• Nenhum resultado encontrado

Teoria da Carteira de Markowitz

Teoria de Markowitz e programação linear para formação de uma carteira ótima de investimentos

Teoria de Markowitz e programação linear para formação de uma carteira ótima de investimentos

... uma carteira ótima de ...a Teoria Moderna de Portfólios de Markowitz para modelar e resolver dois problemas de programação linear que resultaram na composição de duas carteiras, considerando os ...

97

Aplicação da teoria de Markowitz em um plano de benefício definido – caso ELOS

Aplicação da teoria de Markowitz em um plano de benefício definido – caso ELOS

... da carteira base tentou manter o máximo de fidelidade possível aos ativos reais do Plano de Benefício ...na carteira, possuem diversos vencimentos e são contabilizados de duas formas distintas na ...

61

Modelo de markowitz na otimização de carteiras de investimentos usando o software r / Markowitz model in investment portfolio optimization using the r software

Modelo de markowitz na otimização de carteiras de investimentos usando o software r / Markowitz model in investment portfolio optimization using the r software

... desta teoria foram inicialmente formulados por H. Markowitz, com a publicação do famoso artigo Portfolio Selection em 1952, assim foi instituída a nova abordagem para o conceito de risco dos investimentos, ...

14

COMO O PEQUENO INVESTIDOR PODE USAR AS TEORIAS DE GRAHAM E MARKOWITZ

COMO O PEQUENO INVESTIDOR PODE USAR AS TEORIAS DE GRAHAM E MARKOWITZ

... de Markowitz. Com base na teoria destes dois autores foram construídas carteiras de ...cada carteira, em seguida são feitas as considerações finais sobre o ...

14

Minimização do risco em carteira: aplicação da moderna teoria do portfólio

Minimização do risco em carteira: aplicação da moderna teoria do portfólio

... the Markowitz and Sharpe. The Markowitz methodology is characterized by optimal trade-off between risk and return, and helps outline an efficient frontier portfolios, which identifies the best compositions ...

54

A eficiência nas Carteira Markowitz, Variância Mínima e Naïve aplicada ao índice AEX - 25

A eficiência nas Carteira Markowitz, Variância Mínima e Naïve aplicada ao índice AEX - 25

... a carteira de Markowitz, o número de títulos investidos é, em média, 3 títulos enquanto para a carteira de variância mínima o número de títulos a investir é, em média, 5 ...da carteira óptima ...

54

A aplicação da teoria de Markowitz na Euronext Lisboa

A aplicação da teoria de Markowitz na Euronext Lisboa

... a Teoria de Markowitz sobre a gestão de Portfólios, para otimizar a relação entre a rendibilidade e o risco nos investimentos em ...a carteira não tiver a estrutura da fronteira eficiente, as ...

19

Composição da Carteira do FIC. Características

Composição da Carteira do FIC. Características

... da carteira demonstrarão a identificação das operações, quantidade, valor e o percentual sobre o total da ...da carteira poderá omitir a identificação e quantidade das mesmas, registrando somente o valor e ...

5

Evolução Mensal da Carteira de Investimentos

Evolução Mensal da Carteira de Investimentos

... em Ações IBOVESPA/ Fech... no mês acumul.[r] ...

9

Características. Composição da Carteira do FIC

Características. Composição da Carteira do FIC

... da carteira do Fundo mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação de possibilidade de perdas patrimoniais para o Fundo e para o ...uma carteira de ativos com prazo ...

6

Redução do risco em um portfólio internacional: uma aplicação prática do modelo de Markowitz

Redução do risco em um portfólio internacional: uma aplicação prática do modelo de Markowitz

... A intenção deste teste é demonstrar que os portfólios compostos por ativos de diversos países são, na média, mais eficientes (apresentam maior rentabilidade por unidad[r] ...

199

Fabricação de carteira escolar para alunos cadeirantes

Fabricação de carteira escolar para alunos cadeirantes

... DE CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNOS CADEIRANTES - Andre Cunha de Paula (Faculdade de Engenharia, UNESP, Ilha Solteira), Antonio de Padua Lima Filho (Faculdade de Engenharia, UNESP, Ilha Solteira), Luis Henrique ...

1

Carteira de Dividendos Maio/15

Carteira de Dividendos Maio/15

... na carteira aguardando o dia 13/05 quando a ação ficará “ex” de um dividendo de R$ 0,15 por ação, o que corresponde a um retorno de 1,55% para os acionistas, com base no fechamento de 30 de abril (R$ ...

5

Gestão de carteira de activos de fundos de pensões

Gestão de carteira de activos de fundos de pensões

... A série de preços utilizada neste ficheiro, designado de TE Obrg Longo Prazo, é mensal, sendo depois anualizada, e foi retirada da Bloomberg. Depois de retirado o preço é calculada a performance do fundo e do benchmark e ...

62

Relatório Trimestral da Carteira de Ativos

Relatório Trimestral da Carteira de Ativos

... A taxa é maior, tanto em comparação com o segundo trimestre (8,3%), quanto em relação ao terceiro trimestre de 2014 (6,8%).. O número de desempregados chegou a 9 milhões de pessoas, aume[r] ...

10

Carteira digital como solução financeira

Carteira digital como solução financeira

... Como mencionado anteriormente, a solução é desenvolvida em torno do conceito de carteira digital. Estas carteiras funcionam como contas bancárias do tipo depósito à ordem, mas que não se encontram associadas a ...

94

Processo de gestão da carteira de clientes

Processo de gestão da carteira de clientes

... da carteira e foi constatado na área Laranja que o seu número de clientes é baixo, o que facilita a administração destes clientes nas campanhas que serão realizadas com o objetivo de aumentar o ...

18

AO DO MODELO DE CREDIT VAR APLICADO A UMA CARTEIRA DE CR´

AO DO MODELO DE CREDIT VAR APLICADO A UMA CARTEIRA DE CR´

... Matrizes de Transi¸ c˜ ao de n´ıvel de risco - Actualmente o spread aplicado a cada cliente n˜ao costuma ser revisto o que implica que as matrizes de transi¸c˜ao para cada um dos n´ıveis de risco s´o tˆem duas ...

116

A carteira de ações da corretora: uma análise econômica

A carteira de ações da corretora: uma análise econômica

... são realizadas.. lruoI'mação pI'ivada dos demais aplicadoI'es)... pelos poupadores cart.eil'a de ações da int.el'mediál'ia pl'ejudica dil'et.ament.e Os: pequenos aplicado[r] ...

30

Otimização de uma carteira internacional com base na semi-variância

Otimização de uma carteira internacional com base na semi-variância

... uma carteira internacional e variando o valor do MAR, Harlow (1991) concluiu que, se o MAR aumenta, ent˜ao existe uma maior probabilidade dos retornos serem menores do que o objetivo, o que significa que a ...

75

Show all 6467 documents...

temas relacionados