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Modelos de risco de crédito estrutural

Comparação entre as Classificações de Risco de Crédito Estimadas pelos Modelos Estruturais e Não Estruturais: um Estudo com Empresas Brasileiras

Comparação entre as Classificações de Risco de Crédito Estimadas pelos Modelos Estruturais e Não Estruturais: um Estudo com Empresas Brasileiras

... o risco de crédito das empresas: os modelos estruturais e os modelos não ...Os modelos estruturais são conhecidos também como modelos teóricos, pois apresentam uma teoria em sua ...

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Modelos de risco de crédito: análise de telecoms europeias e bancos americanos

Modelos de risco de crédito: análise de telecoms europeias e bancos americanos

... modelo estrutural de Merton (1974) e do efeito de causalidade económica que induz as empresas ao ...do risco de ...de risco de default no modelo de dívida contingente – o desvio-padrão do retorno e a ...

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Risco de crédito: implementação de um modelo estrutural para estimar probabilidades de default e credit default swap spreads

Risco de crédito: implementação de um modelo estrutural para estimar probabilidades de default e credit default swap spreads

... de crédito está relacionada, por um lado, com a transformação do crédito bancário em ativos negociáveis e, por outro, ao processo de arbitragem regulatória que os bancos utilizam para cumprirem com as ...

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Risco de crédito

Risco de crédito

... vários modelos estruturais existentes, num modelo estrutural contínuo de risco de crédito que incorpora a antecipação do incumprimento, as taxas de juros estocásticas, a média reversível de ...

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Modelos de avaliação de risco de crédito, com aplicação à regulamentação bancária

Modelos de avaliação de risco de crédito, com aplicação à regulamentação bancária

... abordagem estrutural à modelização de risco de crédito, iniciada com os artigos de Black e Scholes (1973) e Merton (1974), baseia-se na teoria de avaliação de opções, e analisa o valor de mercado do ...

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Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito

Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito

... Um dos primeiros fatores a ter em considerac¸ ˜ao ´e se a recolha de informac¸ ˜ao ´e feita com um ou mais peritos. O caso de v ´arios peritos n ˜ao vai ser abordado, uma vez que neste trabalho s ´o ser ´a utilizado um . ...

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Análise e gestão de risco de vendas a crédito

Análise e gestão de risco de vendas a crédito

... entre risco e incerteza utilizada no contexto de risco empresarial, ou seja, o risco é a «probabilidade de determinada perda ocorrer» (Cruz, 2011: 30), enquanto que, a incerteza aplicada à tomada de ...

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Determinação do preço de crédito através do risco

Determinação do preço de crédito através do risco

... o gerenciamento de crédito eficaz é discutido através da constatação que a demanda de crédito é influenciada pela taxa de juros, principalmente para a faixa da população que apresenta me[r] ...

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A transferência de risco de crédito em cadeias de suprimentos

A transferência de risco de crédito em cadeias de suprimentos

... Dessa maneira, o risco de uma cadeia é potencializado ou mitigado de acordo com o nível de colaboração predominante observado entre os agentes que nela atuam. Maiores níveis de colaboração tendem à redução dos ...

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Modelo de pricing ajustado ao risco de crédito

Modelo de pricing ajustado ao risco de crédito

... de crédito de fevereiro de 2010 a abril de 2017, com um montante mínimo de crédito concedido de ...no crédito habitação, em que existe uma hipoteca, que pode ser executada no momento do ...de ...

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Risco de crédito, de liquidez e de taxa de juro

Risco de crédito, de liquidez e de taxa de juro

... o risco do ...de crédito e demonstrações financeiras fiáveis do aderente e do devedor não favorece o processo de crédito, bem como a falta de instrumentos de mitigação de risco ...

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Modelos de Notação de Risco de Crédito – Rating de Empresas

Modelos de Notação de Risco de Crédito – Rating de Empresas

... ao risco, alterando as regras de cálculo de acordo com a equação ...para risco de crédito, risco de mercado e risco ...de risco da Instituição, (Banco de Portugal, ...

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Idiossincracias sectoriais no risco de crédito

Idiossincracias sectoriais no risco de crédito

... de risco, sobretudo para as instituições financeiras, este estudo surge com o objectivo de compreender em que medida a informação qualitativa, especialmente o sector de actividade em que se insere uma média ...

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A influência macroeconómica no risco de crédito

A influência macroeconómica no risco de crédito

... os modelos de previsão do incumprimento de ...dos modelos de estimação do risco de crédito trata este fenómeno numa perspetiva ...o risco de empresas em diferentes países e contextos ...

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Análise de sobrevivência aplicada ao risco de crédito : ajuste de modelos paramétricos contínuos a dados de tempo discreto

Análise de sobrevivência aplicada ao risco de crédito : ajuste de modelos paramétricos contínuos a dados de tempo discreto

... [7], modelos de sobrevivˆ encia para tempo discreto foram aplicados a uma base de dados de uma institui¸c˜ ao financeira para um produto de cr´ edito ...existem modelos para tempo discreto na presen¸ca de ...

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Risco de crédito e a dimensão das empresas: maior risco nas PME's?

Risco de crédito e a dimensão das empresas: maior risco nas PME's?

... Considerando o estudo feito por Dietsch e Petey (2004) uma das conclusões que se podem retirar é que as pequenas e médias empresas apresentam correlação de ativos inferior às grandes empresas. Estes autores não ...

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O impacto macroeconómico no risco de crédito

O impacto macroeconómico no risco de crédito

... o risco de crédito pode ter implicação ...do crédito, mas pode, em contrapartida reduzir a capacidade do credor amortizar os empréstimos, uma vez que limita o seu rendimento ...no risco de ...

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As agências classificadoras de risco de crédito : ratings de crédito, razões de existência e críticas

As agências classificadoras de risco de crédito : ratings de crédito, razões de existência e críticas

... De forma geral, o rating dá ao emissor acesso ao mercado público de títulos, abrindo um leque de alternativas de financiamento em termos de tamanho, prazo, alcance geográfico, taxa de câmbio, além da diversidade de ...

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O impacto da garantia mútua na mitigação do risco de crédito no grupo Crédito Agrícola

O impacto da garantia mútua na mitigação do risco de crédito no grupo Crédito Agrícola

... dependência estrutural e funcional da obrigação da entidade devedora, permanecendo essa responsabilidade durante todo o ciclo de vida do contrato de crédito, ou seja, desde a sua génese à sua ...

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A importância da recuperação de crédito na gestão do risco de crédito: a experiência da CCAM de Coimbra

A importância da recuperação de crédito na gestão do risco de crédito: a experiência da CCAM de Coimbra

... um crédito à ...um crédito à ...o crédito ao cliente e embora tenha verificado no Mapa da Central de Responsabilidades de Crédito, fornecido pelo Banco de Portugal, que este na altura ...

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