ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Relatório semestral e demonstrações financeiras não auditadas. R.C.S. Luxembourg N B

341 

Texto

(1)

para o período findo em 31 de Março de 2012

LUXEMBOURG

Relatório semestral e demonstrações financeiras não auditadas

Société d'Investissement à Capital Variable

ING (L)

(2)

ING INVESTMENT MANAGEMENT

Para mais informações, favor contactar:

ING Investment Management

P.O. Box 90470

2509 LL The Hague

The Netherlands

Tel. +31 70 378 1800

e-mail: fundinfo@ingim.com

ou www.ingim.com

(3)

As subscrições não poderão ser recebidas apenas com base nas demonstrações financeiras. As subscrições apenas serão válidas se efectuadas com

base no actual prospecto acompanhado do último relatório anual e do relatório semestral mais recente, se publicado posteriormente àquele.

O prospecto, os estatutos, os relatórios anuais e semestrais estão disponíveis para os accionistas junto do banco depositário e da sede oficial da

Sociedade, bem como das instituições que prestam serviços financeiros identificadas neste relatório. Esta documentação poderá igualmente ser

enviada gratuitamente a quem a solicitar.

A informação fornecida neste relatório destina-se a servir como referência e não constitui um guia para resultados futuros.

(4)

1

ING INVESTMENT MANAGEMENT

Índice

Página

Organização

13

Demonstrações consolidadas

Demonstração consolidada do activo líquido em 31/03/2012

17

ING (L) - Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro

Dados estatísticos

18

Demonstrações financeiras

19

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

19

Carteira de títulos em 31/03/2012

20

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

20

ING (L) - Index Linked Fund Protected Mix 70

Dados estatísticos

21

Demonstrações financeiras

22

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

22

Carteira de títulos em 31/03/2012

23

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

23

ING (L) - Index Linked Fund Protected Mix 80

Dados estatísticos

24

Demonstrações financeiras

25

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

25

Carteira de títulos em 31/03/2012

26

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

26

ING (L) - Index Linked Fund Protected Mix 90

Dados estatísticos

27

Demonstrações financeiras

28

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

28

Carteira de títulos em 31/03/2012

29

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

29

ING (L) - Invest Alternative Beta

Dados estatísticos

30

Demonstrações financeiras

32

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

32

Carteira de títulos em 31/03/2012

33

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

33

(5)

Índice

Página

Dados estatísticos

34

Demonstrações financeiras

36

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

36

Carteira de títulos em 31/03/2012

37

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

38

ING (L) - Invest Commodity Enhanced

Dados estatísticos

39

Demonstrações financeiras

40

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

40

Carteira de títulos em 31/03/2012

41

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

41

ING (L) - Invest Consumer Goods

Dados estatísticos

42

Demonstrações financeiras

43

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

43

Carteira de títulos em 31/03/2012

44

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

44

ING (L) - Invest Emerging Europe

Dados estatísticos

46

Demonstrações financeiras

47

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

47

Carteira de títulos em 31/03/2012

48

ING (L) - Invest Emerging Markets

Dados estatísticos

50

Demonstrações financeiras

51

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

51

Carteira de títulos em 31/03/2012

52

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

54

ING (L) - Invest Emerging Markets High Dividend

Dados estatísticos

56

Demonstrações financeiras

57

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

57

Carteira de títulos em 31/03/2012

58

(6)

3

ING INVESTMENT MANAGEMENT

Índice

Página

Dados estatísticos

60

Demonstrações financeiras

62

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

62

Carteira de títulos em 31/03/2012

63

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

63

ING (L) - Invest EURO Equity

Dados estatísticos

65

Demonstrações financeiras

66

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

66

Carteira de títulos em 31/03/2012

67

ING (L) - Invest Euro High Dividend

Dados estatísticos

68

Demonstrações financeiras

69

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

69

Carteira de títulos em 31/03/2012

70

ING (L) - Invest Euro Income

Dados estatísticos

71

Demonstrações financeiras

72

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

72

Carteira de títulos em 31/03/2012

73

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

73

ING (L) - Invest Europe High Dividend

Dados estatísticos

75

Demonstrações financeiras

76

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

76

Carteira de títulos em 31/03/2012

77

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

78

ING (L) - Invest Europe Opportunities

Dados estatísticos

79

Demonstrações financeiras

80

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

80

Carteira de títulos em 31/03/2012

81

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

81

(7)

Índice

Página

Dados estatísticos

82

Demonstrações financeiras

83

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

83

Carteira de títulos em 31/03/2012

84

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

85

ING (L) - Invest European Real Estate

Dados estatísticos

86

Demonstrações financeiras

87

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

87

Carteira de títulos em 31/03/2012

88

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

88

ING (L) - Invest Food & Beverages

Dados estatísticos

89

Demonstrações financeiras

90

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

90

Carteira de títulos em 31/03/2012

91

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

91

ING (L) - Invest Global High Dividend

Dados estatísticos

93

Demonstrações financeiras

95

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

95

Carteira de títulos em 31/03/2012

96

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

97

ING (L) - Invest Global Opportunities

Dados estatísticos

98

Demonstrações financeiras

100

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

100

Carteira de títulos em 31/03/2012

101

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

102

ING (L) - Invest Global Real Estate

Dados estatísticos

104

Demonstrações financeiras

105

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

105

(8)

5

ING INVESTMENT MANAGEMENT

Índice

Página

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

107

ING (L) - Invest Greater China

Dados estatísticos

108

Demonstrações financeiras

109

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

109

Carteira de títulos em 31/03/2012

110

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

111

ING (L) - Invest Health Care

Dados estatísticos

112

Demonstrações financeiras

113

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

113

Carteira de títulos em 31/03/2012

114

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

115

ING (L) - Invest India Focus

Dados estatísticos

116

Demonstrações financeiras

117

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

117

Carteira de títulos em 31/03/2012

118

ING (L) - Invest Industrials

Dados estatísticos

119

Demonstrações financeiras

120

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

120

Carteira de títulos em 31/03/2012

121

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

121

ING (L) - Invest Information Technology

Dados estatísticos

122

Demonstrações financeiras

124

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

124

Carteira de títulos em 31/03/2012

125

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

125

ING (L) - Invest Japan

Dados estatísticos

127

Demonstrações financeiras

129

(9)

Índice

Página

Carteira de títulos em 31/03/2012

130

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

130

ING (L) - Invest Japanese Small & Mid Caps

Dados estatísticos

132

Demonstrações financeiras

133

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

133

Carteira de títulos em 31/03/2012

134

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

134

ING (L) - Invest Latin America

Dados estatísticos

136

Demonstrações financeiras

137

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

137

Carteira de títulos em 31/03/2012

138

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

139

ING (L) - Invest Materials

Dados estatísticos

140

Demonstrações financeiras

142

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

142

Carteira de títulos em 31/03/2012

143

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

143

ING (L) - Invest Middle East & North Africa

Dados estatísticos

145

Demonstrações financeiras

146

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

146

Carteira de títulos em 31/03/2012

147

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

147

ING (L) - Invest New Asia

Dados estatísticos

149

Demonstrações financeiras

150

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

150

Carteira de títulos em 31/03/2012

151

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

152

ING (L) - Invest Prestige & Luxe

(10)

7

ING INVESTMENT MANAGEMENT

Índice

Página

Demonstrações financeiras

154

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

154

Carteira de títulos em 31/03/2012

155

ING (L) - Invest Sustainable Equity

Dados estatísticos

156

Demonstrações financeiras

157

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

157

Carteira de títulos em 31/03/2012

158

ING (L) - Invest Telecom

Dados estatísticos

160

Demonstrações financeiras

162

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

162

Carteira de títulos em 31/03/2012

163

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

163

ING (L) - Invest US (Enhanced Core Concentrated)

Dados estatísticos

165

Demonstrações financeiras

167

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

167

Carteira de títulos em 31/03/2012

168

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

172

ING (L) - Invest US Enhanced Core Large Cap

Dados estatísticos

173

Demonstrações financeiras

174

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

174

Carteira de títulos em 31/03/2012

175

ING (L) - Invest US Growth

Dados estatísticos

180

Demonstrações financeiras

181

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

181

Carteira de títulos em 31/03/2012

182

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

182

ING (L) - Invest US High Dividend

Dados estatísticos

184

(11)

Índice

Página

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

186

Carteira de títulos em 31/03/2012

187

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

188

ING (L) - Invest US Research Advantage

Dados estatísticos

189

Demonstrações financeiras

190

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

190

Carteira de títulos em 31/03/2012

191

ING (L) - Invest Utilities

Dados estatísticos

192

Demonstrações financeiras

193

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

193

Carteira de títulos em 31/03/2012

194

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

194

ING (L) - Invest World

Dados estatísticos

195

Demonstrações financeiras

196

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

196

Carteira de títulos em 31/03/2012

197

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

198

ING (L) - Renta Fund Asian Debt (Hard Currency)

Dados estatísticos

200

Demonstrações financeiras

201

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

201

Carteira de títulos em 31/03/2012

202

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

204

ING (L) - Renta Fund Asian Debt (Local Bond)

Dados estatísticos

205

Demonstrações financeiras

206

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

206

Carteira de títulos em 31/03/2012

207

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

208

ING (L) - Renta Fund Belgian Government Euro

(12)

9

ING INVESTMENT MANAGEMENT

Índice

Página

Demonstrações financeiras

210

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

210

Carteira de títulos em 31/03/2012

211

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

211

ING (L) - Renta Fund Dollar

Dados estatísticos

212

Demonstrações financeiras

213

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

213

Carteira de títulos em 31/03/2012

214

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

215

ING (L) - Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt

Dados estatísticos

217

Demonstrações financeiras

218

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

218

Carteira de títulos em 31/03/2012

219

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

222

ING (L) - Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency)

Dados estatísticos

224

Demonstrações financeiras

226

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

226

Carteira de títulos em 31/03/2012

227

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

230

ING (L) - Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond)

Dados estatísticos

233

Demonstrações financeiras

234

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

234

Carteira de títulos em 31/03/2012

235

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

236

ING (L) - Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency)

Dados estatísticos

239

Demonstrações financeiras

241

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

241

Carteira de títulos em 31/03/2012

242

(13)

Índice

Página

ING (L) - Renta Fund Euro

Dados estatísticos

247

Demonstrações financeiras

248

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

248

Carteira de títulos em 31/03/2012

249

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

252

ING (L) - Renta Fund Euro Covered Bonds

Dados estatísticos

253

Demonstrações financeiras

254

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

254

Carteira de títulos em 31/03/2012

255

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

256

ING (L) - Renta Fund Euro Credit Sustainable

Dados estatísticos

258

Demonstrações financeiras

259

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

259

Carteira de títulos em 31/03/2012

260

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

262

ING (L) - Renta Fund Euro Inflation Linked

Dados estatísticos

263

Demonstrações financeiras

264

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

264

Carteira de títulos em 31/03/2012

265

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

265

ING (L) - Renta Fund Euro Liquidity

Dados estatísticos

266

Demonstrações financeiras

267

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

267

Carteira de títulos em 31/03/2012

268

ING (L) - Renta Fund Euro Long Duration

Dados estatísticos

269

Demonstrações financeiras

270

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

270

(14)

11

ING INVESTMENT MANAGEMENT

Índice

Página

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

272

ING (L) - Renta Fund Euro Short Duration

Dados estatísticos

274

Demonstrações financeiras

275

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

275

Carteira de títulos em 31/03/2012

276

ING (L) - Renta Fund Eurocredit

Dados estatísticos

277

Demonstrações financeiras

278

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

278

Carteira de títulos em 31/03/2012

279

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

282

ING (L) - Renta Fund Euromix Bond

Dados estatísticos

284

Demonstrações financeiras

285

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

285

Carteira de títulos em 31/03/2012

286

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

287

ING (L) - Renta Fund Europe High Yield

Dados estatísticos

288

Demonstrações financeiras

289

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

289

Carteira de títulos em 31/03/2012

290

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

291

ING (L) - Renta Fund FX Alpha

Dados estatísticos

293

Demonstrações financeiras

294

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

294

Carteira de títulos em 31/03/2012

295

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

295

ING (L) - Renta Fund Global High Yield

Dados estatísticos

297

Demonstrações financeiras

299

(15)

Índice

Página

Carteira de títulos em 31/03/2012

300

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

305

ING (L) - Renta Fund US Credit

Dados estatísticos

310

Demonstrações financeiras

311

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

311

Carteira de títulos em 31/03/2012

312

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

314

ING (L) - Renta Fund World

Dados estatísticos

315

Demonstrações financeiras

317

Demonstração do activo líquido em 31/03/2012

317

Carteira de títulos em 31/03/2012

318

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

322

(16)

ING INVESTMENT MANAGEMENT

13

Organização

Sede social

3, rue Jean Piret,

L-2350 Luxembourg

Conselho de Administração

Presidente

Michel van Elk (até 31/10/2011),

Chief Executive Officer,

ING Investment Management (Europe) B.V.

Andre van den Heuvel (desde 01/11/2011),

Chief Marketing and Sales Officer,

ING Investment Management (Europe) B.V.

Administradores Jan

Straatman

(até 01/12/2011),

Global Chief Investment Officer,

ING Investment Management (Europe) B.V.

Maaike van Meer,

Head of Legal & Compliance,

ING Investment Management (Europe) B.V.

Georges

Wolff

(até 01/11/2011),

Country Manager,

ING Investment Management Luxembourg S.A.

Edith

Magyarics

(até 01/11/2011),

Chief Operating Officer,

ING Investment Management Luxembourg S.A.

David

Suetens

(até 29/03/2012),

Chief Risk Officer,

ING Investment Management (Europe) B.V.

Dirk

Buggenhout,

Chief Operating Officer,

ING Investment Management (Europe) B.V.

Sociedade de Gestão

ING Investment Management Luxembourg S.A.,

(17)

Organização

Gestores de Investimentos

ING Investment Management Luxembourg S.A.,

3, rue Jean Piret, Luxembourg

delegado a

CBRE Clarion Securities L.L.C.,

201, King of Prussia Road, Suite 600, Radnor

ING Asset Management B.V.,

65, Schenkkade, The Hague

ING Investment Management Co.,

230, Park Avenue, New York

ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.,

Level 81, International Commerce Centre,

1, Austin Road West, Kowloon, Hong-Kong

ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd.,

New Otani Garden Court 21F,

4-1 Kioi-cho, Chiyoda-Ku, Tokyo

ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd.,

9, Raffles Place #23-08 Republic Plaza, Singapore

ING Investment Management (Middle East) Ltd.,

Office N°3, Level 9, Al Fattam Currency House Building,

Dubai International Financial Centre, Dubai

ING Investment Management Limited,

Level 21, 83 Clarence Street, Sydney

Depositário Brown

Brothers

Harriman (Luxembourg) S.C.A.,

2-8, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg

Agente responsável pelo empréstimo de valores

mobiliários

Goldman Sachs Europe,

Peterborough Court, 133 Fleet Street, London

Agente de cobertura de risco

State Street Bank Europe Limited,

(18)

ING INVESTMENT MANAGEMENT

15

Organização

Agente administrativo,

de registo e de transferência

ING Investment Management Luxembourg S.A.,

3, rue Jean Piret, Luxembourg

delegado a

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A,

2-8, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg

Auditores independentes

Ernst & Young S.A.,

7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, Munsbach

Instituições de Serviços Financeiros

Áustria

ING Bank N.V.-Vienna branch,

Ungargasse 64-66/305, Wien

Bélgica

ING Belgium S.A.,

24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels

República Checa

ING Bank N.V.,

Organizačni složka, Nádražni 344/25, Praha

Finlândia

Danske Capital Finland Oy,

Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki

França

CACEIS Bank,

1/3, Place Valhubert, Paris

Alemanha

BHF-BANK Aktiengesellschaft,

Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main

Grécia

ING Management Company S.A.,

38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens

Hong Kong

ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.,

Level 81, International Commerce Centre,

1, Austin Road West, Kowloon, Hong-Kong

Hungria

ING Bank Rt.,

Dózsa György út 84/B, Budapest

Itália

ING Investment Management Italy Sim,

(19)

Organização

Luxemburgo

ING Luxembourg S.A.,

52, route d'Esch, Luxembourg

Noruega

ING Bank Norway,

Statminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen

Singapura

ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd.,

9, Raffles Place #23-08 Republic Plaza, Singapore

Eslováquia

ING Bank N.V.,

Póbočka zahraničnej banky, Jesenského 4/C, Bratislava

Espanha e Portugal

ING Investment Management Spain,

Génova 27 - 4a Planta, Madrid

Suíça

ING Investment Management (Switzerland) Ltd. (Representante

suíço),

Seefeldstrasse 69, Zurich

New Private Bank Ltd. (Agente pagador suíço),

Limmatquai 1/am Bellevue, Zurich

Taiwan

ING Securities Investment Management Taiwan Limited,

30F N°7 SEC 5, Xin Yi Road, Taipei

Países Baixos

ING Bank N.V.,

(20)

As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

Demonstrações consolidadas

(Denominado em EUR)

17

ING INVESTMENT MANAGEMENT

Total da carteira de títulos

13,883,477,858.83

Acções

7,610,530,273.52

Organismos de investimento colectivo

120,211,678.74

Obrigações e outros instrumentos de dívida

5,786,300,961.66

Instrumentos do mercado monetário

355,628,919.23

Empréstimos

10,806,025.68

Total dos instrumentos financeiros

derivados

34,510,040.98

Swaps de risco de incumprimento

18,088.32

Swaps de divisas

1,159,819.42

Swaps de taxas de juro

212,951.73

Swaps de retorno total

5,123,180.31

Contratos cambiais a prazo

11,408,670.70

Opções

1,550,985.72

Futuros

2,303,518.88

Warrants e direitos

12,732,825.90

Depósitos à ordem

1,048,320,556.83

Depósitos margem

13,551,003.68

Outros activos

4

849,833,051.53

Total do activo

15,829,692,511.85

Descobertos bancários

(488,253.99)

Passivos correntes

4

(741,401,834.97)

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(22,527,671.66)

Swap de matérias primas

(1,901,576.51)

Swaps de risco de incumprimento

(2,934,801.74)

Swaps de taxas de juro

(10,426,817.91)

Contratos cambiais a prazo

(4,189,568.58)

Futuros

(3,074,906.92)

Total do passivo

(764,417,760.62)

Notas

Demonstração consolidada do activo líquido em

31/03/2012

(21)

ING (L) - Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro

(Denominado em EUR)

* O coeficiente total de despesa (TER) e a taxa de rotação da carteira são calculados de acordo com a circular CSSF 2003/122 publicada em 19 de

Dezembro de 2003.

Os custos de transacção estão incluídos no preço de compra/venda dos títulos. Estes custos, que não são tratados como despesas operacionais, não são

incluídos no cálculo do TER.

O TER não inclui o TER proporcional sobre os fundos sub-jacentes, devido à impossibilidade de calcular um TER sintético para essa parte dos investimentos.

O TER e a taxa de rotação da carteira são calculados para os últimos doze meses.

O TER é anualizado para períodos diferentes de um ano. A taxa de rotação da carteira não é anualizada para períodos inferiores a um ano.

Dados estatísticos

31/03/2012

Activo líquido

EUR

70,335,870.04

30/09/2011

EUR

78,706,710.85

30/09/2010

EUR

-Capitalisation P (EUR)

31/03/2012 EUR

28.94

28.97

30/09/2011 EUR

-30/09/2010 EUR

Valor de activo líquido por acção

Capitalisation P (EUR)

31/03/2012

2,430,368

2,717,145

30/09/2011

-30/09/2010

Número de acções

Capitalisation P (EUR)

31/03/2012

0.80%

Total Expense Ratio (TER) em %*

(22)

ING (L) - Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro

As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

(Denominado em EUR)

19

ING INVESTMENT MANAGEMENT

Demonstrações financeiras

Total da carteira de títulos

68,310,757.61

Organismos de investimento colectivo

62,605,741.61

Obrigações e outros instrumentos de dívida

5,705,016.00

Total dos instrumentos financeiros

derivados

28,344.34

Opções

28,344.34

Depósitos à ordem

1,909,246.89

Outros activos

4

222,272.03

Total do activo

70,470,620.87

Passivos correntes

4

(134,750.83)

Total do passivo

(134,750.83)

Activo líquido no final do período

70,335,870.04

Notas

(23)

As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

ING (L) - Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro

(Denominado em EUR)

Carteira de títulos em 31/03/2012

BUNDESOBLIGATION 4.000% 13/04/2012 EUR 5,705,016.00 8.11 5,700,000

Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário

cotados numa bolsa de valores oficial

Obrigações e outros instrumentos de dívida

Alemanha

5,705,016.00

8.11

5,705,016.00

8.11

ING INTERNATIONAL CMF - EURO SHORT

TERM DEPOSITS EUR 12,038,168.67 17.12

111

Outros valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário

Organismos de investimento colectivo

Luxemburgo

ING INTERNATIONAL CMF - EURO SHORT

TERM GOVERNMENTS EUR 8,861,994.24 12.60 88

ING (L) - RENTA FUND EURO LIQUIDITY S CAP EUR 13,984,076.50 19.88 2,650

ING (L) LIQUID - EUR AC CAP EUR 13,813,190.20 19.64 11,135

ING (L) LIQUID - EURO GOVERNMENTS EUR 13,908,312.00 19.77 13,600

62,605,741.61 89.01

62,605,741.61 89.01

Total da carteira de títulos

68,310,757.61 97.12

Nome

Quantidade

/ Valor

nominal

Valor de

mercado

em EUR

Moeda

%

VAL

Nome

CALL SX5E INDEX 21/12/2012 2400.00 EUR

150 28,344.34

Opção

28,344.34

Quantidade

Valor de

mercado

em EUR

Moeda Compromissos

em EUR

Total dos instrumentos financeiros

derivados

28,344.34

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

Sumário dos activos líquidos em 31/03/2012

%

VAL

Total da carteira de títulos

68,310,757.61

97.12

Total dos instrumentos financeiros

derivados

28,344.34

0.04

Depósitos à ordem

1,909,246.89

2.71

Outros activos e passivos

87,521.20

0.13

(24)

ING (L) - Index Linked Fund Protected Mix 70

(Denominado em EUR)

21

ING INVESTMENT MANAGEMENT

* O coeficiente total de despesa (TER) e a taxa de rotação da carteira são calculados de acordo com a circular CSSF 2003/122 publicada em 19 de

Dezembro de 2003.

Os custos de transacção estão incluídos no preço de compra/venda dos títulos. Estes custos, que não são tratados como despesas operacionais, não são

incluídos no cálculo do TER.

O TER não inclui o TER proporcional sobre os fundos sub-jacentes, devido à impossibilidade de calcular um TER sintético para essa parte dos investimentos.

O TER e a taxa de rotação da carteira são calculados para os últimos doze meses.

O TER é anualizado para períodos diferentes de um ano. A taxa de rotação da carteira não é anualizada para períodos inferiores a um ano.

Dados estatísticos

31/03/2012

Activo líquido

EUR

33,831,331.15

30/09/2011

EUR

38,536,351.07

30/09/2010

EUR

-Capitalisation P (EUR)

31/03/2012 EUR

23.45

23.22

30/09/2011 EUR

-30/09/2010 EUR

Valor de activo líquido por acção

Capitalisation P (EUR)

31/03/2012

1,442,619

1,659,526

30/09/2011

-30/09/2010

Número de acções

Capitalisation P (EUR)

31/03/2012

1.51%

Total Expense Ratio (TER) em %*

(25)

ING (L) - Index Linked Fund Protected Mix 70

As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

(Denominado em EUR)

Demonstrações financeiras

Total da carteira de títulos

31,560,854.44

Organismos de investimento colectivo

6,598,089.02

Obrigações e outros instrumentos de dívida

24,962,765.42

Total dos instrumentos financeiros

derivados

11,685.00

Opções

11,685.00

Depósitos à ordem

1,353,204.80

Depósitos margem

889,780.80

Outros activos

4

443,029.61

Total do activo

34,258,554.65

Passivos correntes

4

(222,293.50)

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(204,930.00)

Futuros

(204,930.00)

Total do passivo

(427,223.50)

Activo líquido no final do período

33,831,331.15

Notas

(26)

As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

23

ING INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) - Index Linked Fund Protected Mix 70

(Denominado em EUR)

Carteira de títulos em 31/03/2012

FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.000%

25/04/2012 EUR 1,403,766.00 4.15

1,400,000

Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário

cotados numa bolsa de valores oficial

Obrigações e outros instrumentos de dívida

França

FRENCH TREASURY NOTE BTAN 0.750%

20/09/2012 EUR 7,019,810.35 20.75

7,000,000

8,423,576.35 24.90

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.250%

15/07/2013 EUR 4,101,005.96 12.12

3,900,000

Países Baixos

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.000%

15/07/2012 EUR 3,953,352.00 11.69

3,900,000

8,054,357.96 23.81

BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000%

28/03/2013 EUR 5,165,100.10 15.27 5,000,000

Bélgica

5,165,100.10 15.27

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.500% 15/03/2013 EUR 1,012,900.01 2.99 1,000,000

Alemanha

1,012,900.01

2.99

22,655,934.42 66.97

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.750% 14/09/2012 EUR 2,306,831.00 6.82 2,300,000

Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário

negociados noutro mercado regulamentado

Obrigações e outros instrumentos de dívida

Alemanha

2,306,831.00

6.82

2,306,831.00

6.82

ING (L) LIQUID - EUR AC CAP EUR 5,727,480.84 16.93 4,617

Outros valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário

Organismos de investimento colectivo

Luxemburgo

ING (L) LIQUID - EURO GOVERNMENTS EUR 870,608.18 2.57 851

6,598,089.02 19.50

6,598,089.02 19.50

Total da carteira de títulos

31,560,854.44 93.29

Nome

Quantidade

/ Valor

nominal

Valor de

mercado

em EUR

Moeda

%

VAL

Nome

PUT SX5E 15/06/2012 1700 EUR

285 11,685.00

Opção

11,685.00

Quantidade

Valor de

mercado

em EUR

Moeda Compromissos

em EUR

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

EURO STOXX 50 15/06/2012 EUR 4,986,630.00

207 (204,930.00)

Futuro sobre índices de acções

(204,930.00)

4,986,630.00

Nome

Quantidade

Compromissos

em EUR

Moeda

Lucro ou

(perda) não

realizado

em EUR

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(193,245.00)

Sumário dos activos líquidos em 31/03/2012

%

VAL

Total da carteira de títulos

31,560,854.44

93.29

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(193,245.00)

(0.57)

Depósitos à ordem

1,353,204.80

4.00

Outros activos e passivos

1,110,516.91

3.28

(27)

ING (L) - Index Linked Fund Protected Mix 80

(Denominado em EUR)

* O coeficiente total de despesa (TER) e a taxa de rotação da carteira são calculados de acordo com a circular CSSF 2003/122 publicada em 19 de

Dezembro de 2003.

Os custos de transacção estão incluídos no preço de compra/venda dos títulos. Estes custos, que não são tratados como despesas operacionais, não são

incluídos no cálculo do TER.

O TER não inclui o TER proporcional sobre os fundos sub-jacentes, devido à impossibilidade de calcular um TER sintético para essa parte dos investimentos.

O TER e a taxa de rotação da carteira são calculados para os últimos doze meses.

O TER é anualizado para períodos diferentes de um ano. A taxa de rotação da carteira não é anualizada para períodos inferiores a um ano.

Dados estatísticos

31/03/2012

Activo líquido

EUR

52,589,339.90

30/09/2011

EUR

61,070,008.93

30/09/2010

EUR

-Capitalisation P (EUR)

31/03/2012 EUR

25.74

25.55

30/09/2011 EUR

-30/09/2010 EUR

Valor de activo líquido por acção

Capitalisation P (EUR)

31/03/2012

2,042,987

2,389,975

30/09/2011

-30/09/2010

Número de acções

Capitalisation P (EUR)

31/03/2012

1.41%

Total Expense Ratio (TER) em %*

(28)

ING (L) - Index Linked Fund Protected Mix 80

As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

(Denominado em EUR)

25

ING INVESTMENT MANAGEMENT

Demonstrações financeiras

Total da carteira de títulos

49,426,920.69

Organismos de investimento colectivo

10,404,437.09

Obrigações e outros instrumentos de dívida

39,022,483.60

Total dos instrumentos financeiros

derivados

14,350.00

Opções

14,350.00

Depósitos à ordem

2,300,116.36

Depósitos margem

742,713.60

Outros activos

4

583,656.00

Total do activo

53,067,756.65

Passivos correntes

4

(252,696.75)

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(225,720.00)

Futuros

(225,720.00)

Total do passivo

(478,416.75)

Activo líquido no final do período

52,589,339.90

Notas

(29)

As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

ING (L) - Index Linked Fund Protected Mix 80

(Denominado em EUR)

Carteira de títulos em 31/03/2012

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.250%

15/07/2013 EUR 6,098,931.94 11.60

5,800,000

Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário

cotados numa bolsa de valores oficial

Obrigações e outros instrumentos de dívida

Países Baixos

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.000%

15/07/2012 EUR 6,487,552.00 12.34

6,400,000

12,586,483.94 23.94

FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.000%

25/04/2012 EUR 1,604,304.00 3.05

1,600,000

França

FRENCH TREASURY NOTE BTAN 0.750%

20/09/2012 EUR 9,526,885.48 18.12

9,500,000

11,131,189.48 21.17

BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000%

28/03/2013 EUR 8,264,160.16 15.71 8,000,000

Bélgica

8,264,160.16 15.71

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.500% 15/03/2013 EUR 2,025,800.02 3.85 2,000,000

Alemanha

2,025,800.02

3.85

34,007,633.60 64.67

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.750% 14/09/2012 EUR 5,014,850.00 9.54 5,000,000

Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário

negociados noutro mercado regulamentado

Obrigações e outros instrumentos de dívida

Alemanha

5,014,850.00

9.54

5,014,850.00

9.54

ING (L) LIQUID - EUR AC CAP EUR 8,600,599.59 16.35 6,933

Outros valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário

Organismos de investimento colectivo

Luxemburgo

ING (L) LIQUID - EURO GOVERNMENTS EUR 1,803,837.50 3.43 1,764

10,404,437.09 19.78

10,404,437.09 19.78

Total da carteira de títulos

49,426,920.69 93.99

Nome

Quantidade

/ Valor

nominal

Valor de

mercado

em EUR

Moeda

%

VAL

Nome

PUT SX5E 15/06/2012 1700 EUR

350 14,350.00

Opção

14,350.00

Quantidade

Valor de

mercado

em EUR

Moeda Compromissos

em EUR

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

EURO STOXX 50 15/06/2012 EUR 5,492,520.00

228 (225,720.00)

Futuro sobre índices de acções

(225,720.00)

5,492,520.00

Nome

Quantidade

Compromissos

em EUR

Moeda

Lucro ou

(perda) não

realizado

em EUR

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(211,370.00)

Sumário dos activos líquidos em 31/03/2012

%

VAL

Total da carteira de títulos

49,426,920.69

93.99

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(211,370.00)

(0.40)

Depósitos à ordem

2,300,116.36

4.37

Outros activos e passivos

1,073,672.85

2.04

(30)

ING (L) - Index Linked Fund Protected Mix 90

(Denominado em EUR)

27

ING INVESTMENT MANAGEMENT

* O coeficiente total de despesa (TER) e a taxa de rotação da carteira são calculados de acordo com a circular CSSF 2003/122 publicada em 19 de

Dezembro de 2003.

Os custos de transacção estão incluídos no preço de compra/venda dos títulos. Estes custos, que não são tratados como despesas operacionais, não são

incluídos no cálculo do TER.

O TER não inclui o TER proporcional sobre os fundos sub-jacentes, devido à impossibilidade de calcular um TER sintético para essa parte dos investimentos.

O TER e a taxa de rotação da carteira são calculados para os últimos doze meses.

O TER é anualizado para períodos diferentes de um ano. A taxa de rotação da carteira não é anualizada para períodos inferiores a um ano.

Dados estatísticos

31/03/2012

Activo líquido

EUR

52,489,664.37

30/09/2011

EUR

68,639,062.18

30/09/2010

EUR

-Capitalisation P (EUR)

31/03/2012 EUR

27.54

27.40

30/09/2011 EUR

-30/09/2010 EUR

Valor de activo líquido por acção

Capitalisation P (EUR)

31/03/2012

1,906,087

2,505,389

30/09/2011

-30/09/2010

Número de acções

Capitalisation P (EUR)

31/03/2012

1.31%

Total Expense Ratio (TER) em %*

(31)

ING (L) - Index Linked Fund Protected Mix 90

As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

(Denominado em EUR)

Demonstrações financeiras

Total da carteira de títulos

49,421,855.76

Organismos de investimento colectivo

9,151,250.55

Obrigações e outros instrumentos de dívida

40,270,605.21

Total dos instrumentos financeiros

derivados

11,070.00

Opções

11,070.00

Depósitos à ordem

2,395,574.28

Depósitos margem

481,677.85

Outros activos

4

667,955.40

Total do activo

52,978,133.29

Passivos correntes

4

(339,968.92)

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(148,500.00)

Futuros

(148,500.00)

Total do passivo

(488,468.92)

Activo líquido no final do período

52,489,664.37

Notas

(32)

As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

29

ING INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) - Index Linked Fund Protected Mix 90

(Denominado em EUR)

Carteira de títulos em 31/03/2012

FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.000%

25/04/2012 EUR 3,709,953.00 7.07

3,700,000

Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário

cotados numa bolsa de valores oficial

Obrigações e outros instrumentos de dívida

França

FRANCE 4.750% 25/10/2012 EUR 3,076,769.70 5.86 3,000,000

FRENCH TREASURY NOTE BTAN 0.750%

20/09/2012 EUR 7,019,810.35 13.38

7,000,000

13,806,533.05 26.31

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.250%

15/07/2013 EUR 5,047,391.95 9.62

4,800,000

Países Baixos

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.000%

15/07/2012 EUR 6,082,080.00 11.59

6,000,000

11,129,471.95 21.21

BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000%

28/03/2013 EUR 8,264,160.16 15.74 8,000,000

Bélgica

8,264,160.16 15.74

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.500% 15/03/2013 EUR 5,064,500.05 9.65 5,000,000

Alemanha

5,064,500.05

9.65

38,264,665.21 72.91

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.750% 14/09/2012 EUR 2,005,940.00 3.82 2,000,000

Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário

negociados noutro mercado regulamentado

Obrigações e outros instrumentos de dívida

Alemanha

2,005,940.00

3.82

2,005,940.00

3.82

ING (L) LIQUID - EUR AC CAP EUR 7,182,610.80 13.68 5,790

Outros valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário

Organismos de investimento colectivo

Luxemburgo

ING (L) LIQUID - EURO GOVERNMENTS EUR 1,968,639.75 3.75 1,925

9,151,250.55 17.43

9,151,250.55 17.43

Total da carteira de títulos

49,421,855.76 94.16

Nome

Quantidade

/ Valor

nominal

Valor de

mercado

em EUR

Moeda

%

VAL

Nome

PUT SX5E 15/06/2012 1700 EUR

270 11,070.00

Opção

11,070.00

Quantidade

Valor de

mercado

em EUR

Moeda Compromissos

em EUR

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

EURO STOXX 50 15/06/2012 EUR 3,613,500.00

150 (148,500.00)

Futuro sobre índices de acções

(148,500.00)

3,613,500.00

Nome

Quantidade

Compromissos

em EUR

Moeda

Lucro ou

(perda) não

realizado

em EUR

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(137,430.00)

Sumário dos activos líquidos em 31/03/2012

%

VAL

Total da carteira de títulos

49,421,855.76

94.16

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(137,430.00)

(0.26)

Depósitos à ordem

2,395,574.28

4.56

Outros activos e passivos

809,664.33

1.54

(33)

ING (L) - Invest Alternative Beta

(Denominado em USD)

* O coeficiente total de despesa (TER) e a taxa de rotação da carteira são calculados de acordo com a circular CSSF 2003/122 publicada em 19 de

Dezembro de 2003.

Os custos de transacção estão incluídos no preço de compra/venda dos títulos. Estes custos, que não são tratados como despesas operacionais, não são

incluídos no cálculo do TER.

O TER e a taxa de rotação da carteira são calculados para os últimos doze meses.

O TER é anualizado para períodos diferentes de um ano. A taxa de rotação da carteira não é anualizada para períodos inferiores a um ano.

Dados estatísticos

31/03/2012

Activo líquido

USD

176,023,737.98

30/09/2011

USD

64,299,215.85

30/09/2010

USD

94,552,089.02

Capitalisation I (EUR)

31/03/2012 EUR

5,783.34

5,432.38

30/09/2011 EUR

5,472.80

30/09/2010 EUR

Capitalisation I (USD)

31/03/2012 USD

5,089.14

4,816.24

30/09/2011 USD

4,937.10

30/09/2010 USD

Capitalisation I Hedged (CHF)

31/03/2012 CHF

5,134.99

4,887.30

30/09/2011 CHF

-30/09/2010 CHF

Capitalisation I Hedged (EUR)

31/03/2012 EUR

5,333.14

5,066.05

30/09/2011 EUR

5,185.74

30/09/2010 EUR

Capitalisation P (EUR)

31/03/2012 EUR

286.03

269.53

30/09/2011 EUR

273.28

30/09/2010 EUR

Capitalisation P (USD)

31/03/2012 USD

248.25

235.70

30/09/2011 USD

243.14

30/09/2010 USD

Capitalisation P Hedged (EUR)

31/03/2012 EUR

262.24

249.83

30/09/2011 EUR

257.64

30/09/2010 EUR

Capitalisation X (EUR)

31/03/2012 EUR

284.89

268.85

30/09/2011 EUR

273.40

30/09/2010 EUR

Capitalisation X (USD)

31/03/2012 USD

259.41

246.64

30/09/2011 USD

255.21

30/09/2010 USD

Capitalisation X Hedged (EUR)

31/03/2012 EUR

241.80

230.88

30/09/2011 EUR

-30/09/2010 EUR

Valor de activo líquido por acção

Capitalisation I (EUR)

31/03/2012

133

156

30/09/2011

455

30/09/2010

Capitalisation I (USD)

31/03/2012

6,050

4,267

30/09/2011

6,895

30/09/2010

Número de acções

Capitalisation I Hedged (CHF)

31/03/2012

401

62

30/09/2011

-30/09/2010

Capitalisation I Hedged (EUR)

31/03/2012

18,236

4,038

30/09/2011

5,240

30/09/2010

Capitalisation P (EUR)

31/03/2012

15,980

21,528

30/09/2011

10,650

30/09/2010

Capitalisation P (USD)

31/03/2012

4,476

150

30/09/2011

427

30/09/2010

Capitalisation P Hedged (EUR)

31/03/2012

5,429

8,810

30/09/2011

33,796

30/09/2010

Capitalisation X (EUR)

31/03/2012

6,004

7,738

30/09/2011

8,791

30/09/2010

Capitalisation X (USD)

31/03/2012

4,025

5,147

30/09/2011

3,022

30/09/2010

Capitalisation X Hedged (EUR)

31/03/2012

1

1

30/09/2011

-30/09/2010

Número de acções

Capitalisation I (EUR)

31/03/2012

0.70%

Capitalisation I (USD)

31/03/2012

0.69%

Capitalisation I Hedged (CHF)

31/03/2012

0.75%

Capitalisation I Hedged (EUR)

31/03/2012

0.75%

Capitalisation P (EUR)

31/03/2012

1.33%

Capitalisation P (USD)

31/03/2012

1.36%

Capitalisation P Hedged (EUR)

31/03/2012

1.40%

Capitalisation X (EUR)

31/03/2012

1.63%

Capitalisation X (USD)

31/03/2012

1.63%

Capitalisation X Hedged (EUR)

31/03/2012

1.68%

(34)

ING (L) - Invest Alternative Beta

(Denominado em USD)

31

ING INVESTMENT MANAGEMENT

* O coeficiente total de despesa (TER) e a taxa de rotação da carteira são calculados de acordo com a circular CSSF 2003/122 publicada em 19 de

Dezembro de 2003.

Os custos de transacção estão incluídos no preço de compra/venda dos títulos. Estes custos, que não são tratados como despesas operacionais, não são

incluídos no cálculo do TER.

O TER e a taxa de rotação da carteira são calculados para os últimos doze meses.

O TER é anualizado para períodos diferentes de um ano. A taxa de rotação da carteira não é anualizada para períodos inferiores a um ano.

(35)

ING (L) - Invest Alternative Beta

As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

(Denominado em USD)

Demonstrações financeiras

Total da carteira de títulos

9,315,983.61

Organismos de investimento colectivo

9,315,983.61

Total dos instrumentos financeiros

derivados

811,020.19

Contratos cambiais a prazo

811,020.19

Depósitos à ordem

158,263,132.47

Outros activos

4

77,190,918.42

Total do activo

245,581,054.69

Passivos correntes

4

(68,694,045.72)

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(863,270.99)

Futuros

(863,270.99)

Total do passivo

(69,557,316.71)

Activo líquido no final do período

176,023,737.98

Notas

(36)

As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

33

ING INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) - Invest Alternative Beta

(Denominado em USD)

Carteira de títulos em 31/03/2012

ING (L) LIQUID - USD A CAP USD 9,315,983.61 5.29 7,815

Outros valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário

Organismo de investimento colectivo

Luxemburgo

9,315,983.61

5.29

9,315,983.61

5.29

Total da carteira de títulos

9,315,983.61

5.29

Nome

Quantidade

/ Valor

nominal

Valor de

mercado

em USD

Moeda

%

VAL

A pagar

52,605,515.88 16/04/2012 40,088,945.36 EUR USD 52,605,515.88 783,838.94

Contratos cambiais a prazo

2,196,740.42 16/04/2012 2,018,013.62 CHF USD 2,196,740.42 36,249.87 2,183,634.37 16/04/2012 1,664,076.43 EUR USD 2,183,634.37 32,536.85 102,045.91 16/04/2012 92,555.64 CHF USD 102,045.91 369.58 209,810.25 16/04/2012 279,607.83 USD EUR 279,607.83 188.31 10,449.68 16/04/2012 7,871.40 EUR USD 10,449.68 33.23 9,728.18 16/04/2012 7,326.76 EUR USD 9,728.18 29.40 317.47 16/04/2012 241.93 EUR USD 317.47 4.73 252.42 02/04/2012 190.06 EUR USD 252.42 0.68 3.37 16/04/2012 4.42 USD EUR 4.42 (0.07) 12,079.60 16/04/2012 16,052.82 USD EUR 16,052.82 (34.46) 20,597.72 16/04/2012 22,420.51 USD CHF 22,420.51 (371.46) 24,199.45 16/04/2012 26,340.97 USD CHF 26,340.97 (436.42) 24,047.09 16/04/2012 31,553.87 USD EUR 31,553.87 (471.38) 564,093.02 16/04/2012 740,185.94 USD EUR 740,185.94 (11,057.63) 76,873,123.61 16/04/2012 57,699,992.95 EUR USD 76,873,123.61 (29,859.98)

811,020.19

135,097,974.30

A receber

Lucro ou

(perda) não

realizado

em USD

Data

de

vencimento

Compromissos

em USD

Instrumentos financeiros derivados em 31/03/2012

CBOE VIX FUTURE 17/04/2012 USD 3,057,600.00

(182) 381,220.00

Futuros sobre índices de acções

DJUBS 04/10/2012 10/04/2012 USD 11,819,276.70

83,293 (293,341.28)

DJUBS 10/04/2012 USD 13,146,325.50

92,645 (326,276.73)

DOLLAR INDEX 18/06/2012 USD 11,633,580.00

147 (119,009.52) NDUEEGF 11/06/2012 USD 15,682,524.00 38,532 (286,169.46) NDUEEGF 11/06/2012 USD 14,092,782.00 34,626 (257,160.37)

Nome

Quantidade

Compromissos

em USD

Moeda

Lucro ou

(perda) não

realizado

em USD

RUSSELL 2000 MINI 15/06/2012 USD 8,442,540.00

(102) 37,466.37

(863,270.99)

77,874,628.20

Nome

Quantidade

Compromissos

em USD

Moeda

Lucro ou

(perda) não

realizado

em USD

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(52,250.80)

Sumário dos activos líquidos em 31/03/2012

%

VAL

Total da carteira de títulos

9,315,983.61

5.29

Total dos instrumentos financeiros

derivados

(52,250.80)

(0.03)

Depósitos à ordem

158,263,132.47

89.91

Outros activos e passivos

8,496,872.70

4.83

Imagem

Referências

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