otimização de carteiras
Otimização de carteiras regularizadas empregando informações de grupos de ativos para o mercado brasileiro
... de otimização de carteiras regularizadas, empregando ativos financeiros do mercado ...as carteiras através do uso de restrições sobre a norma dos pesos dos ativos, assim como DeMiguel et ...de ...
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ANÁLISE DA VOLATILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS NA AMÉRICA LATINA: UMA PERSPECTIVA SOBRE AS ESTRUTURAS DE DEPENDÊNCIA E OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS GUILHERME FREITAS CARDOSO
... Considerando a relação de risco-retorno que os investidores estão sujeitos nas suas decisões de investimento, bem como os reguladores no desenvolvimento da normatização para a estabilidade dos mercados financeiros, o ...
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Modelo de markowitz na otimização de carteiras de investimentos usando o software r / Markowitz model in investment portfolio optimization using the r software
... as carteiras de mesmo risco, os ativos individuais são continuamente divisíveis, o que possibilita aos investidores a compra de frações dos ativos, existe uma taxa livre de risco, na qual os investidores podem ...
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Aplicação da teoria do portfólio para otimização de carteiras de contratos de energia...
... Em (Kienzle, et. al., 2007) utiliza-se como estudo de caso a BKW, uma grande companhia energética suíça. A teoria do portfólio é aplicada de modo a orientar os investimentos da empresa em termos de contratação de ...
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Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart.
... da otimização de carteiras com base no critério média-variância es- barra na dificuldade de se obter estimações acuradas dos retornos esperados dos ativos e da matriz de covariâncias desses ...em ...
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Estratégias de diversificação de carteiras de ações com dependência assimétrica
... de otimização de carteiras como, por exemplo, no MMV, torna-se incompatível com a estrutura empírica das correlações observadas dos ativos em tempos de alta ...
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Portfólios ponderados pelo risco: uma abordagem para a alocação de carteiras
... A) abordagem) de) otimização) de) carteiras) apresentada) por) Markowitz) (1952)) é) base) para) diversos) estudos) relacionados) ao) tema) até) hoje.) Em) suma,) o) modelo) ...
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METODOLOGIA DE OTIMIZAÇÃO INTEGRADA PARA O DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO.
... de otimização econômica de redes de distribuição de água é encontrar o sistema de menor custo, que atenda aos requerimentos hidráulicos de vazão e pressão nos pontos de ...de otimização: o surgimento do ...
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TEORIA MODERNA DE CARTEIRAS - UMA VISÃO CONCEITUAL COM APLICAÇÕES
... No meio dos investimentos, percebe-se uma falta de conhecimento sobre os métodos que auxiliam na formação de carteiras, por meio dos números divulgados pela Bolsa de Valores Brasileira, a B3, sobre a representação ...
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DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
... Com os resultados obtidos dos três estudos apresentados na linguagem Julia foi realizada uma análise de otimização utilizando as taxas que forneceram os melhores resultados nas primeiras 100 gerações. Desta forma, ...
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S ELEÇÃO DAC ARTEIRA DEA TIVOS DE UMA S EGURADORA EMT EMPOS DEC RISE O C RITÉRIOM
... Como protótipo das análises mais atuais, pode referir-se P. Beraldi et al. (2011), cuja proposta de resolução do problema assenta num sistema de suporte à decisão inspirado no paradigma da programação estocástica. Para ...
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Carteiras de variância mínima no mercado de acções português
... de carteiras eficientes, conduza por definição a um resultado sub-óptimo e como tal a carteira obtida não é a carteira com a variância mínima possível a existência de erros de estimação faz com que na prática ...
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Análise da eficiência no mercado de capitais e a selecção de carteiras
... O desenvolvimento do mercado de capitais é uma condição essencial para o futuro da economia portuguesa no âmbito da UEM, com efeito a adopção da moeda única trará grandes implicações a[r] ...
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A rentabilidade das carteiras e a flutuação da taxa de câmbio no Brasil
... Muitas das considerações sobre a conjuntura econômica nacional apontam o resultado das contas nacionais como determinantes de expectativas de flutuações do câmbio que, por sua vez, ten[r] ...
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Análise de reabilitação de redes de distribuição de água para abastecimento via algoritmos...
... de otimização convencional, das quais estão relacionadas às dificuldades de obtenção do ótimo global, aplicações a problemas complexos, implementação de tais técnicas e, principalmente, no que se refere à ...
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O contrato de gestão de carteiras: dos actos tendentes à sua valorização
... 49 transversal a todas as actividades de intermediação financeira, na gestão de carteiras este dever desempenha uma outra função ligada à própria natureza do contrato. É que o gestor tem efectivamente que conhecer ...
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Teoria de carteiras e valueatrisk: estudo de caso da CAPEF
... Este trabalho utiliza a fronteira eficiente desenvolvida no âmbito da Teoria Moderna de Carteiras, objetivando atender as peculiaridades do setor e promover uma maior aproximação com as práticas atuais de ...
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Efeitos da internacionalização de carteiras no mercado de capitais brasileiro
... Países que não adotam limites de investimentos em ativos estrangeiros contam com o princípio do prudent person rule. A regra requer que os administradores dos fundos de pensão tomem decisões de investimento conscientes ...
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OTIMIZAÇÃO DE UMA VIGA DE SEÇÃO TRANSVERSAL RETANGULAR SUBMETIDA A MOMENTO FLETOR E FORÇA CISALHANTE PELO MÉTODO DE GRÁFICO
... de otimização visando a minimização da área da seção transversal de uma viga retangular submetida a um momento fletor máximo M e um esforço cisalhante V pelo método da solução gráfica e validado pela ferramenta ...
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