Mercado financeiro brasileiro.
Teste de passeio aleatório no mercado financeiro brasileiro entre 2000 – 2010
... no mercado financeiro brasileiro nos períodos entre 2000 e 2010, para diferentes frequências de dados (diários, semanais, quinzenais e mensais) das seguintes séries: índice Ibovespa, índice ...
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Análise de risco sistêmico no mercado financeiro brasileiro
... do mercado financeiro brasileiro no período ...do mercado financeiro nacional listadas na bolsa de valores ...estresse financeiro. Também foi analisada, a relação entre o valor ...
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Análise comparativa dos principais investimentos no mercado financeiro brasileiro para pessoas físicas
... Este estudo aborda investimentos de Renda Fixa e Renda Variável, fazendo uma análise comparativa entre aplicações de diferentes ativos disponíveis para negociação no mercado brasileiro. Objetiva-se com ...
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Um modelo dinâmico de otimização estocástica e não-linear de carteiras com custos de transação : uma aplicação ao mercado financeiro brasileiro /
... de mercado, que nenhum investidor poderá conseguir, consistentemente e ao correr do tempo, retornos superiores aos de uma carteira de mercado, ajustada a um nível de risco ...no mercado ...
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A evolução da governança corporativa no mercado financeiro brasileiro
... o mercado de capitais torne-se um pouco mais atrativo e ...Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, com seu Código de Melhores Práticas, os Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da Bovespa ...
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Análise do impacto da crise de 2008 na aversão ao risco do investidor no mercado financeiro brasileiro com o modelo CAPM
... do mercado brasileiro em relação ao mercado americano analisado por Lettau e Ludvigson (2001), pois, além do mercado brasileiro ser razoavelmente menor que o americano, muitas das ...
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Mecanismo de garantia de depósitos e investimentos no mercado financeiro brasileiro: análise jurídica do FGC
... no mercado financeiro brasileiro, gerido e operado pelo FGC, será necessário, primeiro, entender o mecanismo de garantia – sua origem, seu arcabouço traçado pelo Comitê de Basileia e IADI (Associação ...
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Efeito contágio no mercado financeiro brasileiro
... o mercado financeiro brasileiro e de países emergentes, em dois períodos, sendo o primeiro o de setembro de 1995 a dezembro de 2002, e o segundo, de janeiro de 2003 a agosto de ...o mercado ...
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Os fundos de investimentos em ações no mercado financeiro brasileiro: os gestores e administradores são capazes de superar o índice bovespa?
... Resumo: Neste artigo é realizado um estudo comparativo entre o índice Bovespa e fundos de ações referenciados pelo mesmo, buscando avaliar se os gestores e administradores responsáveis são efetivamente capazes de superar ...
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Uma análise empírica do índice carbono eficiente (ICO2) no mercado financeiro brasileiro
... O mercado financeiro detém capacidade monetária passível de fomentar ações que permitam minimizar os efeitos adversos provocados pelas mudanças climáticas, especificamente, através das operações de alocação ...
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Um exame da taxa de juros real efetivamente paga no mercado financeiro brasileiro entre os anos de 1995 e 2005
... Apesar disso, cabe salientar que diversos outros problemas ainda figuram no sistema financeiro brasileiro. Segundo Furuguem (2006), se a taxa básica de juros no Brasil é das mais elevadas do mundo, o mesmo ...
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Processo de Meixner: teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro.
... Os primeiros resultados encontrados confirmaram a boa aderência do processo de Meixner a dados brasileiros, principalmente em função da assimetria negativa e à presença de caudas mais pesadas. Primeiro, o processo de ...
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O impacto das notícias no mercado financeiro brasileiro
... Conforme já apresentado em outros estudos, pode haver diversas razões para existirem efeitos de acordo com o dia da semana, fato este que justifica a formulação da quarta hipótese. Lakonishok e Levi (1982) atribuem o ...
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Comparativo de metodologias de mensuração de VAR para o mercado financeiro brasileiro
... O mercado financeiro mundial evoluiu bastante nos últimos anos devido à própria evolução da teoria financeira, rede de telecomunicações e aumento na velocidade de processamento de dados dos ...do ...
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Finanças comportamentais: uma análise dos agentes do mercado financeiro brasileiro
... no mercado financeiro, onde os agentes interpretam de maneira exagerada notícias recentes sobre determinada empresa, e elevam ou rebaixam o valor justo da empresa à luz das últimas notícias recebidas, ...
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Fragmentos de complexidade aplicados ao mercado financeiro
... É importante salientar que o algoritmo utilizado na estimação da complexidade, entropia e robustez neste software é um modelo proprietário da Ontonix, cujo cálculo não pode ser apresentado neste artigo. Conforme apontado ...
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O perfil do investidor individual no mercado financeiro
... Ainda que o perfil do investidor esteja manifestado através de uma postura mais conservadora e com pouco conhecimento sobre o mercado, neste questionamento, observa-se que ele mantém sob seu controle toda ...
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Particularidades do mercado financeiro latino-americano.
... Um aspecto importante desse relacionamen- to é como antever o comportamento do risco de um investimento. Muitas formulações têm sido propostas na literatura especializada para pre- ver o comportamento da volatilidade ...
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Análise de um modelo microscópico para o mercado financeiro
... Na tentativa de explicar qualitativamente os motivos pelo qual o sistema passa por uma transição de fase e a universalidade em seu comportamento para diferentes números de agentes, est[r] ...
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A desmaterialização no mercado financeiro : evolução e prospetiva
... O mercado europeu de post-trade está longe de ser um mercado único, sendo este uma complexa estrutura fragmentada com as mais diversas legislações e entidades (Belghazi, ...do mercado europeu ...
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