De acordo com Ferreira Filho (1995), os modelos de equilíbrio geral surgem em decorrência da necessidade de simular diversas relações existentes em uma economia de mercado, com preços endógenos. Segundo Haddad (1999) e Domingues (2002), diferentemente da teoria do equilíbrio parcial13, em equilíbrio geral a economia é representada por um sistema
em que os mercados são inter-relacionados e o equilíbrio em todas as relações é obtido de maneira simultânea, ou seja, qualquer perturbação no ambiente econômico pode afetar o sistema como um todo, podendo ser dimensionada mediante cálculo do conjunto das variáveis endógenas da economia.
Um modelo aplicado de equilíbrio geral consiste, segundo Haddad (2004), em um conjunto de equações que incorporam um histórico de conhecimentos econômicos, teóricos e empíricos, com estrutura microeconômica detalhada, em que se torna possível captar características setoriais e comportamentais de empresas, famílias e demais instituições da economia. Shoven e Whalley (1992), por sua vez, definem modelos de EGC como uma representação numérica das condições de equilíbrio do sistema econômico, geradas pelos agentes econômicos, em que estes são representados por equações comportamentais, cujo intuito é converter a concepção teórica de equilíbrio geral Walrasiano14 (Walras, 1969), que se
caracteriza por uma representação abstrata da economia, em modelos aplicados à economia real.
Os modelos de EGC têm sua base teórica no modelo Walrasiano, com representação abstrata de uma economia concorrencial, constituída por dois agentes principais, produtores e
13 Em modelos de equilíbrio parcial a economia é representada como um sistema econômico constituído por
mercados independente e isolados, nos quais as relações e o comportamento de um dado mercado não exercem efeito sobre os demais mercados, sendo o oposto também verdadeiro.
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consumidores, que são responsáveis pela produção, consumo e comercialização de bens e fatores de produção. Os produtores (ou firmas), dada a tecnologia descrita por uma função de produção, usualmente, de retornos constantes de escala, demandam os fatores de produção de forma a minimizar seus custos. Os consumidores, por sua vez, dadas suas preferências15 e
restrição orçamentária, demandam bens de forma a maximizar uma função utilidade (FOCHEZZATO, 2005).
Além disso, tem-se que variações nos preços relativos provocam substituições imperfeitas tanto no mercado de fatores primários como nos de bens e insumos, o que gera efeitos sobre toda a economia. Portanto, tem-se efeitos encadeados em que, por exemplo, variações nos preços domésticos geram mudanças na demanda externa, o que por sua vez pode vir a favorecer ou prejudicar indústrias exportadoras, bem como provocar impactos sobre o resto de todo o sistema econômico. Ademais, o mercado de fatores de produção – capital, terra e trabalho – em decorrência de restrições de oferta, alterações nos preços relativos e efeitos de substituição, pode assimilar a mobilidade dos fatores existente entre os setores, para todos os fatores produtivos, assim como entre as regiões, para os fatores trabalho e capital (DOMINGUES, 2002; CARVALHO, 2014; MAGALHÃES, 2013).
Desta maneira, em virtude de sua estrutura e das possibilidades criadas por seus atrativos – dentre eles: preços flexíveis, mobilidade dos fatores e possibilidade de substituição entre insumos – os modelos de EGC se mostram uma importante ferramenta utilizada para avaliar questões da economia, sendo ideais sobretudo na análise de efeitos de mudanças políticas sobre a alocação de recursos (MAGALHÃES, 2013). Os modelos têm sido difundidos e utilizados no âmbito econômico para analisar as mais diversas questões, tais como políticas tributárias, políticas comerciais, questões ambientais, políticas sociais, políticas fiscais, mudanças tecnológicas, dentre outras (FACHINELLO, 2008; MORAES, 2010).
Os primeiros estudos com equilíbrio geral surgiram na metade do século XX, com preocupação principal de obter, segundo Domingues (2002), a solução para o sistema walrasiano. O primeiro modelo aplicado de equilíbrio geral operacionalizado, foi aplicado à economia norueguesa, desenvolvido por Johansen (1960).
15 No modelo Walrasiano, as preferências dos consumidores são contínuas e convexas, das quais resultam funções
de demanda contínuas e homogêneas de grau zero em relação aos preços, em outras palavras, somente os preços relativos podem ser determinados (FOCHEZZATO, 2005)
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Um dos aspectos cruciais para o desenvolvimento desses modelos é o método de solução que permite a solução simultânea de um extenso sistema de equações. No trabalho seminal de Johansen (1960), para solucionar o sistema, o autor utiliza um método que lineariza as equações não-lineares. O modelo é do tipo multisetorial, com indústrias minimizando custos, famílias maximizando a utilidade, com consumo privado determinado de forma residual e poupança ajustável ao investimento, este determinado de forma exógena (PEROBELLI et al, 2009). A partir do método desenvolvido por Johansen, surgiram outros modelos, que posteriormente, se convencionou chamar modelos de equilíbrio geral do tipo Johansen, nos quais as equações são linearizadas. Anos mais tarde, Scarf e Hansen (1973), desenvolveram um algoritmo computacional com base no teorema do ponto fixo de Brouwer, o que proporcionou o surgimento de técnicas se resolução numérica de modelos de equilíbrio geral (DOMINGUES, 2002; FOCHEZATTO, 2005).
Com os avanços computacionais, verifica-se que obter a solução de modelos complexos de economias nacionais, bem como modelos multissetoriais e inter-regionais, torna-se algo não mais problemático. Com isso, os modelos buscam avançar em tópicos relacionados a especificação de formas funcionais, estimação de parâmetros, escolha de hipóteses e melhor representação de políticas (DOMINGUES, 2002), o que os faz, de certa forma, modelos mais completos, robustos e mais próximos da realidade.
Duas correntes ou grupos de pesquisa principais merecem destaque nesse processo, que são os modelos da Escola Australiana em modelagem EGC, com o desenvolvimento, suas derivações/evolução e disseminação dos modelos ORANI (DIXON et al., 1982) e MONASH (DIXON e PARMENTER, 1996) principalmente, e os do grupo de pesquisa norte americano, mais especificamente com o modelo do GTAP (HERTEL, 1997). De maneira geral, pode-se pensar que esses dois grupos são os dois principais propulsores dos modelos EGC, pois tem-se nestes dois, segundo Haddad (2004) as duas mais bem-sucedidas experiências de disseminação e evolução dos modelos EGC.
O modelo ORANI (Dixon, et al, 1982) da escola australiana, marco na literatura dos modelos aplicados de EGC, surge a partir do IMPACT, projeto financiado pelo governo australiano no fim dos anos 1970 para construção de um sistema de análise de políticas econômicas. O modelo é multisetorial do tipo Johansen e estático, ou seja, restrito a análise de estática comparativa. De sua evolução e aperfeiçoamento deriva o modelo MONASH (Dixon e Parmenter, 1996), caracterizado por ser um modelo dinâmico, com capacidade de previsão para
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possíveis cenários futuros. Ambos foram base para desenvolvimento de outros modelos da escola australiana – como o MMRF (atualmente denominado VURM), ORANI-G, USAGE, TERM – e utilizados para uma diversa gama de análises e assuntos. Esses modelos foram disseminados e aplicados em diversos países, tais como Brasil, China, Estados Unidos, Finlândia, Filipinas, Indonésia, Itália, Japão, Coréia do Sul, Nova Zelândia, Polônia, África do Sul, Sri Lanka, Suécia, Tailândia, Letônia, Zâmbia, Espanha, Uganda, Mongólia, Cazaquistão, Espanha, Índia, dentre outros.