Sistema bancário

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Eficiência do sistema bancário brasileiro em 2014: uma análise DEA-SBM

Eficiência do sistema bancário brasileiro em 2014: uma análise DEA-SBM

A experiência em avaliar bancos no Brasil é interessante devido à importância do país na América Latina, já que possui o maior sistema bancário. Além disso, o mercado de títulos corporativos ainda não é bem desenvolvido, o que reforça a relevância do sistema bancário. Nos mercados emergentes, os bancos desempenham um papel importante no desenvolvimento financeiro. Isso é especialmente verdadeiro desde que o mercado de ações e títulos corporativos seja subdesenvolvido, característica evidente no Brasil. Ademais, o desenvolvimento do sistema bancário e o aumento da sua eficiência estão relacionados com o crescimento econômico. Portanto, compreender os fatores determinantes da eficiência bancária é útil para a concepção de melhores estratégias de gestão e políticas públicas (STAUB; SOUZA; TABAK, 2010).
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Ganhos de liquidez no sistema bancário após mudanças nos limites de garantias e o possível risco moral

Ganhos de liquidez no sistema bancário após mudanças nos limites de garantias e o possível risco moral

Apesar de perder receitas decorrentes do processo inflacionário, o sistema bancário se beneficiou da estabilização econômica. Houve um crescimento expressivo das captações, que propiciaram a formação de uma estrutura capaz de impulsionar o crescimento da oferta de crédito, crescimento de 47% nos primeiros 12 meses do Real. Tal fato, de acordo com Arienti (2007), ajudou a compensar as perdas, evitando, mesmo que temporariamente, uma reestruturação mais profunda do setor após a implementação do Plano Real. Outros fatores importantes que contribuíram para manter a rentabilidade do sistema bancário, segundo Soares (2001), foram a elevação do spread das operações de crédito, a redução das despesas de pessoal 2
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Considerações analíticas sobre a competição no sistema bancário brasileiro

Considerações analíticas sobre a competição no sistema bancário brasileiro

Outros estudos mais recentes procuraram fornecer uma atualização dos diversos modelos de concentração e competição aplicados no sistema bancário brasileiro, à luz dos desdobramentos da crise financeira internacional sobre o setor. De acordo com Nakane & Rocha (2010), a crise motivou um aumento da concentração bancária no país por conta (i) das fusões e aquisições de grandes grupos bancários, como Itaú com Unibanco, Santander com ABN Real e Banco do Brasil com Nossa Caixa; (ii) da venda de carteiras de crédito dos bancos de menor porte que enfrentaram problemas de liquidez; e (iii) da atuação anticíclica por parte dos bancos públicos. Ainda assim, os autores não encontraram evidências de que o aumento da concentração tenha reduzido a concorrência no setor. Embora a estatística-H (Panzar e Rosse, 1987) tenha recuado no período posterior ao início da crise (junho de 2008), indicando menor competição, continuou válida a conclusão geral de razoável concorrência na indústria bancária doméstica. Mais do que isso, os autores verificaram a relação entre o grau de concentração e o poder de mercado dos bancos colocando a estatística-H como variável dependente em uma regressão onde o índice de concentração Herfindahl (HHI) é uma das variáveis explicativas, entre outras variáveis de controle. O exercício mostrou que não há evidências de que as mudanças na concentração bancária estejam associadas a alterações no grau de competição do setor.
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Espaço geográfico, sistema bancário e a hipercapilaridade do crédito no Brasil.

Espaço geográfico, sistema bancário e a hipercapilaridade do crédito no Brasil.

O presente artigo tem por objetivo a análise do funcionamento atual do sistema bancário brasileiro, sob uma perspectiva geográfica. Fixando a periodização do estudo a partir da insta- lação do Plano Real (1994), foi possível identificar quais as principais alterações nos conteúdos técnicos e normativos do território brasileiro que têm relação direta com o desenvolvimento recente do sistema bancário nacional. Dentre as principais novidades desse sistema, foi dado destaque a três questões: o maciço processo de privatização dos bancos públicos estaduais; a implementação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB); e a difusão das novas formas de prestação de serviços bancários (Correspondentes Bancários, cartões de crédito/débito e internet banking principalmente), possibilitada pelos objetos informacionais que vêm sendo instalados no território desde as últimas décadas do século XX.
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Uma abordagem pós-keynesiana de preferência pela liquidez: o sistema bancário e a concessão de crédito

Uma abordagem pós-keynesiana de preferência pela liquidez: o sistema bancário e a concessão de crédito

Logo, nas fases expansionistas do ciclo econômico, as técnicas admi- nistrativas do passivo e o lançamento de inovações financeiras possuem um papel fundamental na estratégia bancária, reduzindo a necessidade de re- servas e aumentando o volume de recursos de terceiros captados, de forma compatível com a alavancagem dos empréstimos (DE PAULA, 2006). Contu- do, nas fases descendentes dos ciclos, eles cumprem um papel de amplificar o quadro de crise que se instala, como afirma De Paula (2006), ao passo que as estratégias defensivas adotadas resultam em um racionamento de crédito que pode inviabilizar a rolagem da dívida por parte das empresas não fi- nanceiras. Assim, em uma eventual recessão, o comportamento do sistema bancário pode agravar ainda mais o quadro de crise econômica.
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Impacto do processo de resolução do BES no sistema bancário português

Impacto do processo de resolução do BES no sistema bancário português

O estudo desenvolvido nesta dissertação consiste em avaliar os impactos que o processo de resolução do Banco Espírito Santo teve no sistema bancário português. Seguindo as diretrizes da obra “Caso BES – O Impacto da Resolução Na Economia Portuguesa” de José Esteves e Avelino de Jesus, e utilizando o Método Contrafactual Sintético (MCS), inicialmente criado por Abadie e Gardezabal (2003), que obteve a sua atual programação em Abadie, Diamond e Hainmueller (2010), foi estimado o produto bancário do BES num cenário onde este processo de resolução não ganhou vida. Para tal um produto bancário “sintético” foi criado de maneira a ser possível verificar como o processo de resolução afetou os resultados da instituição. Foi possível concluir que o processo de resolução causou efeito negativos nos resultados do produto bancário da instituição. A resolução causou uma redução de 91,7% do produto bancário da instituição (cerca de 759,9 milhões de euros) no ano de 2015, que devido a dimensão que a instituição tinha no setor nacional, tendo até a data sido considerado o maior banco privado português, os seus impactos afetaram a produtividade de todo o sistema nacional.
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Relação entre risco e capital no sistema bancário português

Relação entre risco e capital no sistema bancário português

34 Quanto aos valores de Z-score, podemos observar que tanto o Z1 e Z2 neste trabalho apresentam um valor bastante próximo. Relembrando que um maior valor de Z-score corresponde a um menor risco para o banco, podemos afirmar que somente o estudo de Tan e Floros (2013), que engloba o sistema bancário chinês, apresentara um risco de insolvência menor que o português. Os valores encontrados por Iannotta et al. (2007) são menores mas relativamente próximos, com o Z-score dos bancos do golfo persico - Ghosh (2014) - a serem os menores apresentados. Como vimos na revisão de literatura, existem vários estudos que estudam a relação de risco com capital, mas muitos usam uma diferente metodologia ou para o cálculo do risco, ou para o calculo de Z-score. Os estudos apresentados na tabela 6 são apenas os que calculam o Z-score de maneira idêntica à proposta neste trabalho.
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Governança corporativa e a funcionalidade do sistema bancário brasileiro

Governança corporativa e a funcionalidade do sistema bancário brasileiro

Em primeiro lugar, a atividade bancária em uma economia monetária, na qual existe incerteza, é totalmente distinta da atividade das empresas não-financeiras. Um aumento da incerteza eleva a preferência pela liquidez dos agentes, estimulando-os a reter moeda, provocando retração na demanda e desemprego. Como outros agentes, bancos também possuem preferência pela liquidez (Carvalho, 2007a). Esta preferência pela liquidez determinará a sua estratégia de balanço. Ao receber um depósito, o sistema bancário aplicará aquele recurso em algum ativo. Se este gerará produção e emprego, ou não, dependerá do tipo de aplicação. Bancos, então, não acomodam passivamente a demanda por crédito, mas comparam retornos esperados e prêmios de liquidez de todos os ativos disponíveis para a aquisição antes de efetivamente alocarem os recursos. Esta estratégia pode ter conseqüências para o ciclo econômico. Uma economia em expansão requer um aumento das aplicações em financiamentos produtivos. Acontece que este aumento, estimulado pela maior perspectiva de lucros, eleva a exposição do banco a riscos de “iliquidez”. O fim da expansão e início da retração ocorrerá quando os bancos chegarem ao limite da sua exposição a este tipo de ativo e tentarem retornar para posições mais líquidas (Carvalho, 2007a). Assim, a expansão ou retração da atividade econômica e, conseqüentemente, da demanda agregada dependerá da política dos bancos (Carvalho, 2006). Eficácia, transparência e estabilidade nesta política estão associadas à governança e são primordiais para o desenvolvimento econômico.
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Reflexos do plano real sobre o sistema bancário brasileiro

Reflexos do plano real sobre o sistema bancário brasileiro

REFLEXOS DO PLANO REAL SOBRE O SISTEMA BANCÁRIO BRASILEIRO - Rubens Penha Cysne e Sérgio Gustavo Silveira da Costa - lunho 1996 - 23 pág.[r]

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Determinantes da lucratividade do sistema bancário português

Determinantes da lucratividade do sistema bancário português

Num primeiro plano - para melhor enquadramento do setor bancário português na crise e nas últimas duas décadas - é necessário entender, cronologicamente e de forma breve, a real evolução da economia. Em segundo plano, analisar o propósito deste estudo, identificando primeiramente os determinantes da lucratividade das instituições financeiras a operar no sistema bancário português e qual o seu impacto no desempenho das mesmas. Neste sentido, torna-se necessário salientar que este trabalho pretende distinguir-se dos restantes estudos, ao fornecer dados mais recentes e introduzindo variáveis explicativas menos exploradas na literatura. O saldo da dívida pública e a taxa de crescimento de depósitos a particulares são, a título de exemplo, duas das variáveis consideradas neste estudo. Pretende-se, então, entender os seus efeitos e nível de significância. Para além disto, ainda são muito poucos os estudos que analisam a vertente aqui investigada, nomeadamente ao focar-se na análise da lucratividade do sistema bancário português ao nível agregado.
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Risco sistémico do sistema bancário nacional

Risco sistémico do sistema bancário nacional

recessão mundial. Reino Unido anuncia plano de 60 mil milhões de euros e disponibiliza igualmente 250 mil milhões de euros de ápios via empréstimos de curta duração. Depois da reunião em Washington, o G7 anuncia plano para evitar quebra de bancos e garantir a sua liquidez. Governo do Reino Unido nacionaliza parcialmente três bancos: Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB e HBOS. O Índex Dow Jones cai 7,87%. A maior queda desde 26 de Outubro de 1987. Governo da Coreia do Sul anuncia garantia para empréstimos em moeda estrangeira de 80 mil milhões de euros e uma injecção de 25 mil milhões de euros no sistema bancário. Governo Holandês disponibiliza 20 mil milhões de euros para bancos e seguradoras e injecta 10 mil milhões de euros no maior banco do país, o ING. Suécia anuncia plano de 152 mil milhões de euros para apoiar sistema financeiro. Estado Português disponibiliza 20 mil milhões de euros para ajudar os bancos nacionais com dificuldades na obtenção de crédito.
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A ÉTICA E O SISTEMA BANCÁRIO NO BRASIL

A ÉTICA E O SISTEMA BANCÁRIO NO BRASIL

“O que de comum existe e o que está por trás de problemas bancários ocorridos em países emergentes como México, Venezuela, Rússia, Argentina e Turquia? O que aconteceu em episódios recentes nos países desenvolvidos como os que envolveram o tradicionalíssimo Banco Barings, na Inglaterra, e o Long Term Capital Management – LTCM, nos Estados Unidos? O que está encoberto no combalido sistema bancário japonês, no problemático setor financeiro da Alemanha e nos prejuízos fabulosos do Citigroup, do Credit Suisse, entre outros, por conta também, dos escândalos contábeis, envolvendo as megacorporações americanas Enron, Arthur Andersen, Xerox, Worldcom e Merck? Qual o motivo da quebra dos bancos Nacional, Bamerindus, Marka e Fonte-Cindam, no Brasil? Além de problemas peculiares a cada uma dessas instituições, o que há de comum entre elas, efetivamente, é um nível mínimo ou ausência de transparência do sistema bancário”.
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Análise do sistema bancário da União Europeia

Análise do sistema bancário da União Europeia

O presente estudo pretende analisar a estrutura do sistema bancário da União Europeia. Para o efeito selecionamos um conjunto de variáveis independentes, nomeadamente o número de instituições de crédito, o número de funcionários bancários, montante de depósitos, montante de empréstimos bancários e o produto interno bruto; e analisamos o seu efeito na variável que consideramos representar melhor a estrutura do sistema bancário: a Dimensão de Ativos. Este estudo compreende o período de 1999 a 2014, e inclui oito países que representam cerca de 80% do total de ativos da União Europeia, a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália e Portugal como países da Zona Euro, e ainda, o Reino Unido e a Suécia. Como instrumentos de análise utilizamos o Coeficiente de Correlação de Pearson, o Coeficiente de Determinação e o Teste de Significância Global. Os resultados obtidos parecem indicar que o número de instituições de crédito existentes na economia tende a afetar negativamente a dimensão de ativos da banca do país em causa, ao contrário das restantes variáveis acima mencionadas que evidenciam uma associação positiva com este indicador. De entre as variáveis estudadas, é de realçar a influência positiva que os empréstimos bancários concedidos parecem ter sobre a dimensão de ativos da banca, demonstrando a importância da atividade tradicional das instituições de crédito.
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Determinantes da rentabilidade no sistema bancário português, 2005-2011

Determinantes da rentabilidade no sistema bancário português, 2005-2011

Os resultados obtidos permitem concluir que o risco de crédito e o crescimento económico têm um impacto positivo na rentabilidade enquanto que a eficiência operacional apenas quando o RO[r]

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Evolução do sistema bancário em Portugal

Evolução do sistema bancário em Portugal

para a reestruturação do sistema financeiro, o processo de união econômica. e monetária[r]

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Inovação tecnológica no sistema bancário português: ensaio empírico e pistas para uma reflexão

Inovação tecnológica no sistema bancário português: ensaio empírico e pistas para uma reflexão

Muito se tem dito e escrito sobre o domínio da visão industrialista no quadro de análise do fenómeno inovatório. Parece, no entanto, ser concedida pouca atenção à inovação tecnológica no contexto específico dos serviços e, em particular, no domínio dos serviços financeiros. Nesta perspectiva, o ensaio desenvolvido no presente artigo relaciona-se com as tendências evolutivas do sector bancário português, levando em consideração o contributo da inovação tecnológica para a sua modernização e desenvolvimento. Basicamente, o estudo pretende contribuir para uma melhor compreensão da recente dinâmica tecnológica no sector bancário nacional e do consequente impacto no respectivo contexto competitivo. Por conseguinte, o programa de investigação traduz-se exactamente na recolha, tratamento e interpretação das opiniões de membros de um painel de especialistas já sensibilizados para a importância das novas tecnologias no sector em análise. Para esse efeito, a aplicação é desenvolvida com recurso à metodologia Delphi.
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Avaliação e desempenho do sistema bancário brasileiro. 1988 a 1996

Avaliação e desempenho do sistema bancário brasileiro. 1988 a 1996

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Repercussões da crise financeira internacional no sistema bancário brasileiro

Repercussões da crise financeira internacional no sistema bancário brasileiro

CONSIDERAÇ5ES SOBRE ESTE ARTIGO: Essa abordagem ampla sobre o problema da devida externa dos países em desenvolvimento per~itiu uma visão d~ como os governos e credores externos t~m agid[r]

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Rev. direito GV  vol.5 número2

Rev. direito GV vol.5 número2

A regulação do sistema bancário está no epicentro da crise financeira iniciada ano passado. Diversos analistas têm considerado que determinadas operações realizadas pelos bancos foram fatores importantes para desen- cadear a crise. Por isso, a adoção de limites à atuação do sistema bancário tem sido obje- to de discussões acirradas. Não sabemos ainda qual será o impacto final deste debate sobre a regulação neste campo, mas alguns cenários podem ser antecipados.

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Rev. Bras. Econ.  vol.71 número3

Rev. Bras. Econ. vol.71 número3

A contribuição deste artigo reside em apresentar os modelos e principais resultados de Allen e Gale (2000) e de Bertolai et alii (2016) como casos limites de um mesmo problema de escolha de sistema bancá- rio ótimo para, em seguida, estabelecer resultados complementares a estas referências. O artigo trata de formas alternativas de estudar fragilidade bancária com base na exigência ou não de serviço sequencial (ao escolher o sistema bancário ótimo). O primeiro resultado é complementar ao resultado de contágio estabelecido por Allen e Gale (2000) e mostra que existe uma intervenção no mercado interbancário capaz de eliminar o colapso generalizado do sistema bancário provocado pelo contágio entre bancos.
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