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74

OPER. PARTICIPANTES - REB CNPB 19.980.044-65

RENDA VARIAVEL - REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74

OPER. PARTICIPANTES - REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74

OUTROS REALIZÁVEIS - REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74

(21)

SALDO (R$) RENTAB (%) SALDO (R$) RENTAB (%) SALDO (R$) RENTAB (%) SALDO (R$) RENTAB (%) MÊS ANO 2006

Títulos Públicos Federais 263.086.678 (0,19) 265.975.327 1,20 5,17 5.565.202.513 (3,20) 5.709.722.578 0,80 6,93 5.975.697.905 0,82 6,79 39,92

LTN 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

LFT¹ 0 0,00 0 0,00 4,99 573.523.416 1,28 580.320.615 1,18 7,85 580.320.615 1,18 7,83 3,88

NTN 263.086.678 (0,19) 265.975.327 1,20 4,95 4.991.679.097 (3,74) 5.129.401.962 0,76 6,83 5.395.377.289 0,78 6,79 36,04

SECURITIZAÇÃO 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Aplicações Instituições Financeiras 477.796.930 1,06 481.280.946 1,20 8,14 8.463.014.455 1,09 8.460.999.626 1,24 7,90 8.942.280.572 1,23 7,91 59,73

POUPANÇA 0 0,00 0 0,00 0,00 7.190.826 1,46 7.202.953 0,18 4,55 7.202.953 0,18 4,55 0,05 LH 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,56 0 0,00 5,18 0 0,00 5,18 0,00 LCI 0 0,00 0 0,00 0,00 48.582.029 1,07 48.722.583 1,15 6,66 48.722.583 1,15 6,66 0,33 FIDC 0 0,00 0 0,00 0,00 35.606.336 1,27 36.065.936 1,29 6,29 36.065.936 1,29 6,29 0,24 FIC'S 477.796.930 1,06 481.280.946 1,20 8,14 8.348.615.136 1,09 8.345.714.993 1,24 7,92 8.826.995.939 1,24 7,93 58,96 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 0 0,00 0 0,00 0,00 23.020.127 1,28 23.293.161 1,19 7,88 23.293.161 1,19 7,88 0,16 Títulos de Empresas 0 0,00 0 0,00 0,00 52.112.241 0,72 52.516.355 0,72 2,43 52.516.355 0,72 2,43 0,35

Outros Investimentos Renda Fixa ² (6.316) 0,00 0 0,00 0,00 6.298 0,00 (6) 0,00 0,00 (6) 0,00 0,00 (0,00)

TOTAL DA CARTEIRA 740.877.292 0,62 747.256.273 1,20 7,03 14.080.335.506 (0,63) 14.223.238.552 1,06 7,53 14.970.494.825 1,07 7,50 100,00 Referencial de Rentabilidade da Carteira - SELIC 1,28 1,18 7,78 1,28 1,18 7,78 1,18 7,78

META ATUARIAL (INPC + 6%aa) 0,62 0,42 4,05 0,62 0,42 4,05 0,42 4,05

Fonte: DICON

Os saldos são líquidos (Ativo - Passivo).

¹ Os papéis de LFT do Plano de Benfício REB foram vendidos no mês de Abril.

² Registra os acertos entre planos relativos ao programa de investimento, em geral, acerto de recebimentos de empréstimos em plano divergente ao correto. No saldo total, o valor de R$ 6,00 refere-se ao Clube Imobiliário. SEGMENTO

MAIO/06 JUNHO/06 MAIO/06

PLANOS de BENEFÍCIOS

XXVIII - SALDO/RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DA CARTEIRA

TOTAL JUNHO/06 JUNHO/06 PARTIC (%) REB CNPB 19.980.044-65 RENTAB (%) no ANO RENTAB (%) no ANO REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74 RENTAB (%)

RENDA FIXA

(22)

XXIX - GRÁFICO DA CARTEIRA POR PLANO DE BENEFÍCIO

RENDA FIXA

PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS NA CARTEIRA MAIO/06

57,10%

3,22%

37,55%

0,35% _1,78%

PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS NA CARTEIRA JUNHO/06

56,52%

3,21% 38,14%

0,35% 1,78%

Títulos Públicos - REB CNPB 19.980.044-65 Títulos Públicos - REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74 Aplic. Inst. Financeiras - REB CNPB 19.980.044-65 Aplic. Inst. Financeiras - REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74

(23)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2017 2021 2024 2031 2045 Títulos Públicos Federais 0 868.111.176 696.912.588 180.024.198 144.715.330 16.849.695 0 134.098.973 719.346.438 675.597.988 309.661.410 668.564.033 1.296.735.855

LFT 0 580.329.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NTN 0 287.781.508 696.912.588 180.024.198 144.715.330 16.849.695 0 134.098.973 719.346.438 675.597.988 309.661.410 668.564.033 1.296.735.855 Aplicações Instituições Financeiras 8.390.715.022 16.595.428 8830522,18 0 27.235.414 0 17.743.359 0 0 0 0 0 0

Poupança 7.202.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LCI 14.390.073 16.595.428 0 0 0 0 17.743.359 0 0 0 0 0 0 FIDC 0 0 8.830.522,18 0 27.235.414 0 0 0 0 0 0 0 0 FIC 8.345.828.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Operações Compromissadas 23.293.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Títulos de Empresas 0 0 0 0 0 0 52.523.108 0 0 0 0 0 0 Debêntures * 0 0 0 0 0 0 52.523.108 0 0 0 0 0 0 TOTAL DA CARTEIRA 8.390.715.022 884.706.603 705.743.110 180.024.198 171.950.744 16.849.695 70.266.467 134.098.973 719.346.438 675.597.988 309.661.410 668.564.033 1.296.735.855 Fonte: DICON

* Refere-se a empresa Petrobrás.

2006 2008 2010 2011

Títulos Públicos Federais 8.764.153 7.243.698 56.200.128 193.771.497

LFT¹ 0 0 0 0

NTN 8.764.153 7.243.698 56.200.128 193.771.497 Aplicações Instituições Financeiras 481.289.413 0 0 0

Poupança 0 0 0 0 LH 0 0 0 0 LCI 0 0 0 0 FIDC 0 0 0 0 FIC 481.289.413 0 0 0 Operações Compromissadas 0 0 0 0 Títulos de Empresas 0 0 0 0 Debêntures 0 0 0 0 TOTAL DA CARTEIRA 490.053.566 7.243.698 56.200.128 193.771.497 Fonte: DICON

¹ Os papéis de LFT do Plano de Benfício REB foram vendidos no mês de Abril.

XXX - SALDO GERENCIAL DOS ATIVOS DA CARTEIRA DE RENDA FIXA POR ANO DE VENCIMENTO

SEGMENTO PLANOS SEGMENTO REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74 REB CNPB 19.980.044-65 PLANOS

(24)

SALDO RENTAB (%) PARTIC (%) SALDO RENTAB (%) PARTIC (%)

MERCADO DE AÇÕES 1.221.131.472 (8,99) 26,74 1.566.782.914 26,04 31,87 35,00

MERCADO À VISTA 1.221.208.118 (8,99) 26,74 1.566.859.559 26,04 31,87 35,00

MERCADO DE OPÇÕES 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES (76.645) 0,00 (0,00) (76.645) 0,00 (0,00) 0,00

FUNDOS DE AÇÕES 3.345.291.160 (1,81) 73,26 3.349.007.053 (0,17) 68,13 3,91

TÍTULOS DE EMPRESAS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL RENDA VARIÁVEL 4.566.422.632 (3,94) 100,00 4.915.789.967 6,94 100,00 12,54

Referencial de Rentabilidade da Carteira - IBOVESPA ¹ (8,19) 0,45 10,24

META ATUARIAL (INPC + 6%aa) 0,62 0,42 4,05

Fonte: DICON

¹ O IBOVESPA é médio e de fechamento do último dia útil do mês.

O PLANO DE BENEFÍCIO REB CNPB 19.980.044-65 NÃO POSSUI RECURSOS APLICADOS NESTA CARTEIRA DE INVESTIMENTO.

XXXI - SALDO/RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DA CARTEIRA

MAIO/06

REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74

SEGMENTO JUNHO/06 _{RENTAB (%)}

ANO 2006

RENDA VARIÁVEL

(25)

XXXII - GRÁFICO DA CARTEIRA POR SEGMENTO

O PLANO DE BENEFÍCIO REB CNPB 19.980.044-65 NÃO POSSUI RECURSOS APLICADOS NESTA CARTEIRA DE INVESTIMENTO.

RENDA VARIÁVEL

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NA CARTEIRA

MAIO/06

73,26%

26,74%

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NA CARTEIRA

JUNHO/06

68,13%

31,87%

(26)

NO SEGMENTO NA CARTEIRA Ações 1.089.102.837 100,00% 22,16% AMBEV 79.824.327 7,33% 1,62% BANCO ITAÚ 49.835.358 4,58% 1,01% BRADESCO 64.923.675 5,96% 1,32% BRADESPAR 9.135.080 0,84% 0,19%

BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES 7.652.942 0,70% 0,16%

BRASIL TELECOM 54.682.629 5,02% 1,11% CEMIG 33.302.667 3,06% 0,68% COPEL 50.423.923 4,63% 1,03% ELETROBRÁS 54.815.891 5,03% 1,12% EMBRATEL 718.419 0,07% 0,01% EMBRATEL PARTICIPAÇÕES 28.390.986 2,61% 0,58% GERDAU 61.347.854 5,63% 1,25% ITAUSA 13.417.968 1,23% 0,27% LA FONTE 22.531.474 2,07% 0,46% MAGNESITA 126.584 0,01% 0,00% PETROBRÁS 171.206.968 15,72% 3,48% RANDON 14.491.350 1,33% 0,29% SIDERÚRGICA NACIONAL 50.436.576 4,63% 1,03%

TELEMAR NORTE LESTE 3.835.646 0,35% 0,08%

TELEMAR 99.989.357 9,18% 2,03%

CIA TRANSMISSÃO PAULISTA 2.813.213 0,26% 0,06%

USIMINAS 65.692.027 6,03% 1,34%

VALE DO RIO DOCE 124.861.151 11,46% 2,54%

VCP 8.606.616 0,79% 0,18%

VIVO 16.040.157 1,47% 0,33%

Bônus de Subscrição de Ações 0 0,00% 0,00%

Fonte: DICON

XXXIII - COMPOSIÇÃO GERENCIAL DA CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL POR SEGMENTO - AÇÕES

REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74 SEGMENTO

SALDO

PARTICIPAÇÃO

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

(27)

- FUNDOS ATIVOS E DE PARTICIPAÇÕES E PARTICIPAÇÕES E PARTICIPAÇÕES NO SEGMENTO NA CARTEIRA Fundos Ativos 1.043.001.611 100,00% 21,22% TOP BENEFIT 200.991.295 19,27% 4,09% TOP CONCORD 131.313.090 12,59% 2,67% TOP CONDOR 133.574.881 12,81% 2,72% TOP CREDIT 200.908.174 19,26% 4,09% TOP ULTRA 187.428.633 17,97% 3,81% TOP SAFIRA 188.785.540 18,10% 3,84% Fundos de Participações 2.306.005.442 100,00% 46,92% Fdo Participação - Carteira Ativa II (LITEL) 2.099.417.240 91,04% 42,72%

Fdo Participação - FIA 36.181.680 1,57% 0,74%

Fdo Participação - Governança e Gestão 7.921.975 0,34% 0,16% Fdo Participação - Brasil Energia 8.819.953 0,38% 0,18% Governance - Dynamo Puma II 57.090.926 2,48% 1,16% Governance - Investidores Institucionais 95.745.153 4,15% 1,95%

Brasil Private Equity 828.515 0,04% 0,02%

Participações 476.804.137 36,19% 9,70% ALL 304.271.649 63,81% 6,19% BAHEMA 33.433.635 7,01% 0,68% BLUE TREE 114.000 0,02% 0,00% CLEP 25.500.000 5,35% 0,52% COTEMINAS 23.119.299 4,85% 0,47% DALETH PARTICIPAÇÕES 14.000.140 2,94% 0,28% INVITEL 256.557 0,05% 0,01%

LITEL PARTICIPAÇÕES LTDA. 2.409 0,00% 0,00%

MARISOL 75.858.839 15,91% 1,54%

TELPART 247.609 0,05% 0,01%

RENDA VARIÁVEL 4.914.914.027

Fonte: DICON

XXXIV COMPOSIÇÃO GERENCIAL DA CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL POR SEGMENTO

-REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74 SEGMENTO

SALDO

PARTICIPAÇÃO

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

(28)

SALDO (R$) RENTAB (%) PARTIC (%) SALDO (R$) RENTAB (%) PARTIC (%)

TERRENOS 46.413.993 (0,12) 2,88 46.407.386 (0,42) 2,87 16,39 IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO 4.578.047 (0,05) 0,28 4.874.201 (0,08) 0,30 (0,50) EDIFICAÇÕES LOCADOS PARA RENDA 461.109.440 0,82 28,56 461.105.951 0,68 28,52 5,04 SHOPPING CENTER 415.922.315 1,11 25,76 416.651.771 0,85 25,77 6,87 COMPLEXO HOTELEIRO 278.826.469 (0,52) 17,27 281.313.952 2,23 17,40 1,19 COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO (480.309) 0,00 (0,03) (480.309) 0,00 (0,03) 0,00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES 124.347.473 0,17 7,70 124.202.142 0,08 7,68 (0,51) FUNDOS IMOBILIÁRIOS 283.626.642 0,64 17,57 282.569.421 0,63 17,48 3,48 TOTAL DA CARTEIRA 1.614.344.072 0,55 100,00 1.616.644.515 0,95 100,00 4,73

META ATUARIAL (INPC + 6%aa) 0,62 0,42 4,05

Fonte: DICON

PARTIC (%) PARTIC (%)

TERRENOS 5,16 5,18 0,88

IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO 0,00 0,00 0,00

EDIFICAÇÕES LOCADOS PARA RENDA 47,62 47,50 0,25

SHOPPING CENTER 0,00 0,00 0,00 COMPLEXO HOTELEIRO 0,00 0,00 0,00 COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO 23,95 23,75 (0,35) DIREITOS EM ALIENAÇÕES 23,27 23,58 1,84 FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL 100,00 100,00 0,51 Fonte: DICON

XXXV - SALDO/RENTABILIDADE DA CARTEIRA 0 0 0 17.295.742 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 0 JUNHO/06 RENTAB (%) no ANO MAIO/06

O PLANO DE BENEFÍCIO REB CNPB 19.980.044-65 NÃO POSSUI RECURSOS APLICADOS NESTA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.

1.890.513 1.874.054 17.338.462 0 36.321.090 36.505.109 8.607.155 0 8.451.845 VARIAÇÃO MAI/ABR (%) JUNHO/06 0 8.668.980 8.699.450 0 PROVISÃO MAIO/06 REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74

XXXVI - PROVISÃO PARA PERDA DA CARTEIRA

VALOR EM R$ VALOR EM R$ REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74

(29)

XXXVII - GRÁFICOS DA CARTEIRA POR SEGMENTO 0,62 (0,05) (0,52) 0,17 (0,12) 0,82 1,11 0,00 0,64 0,42 (0,08) 2,23 0,08 (0,42) 0,68 0,85 0,00 0,63 (5,50) (2,50) 0,50 3,50 6,50 MAI 2006 JUN 2006

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DA CARTEIRA

META ATUARIAL (INPC + 6%aa) IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO COMPLEXO HOTELEIRO DIREITOS EM ALIENAÇÕES

TERRENOS EDIFICAÇÕES LOCADOS PARA RENDA SHOPPING CENTER COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,28% 2,87% 0,30% 100.000 400.000 700.000 1.000.000 1.300.000 1.600.000 Mil

SALDO E PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA CARTEIRA

17,57% 7,70% 2,88% 17,27% 25,76% 28,56% 17,48% 7,68% 17,40% 25,77% 28,52%

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

(30)

SALDO (R$) RENTAB (%) PARTIC (%) SALDO (R$) RENTAB (%) PARTIC (%) SALDO (R$) RENTAB (%) PARTIC (%) SALDO (R$) RENTAB (%) PARTIC (%) SALDO (R$) RENTAB (%) SALDO (R$) RENTAB (%) EMPRÉSTIMOS 18.929.358 1,17 100,00 19.651.041 0,78 100,00 6,43 662.651.844 2,30 78,35 671.106.879 0,89 79,17 6,31 681.581.202 2,27 690.757.920 0,88 1,35 6,32 FINANCIAMENTOS ¹ 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 183.151.814 0,15 21,65 176.580.905 (0,13) 20,83 (7,93) 183.151.814 0,15 176.580.905 (0,13) (3,59) (7,93) TOTAL DA CARTEIRA 18.929.358 1,17 100,00 19.651.041 0,78 100,00 6,43 845.803.658 1,83 100,00 847.687.785 0,67 100,00 2,73 864.733.016 1,81 867.338.826 0,68 0,30 2,80

META ATUARIAL (INPC + 6%aa) 0,62 0,42 4,05 0,62 0,42 4,05 0,62 0,42 4,05

Fonte: DICON

PROVISÃO PARA PERDA ²

EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS ¹

Fonte: DICON

¹ O PLANO DE BENEFÍCIO REB CNPB 19.980.044-65 NÃO POSSUI RECURSOS APLICADOS NESTE SEGMENTO DE INVESTIMENTO. ² JÁ DEDUZIDA DO SALDO DA CARTEIRA

JUNHO/06

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES MAIO/06 JUNHO/06 MAIO/06

XXXVIII - SALDO/RENTABILIDADE DA CARTEIRA

RENTAB (%) no ANO TOTAL MAIO/06 VARIAÇÃO (%) RENTAB (%) no ANO RENTAB (%) no ANO

REB CNPB 19.980.044-65 REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74 JUNHO/06 (0,12) MAIO/06 JUNHO/06 15.845.800 MAIO/06 JUNHO/06 0,67 REB CNPB 19.980.044-65 0 JUNHO/06 77.960 0 MAIO/06 VARIAÇÃO (%) 67.835 15.816.186 XXXIX - PROVISÃO PARA PERDA DA CARTEIRA

SALDO DAS PROVISÕES (R$)

TOTAL 152.194.193 REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74 15.913.635 15.894.145 151.186.075 152.194.193 151.186.075

(31)

XL - GRÁFICO DA CARTEIRA POR PLANO DE BENEFÍCIO 0,62% 1,17% 0,42% 0,78% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% MAI 2006 JUN 2006

RENTABILIDADE DO SEGMENTO DA CARTEIRA REB CNPB 19.980.044-65

META ATUARIAL (INPC + 6%aa) EMPRÉSTIMOS

0,62% 2,30% 0,15% 0,42% 0,89% -0,13% -1,00% -0,20% 0,60% 1,40% 2,20% 3,00% MAI 2006 JUN 2006

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DA CARTEIRA REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74

META ATUARIAL (INPC + 6%aa) EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS

18.929 19.651 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 Mil

SALDO E PARTICIPAÇÃO POR SEGMENTO REB CNPB 19.980.044-65 100% 100% 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 Mil

SALDO E PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74

21,65%

78,35%

20,83%

79,17%

(32)

ANO 2006 MAIO/06 JUNHO/06

ACUMULADO

ANO 2006 MAIO/06 JUNHO/06

ACUMULADO ANO 2006 RENDA FIXA 4.465.443 8.860.638 48.577.099 (90.298.522) 150.121.820 1.000.171.792 (85.833.079) 158.982.458 1.048.748.891 RENDA VARIÁVEL 0 0 0 (179.532.931) 319.734.331 553.397.720 (179.532.931) 319.734.331 553.397.720 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 0 0 0 9.061.621 15.742.857 77.323.532 9.061.621 15.742.857 77.323.532 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 215.924 149.436 1.085.593 15.234.777 5.709.515 22.618.838 15.450.701 5.858.950 23.704.431

OUTROS REALIZÁVEIS 0 0 0 201.698 41.461.126 42.597.967 201.698 41.461.126 42.597.967

RELACIONADOS COM TRIBUTOS (139.531) (35.097) 420.316 (1.141.494) (3.162.346) (10.518.727) (1.281.025) (3.197.443) (10.098.410) TOTAL DOS INVESTIMENTOS 4.541.836 8.974.977 50.083.008 (246.474.851) 529.607.302 1.685.591.122 (241.933.015) 538.582.279 1.735.674.130 Fonte: DICON

REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74 TOTAL

XLI - RESULTADO LÍQUIDO DAS CARTEIRAS POR PLANO DE BENEFÍCIO

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

REB CNPB 19.980.044-65

PLANOS

(33)

em %

MAI JUN ANO MAI JUN MAI JUN MAI JUN ANO MAI JUN MAI JUN MAI JUN ANO 2006

RENDA FIXA 0,62 1,20 (0,63) 1,06 (0,57) 1,07 7,50 (0,00) 0,78 (1,25) 0,64 (1,19) 0,65 3,45

SELIC 1,28 1,18 7,78

RENDA VARIÁVEL (3,94) 6,94 (3,94) 6,94 12,54 (4,56) 6,52 (4,56) 6,52 8,49

IBOVESPA (8,19) 0,45 10,24

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 0,55 0,95 0,55 0,95 4,73 (0,07) 0,53 (0,07) 0,53 0,68

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 1,17 0,78 1,83 0,67 1,81 0,68 2,80 0,55 0,36 1,21 0,25 1,19 0,26 (1,25)

OUTROS REALIZÁVEIS 0,43 120,61 0,43 120,61 126,07 (0,19) 120,19 (0,19) 120,19 122,02

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 0,60 1,18 (1,15) 2,50 (1,09) 2,46 8,33 (0,02) 0,76 (1,77) 2,08 (1,71) 2,04 4,28

META ATUARIAL (INPC + 6%aa) 0,62 0,42 4,05

INPC 0,13 (0,07) 1,06

Fonte: DICON

O IBOVESPA é médio e de fechamento do último dia útil do mês.

REFERENCIAL DE RENTABILIDADE

RENTABILIDADE MENOS INPC + 6%aa

TOTAL RENTABILIDADE

CARTEIRA DE INVESTIMENTO REB

CNPB 19.980.044-65 XLII - COMPARATIVO DE RENTABILIDADES

PLANOS REB CNPB 19.980.044-65 REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74 REG / REPLAN CNPB 19.770.002-74 PLANOS TOTAL

RENTABILIDADE DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS

E REFERENCIAIS DE RENTABILIDADE

(34)

XLIII - GRÁFICO DAS RENTABILIDADES E REFERENCIAIS

RENTABILIDADE DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS

E REFERENCIAIS DE RENTABILIDADE

META ATUARIAL INVESTIMENTO TOTAL OUTROS REALIZÁVEIS OPER. PARTICIPANTES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS IBOVESPA RENDA VARIÁVEL SELIC RENDA FIXA (4,00) (3,60) (3,20) (2,80) (2,40) (2,00) (1,60) (1,20) (0,80) (0,40) 0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80

RENTABILIDADES E REFERENCIAIS DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS MAIO/06 META ATUARIAL INVESTIMENTO TOTAL OUTROS REALIZÁVEIS; 120,61 OPER. PARTICIPANTES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS IBOVESPA RENDA VARIÁVEL; 6,94 SELIC RENDA FIXA 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00

RENTABILIDADES E REFERENCIAIS DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS JUNHO/06