Composição de carteiras
Composição de carteiras por mínima variância: comparação com benchmarks de mercado
... a composição de carteiras de investimento em ações que proporcionam retornos superiores a índices de referência de mercado ...fato, carteiras compostas baseadas na estratégia de mínima variância, ...
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Uma contribuição ao problema de composição de carteiras de mínimo valor em risco.
... de carteiras é a sua estabilidade, ou seja, espera-se que não seja necessário realizar muitas alterações na composição das carteiras ao longo do tempo, devido aos altos custos de reestruturação e ...
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Altos Dividend yields como estratégia para composição de carteiras de investimentos
... de carteiras, criando a carteira alvo da pesquisa, composta por ações de alto dividend yield, e também uma carteira de controle, compostas por ações de baixo dividend yield, sendo ambas comparadas à carteira de ...
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O contrato de gestão de carteiras: dos actos tendentes à sua valorização
... Em refutação dos argumentos expostos poderá invocar-se a extensa previsão e regulação dos deveres de informação que abarcam todos os elementos essenciais da relação de gestão de carteiras e que acabam por consumir ...
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Teoria de carteiras e valueatrisk: estudo de caso da CAPEF
... seja, composição de uma carteira de investimento, aumentar o retorno esperado mantendo o risco a níveis iguais ou menores que o risco individual de cada ...
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Carteiras de variância mínima no mercado de acções português
... As carteiras formadas com base nos títulos com menores desvios padrão são no entanto sempre dominadas pelas carteiras mvp, algo que não acontece se o Beta for o critério de ...utiliza carteiras ...
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TEORIA MODERNA DE CARTEIRAS - UMA VISÃO CONCEITUAL COM APLICAÇÕES
... de Carteiras (TMC) que pode ser uma alternativa plausível de explicar de maneira sofisticada - porém de fácil entendimento prático - a composição de um pacote de ...
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A rentabilidade das carteiras e a flutuação da taxa de câmbio no Brasil
... Muitas das considerações sobre a conjuntura econômica nacional apontam o resultado das contas nacionais como determinantes de expectativas de flutuações do câmbio que, por sua vez, ten[r] ...
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Análise da eficiência no mercado de capitais e a selecção de carteiras
... O desenvolvimento do mercado de capitais é uma condição essencial para o futuro da economia portuguesa no âmbito da UEM, com efeito a adopção da moeda única trará grandes implicações a[r] ...
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Efeitos da internacionalização de carteiras no mercado de capitais brasileiro
... Países que não adotam limites de investimentos em ativos estrangeiros contam com o princípio do prudent person rule. A regra requer que os administradores dos fundos de pensão tomem decisões de investimento conscientes ...
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Estratégias de diversificação de carteiras de ações com dependência assimétrica
... O problema da seleção de carteiras é clássico na literatura de finanças sendo objeto desde a década de 1960 por Harry Markowitz. Trata-se de um problema de otimização quadrática que envolve a maximização do ...
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Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em a...
... rejeitar a hip´otese de que as variˆancias dos retornos das carteiras s˜ao iguais (Apˆendice F, Figura 19). Ou seja, quando o objetivo foi minimizar a variˆancia, o Modelo M.1 apre- sentou os menores ...
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S ELEÇÃO DAC ARTEIRA DEA TIVOS DE UMA S EGURADORA EMT EMPOS DEC RISE O C RITÉRIOM
... Com a resolução do problema P2, ilustrou-se que quanto maior é o risco maior é a rentabilidade esperada. A análise de sensibilidade que se fez foi também reveladora, não só pelo facto de mostrar a evolução da ...
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Avaliação do desempenho de gestores de investimentos sem recurso a carteiras padrão.
... a composição das ...a composição das carteiras, parece tender a produzir estimativas de performance mais encorajadoras para a gestão profissional dos ...
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Recomendações de ações e a formação de carteiras de investimento: um estudo no mercado...
... a composição das carteiras de ...duas carteiras, uma formada por ações que receberam recomendações favoráveis e outra formada por ações que receberam recomendações desfavoráveis dos ...
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Análise do alongamento das carteiras dos fundos de previdência complementar aberta
... As carteiras de investimento dos fundos que recebem recursos de tais planos de benefícios encontram-se fortemente atreladas às taxas de juros de curtíssimo prazo, notadamente as taxas CDI e Selic, conforme ...
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Estimação da volatilidade para hedge de carteiras de opções: um teste de eficiência
... ＲＸ ＵＵ ＸＲ ＱＰＹ ＱＳＶ ＱＶＳ～ＱＹＰ ＲＱＷ ＲＴＴ ＲＷＱ ＲＹＸ ＳＲＵ ＳＵＲ ＳＷＹ ＴＰＶ ＴＳＳ ＴＶＰｩ. ｇｲ￡ｦｩ｣ｯ ＵＮ Ｖ[r] ...
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Carteiras de mínima variância: comparação intertemporal com índices de mercado
... Um alerta que deve ser dado aos investidores que pretendem optar por rebalancear frequentemente seu portfólio de aplicações é que as transações de compra e vendas dos ativos que compõem sua carteira geram custos de ...
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Carteiras Igualmente Ponderadas com Poucas Ações e o Pequeno Investidor.
... das carteiras com pesos uniformes (1/N), como evitar a concentração excessiva e capturar os efeitos de reversão à média no rebalanceamento, pois compram-se ações que desvalorizaram mais e vendem-se as que mais ...
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