[PDF] Top 20 Aplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos
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Aplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos
... os títulos públicos disponíveis no mercado nacional, sua forma de rendimento e precificação; já o terceiro tópico trata da teoria básica de investimentos com ênfase no modelo de ... See full document
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Modelo de markowitz na otimização de carteiras de investimentos usando o software r / Markowitz model in investment portfolio optimization using the r software
... H. Markowitz, com a publicação do famoso artigo Portfolio Selection em 1952, assim foi instituída a nova abordagem para o conceito de risco dos investimentos, contrariando a ideia de que a melhor opção para a ... See full document
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Um modelo dinâmico de otimização estocástica e não-linear de carteiras com custos de transação : uma aplicação ao mercado financeiro brasileiro /
... O modelo de previsão é geralmente obtido baseando-se na análise de séries temporais, que consiste em colecionar as observações passadas de um determinado item ou atividade em intervalos regulares de ...o ... See full document
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A Estatística como auxílio na seleção de carteiras de investimento : uma aplicação por meio do modelo de Markowitz
... do modelo proposto por Markowitz, apresentando-o como uma op¸c˜ ao de ferramenta de apoio, ao investidor iniciante, na sele¸c˜ ao de uma carteira de ...do modelo e os principais conceitos ... See full document
84
Modelos multivariados de volatilidade: uma aplicação em seleção e otimização de carteiras
... o Modelo RiskMetrics . Porém somente o resultado do modelo de correlação dinâmica ( DCC-GARCH ) é pior que o ...O Modelo RiskMetrics leva uma ligeira ... See full document
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Modelos de Otimização na Determinação de Carteiras de Investimento
... o modelo de Konno e Yamazaki apresenta uma maior simplicidade pois usa o desvio absoluto médio como medida de risco em vez da variância usada no modelo clássico de ... See full document
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Desempenho da otimização robusta de carteiras no mercado acionário brasileiro
... das carteiras. O modelo proposto por Markowitz (1952) é um dos de maior repercussão na moderna teoria de finanças (IQUIAPAZA, AMARAL, BRESSAN, 2009), escrito em 1952, o Portfolio Selection ... See full document
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Aplicação da teoria de Markowitz em um plano de benefício definido – caso ELOS
... de otimização de carteiras que podem auxiliar os gestores da Fundação a minimizar estes ...O modelo escolhido foi o de Markowitz, já que é o primeiro a tratar de otimização de ... See full document
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A aplicação da teoria de Markowitz na Euronext Lisboa
... de Markowitz sobre a gestão de Portfólios, para otimizar a relação entre a rendibilidade e o risco nos investimentos em ...quatro carteiras de títulos da Bolsa Portuguesa, cada uma constituída por ... See full document
19
Uma análise acerca da performance de carteiras representativas selecionadas a partir de fundos de investimento em ações através do modelo de markowitz
... do modelo de diversificação proposto por Markowitz para selecionarem carteiras representativas a partir de Fundos de Investimentos em Ações que lhes permitam superar seus respectivos fundos no âmbito ... See full document
115
Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares.
... do modelo robusto ser uma análise de pior caso, uma escolha conveniente do conjunto de parâ- metros pode produzir resultados melhores do que os obtidos utilizando a metodologia clássica de Markowitz onde ... See full document
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Aplicação da teoria do portfólio para otimização de carteiras de contratos de energia...
... Diversos trabalhos têm utilizado a teoria do portfólio, com o modelo da média- variância como forma de planejar investimentos em energia elétrica. Bar-Lev e Katz (Bar- Lev, Katz, 1976) foram os primeiros a aplicar ... See full document
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ENDIVIDAMENTO DO SETOR PÚBLICO: VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS PELA INTERNET
... Pela compra do título público Tesouro Prefixado – LTN 010115. Cujo valor investido foi de R$ 1.026,56 com uma taxa bruta de 10,88% quando mantida até o vencimento. Resgatando ao final do prazo o montante líquido de R$ ... See full document
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METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS TÍTULOS PÚBLICOS OFERTADOS NO TESOURO DIRETO
... O extrato do investidor expressa o preço de mercado dos títulos, sujeito às flutuações do mercado financeiro. Desta forma, havendo redução nos preços dos títulos públicos, o investidor observará ... See full document
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Títulos Públicos do Programa Tesouro Direto: Informações Sobre as Opções de Títulos Disponíveis no Segundo Semestre de 2017 para Brasileiros
... nos Títulos Públicos via Tesouro ...de títulos públicos disponíveis para compra no segundo Semestre de 2017: Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), Tesouro ... See full document
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Determinantes do investimento estrangeiro em títulos públicos brasileiros de 2000 a 2012
... Os resultados não se alteraram significativamente ao utilizar-se o câmbio real ou nominal, bem como o EMBI ou CDS como variável representativa do risco país. Quanto à variável indicativa do crescimento do PIB nacional, ... See full document
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Títulos públicos indexados à inflação e a ancoragem das expectativas no Brasil
... Embora o Tesouro Nacional já utilizasse outro título indexado à inflação, no caso as Notas do Tesouro Nacional – Série C (NTN-C), corrigidas pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGPM) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ... See full document
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A produção e a estrutura de custos dos hospitais públicos: uma aplicação de um modelo translogarítmico
... O estudo desenvolvido permitiu-nos tirar várias con- clusões. A primeira decorre do grau de significância encontrado para alguns dos coeficientes relativos aos diferentes outputs hospitalares, que evidenciam a existência ... See full document
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A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos
... em títulos longos. Apesar disso, os investidores demandantes de títulos longos não deslocarão sua demanda para títulos curtos uma vez que possuem ...comprando títulos curtos e vendendo ... See full document
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Repositório Institucional UFC: Condições de solvência, composição ótima e acumulação do passivo externo brasileiro: uma aplicação do Modelo de Markowitz
... LPt são os lucros enviados para o exterior no período t advindos de capital de portfólio; e LKJIHGFEDCBA.. Considerando a média de cada taxa para o período examinado, e comparando-as com[r] ... See full document
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