Top PDF ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL

Estrutura de Gerenciamento de Riscos FRAM Capital DTVM S.A.

Estrutura de Gerenciamento de Riscos FRAM Capital DTVM S.A.

Objetivando a prática de boa governança corporativa e em atendimento às instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aos normativos emanados do Conselho Monetário Nacional (CMN) e às determinações do Banco Central do Brasil (BACEN) relativas às diretrizes para implementação do Acordo da Basiléia no Brasil, a FRAM Capital DTVM S.A. (“Instituição”) estabelece esta estrutura de gerenciamento de riscos aprovada pelo Comitê de Riscos e Compliance (“Comitê”) e por sua Diretoria Executiva (“Diretoria”), que estabelece procedimentos destinados à identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação dos riscos associados à Instituição, e deverá ser revisada, no mínimo, anualmente.
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ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CAPITAL

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CAPITAL

A Chevrolet Serviços Financeiros oferta produtos e serviços em duas frentes: Varejo e Atacado. No Varejo, tem como natureza de suas atividades a oferta de serviços financeiros destinados ao consumidor final (CDC – crédito direto ao consumidor e Leasing) para pessoa física e jurídica, juntamente com o crédito para financiamento de “pequenas” frotas de veículos de valor total inferior ou igual a US$ 250 mil. Já no Atacado, oferece diversos produtos para a rede de concessionárias Chevrolet, em especial para financiamento do estoque de veículos, peças e acessórios (Floor Plan, empréstimos e capital de giro), crédito para financiamento de frota de veículos de valor total superior a US$ 250 mil e ainda, operações de cessão de recebíveis. Para assegurar adequada gestão do risco de crédito foi estabelecido o Comitê de Risco, cujo objetivo é gerir tal risco de acordo com a estratégia adotada, alinhada às diretrizes da matriz, aos requerimentos do acordo da Basileia e às exigências do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.
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GERENCIAMENTO DE RISCOS E CAPITAL PILAR 3 4º TRIMESTRE DE 2020

GERENCIAMENTO DE RISCOS E CAPITAL PILAR 3 4º TRIMESTRE DE 2020

A estrutura de Gerenciamento de Riscos e de Capital é compatível com a sua importância sistêmica, e está em linha com a estratégia e modelo de negócio, a natureza das operações, e a complexidade dos produtos com que opera. Adicionalmente, o Gerenciamento de Riscos é executado por áreas segregadas das unidades operacionais, garantindo a especificidade e independência de sua atuação. A estrutura é composta por pessoal capacitado e com acesso a treinamento, com conhecimento de mercado e produtos da Chevrolet Serviços Financeiros, de forma a serem capazes de questionar e levantar riscos nas operações analisadas e compreender limitações e incertezas inerentes. Em conformidade com a Resolução nº 4.557/17 do CMN, o gerenciamento integrado de riscos conta com a posição de CRO (Chief Risk Officer), atuando de forma independente das áreas de negócios, e cujas atribuições abrangem:
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ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Disseminar a cultura de gestão de riscos e controles internos, auxiliar as áreas operacionais na construção de controles efetivos, capturar os informes de ocorrências operacionais, identificar oportunidades de melhorias dos controles (relacionados a riscos financeiros e operacionais), assim como acompanhar suas implantações; monitorar os limites estabelecidos para os riscos de liquidez. mercado, crédito e gerenciamento de capital; reportar aos comitês as principais ocorrências relacionadas a riscos financeiros e operacionais .
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RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS INTRODUÇÃO PERFIL DO BANCO GERENCIAMENTO DE RISCOS ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS INTRODUÇÃO PERFIL DO BANCO GERENCIAMENTO DE RISCOS ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

A avaliação de risco de crédito, além de fornecer subsídios ao estabelecimento de parâmetros mínimos para concessão de crédito e gerenciamento de riscos, possibilita, ainda, a definição de políticas de crédito diferenciadas em função das características e do porte do cliente, oferecendo embasamento tanto para a correta precificação das operações, quanto para a definição de garantias adequadas a cada situação. São realizados testes de estresse para análise do comportamento da carteira em situações extremas, considerando a definição dos “cenários de crise” de forma a verificar o impacto financeiro nas atividades do Banco e a adequação de capital regulamentar.
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Relatório de Gerenciamento de Riscos e Capital

Relatório de Gerenciamento de Riscos e Capital

A estrutura de Gerenciamento de Riscos é composta pelo Gestor de Riscos, pelo Grupo de Levantamento e Monitoramento de Riscos, pelo Comitê de Riscos Integrados e pelo Diretor responsável por Gestão de Riscos, caracterizando-se pela atuação complementar e integrada de forma a suportar, avaliar e monitorar os processos, procedimentos e controles relacionados ao gerenciamento dos riscos. Os indicadores da Declaração de Apetite a Riscos estão estabelecidos e são acompanhados de forma periódica - mensalmente - no Comitê de Riscos Integradas (com participação da alta Administração e formalização mediante Ata de reunião) sendo gerenciados por meio de Painel de Indicadores e Sistemas de mercado. A Declaração de Apetite a Riscos (Risk Appetite Statement – RAS) da Caruana SCFI tem por objetivo sintetizar a cultura de gestão dos riscos incorridos pela organização. Nela são definidos os tipos e níveis de riscos que a instituição está disposta a incorrer para a efetiva realização de suas atividades, buscando direcionar seu Planejamento Estratégico e de Negócios de maneira a auxiliar a Diretoria na otimização da alocação de capital. Outrossim, a RAS visa estabelecer um processo eficaz na distribuição de responsabilidades do gerenciamento dos riscos, evidenciando os processos de identificação, mensuração, mitigação, reporte e acompanhamento dos eventos que envolvem os riscos referidos nesse documento, sempre reportando os casos de violação dos limites estabelecidos para a Alta Administração. (a) A interação entre o modelo de negócios e o perfil de riscos da instituição, e entre esse perfil e o nível de apetite por risco estabelecido pelo CA. A descrição deve englobar os principais riscos relacionados ao modelo de negócios.
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Gerenciamento de Riscos e Gestão do Capital

Gerenciamento de Riscos e Gestão do Capital

São incluídas nessa análise projeções econômicas e financeiras além de cenários que possam afetar as condições correntes de liquidez do Banco. São realizados ainda, testes de estresse e de sensibilidade complementares em atendimento à Resolução nº 4.090. O gerenciamento do risco de liquidez do Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo segue as diretrizes globais juntamente com as normas estabelecidas pela Resolução nº 4.090, e conta com suporte, ferramentas e supervisão do Natixis US Wholesale Banking. A estrutura de gerenciamento do risco de liquidez está pautada em política interna, em que se determinam as responsabilidades, estratégias, processos e metodologias utilizadas para a identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco, de forma integrada e suportada pelo corpo executivo do banco.
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Estrutura Integrada de Gerenciamento de Riscos

Estrutura Integrada de Gerenciamento de Riscos

à gestão de riscos da instituição de forma holística e integrada; Supervisiona a gestão do risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, risco operacional, balanço patrimonial, atividades de teste de estresse e gestão do capital, bem como dos demais riscos monitorados pelas entidades Brasileiras;

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ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RISCOS

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RISCOS

.5.1. Limites e Métricas: Os limites de risco operacional têm como foco os eventos que podem afetar a posição financeira do Conglomerado, bem como, o capital e/ou a capacidade de alcançar os objetivos estratégicos em cenários base ou estressados. Os processos de negócios que requerem monitoramento e ação devem ser identificados para o estabelecimento dos limites de risco operacional. O Conglomerado estabeleceu e monitora métricas de perdas decorrentes de processos operacionais, bem como aqueles relacionados a disputas e litígios. Deficiências de controle identificadas pelas três linhas de defesa e/ou reguladores e os respectivos planos de remediação são também métricas monitoradas e rastreadas mensalmente no BRCC - Comitê de Riscos e Controles Brasil, um subcomitê do BMRC.
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Gerenciamento de Riscos e Capital Pilar 3

Gerenciamento de Riscos e Capital Pilar 3

O CMN possui regulamentos que estabelecem a segregação de exposição ao risco de mercado em fatores de risco, tais como: taxas de juros, taxas de câmbio, ações e commodities . Os índices de inflação brasileiros também são tratados como um grupo de fatores de risco e seguem a mesma estrutura de governança de limites. A estrutura de limites e alertas é alinhada com as diretrizes do CA, sendo revisada e aprovada anualmente. Esta estrutura conta com limites específicos que visam a melhorar o processo de acompanhamento e compreensão dos riscos, bem como evitar sua concentração. Estes limites são dimensionados avaliando-se os resultados projetados do balanço, o tamanho do patrimônio, a liquidez, a complexidade e as volatilidades dos mercados, bem como o apetite de risco da instituição. Buscando o enquadramento das operações nos limites definidos, o Itaú Unibanco realiza hedge de operações de clientes e de posições proprietárias, inclusive de investimentos no exterior. Derivativos são os instrumentos mais utilizados para a
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Gerenciamento de Riscos e Capital Pilar 3

Gerenciamento de Riscos e Capital Pilar 3

O CMN possui regulamentos que estabelecem a segregação de exposição ao risco de mercado em fatores de risco, tais como: taxas de juros, taxas de câmbio, ações e commodities . Os índices de inflação brasileiros também são tratados como um grupo de fatores de risco e seguem a mesma estrutura de governança de limites. A estrutura de limites e alertas é alinhada com as diretrizes do CA, sendo revisada e aprovada anualmente. Esta estrutura conta com limites específicos que visam a melhorar o processo de acompanhamento e compreensão dos riscos, bem como evitar sua concentração. Estes limites são dimensionados avaliando-se os resultados projetados do balanço, o tamanho do patrimônio, a liquidez, a complexidade e as volatilidades dos mercados, bem como o apetite de risco da instituição. Buscando o enquadramento das operações nos limites definidos, o Itaú Unibanco realiza hedge de operações de clientes e de posições proprietárias, inclusive de investimentos no exterior. Derivativos são os instrumentos mais utilizados para a execução destas atividades de hedge, e podem se caracterizar como hedge contábil ou econômico, ambos regidos por normativos institucionais no Itaú Unibanco.
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Gerenciamento de Riscos e Capital Pilar 3

Gerenciamento de Riscos e Capital Pilar 3

riscos, incluindo a divulgação das políticas e outras informações complementares referentes ao gerenciamento do risco de crédito. O Itaú Unibanco gerencia o risco de crédito a que está exposto durante todo o ciclo de crédito, desde antes da concessão, passando pelo monitoramento e chegando à atividade de cobrança e recuperação. Há uma estrutura de gestão e controle do risco de crédito, centralizada e independente das unidades de negócio, que estabelece limites e mecanismos de mitigação de risco, além de estabelecer processos e instrumentos para medir, monitorar e controlar o risco de crédito inerente a todos os produtos, as concentrações de carteira e os impactos de potenciais mudanças no ambiente econômico. É feito um monitoramento contínuo da carteira de crédito e das políticas e estratégias adotadas de forma a garantir a conformidade das operações com as normas e a legislação em vigor em cada país. As unidades de negócio possuem como principais atribuições (i) monitoramento das carteiras sob suas responsabilidades, (ii) concessão de crédito, levando em consideração as alçadas vigentes, as condições de mercado, as perspectivas macroeconômicas, e as mudanças em mercados e produtos, e (iii) gestão do risco de crédito adotando ações que propiciem a sustentabilidade de seus negócios.
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Gerenciamento de Riscos e Capital Pilar 3

Gerenciamento de Riscos e Capital Pilar 3

ganhos ou remunerações, das vantagens concedidas em renegociações posteriores e dos custos de recuperação. A gestão do risco de crédito visa a manter a qualidade da carteira de crédito em níveis coerentes com o apetite de risco da instituição para cada segmento de mercado em que opera. A governança do gerenciamento de risco de crédito está baseada em órgãos colegiados, subordinados ao CA ou à estrutura executiva do Itaú Unibanco. Tais órgãos avaliam as condições competitivas de mercado, definindo os limites de crédito da instituição, revendo práticas de controle e políticas e aprovando ações nas respectivas alçadas. Também é parte dessa estrutura o processo de comunicação e informação dos riscos, incluindo a divulgação das políticas e outras informações complementares referentes ao gerenciamento do risco de crédito. O Itaú Unibanco gerencia o risco de crédito a que está exposto durante todo o ciclo de crédito, desde antes da concessão, passando pelo monitoramento e chegando à atividade de cobrança e recuperação.
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Gerenciamento de Riscos e Capital PILAR 3

Gerenciamento de Riscos e Capital PILAR 3

GERENCIAMENTO DE CAPITAL Em conformidade com a Resolução CMN 4.557/2017, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e que são obrigadas a apurar Patrimônio de referência (PR), devem possuir uma estrutura de gerenciamento de capital, que seja compatível com a natureza de suas operações e com a complexidade dos seus produtos e serviços.

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GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 Dez INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURA GLOBAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS...

GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 Dez INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURA GLOBAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS...

Em conformidade com a Circular 3.640/13 do BACEN, o Banco Honda adotou como metodologia para cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA), relativa ao cálculo do capital requerido para o Risco Operacional, a Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada. Seguindo este modelo, o capital é calculado a partir da média dos últimos três períodos do Indicador Alternativo de Exposição (IAE), e do Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE). O IAE corresponde, para cada período anual, à média aritmética dos saldos semestrais das operações de crédito. O IE, por sua vez, corresponde para cada período anual, à soma dos valores semestrais das receitas de intermediação financeira e das receitas de prestação de serviços, deduzidas as despesas de intermediação financeira.
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GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 Set INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURA GLOBAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS...

GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 Set INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURA GLOBAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS...

Em conformidade com a Circular 3.640/13 do BACEN, o Banco Honda adotou como metodologia para cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA), relativa ao cálculo do capital requerido para o Risco Operacional, a Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada. Seguindo este modelo, o capital é calculado a partir da média dos últimos três períodos do Indicador Alternativo de Exposição (IAE), e do Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE). O IAE corresponde, para cada período anual, à média aritmética dos saldos semestrais das operações de crédito. O IE, por sua vez, corresponde para cada período anual, à soma dos valores semestrais das receitas de intermediação financeira e das receitas de prestação de serviços, deduzidas as despesas de intermediação financeira.
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GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 06/ INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURA GLOBAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS...

GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 06/ INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURA GLOBAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS...

• Ativos Ponderados pelo Risco (RWA), em conformidade com as Resoluções nº 4.193, 4.281 do CMN. O RWA é apurado mediante o somatório dos ativos ponderados pelo risco de crédito (RWA CPAD ), risco de mercado (RWA MPAD ) e risco operacional (RWA OPAD ). A partir de Janeiro de 2015 as instituições financeiras deverão utilizar o Balancete Patrimonial Analítico – Conglomerado Prudencial como base de apuração do Patrimônio de Referência (PR) e dos novos requerimentos mínimos de capital a serem exigidos das instituições reguladas. Até 31 de dezembro de 2014 a base de apuração será o Conglomerado Financeiro.
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GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 Jun INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURA GLOBAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS...

GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 Jun INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURA GLOBAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS...

Em conformidade com a Circular 3.640/13 do BACEN, o Banco Honda adotou como metodologia para cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA), relativa ao cálculo do capital requerido para o Risco Operacional, a Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada. Seguindo este modelo, o capital é calculado a partir da média dos últimos três períodos do Indicador Alternativo de Exposição (IAE), e do Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE). O IAE corresponde, para cada período anual, à média aritmética dos saldos semestrais das operações de crédito. O IE, por sua vez, corresponde para cada período anual, à soma dos valores semestrais das receitas de intermediação financeira e das receitas de prestação de serviços, deduzidas as despesas de intermediação financeira.
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GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 12/ INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURA GLOBAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS...

GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 12/ INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURA GLOBAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS...

Em conformidade com a Circular 3.640/13 do BACEN, o Banco Honda adotou como metodologia para cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA), relativa ao cálculo do capital requerido para o Risco Operacional, a Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada. Seguindo este modelo, o capital é calculado a partir da média dos últimos três períodos do Indicador Alternativo de Exposição (IAE), e do Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE). O IAE corresponde, para cada período anual, à média aritmética dos saldos semestrais das operações de crédito.O IE, por sua vez, corresponde para cada período anual, à soma dos valores semestrais das receitas de intermediação financeira e das receitas de prestação de serviços, deduzidas as despesas de intermediação financeira.
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GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 03/ INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURA GLOBAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS...

GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 03/ INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURA GLOBAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS...

• Ativos Ponderados pelo Risco (RWA), em conformidade com as Resoluções nº 4.193, 4.281 do CMN. O RWA é apurado mediante o somatório dos ativos ponderados pelo risco de crédito (RWA CPAD ), risco de mercado (RWA MPAD ) e risco operacional (RWA OPAD ). A partir de Janeiro de 2015 as instituições financeiras deverão utilizar o Balancete Patrimonial Analítico – Conglomerado Prudencial como base de apuração do Patrimônio de Referência (PR) e dos novos requerimentos mínimos de capital a serem exigidos das instituições reguladas. Até 31 de dezembro de 2014 a base de apuração será o Conglomerado Financeiro.
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