Modelos para processos estocásticos

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Ensaios analíticos e numéricos de processos estocásticos unidimensionais

Ensaios analíticos e numéricos de processos estocásticos unidimensionais

Nesta presente tese, abordaremos trˆes problemas sobre processos estoc´asticos unidimen- sionais governados pela equac¸˜ao mestra. Atrav´es do Ansatz do Produto Matricial (MPA) de- terminaremos as condic¸˜oes suficientes para garantir a integrabilidade de um novo processo de difus˜ao num meio com impurezas. Investigando o espectro de tal modelo, computaremos o expoente cr´ıtico z que determina como os observ´aveis atigem o estado estacion´ario. Em se- guida, estudaremos o cla´ssico modelo de 6-v´ertices bidimensional definido na matriz de trans- ferˆencia diagonal-diagonal, como um modelo de tr´afego unidimensional com dinˆamica s´ıncrona e ass´ıncrona. E para concluir nosso trabalho, investigaremos alguns modelos de processos de contato com difus˜ao, utilizando a teoria de Campo M´edio em Cluster.
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Processos estocásticos de reação e difusão na rede e cadeias quânticas

Processos estocásticos de reação e difusão na rede e cadeias quânticas

desde ent˜ao [28, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147]. Em alguns desses estudos [28, 139, 140, 141], a dinˆamica das interfaces do modelo de Ising bidimen- sional em temperatura zero e na ausˆencia de campos externos foi mapeada no pro- cesso de exclus˜ao simples sim´etrico, com o principal resultado do ponto de vista da dinˆamica das interfaces sendo a soluc¸˜ao de um problema de primeira passagem que mostra que a ´area perdida por uma regi˜ao (uma droplet) da fase minorit´aria sob uma dinˆamica n˜ao conservativa cresce linearmente no tempo, isto ´e, que o tempo de vida m´edio de uma ilha da fase minorit´aria ´e proporcional `a sua ´area inicial, fornecendo assim uma fundamentac¸˜ao microsc´opica para este fato bem conhecido. Tamb´em reconheceu-se em [28, 141] que o processo de exclus˜ao resultante pode ser visto como um autˆomato celular probabil´ıstico cuja matriz de transic¸˜ao ´e equivalente `a matriz de transferˆencia em uma direc¸˜ao diagonal do modelo de seis v´ertices em uma de suas linhas cr´ıticas [148]. A relac¸˜ao entre os processos de exclus˜ao, modelos de v´ertices, e interfaces foi explorada em [29, 149, 150], onde se percebeu que um hamiltoniano de Heisenberg com termos de Dzyaloshinsky-Moriya de acoplamento imagin´ario puro que comuta com a matriz de tranferˆencia do modelo de seis v´ertices corresponde ao gerador infinitesimal do processo de exclus˜ao simples assim´etrico que descreve um processo de crescimento de superf´ıcies conhecido como modelo single step , bem como uma vers˜ao de velocidades discretas (±v) da equac¸˜ao de Bur- gers com ru´ıdo, que por sua vez est´a relacionada com a equac¸˜ao de Kardar-Parisi- Zhang [39, 40]; veja o Apˆendice B para algumas destas conex˜oes. Por outro lado, uma grande quantidade de resultados obtidos primeiramente para o processo de ex- clus˜ao simples assim´etrico encontraram sua traduc¸˜ao para o problema de interfaces no modelo de Ising e, em particular, a investigac¸˜ao do movimento de part´ıculas mar- cadas (tagged particles), introduzida no estudo do comportamento hidrodinˆamico dos processos de exclus˜ao [153, 154, 155], forneceu uma explicac¸˜ao parcial para as caracter´ısticas dos diferentes regimes assint´oticos encontrados em modelos unidi- mensionais estoc´asticos de crescimento de superf´ıcies [143, 144, 145].
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Processos Estocásticos e Difusão Anômala em Sistemas Complexos

Processos Estocásticos e Difusão Anômala em Sistemas Complexos

ganhando destaque como ferramentas para estudar e caracterizar os processos presentes em sistemas complexos que exibem comportamento difusivo anˆomalo. Exemplos t´ıpicos incluem redes complexas [102, 103], estruturas fractais [104, 105], comportamento de forra- geamento animal [106, 107, 108], difus˜ao em membranas [109, 110], processos invariantes por escala [111, 112], propriedades de transporte em c´elulas biol´ogicas [113, 114, 115], mercado financeiro [116, 117], dinˆamica da prolifera¸c˜ao de cˆancer [73, 74], e cin´etica de rea¸c˜ao-difus˜ao [118, 119]. Particularmente, a an´alise do tempo de primeira passagem foi utilizada para distinguir as propriedades de transporte de dois modelos de difus˜ao anˆomala que apresentam a mesma fun¸c˜ao distribui¸c˜ao de probabilidade no limite de tem- pos longos [65]; para comparar equa¸c˜oes de difus˜ao n˜ao lineares oriundas de entropias n˜ao aditivas com o modelo de difus˜ao fracion´ario (uma vez que a fun¸c˜ao de Green dessas equa¸c˜oes conduzem a exatamente mesma rela¸c˜ao para o deslocamento quadr´atico m´edio) [120]; e como uma maneira n˜ao amb´ıgua de discriminar dois modelos de subdifus˜ao em c´elulas [121].
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Processos estocásticos dos preços das commodities: uma abordagem através do filtro de partículas.

Processos estocásticos dos preços das commodities: uma abordagem através do filtro de partículas.

Pode-se dizer que o artigo de Gibson e Schwartz (1990) no início da década de 90 foi o primeiro passo na direção de modelos guiados por mais de um fator para preços de commodities. Os autores desenvolveram um modelo de dois fatores para os preços do petróleo. Os fatores que carregam as incer- tezas (ou variáveis estocásticas) são o preço à vista e o retorno de conveniência. O processo estocástico do preço à vista é o movimento geométrico Browniano. Para o retorno de conveniência foi adotado o processo de reversão à média. Os resultados mostraram que o retorno de conveniência tem a tendência de reverter para a sua média de longo prazo sendo a variável de estado de maior volatilidade, enquanto o preço à vista é menos volátil e sua evolução assemelha-se a um passeio aleatório. O modelo também foi capaz de mostrar a diferença entre a volatilidade dos preços à vista e aquela dos contratos futuros, evidenciando que quanto maior a maturidade menor a volatilidade.
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Criticalidade e processos estocásticos na economia

Criticalidade e processos estocásticos na economia

Nesta sec¸c˜ ao faremos a descri¸c˜ ao do actual estado do conhecimento relativamente aos prop´ ositos do trabalho, o que nos leva a dom´ınios muito diferentes do conhe- cimento como Economia, F´ısica Estat´ıstica, Finan¸cas Quantitativas, Criticalidade e Sistemas Complexos. O nosso objectivo ´ e mostrar que os pressupostos nos quais se baseiam os modelos assentes em processos estoc´ asticos n˜ ao s˜ ao satisfeitos na econo- mia e que esta se comporta como um sistema num estado estacion´ ario cr´ıtico. Com este intuito, vamos focar-nos naquilo que ´ e o fundamental da teoria cl´ assica microe- con´ omica e dos processos estoc´ asticos, porque ´ e nos fundamentos que se entende se os pressupostos que tornam as teorias v´ alidas s˜ ao satisfeitos, ou n˜ ao, pelos sistemas que estudamos. Assim, n˜ ao vamos entrar em detalhe pelas aplica¸c˜ oes dos processos estoc´ asticos em finan¸cas quantitativas porque, para os nossos objectivos, nos basta compreender os pressupostos em que se baseiam para demonstrar que n˜ ao se verifi- cam e que a experiˆ encia mostra exactamente isso. Pelo que, atendendo que esta ´ e uma tese na ´ area da F´ısica, descreveremos muito sucintamente uma das aplica¸c˜ oes onde o impacto social da assump¸c˜ ao da validade dos pressupostos ´ e maior - a medida regulamentar de risco de cr´ edito. Como referˆ encia, tomaremos duas das obras mais importantes para a aprendizagem da importˆ ancia dos processos estoc´ asticos nas fi- nan¸cas quantitativas[40, 15] que incluem desde a gest˜ ao de fundos de pens˜ oes e de fundos de investimento, at´ e ` a evolu¸c˜ ao de n´ıveis de liquidez.
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Ajuste de modelos estocásticos lineares e não-lineares para a descrição do perfil longitudinal de árvores.

Ajuste de modelos estocásticos lineares e não-lineares para a descrição do perfil longitudinal de árvores.

A utilização de modelos lineares, principalmente os polinomiais, é muito difundida no meio florestal brasileiro, podendo ser citados, nesse caso, os trabalhos de Rios (1997), Assis (1998) e Thiersch (1999). Todavia, modelos não-lineares como Gompertz, Logístico e Weibull raramente são utilizados para o ajuste de funções de afilamento. Como exceção, pode-se citar o trabalho de Calegario (2002). Uma das justificativas da não- utilização desses modelos é quanto à dificuldade de ajuste e convergência. Porém, com a evolução tecnológica atual de softwares e hardwares esses ajustes são menos problemáticos para serem obtidos.
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Modelo de mistura de processos pontuais estocásticos para tempos entre eventos de serviços na Web

Modelo de mistura de processos pontuais estocásticos para tempos entre eventos de serviços na Web

Neste trabalho é proposto um modelo de mistura de processos pontuais, distintos e estocasticamente independentes, para tempos entre eventos de serviços na Web. Um deles é o Self-Feeding Process (SFP) e o outro é um processo de Poisson homogêneo (PP). O modelo SFP tem se mostrado um excelente descritor para os tempos aleatórios de ocorrências de eventos na Web. A motivação para a utilização do PP é a verificação empírica de que os longos períodos de inatividade preditos pelo SFP costumam não ocorrer em alguns exemplos. Para a separação dos processos foi utilizado o Algoritmo EM. No passo E do algoritmo aproximamos o máximo da função de verossimilhança pelo seu valor esperado, uma vez que os rótulos dos processos geradores dos eventos não são conhecidos. Um teste de hipótese foi aplicado a fim de verificar se a variável adicionada no modelo mistura é realmente necessária ou se um dos processos puros, SFP ou PP, é suficiente para descrever o processo estocástico observado. Os resultados foram satisfatórios pois o modelo proposto ajusta-se bem à maioria das bases reais de dados consideradas. Ademais, duas aplicações, baseadas no nosso modelo, foram propostas: detecção de anomalias e detecção de bursts.
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Predição de desempenho de aplicações paralelas para máquinas agregadas utilizando modelos estocásticos

Predição de desempenho de aplicações paralelas para máquinas agregadas utilizando modelos estocásticos

Por´em, fazendo uma an´alise geral de todos os modelos aqui apresentados, aconselha-se o uso tanto do modelo mestre/escravo como do modelo de fases paralelas para estes dois estudos de c[r]

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Geração de contraexemplos e testemunhas para um verificador de modelos descritos em redes de autômatos estocásticos

Geração de contraexemplos e testemunhas para um verificador de modelos descritos em redes de autômatos estocásticos

Em relação aos formalismos utilizados para modelagem de sistemas, Redes de Autômatos Estocásticos, SAN (Stochastic Automata Networks, em inglês) mostra-se atraente, pois, é um forma- lismo adequado para modelagem de sistemas e focado principalmente em avaliação de desempenho [28]. SAN tem sido utilizada para modelar diferentes tipos de sistemas, como: programas paralelos mestre/escravo [4], rede wireless adhoc [17], linha de produção [19], equipes de desenvolvimento de software [20], entre outros. Um diferencial de SAN perante outros formalismos markovianos usados para descrição de modelos de sistemas, reside no fato de o formalismo suportar o conceito de funções, que avaliam o estado global de uma rede de autômatos. O uso de funções pode descrever dependências entre autômatos e permite a descrição de comportamentos complexos de uma forma compacta [5].
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Identificação e estimação de modelos ARMA com inovações Alpha-estáveis

Identificação e estimação de modelos ARMA com inovações Alpha-estáveis

No Capítulo 1 foi apresentado o método para identiĄcação da ordem para um modelo ARMA gaussiano. No caso dos processos ARMA com inovações Ð-estáveis o momento de segunda ordem não existe para Ð < 2, portanto a FAC e FACP não estão deĄnidas. Neste caso, a principal ferramenta para identiĄcar a ordem são as funções de codiferença e codiferença padronizada, medidas de dependência para processo estacionário proposta por Kokoszka e Taqqu (1994) e Yang et al. (2001), com o auxílio dos critérios de informação AIC e BIC. Apresentamos na Seção 3.1 estas medidas de dependência e suas propriedades. Em seguida, na Seção 3.2 abordamos a possibilidade da utilização da função codiferença na identiĄcação da ordem dos modelos.
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CONTRIBUIÇÃO AOS MÉTODOS DE REDUÇÃO DE MODELOS DE SISTEMAS DINÂMICOS NÃO LINEARES ESTOCÁSTICOS

CONTRIBUIÇÃO AOS MÉTODOS DE REDUÇÃO DE MODELOS DE SISTEMAS DINÂMICOS NÃO LINEARES ESTOCÁSTICOS

O elevado custo computacional envolvido nas análises dinâmicas do sistema estocástico não linear proposto no Capítulo III, com o intuito de avaliar a influência das incertezas nos parâmetros de concepção do modelo obriga o projetista a utilizar técnicas de condensação de modelos. Neste trabalho, será proposto o método das Aproximações Combinadas Melhorado (ACM) para os sistemas não lineares estocásticos de interesse deste trabalho além de propor também uma base de redução para sistemas não lineares via técnicas de enriquecimento por resíduos estáticos, que levam em conta não somente os efeitos das forças externas, mas também dos esforços não lineares e eventuais esforços devidos ao amortecimento (quando considerado).
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Uma agenda brasileira para os estudos em aprendizagem organizacional.

Uma agenda brasileira para os estudos em aprendizagem organizacional.

possibilidade de se considerar a aprendizagem explici- tamente como um fenômeno interpessoal. Deve-se levar em conta o fato de que a AO recorre, independentemen- te do nível em questão, ao indivíduo e suas interações (grupal, intergrupal, organizacional e interorganiza- cional), portanto ao nível interpessoal. Sugere-se que isso possa ser realizado a partir da análise explícita do nível grupal ou organizacional, ou considerando as li- gações entre os vários níveis de análise. O que precisa estar presente, entretanto, é uma razão para a separa- ção da aprendizagem individual e um mecanismo que explique como os grupos e organizações aprendem. De acordo com Dragonetti e outros (2005), ao manter-se um forte foco no aspecto interpessoal do processo, pode-se esperar que os processos sociais de influência (VINCE, 2001), o sensegiving (GIOIA e CHITTIPE- DDI, 1991) e o interpretativismo (STAMATOV, 2002) tenham influência importante na quantidade, qualida- de e direção da aprendizagem que acontece no espaço de uma organização. Pode-se considerar também que a aprendizagem esteja intimamente conectada com a identidade em ambos os níveis, individual e organi- zacional (COOK e YANOW, 1993). Mais importante, entretanto, são as novas práticas (formal e informal) e as estruturas, que podem ser um dos resultados do processo de aprendizagem (FELDMAN e PENTLAND, 2003). Esses resultados ainda podem ser vistos como manifestações do processo em andamento (em ativi- dade) muito mais do que os resultados finais. De uma forma recursiva, são as manifestações e artefatos que influenciam o próprio processo.
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Modelos de simulação de processos por junção de componentes

Modelos de simulação de processos por junção de componentes

As organizações, perante um ambiente complexo e cada vez mais competitivo à escala global, necessitam de se adaptar rapidamente às mudanças que ocorrem à sua volta. A Gestão por Processos de Negócio pode ser a resposta, uma vez que ajuda as organizações a responder de forma adequada e mais rapidamente às pressões a que estão sujeitas. No entanto, os processos de negócio são sistemas complexos que envolvem atividades, pessoas e tecnologia sob uma grande dependência, complexidade e variabilidade, o que dificulta a previsão do desempenho e comportamento destes sistemas. Mas as mudanças representam riscos devido ao impacto que podem ter no processo e nos componentes da organização, sendo que muitos esforços da reengenharia ou reformulação de processos acabam por falhar quando são levados à prática. É importante que estas sejam dotadas de mecanismos que permitam uma adaptação contínua às exigências a que estão sujeitas.
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Regulamento para Estágio Modelo de documentos

Regulamento para Estágio Modelo de documentos

- elaborar e pactuar com o aluno o Plano de Atividades a ser desenvolvido no estágio, incluindo a especificação da modalidade de avaliação, com a expressão dos respecti[r]

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Regulamento para Atividades Modelo de documentos

Regulamento para Atividades Modelo de documentos

§ 1º A análise da documentação comprobatória de atividades complementares desenvolvidas pelo estudante é realizada ao término de cada período letivo, em reunião do cole[r]

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Fluxograma Modelo de documentos

Fluxograma Modelo de documentos

Gabinete do Reitor para inclusão do PPC na pauta do CODIR 6 3 8 9 10 11 3 Envio de memorando ao. Campus solicitando adequação do PPC (parecer DEDUC) 5[r]

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Roteiro Modelo de documentos

Roteiro Modelo de documentos

A proposta consolidada será encaminhada pela PROEN ao Conselho Superior e/ou à Câmara de Ensino para ser apresentada e defendida pelo Diretor-geral ou Diretor/Chef[r]

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Governança e gestão da tecnologia da informação: diferenças na aplicação em empresas...

Governança e gestão da tecnologia da informação: diferenças na aplicação em empresas...

A implantação da Governança de TI impactou positivamente todas as empresas, seja pela melhoria do desempenho e dos controles sobre os resultados (casos 1, 3 e 4), seja no melhor entendimento sobre o atendimento da TI aos negócios (casos 2 e 3). No caso 2, a implantação da Governança se deu em paralelo à condução de pesquisas de satisfação com executivos (representantes máximos de cada negócio) e com usuários, acompanhada de uma "tomada de consciência interna" (na TI). No caso 3, a realização de uma avaliação externa do nível de maturidade dos processos de TI permitiu a adequação da visão interna. Em ambos os casos (2 e 3), as iniciativas representaram importantes passos para o estabelecimento do ponto de partida da organização de TI para a melhoria de seus controles.
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