No contexto do mercado financeiro, as carteiras de crédito nas instituições bancárias, passaram a ser importante produto e a desempenhar papel decis ivo na rentabilidade dos bancos. Paralelamente a esse aumento, ocorre, também, um aumento nas perdas bancárias, decorrentes da maior concentração de negócios com clientes inadimplentes. Assim, surge a necessidade de buscar instrumentos que auxiliem o gerente concessor de crédito a melhor desempenhar seu papel, à medida do crescente volume de negócios e, paralelamente, a exigência, cada vez maior, da qualidade no processo de concessão de crédito.
Nesta dissertação buscou-se elaborar um modelo que, levando em conta os objetivos de um gerente concessor de um banco (decisor), o auxiliasse na condução do processo de análise de concessão de crédito para pessoas físicas. Para tanto, empreendeu-se apoiá- lo mediante a utilização da Metodologia Multicritérios de Apoio à Decisão (MCDA- Construtivista), cuja potencialidade se manifesta, sobretudo, em contextos decisionais complexos, como é o caso da concessão de crédito.
As bases teóricas que alicerçaram o desenvolvimento da metodologia MCDA- Construtivista, foram apresentadas no capítulo 2 desta dissertação, que por sua vez serviram como embasamento teórico para o desenvolvimento e entendimento do modelo para este estudo de caso, apresentado no capítulo 4., alinhado com objetivo geral desta pesquisa, que é construir e avaliar um modelo a partir dos valores do decisor (gerente concessor de um banco), com o propósito de auxiliá- lo no gerenciamento de sua carteira de crédito para pessoas físicas, o capítulo 3 apresenta reflexões sobre o estado-da-arte na área de análise e concessão de crédito.
Relativamente ao modelo construído, apresentado no capítulo 4, na fase de estruturação o conhecimento aqui gerado culminou na identificação dos Pontos de Vista Fundamentais, organizados em uma estrutura arborescente com seus respectivos critérios de avaliação, refletindo, desta maneira, os principais objetivos e aspirações do decisor com relação ao problema focado. Na seqüência indicada pela metodologia MCDA-Construtivista, foram desenvolvidos os trabalhos de avaliação do modelo com a aplicação e enquadramento de ações reais (clientes) objetivando a melhor calibragem do modelo. Desta forma, conseguiu-se aumentar o grau de compreensão sobre os aspectos a serem avaliados no
conjunto de clientes, permitindo a mensuração do seu desempenho nestas dimensões julgadas importantes, oportunizando, consequentemente, o contínuo aperfeiçoamento do sistema.
Em complemento ao modelo de análise de crédito proposto, na etapa final foram apresentadas as recomendações julgadas relevantes para o respectivo estudo de caso, objetivando orientar possíveis cursos de ações a serem implementadas. Nesta etapa buscou-se (i) a identificação de oportunidades de decisão; (ii) o estabelecimento de limites de créditos; e, finalmente, (iii) o desenvolvimento de estratégias de recuperação de crédito.
Em termos práticos, a metodologia MCDA-Contrutivista demonstrou toda sua potencialidade, que pode ser observada através da construção do modelo de análise de crédito deste estudo de caso. Esta abordagem (MCDA-Construtivista) e, segundo demonstração do próprio decisor (gerente concessor), conseguiu agregar em uma única ferramenta, elementos que compõe a análise tradicional, também conhecida como análise subjetiva (que pode ser observado através da utilização dos “Cs” – Caráter e Capacidade, vistos, respectivamente, na Árvore Hierárquica como PVF Pontualidade e PVF Capacidade de Pagamento. Já a utilização de elementos da abordagem objetiva (mais precisamente o Credit Scoring), o modelo construído utilizará a pontuação obtida pela utilização da Fórmula de Agregação Aditiva (seção 4.2.12), na avaliação global do cliente com vistas a obtenção dos pontos obtidos pelo tomador.
É importante observar que a construção e a utilização deste modelo de análise de crédito não são garantia s de que a inadimplência será erradicada. Problemas desta natureza, continuarão a existir. Incertezas geradas, principalmente pelo ambiente macroeconômico, podem gerar dificuldades financeiras para qualquer tomador de crédito.
Destaca-se a importância do trabalho desenvolvido pelo facilitador, cujo papel é explicar, justificar, recomendar, independentemente do seu sistema de valores, levando a cabo a modelagem aqui proposta. Buscando, sempre, organizar e desenvolver o entendimento do decisor a respeito do contexto em estudo. Um outro aspecto importante a destacar é o conhecimento básico que o facilitador deve possuir sobre o tema (problema) para o qual ele apoiará a decisão.
Com base nos pressupostos construtivista que norteiam a metodologia MCDA- Construtivista, cumpre caracterizar a necessidade de revisão constante do modelo aqui proposto. Isto se faz necessário, pois gera a oportunidade e possibilita que o decisor reveja suas posições, podendo, desta forma, incrementar novos aspectos ao modelo construído.
Um outro aspecto a ser destacado é a manifestação do decisor em resposta quanto a metodologia empregada. Conforme a construção do modelo avançava, em cumprimento as etapas que compõe a Metodologia MCDA-Construtivista, o decisor manifestava a sua aprovação a abordagem desenvolvida, bem como comentava a cerca do conhecimento gerado em auxílio à compreensão da situação complexa que enfrentava. Manifestou, no encerramento do apoio, que agora percebia o processo de concessão de crédito de maneira mais clara e precisa, com reflexos positivos para decisão de conceder ou não um crédito e, dessa forma, diminuir o problema da inadimplência.
Cumpre destacar o caráter “exclusivo” do estudo, à medida que a construção do modelo privilegiou percepções, valores e objetivos individuais do gerente em um contexto decisional específico. Tal orientação para análise de crédito não pode servir, indiscriminadamente, de base para outros decisores, à medida que o contexto e objetivos diferem em cada situação decisional em particular.
Como reflexão final, é importante destacar que num cenário econômico- financeiro, que é marcado por rápidas mudanças, as incertezas e riscos se avolumam, principalmente na área de concessão de crédito. Nesse aspecto, o conhecimento torna-se obsoleto em um período curto de tempo, exigindo rapidamente adaptação ao novo. A procura por inovações e capacidade de tomar decisões de crédito são prioridade na pauta de qualquer gerente concessor. A possibilidade de dispor de uma ferramenta que possibilite esta adaptação, na geração de conhecimento, passa a ser um diferencial altamente competitivo para qualquer profissional na tomada de decisão para concessão de crédito.