Autor/Ano Tema Objetivos Metodologia Conclusões
António Dias (2009) “Forecasting Hourly Prices in the Portuguese Power Market with Arima Models” Verificar:
– Se uma análise horária pormenorizada melhora a precisão das previsões dos preços de energia; e
– Se o tempo de realização de uma análise horária
pormenorizada compensa uma possível melhoria.
Comparar para os períodos de Verão e Outono 2008 – 2009, através de modelos ARIMA, os métodos de previsão de preços de eletricidade por cada hora do dia seguinte:
– Análise da série horária completa;
– Aproximação hora a hora.
A aproximação hora a hora leva a melhores resultados apesar de o tempo necessário para a realização desta análise influenciar bastante as previsões para o curto-prazo.
Catarina de Jesus (2011) “Impacto Macroeconómico do Sector das Energias Renováveis em Portugal”
Avaliar a importância do sector das energias renováveis em Portugal, entre 2005 e 2015.
Medir:
– A criação de riqueza e geração de emprego;
– A redução de emissões de CO2; – A poupança criada com a
substituição de importações.
O sector das energias renováveis apresenta bastante impacto na criação de riqueza em Portugal, impacto relevante no meio ambiente e maiores benefícios ao nível do emprego indireto e da dependência energética.
Autor/Ano Tema Objetivos Metodologia Conclusões João Estevão (2011) “As Especificidades dos Futuros de Eletricidade – Aplicação ao Mercado Ibérico”
Explicar o comportamento dos preços dos futuros de eletricidade mensais, semanais e no mercado spot, no MIBEL, entre julho de 2007 e dezembro de 2010.
Utilização de modelos ARCH e GARCH.
Os futuros de eletricidade no MIBEL apresentam sazonalidade nos contatos diários e não
sazonalidade nos contratos semanais e mensais. Os “picos” nos preços dos futuros de
eletricidade refletem a presença de volatilidade nos mesmos.
Inês Branquinho (2012) “Consequências da Entrada de Novos Comercializado- res no Mercado da Energia Elétrica”
Testar quatro hipóteses de
consequências da entrada de novos comercializadores no mercado da energia para o caso europeu (até 2008) e português (até 2011): 1) Diminuição da concentração de mercado; 2) Perda de alguns direitos dos consumidores; 3) Aumento da capacidade de intervenção das reguladoras; e 4) Redução dos preços para os consumidores finais.
Análise dos resultados estatísticos de estudos publicados pelo
Eurostat, DG TREN e ERSE.
A concentração de mercado não diminuiu na Europa, até 2008, mas sim em Portugal, até 2011;
Perda de alguns direitos dos consumidores;
Aumento da capacidade de intervenção das entidades reguladoras em ambos os mercados;
Não conclusão acerca dos preços para os consumidores finais.
Autor/Ano Tema Objetivos Metodologia Conclusões Joana Abreu (2012) “A Fatura Elétrica - As Tarifas e Preços da Energia Elétrica e o Défice Tarifário em Portugal”
Compreender a origem do défice tarifário e a sua relação com a subida de preços no âmbito do Direito e na ótica do legislador.
Decomposição e análise da
estrutura tarifária do sector elétrico em Portugal.
O Governo combate os custos do sector para impedir a subida de preços; Permanecem opiniões de que as renováveis encarecem a fatura do cliente final;
As rendas excessivas com subsídios e os mecanismos de compensação são as duas áreas com maior impacto na fatura do cliente final;
As políticas e legislações supostamente orientadas para a proteção do consumidor permitem a dominância dos maiores playeres no mercado.
Autor/Ano Tema Objetivos Metodologia Conclusões João Bolas (2012) “Análise estrutural e previsão do preço da energia elétrica no MIBEL”
Identificar as variáveis que têm maior impacto na formação do preço de eletricidade no MIBEL e desenvolver um modelo de
previsão do preço diário de eletricidade no MIBEL, para o período de trinta dias do mês de outubro de 2011.
Para identificar as variáveis com maior impacto no preço utiliza o Índice de correlação de Pearson, os Testes de causalidade de Granger e a Análise com Componentes. Para desenvolver o modelo de previsão utiliza os valores da PRE e do consumo de eletricidade.
A PRE tem um impacto cada vez mais importante na definição do preço da energia que está relacionado com o respetivo consumo. Ricardo Faria (2012) “Previsão das Estratégias Competitivas dos Produtores de Energia Elétrica no MIBEL”
Estudar a variação conjetural do MIBEL para depois estimar o grau de competitividade dos agentes do lado da oferta no mercado diário para um horizonte de 5 dias.
Calcular o valor de preço previsto e analisar sucessões cronológicas construídas a partir de modelos ARIMA e modelos de alisamento exponencial.
Os modelos ARIMA com sazonalidade diária são os
melhores métodos para prever de forma horária a variação conjetural referente ao MIBEL.
Autor/Ano Tema Objetivos Metodologia Conclusões Ana Alves
(2013)
“Is the Iberian Electricity Market Chaotic?”
Verificar se as séries de potências de carga e de preços apresentam características caóticas.
Reconstruir atractores de séries de potências de carga e de preços e estimar alguns invariantes do sistema: a dimensão de correlação, a entropia de Kolmogorov-Sinai e os expoentes de Lyapunov.
Tanto a série das potências de carga como a série dos preços de eletricidade são regidas por um sistema dinâmico caótico que permite elaborar previsões de sucesso. José Mourão (2013) “Análise Estatística dos resultados do Mercado Ibérico de eletricidade no Ano de 2012”
Analisar os resultados do mercado diário e dos mercados de serviços de sistema referentes ao ano de 2012, comparando Portugal e Espanha.
Utilização de estudos publicados pelo OMIP, OMEI, REN e REE.
O preço da energia no mercado diário foi sempre mais elevado em Portugal do que em Espanha; A produção de energia hidráulica desceu significativamente em Portugal mas não em Espanha; No mercado diário, o aumento da PRE e da produção nuclear em Espanha leva à diminuição de preços mas o aumento da produção de energia térmica leva ao
Autor/Ano Tema Objetivos Metodologia Conclusões Ricardo Soares (2013) “Abordagem à Previsão do Preço de Energia Elétrica via Métodos de Suavização Exponencial”
Perceber qual o melhor método para prever os preços de
eletricidade no curto prazo.
Analisar séries de preços existentes no MIBEL e aplicar modelos Holt- Winters – modelos de alisamento exponencial.
O melhor método de previsão de preços é o de Holt-Winters dupla sazonalidade multiplicativa com tendência amortecida e erros estruturados (HWTAEE); Os modelos construídos para um ano e meio, dois anos e dois anos e meio são os que apresentam
melhores resultados;
É tanto mais difícil prever o preço de eletricidade quanto maior for o horizonte temporal;
É mais difícil prever as chamadas “horas de ponta do consumo de energia elétrica”.
Autor/Ano Tema Objetivos Metodologia Conclusões Rúben Soares (2014) “Estudo do Comportamento dos Agentes Produtores no MIBEL”
Antecipar as estratégias de atuação dos agentes produtores dominantes concorrentes do grupo EDP.
Desenvolver um modelo para prever a quantidade de energia oferecida a preço zero pelos agentes produtores de eletricidade, no mercado diário do dia seguinte; Desenvolver um modelo para prever a curva de oferta apresentada pelos agentes produtores de eletricidade no mercado diário do dia seguinte.
As alterações não programadas nas unidades produção podem
influenciar a estratégia do produtor no mercado diário do dia seguinte; Se a previsão da quantidade de energia oferecida a preço zero exceder 30% da capacidade de produção instalada do principal concorrente, a melhor estratégia de atuação para os restantes agentes produtores é representada pela reta de aproximação (y = mx + b) à respetiva curva de oferta. Se a quantidade oferecida for inferior a 30% deverá ser utilizada uma reta de tipo y = mx, que permite um ajustamento à curva de oferta e contem um erro exclusivamente associado ao declive da reta.