Teoria de Valores Extremos
Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos
... na Teoria de Valores Extremos e suas aplicações a finanças permitem uma sofisticação ao gerenciamento de risco pela possibilidade de introduzir modelos estatísticos paramétricos, especificamente ...
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A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study
... A Teoria de Valores Extremos (TVE) é considerada um ramo probabilístico de suporte à estatística que lida com uma melhor forma de quantificar as probabilidades de ocorrência de eventos infrequentes ...
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APLICAÇÃO DA TEORIA DE VALORES EXTREMOS E DA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA EM ESTRATÉGIAS LONG-SHORT: UMA ANÁLISE DE PAIR TRADINGS DO MERCADO BRASILEIRO
... de valores extremos, não procura estabelecer relação de dependência entre os processos geradores de cada série de preços, mas verificar probabilisticamente, a partir da existência de cada processo gerador, ...
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A Aplicação da Teoria de Valores Extremos ao Tráfego da Ponte 25 de Abril
... da Teoria dos Valores Extremos, como por exemplo, os valores máximos anuais, com o objetivo de serem aplicados aos máximos agrupados em blocos e à distribuição ...aos valores máximos ...
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Mercados de risco e a teoria dos valores extremos: estudo empírico de casos
... A Teoria de Valores Extremos contribuiu para o aprimoramento dos modelos de VaR por concentrar-se no ajuste da distribuição apenas sobre os valores extremos da variável aleatória, ...
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Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos
... no teoria dos valores ...de valores extremos na amostra ...vários valores de threshold, níveis de significância diferentes ou pela ampliação da própria ...
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Teoria de valores extremos aplicada a finanças: dois ensaios
... Para tornar a revisão comparável aos índices de bolsas de valo- res analisados (IBOVESPA e NASDAQ composto), procuramos destacar em cada um dos problemas as conclusões da literatura sobr[r] ...
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Instituto Superior de Economia e Gestão Mestrado em Ciências Actuariais
... O objectivo principal deste trabalho é realçar a importância da Teoria de Valores Extremos na actividade seguradora. São apresentados de uma forma sucinta alguns dos principais resultados ligados a ...
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Sobre a precisão das estimativas de máxima verossimilhança nas distribuições bivariadas de valores extremos.
... de valores extremos surgem como distribuições limites de máximos (ou mínimos) ...dos extremos é obter boas aproximações para a distribuição bivariada de extremos permitindo o estudo da ...
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Perdas extremas em mercados de risco.
... A Teoria de Valores Extremos contribuiu para o apri- moramento dos modelos de VaR por concentrar-se no ajuste da distribuição apenas sobre os valores extremos da variável aleatória, ...
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A distribuição generalizada de valores extremos no estudo da velocidade máxima do...
... a teoria dos valores extremos oferece uma alternativa prática para o estudo de concentrações extremas de poluentes em centros ...analisados valores extremos das médias diárias de ...
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Contributos computacionais e metodológicos na estimação do indíce de valores extremos
... à teoria das funções de variação regular generalizada e à função quantil recíproca, uma caracterização dos domínios de atração para máximos da distribuição limite não degenerada, ...
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Distribuição de probabilidades do valor extremo e tamanho amostral para o melhoramento genético do quantil máximo em plantas
... da teoria dos valores extremos para ser aplicada no melhoramento genético de plantas, já que até o momento sua maior aplicação se dá em hidrologia, engenharia civil, oceanografia, metalurgia, ...
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Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro: análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos
... da teoria para a rea- lidade é o fato de que os estimadores usando valores extremos foram construídos assumindo que os preços seguem o processo dS = µ S dt + δ S dz, em que dz é um passeio aleatório ...
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BRUNO VINÍCIUS RAMOS FERNANDES MODELOS DE VALORES EXTREMOS E CONVENCIONAIS DE VaR: NÍVEL DE ACURÁCIA NA PREVISÃO DE RISCO DE MERCADO NOS PAÍSES DO G7 E BRICS
... a teoria dos valores extremos tivesse uma resposta mais confiável, mesmo em momentos de crise sistêmica, uma vez que, esta metodologia se utiliza das caudas pesadas, eventos “raros”, para a estimação ...
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Downscaling estocástico para extremos climáticos via interpolação espacial
... eventos extremos onde os Modelos de Circula¸c˜ao n˜ao fornecem informa¸c˜ao ...a teoria dos valores extremos e o m´etodo geoestat´ıstico denominado ...
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ESTUDO SOBRE AS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE SALAS DE AULA E BIBLIOTECAS DA UNICAMP
... Para as bibliotecas, os valores mínimos recomendados de iluminância são de 300 lux para as estantes e de 500 lux para salas de leitura (no caso da Unicamp, áreas de estudo). Analisando a tabela 7, percebe-se que, ...
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Estudo da circulação e dos processos de mistura no extremo sul do mar de Cananéia: condições de dezembro de 1991.
... instantes de ocorrência das marés alta e baixa, respectivamente, e seus valores extremos indicam a influência das águas mais salinas da região costeira adjacente [r] ...
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Desastres naturais no Estado do Ceará: uma análise de episódios pluviométricos extremos
... (eventos extremos), verificando se nos anos considerados muito secos e muito chuvosos, o registro de situações de desastre natural é realmente elevado ou se não há uma forte ...
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Teoria funcionalista dos valores humanos: aplicações para organizações.
... dos valores se refere à adequação da repre- sentação das subfunções valorativas por meio de indicadores ou valores específi- ...A teoria também prevê uma estrutura definida para as funções e ...
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