UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL
JORDANO SOEIRO DONATELLI
ANÁLISE E PREVISÃO DA DEMANDA EXTERNA DE CELULOSE E
PAPEL NO BRASIL
JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
JORDANO SOEIRO DONATELLI
ANÁLISE E PREVISÃO DA DEMANDA EXTERNA DE CELULOSE E
PAPEL NO BRASIL
Monografia apresentada ao
Departamento de Engenharia
Florestal da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial
para obtenção do título de
Engenheiro Industrial Madeireiro. Orientador: Prof. D. Sc. Wendel Sandro de Paula Andrade.
JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
A Deus Pai todo poderoso, pelo dom da vida. A meus pais, pelo exemplo de vida e amor.
A minha irmã e minha namorada, pelo apoio e carinho.
Aos amigos que me apoiaram, ajudaram e acreditaram no sucesso deste trabalho. Por fim, à UFES e todos os professores, pela oportunidade de desenvolver este trabalho.
"Sucesso é o resultado da prática constante de fundamentos e ações vencedoras. Não há nada de milagroso no processo, nem sorte envolvida. Amadores aspiram, profissionais trabalham."
A Deus, fonte de poder e glória, pela sabedoria, força e por iluminar o meu caminho.
A minha família, por toda a sua ajuda, incentivo, exemplo, carinho e amor, que me ajudaram a ser o homem que sou hoje. Em especial a minha mãe Rosiane, o meu pai Laucedino e a minha irmã Jéssica, que juntos tiveram fundamental importância na minha formação acadêmica.
A Universidade Federal do Espírito Santo, e a todos os professores que contribuíram para a minha formação acadêmica e a todos os ensinamentos transmitidos.
Aos Professores, Wendel Sandro de Paula Andrade e Magda Aparecida Nogueira, pela orientação, disposição, amizade e estímulo, sendo capazes de transmitir seus conhecimentos e experiência, os quais serão levados ao longo da minha vida.
A minha namorada Kamila, pelo apoio, paciência, amor e companheirismo. Aos meus amigos do curso de Engenharia Industrial Madeireira, em especial aos amigos de república, Bruno, Leandro e Raul, pelo companheirismo, ajuda, sensatez e superação diante das inúmeras dificuldades encontradas ao longo da graduação.
O trabalho tem como intuito analisar a série temporal e prever a demanda externa de celulose e papel no Brasil, com base nos dados mensais do período de janeiro de 1996 a janeiro de 2011. Com uma abordagem teórica sobre o tema demanda, foi possível entender o seu significado, os principais fatores que a interferem e a importância da sua previsão para os fabricantes de determinados produtos e prestadores de serviços. São apresentados dados mundiais e nacionais do mercado de celulose e papel, com isso, é possível entender a importância do setor para a economia nacional, em função da geração de empregos diretos e indiretos, e com a arrecadação de impostos. Ao analisar a série temporal, foi possível identificar um movimento crescente, apesar das variações ocorridas ao longo deste período. Para entender este comportamentos foram utilizados os valores referentes, à importação dos principais países compradores de celulose e papel do Brasil, taxa de câmbio e o preço da celulose. Fatores como ampliação e criação das unidades industriais, além do crescimento da economia de alguns países, também contribuíram no comportamento da série temporal. Com o emprego de técnicas quantitativas de previsão da demanda, que são classificadas como técnicas que utiliza série temporal (média, tendência e sazonalidade) e técnica que utiliza a correlação, que neste trabalho foi correlacionada com o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, por meio dos parâmetros referentes ao erro acumulado, erro médio, Desvio Médio Absoluto (MAD), características do modelo e observações dos gráficos com valores das previsões e os valores reais da exportação, foi possível identificar o modelo que se mostrou mais adequado, sendo o de sazonalidade com tendência.
Palavras chave: Comércio Internacional. Modelo Quantitativo. Técnicas Forecasting. Produtos Florestais. Polpa Celulósica.
SUMÁRIO
LISTA DE TABELAS ... viii
LISTA DE FIGURAS ... ix
1 INTRODUÇÃO ... 1
1.1 O problema e sua importância ... 2
1.2 Objetivos ... 3 1.2.1 Objetivo geral ... 3 1.2.2 Objetivos específicos ... 3 2 REVISÃO DE LITERATURA ... 4 2.1 Teoria da demanda ... 4 2.2 Elasticidade da demanda ... 6 2.2.1 Elasticidade-preço da demanda ... 6 2.2.2 Elasticidade-renda da demanda ... 8
2.2.3 Elasticidade-preço cruzada da demanda ... 8
2.3 Gestão da demanda ... 9
2.4 Mercado de celulose e papel ... 10
2.4.1 Mercado externo ... 12
2.4.2 Mercado interno ... 16
3 METODOLOGIA ... 22
3.1 Classificação da pesquisa ... 22
3.2 Índices de preços e deflacionamento de valores ... 23
3.3 Previsão de demanda ... 23
3.3.1 Etapas de um modelo de previsão ... 24
3.3.2 Técnicas de previsão ... 24
3.3.3 Previsão que utiliza série temporal ... 25
3.3.3.1 Técnicas para previsão da média ... 25
3.3.3.2 Técnicas para previsão da tendência ... 28
3.3.3.3 Técnicas para previsão da sazonalidade ... 29
3.3.4 Previsão que utiliza a correlação ... 31
3.3.5 Manutenção e monitoramento do modelo ... 32
4.2 Resultados com as técnicas para previsão da média ... 40
4.3 Resultados com as técnicas para previsão da tendência ... 44
4.4 Resultados com as técnicas para previsão da sazonalidade ... 46
4.5 Resultados da previsão que utiliza a correlação ... 48
4.6 Escolha da técnica ... 49
4.7 Previsão da demanda externa de celulose e papel do Brasil ... 51
5. CONCLUSÕES ... 53
6. REFERÊNCIAS ... 55
APÊNDICE ... 60
Apêndice A – Valores utilizados para a previsão da demanda da exportação de celulose e papel ... 61
Apêndice B – Previsão da demanda da exportação de celulose e papel do Brasil de 2011 a 2016... 63
Apêndice C – Previsão da média móvel de dois meses ... 64
Apêndice D – Previsão da média exponencial móvel com Mα = 0,50 ... 65
Apêndice E – Previsão da média móvel ponderada ... 66
Apêndice F – Previsão da equação linear para a tendência ... 67
Apêndice G – Previsão do ajustamento exponencial para a tendência ... 68
Apêndice H – Previsão da sazonalidade simples ... 69
Apêndice I – Previsão da sazonalidade com tendência ... 70
Tabela 1 – Participação dos principais países na produção mundial de papéis no ano
de 2009 ... 11
Tabela 2 – Consumo per capita de papel de alguns países em 2009 ... 12
Tabela 3 – Exportação dos principais produtos semimanufaturados do Brasil no ano de 2009 ... 14
Tabela 4 – Exportação dos principais produtos manufaturados do Brasil no ano de 2009 ... 15
Tabela 5 – Rotação e rendimento de espécies de fibra curta em alguns países ... 17
Tabela 6 – Rotação e rendimento de espécies de fibra longa em alguns países ... 17
Tabela 7 – Empresas produtoras de celulose em 2009 ... 18
Tabela 8 – Empresas produtoras de papel em 2009 ... 18
Tabela 9 – Quantidade de floresta plantada em outros países ... 20
Tabela 10 – Monitoramento da média móvel ... 41
Tabela 11 – Monitoramento da média exponencial móvel ... 42
Tabela 12 - Monitoramento da média móvel ponderada ... 43
Tabela 13 – Monitoramento da equação linear para tendência... 44
Tabela 14 – Monitoramento do ajustamento exponencial para tendência ... 45
Tabela 15 – Monitoramento da sazonalidade simples ... 46
Tabela 16 – Monitoramento da sazonalidade com tendência ... 47
Tabela 17 – Monitoramento da previsão que utiliza a correlação ... 48
Figura 1 – Curva de demanda ... 4
Figura 2 – Etapas do modelo de previsão da demanda ... 24
Figura 3 – Exportações de celulose e papel do Brasil ... 35
Figura 4 – Quantidade de celulose e papel exportado pelo Brasil entre os anos de 1995 a 2009 ... 36
Figura 5 – Importação de celulose e papel entre os anos de 1996 a 2009 ... 37
Figura 6 – Taxa de câmbio entre o período de janeiro de 1996 a janeiro de 2010 ... 38
Figura 7 – Preço da Celulose no período de outubro de 2002 a março de 2011 ... 39
Figura 8 – Erro acumulado da média móvel de dois meses ... 41
Figura 9 – Erro acumulado da média exponencial móvel com Mα = 0,50 ... 43
Figura 10 – Erro acumulado da média móvel ponderada ... 44
Figura 11 – Erro acumulado da equação linear para a tendência ... 45
Figura 12 – Erro acumulado do ajustamento exponencial para a tendência ... 46
Figura 13 – Erro acumulado da sazonalidade simples ... 47
Figura 14 – Erro acumulado da sazonalidade com tendência ... 48
Figura 15 – Erro acumulado da previsão que utiliza a correlação ... 49
Figura 16 – Previsão da demanda externa de celulose e papel do Brasil de 2011 a 2016 ... 51
1. INTRODUÇÃO
De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT, 1988), o setor de celulose e papel engloba as unidades industriais que produzem as diferentes matérias primas fibrosas (polpa ou pasta celulósica) utilizadas para a fabricação de papel, e as unidades fabricantes de papel e papel cartão.
A polpa ou pasta celulósica é a principal matéria prima utilizada na indústria para a fabricação do papel. Ela é obtida na transformação da madeira por diversos tipos de processos, sendo eles: mecânico, termomecânico, quimimecânico, semiquímico, químico de alto rendimento, químico e químico para polpa solúvel (IPT, 1988; MONTEBELLO, 2006).
O processo químico é subdividido em processo Kraft, processo sulfito e processo sulfato, que tem como resultado a obtenção da celulose, com isto, são removidos todos os materiais não celulósicos da madeira (lignina, extrativos e cinzas). Já a polpa obtida dos processos mecânicos ou parcialmente mecânicos é denominada Pasta de Alto Rendimento (PAR), em que a madeira é transformada em cavacos, e submetida à ação de moinhos ou refinadores. Como a pasta de alto rendimento apresenta pequena importância na produção brasileira de polpa, é comum no Brasil usar a palavra celulose para se referir à polpa, que inclui celulose e PAR (MONTEBELLO, 2006).
De acordo com Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2011) e Funchal (2011), a produção mundial de celulose e papel do Brasil vem atingindo números cada vez maiores, comprovando o potencial do setor dentro do País. As estimativas para o setor apresentam crescimento para essa década (2010-2020), a participação brasileira na produção mundial de celulose passará de 8,7% para 10%, já a produção de papel será de 2,5% para 3%.
O mercado externo responsável por adquirir a celulose do Brasil é composto de empresas produtoras de papel que não produzem sua própria matéria prima e as que produzem, mas que não conseguem gerar a quantidade de polpa necessária para alimentar a sua produção. Esses dois mercados possuem estruturas diferentes e formas distintas de comercialização e fixação de preços (SEIFFERT; BACHA, 2007).
Apesar do Brasil ter conquistado uma posição de destaque no comércio internacional de celulose, a competição pelos mercados externos é grande. Com isso, existe a necessidade de conhecer o comportamento futuro do mercado, bem como a demanda do produto para garantir essa posição (SILVA, citado por SOARES et al., 2009).
A previsão da demanda é uma ferramenta que possibilita o planejamento estratégico da produção, da comercialização, das finanças e a formulação de políticas dentro do setor. Partindo deste ponto, os gestores recebem informações privilegiadas sobre possíveis variações no mercado, com isso, adequando suas ações para melhor atender as necessidades do mercado, como qualidade ou quantidade (TUBINO, 2008).
Segundo Andrade (2002), a previsão da demanda de um determinado bem ou serviço, pode ser obtida por diferentes técnicas, sendo elas pertencentes a um dos dois grupos: as forecasting e foresight. As técnicas forecasting têm como base, informações sobre fatos ocorridos no passado para propor valores futuros e nas técnicas foresight, são utilizadas informações do presente ou perspectivas da atualidade geradas por especialistas do setor, para obter valores futuros.
1.1 O problema e sua importância
As empresas de celulose e papel possuem grande importância para a economia nacional, contribuindo com a geração de empregos diretos e indiretos; e com a arrecadação de impostos. Em razão dessa importância, é necessário cada vez mais organizar o setor e traçar metas a serem atingidas.
As empresas de celulose e papel estão inseridas em um processo de melhoria contínua, sendo esta uma prática comum entre as grandes empresas industriais. Nesse processo, a previsão de vendas e o conhecimento do mercado, são determinantes como ferramentas gerenciais. Contudo, verifica-se uma carência, na adoção de técnicas de previsão, nas empresas, conduzindo-as à contratação de consultorias internacionais, quando buscam aplicar as técnicas de forma mais efetiva. Tais empresas, podem ainda optar por lançar mão de métodos empíricos, e por vezes, pouco precisos, quando almejam resultados apenas inferenciais.
Na gestão de demanda de produtos já consolidados no mercado, é fundamental conhecer a forma como as vendas oscilaram no passado, como forma
de buscar entender, previamente, como estas deverão se ocorrer, no futuro. Com o emprego de técnicas quantitativas de previsão da demanda é possível realizar um melhor planejamento da produção e facilitar a tomada de decisão dos gestores.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
Analisar as exportações brasileiras de celulose e papel visando apontar o modelo de previsão quantitativa, mais adequado à demanda externa destes produtos.
1.2.2 Objetivos específicos
Analisar a série temporal da exportação brasileira de celulose e papel;
Testar os modelos matemáticos de previsão da demanda na série temporal; e Identificar o modelo matemático mais adequado para realizar a previsão da
2. REVISÃO DE LITERATURA
Este capítulo é composto pela teoria da demanda, tratando das elasticidades da demanda e da gestão da demanda. A abordagem desses itens é necessária para o que se entenda o significado das termologias utilizadas na gestão da demanda, os principais fatores que a interferem e a importância da sua previsão. Além desses itens, este capítulo contém uma análise do mercado de celulose e papel, com dados mundiais e nacionais.
2.1 Teoria da demanda
O termo demanda pode ser definido como a quantidade necessária de um determinado bem ou serviço que o consumidor deseja comprar, em certo período de tempo para suprir sua necessidade (MANKIW, 2009; ANDRADE, 2010).
De acordo com Pinho e Vasconcellos (2003), nessa definição, é preciso destacar dois elementos. Em primeiro lugar, a demanda é um desejo de consumir ou adquirir esse determinado bem ou serviço, e não a sua aquisição. Com isso não se deve confundir procura com compra, pois a demanda significa o desejo de compra. Em segundo lugar, a demanda é um fluxo por unidade de tempo, não podendo ser expressa apenas como uma determinada quantidade de produto. A curva da demanda está esboçada na Figura 1:
Figura 1 – Curva de demanda
Fonte: Vasconcellos e Garcia (1999).
Quantidade/Tempo Dx p0 q1 q0 p1 Preço p2 q2
A curva de demanda apresenta uma relação inversamente proporcional entre a quantidade procurada (qx) de um determinado produto e o seu preço (px) (VASCONCELLOS; GARCIA, 1999). Esse fato pode ser explicado pelo grau de satisfação que o consumidor mostra ao consumir um determinado produto, ou seja, quanto maior for a utilidade marginal de consumir o dado produto, maior será o preço pago pelo consumidor. Vale ressaltar que o nível de satisfação decresce a partir da primeira quantidade consumida (Dx). Quando o produto se torna dispensável, simplesmente não existe satisfação (ANDRADE, 2010).
Pinho e Vasconcellos (2003) afirmam que a teoria da demanda é derivada de hipóteses influenciadas por algumas variáveis relacionadas à escolha do consumidor, sendo elas:
Preço do bem: é um fator relevante na escolha do produto, o preço pode limitar a quantidade demandada pelo mercado. Apresenta ainda, relação inversa com a quantidade demandada, exceto para os bens de Giffen1 e de Veblen2;
Preço dos bens relacionados: quando existe uma variação na quantidade demandada de um bem decorrente da variação no preço de outros bens. Esses bens são classificados em:
o Bens substitutos: também denominados concorrentes, são aqueles em que o consumo de um pode ser substituído pelo consumo do outro. Assim, se um produto apresentar aumento de preço, a quantidade demandada do outro produto irá aumentar.
o Bens complementares: são aqueles consumidos em conjunto. Assim, se um produto aumentar de preço, sua demanda será reduzida e, consequentemente, a demanda do outro produto também.
Renda do consumidor: a demanda de um bem varia de acordo com a renda do consumidor, ou seja, diferentes níveis de renda terão influência na quantidade e na característica do produto desejado; e
1
São bens de baixo valor, mas de grande peso no orçamento doméstico das pessoas de baixa renda, sendo produtos para os quais a demanda aumenta quando preço aumenta.
2 São bens de consumo ostentatório, sendo assim, a quantidade demandada destes produtos aumenta, à
Gosto ou preferência do consumidor: está relacionada com características específica do produto que podem ajudar no processo de escolha do consumidor ou com ações publicitárias que promovam o consumo do produto. A facilidade ao acesso que o consumidor possui para adquirir o produto ou serviço desejado é um fator importante (LUSTOSA et al., 2008), o que pode ser relacionado com o tempo de espera que existe do seu pedido até sua aquisição. Quanto mais rápido o desejo do consumidor for atendido, maior será a chance do consumo3.
Com a alteração dessas variáveis, podem-se obter diversas alternativas para o consumidor, com isso, é possível explicar o processo de escolha de cada produto.
2.2 Elasticidades da demanda
Magalhães (1981) afirma que a elasticidade da demanda, assim como a elasticidade da oferta, pode ser correlacionada com outras variáveis independentes, considerando o comportamento das demais como constantes. Com isso, o conceito de elasticidade admite a condição de caeteris paribus, ou seja, as demais influências são mantidas constantes.
De acordo com Mankiw (2009), em se tratando da demanda, as elasticidades podem ser relacionadas com alteração no preço do produto (elaticidade-preço da demanda), na renda (elaticidade-renda da demanda), ou no preço dos bens relacionados (elaticidade-preço cruzada da demanda).
2.2.1 Elasticidade-preço da demanda
Segundo Vasconcellos e Garcia (1999), a elasticidade da demanda é um conceito que se refere à mudança na quantidade demandada, resultado da alteração no preço do produto ou serviço oferecido, ou seja, uma sensibilidade ou reação existente no mercado quando acontece a escassez ou super oferta de um determinado produto, devido à alteração no seu preço.
3 Há exceções, nos casos em que a demanda não é atendida satisfatoriamente, quando antecipada. Estes são
A elasticidade-preço é uma medida de quanto à demanda de um bem ou serviço reage com uma mudança em seu preço (MANKIW, 2009). De acordo com Pinho e Vasconcellos (2003), ela pode ser classificada de três formas:
Demanda preço-elástica: Epdx 1: ocorre quando a variação na demanda é maior que a variação no preço;
Demanda preço-inelástica: Epdx 1: ocorre quando a variação na demanda é menor que a variação no preço; e
Demanda preço-unitária: Epdx 1: ocorre quando a variação na demanda é igual à variação no preço.
Conforme Mankiw (2009) e Andrade (2010), alguns fatores além do preço, podem influenciar no valor que a elasticidade-preço da demanda irá assumir:
Disponibilidade de substitutos: bens ou serviços com substitutos próximos tendem a ter demanda mais elástica, pela facilidade de opção apresentada ao consumidor. O aumento no preço de um produto, pode aumentar a demanda de outro produto similar, sendo um exemplo, o caso da manteiga e da margarina;
Grau de essencialidade: bens ou serviços que são essenciais para o consumidor, possuem a demanda menos elástica (inelástica), ou seja, se o preço do produto aumentar, o consumidor será obrigado a se privar de outro produto para manter o consumo desse produto no mesmo nível, tendo como exemplos: arroz, feijão, leite, sal, açúcar e remédios4;
Número de usos que se pode dar ao produto: as aplicações dos bens e serviços possuem relação direta com sua elasticidade-preço da demanda, ou seja, quanto maior a necessidade pelo produto, maior será a elasticidade, enquanto bens considerados não necessários ou de pouca utilidade, os chamados supérfluos, tendem a ter demanda inelástica;
Renda do consumidor: o consumidor irá administrar os seus gastos de acordo com sua renda, isto é, produtos que possuem maior participação nos gastos do consumidor tendem a ser mais elásticos e produtos que possuem pouca participação tendem a ser inelástico, como é o caso em algumas residências
4 Alguns remédios, que precisam ser consumidos única e exclusivamente em uma dosagem específica, possuem
com a conta de energia, que muitas das vezes possui maior participação na renda do que a conta de água; e
Horizonte de tempo: com o surgimento no mercado de novos produtos, novas tecnologias ou novas tendências de uso, alguns produtos podem ser substituídos ou até mesmo não sendo mais utilizados, com isto, esses produtos terão maior eslasticidade-preço da demanda ao longo do tempo.
2.2.2 Elasticidade-renda da demanda
A elasticidade-renda é uma medida de quanto a demanda de um bem ou serviço reage a uma variação na renda dos consumidores (MANKIW, 2009), ou seja, ela tem a função de medir o que ocorrerá na quantidade consumida de um determinado produto, quando houver uma variação na renda do consumidor.
Quando existe um aumento da renda, ocorre o aumento da quantidade demandada, para alguns bens, os quais são considerados bens normais ou superiores, apresentando elasticidade-renda positiva. Para outra classe de bens, denominados bens inferiores, o aumento da renda implica em redução da quantidade demandada, apresentando elasticidade-renda negativa (PINHO; VASCONCELLOS, 2003).
2.2.3 Elasticidade-preço cruzada da demanda
A elasticidade-preço cruzada pode ser conceituada como a medida de quanto a demanda de um bem ou serviço reage a uma variação do preço de outro produto (MANKIW, 2009).
A elasticidade-preço cruzada da demanda é muito semelhante ao conceito de elasticidade-preço da demanda. A diferença existente entre as duas, é que na elasticidade-preço cruzada acontece a comparação da variação percentual de quantidade procurada de um bem com a variação percentual de preço de outro bem, ou seja, o aumento no preço do produto pode resultar na sua menor quantidade demandada e no aumento da demanda do produto semelhante (PINHO; VASCONCELLOS, 2003).
2.3 Gestão da demanda
A gestão da demanda é uma ferramenta utilizada pelas empresas e que possui a função de trabalhar com as necessidades dos consumidores e a coordenação dos fornecedores, ou seja, sendo um instrumento que proporciona melhor planejamento da produção. A gestão da demanda deve ajudar a identificar padrões de comportamento e tendências de consumo dos clientes, com isso, facilitando a tomada de decisão da empresa, em planejar ações que podem estimular ou desacelerar a venda de determinados produtos. Com as perspectivas do mercado, a gestão de demanda deve realizar o planejamento do início ao fim da produção, e a quantidade a ser produzida, com isto, facilitando a coordenação das atividades de compra com os fornecedores e fazendo com que a matéria prima esteja no momento mais oportuno dentro da empresa (NARSIMHAN, citado por DIAS, 2004).
Para Corrêa, Gianesi e Caon (2007) a gestão de demanda possui determinadas atividades:
Habilidade para prever a demanda: com o objetivo de antecipar a demanda futura, são utilizados alguns modelos matemáticos que ajudam explicar o comportamento da demanda e compreender como fatores internos (promoções) e externos (clima e condições econômicas) influenciam na demanda;
Canal de comunicação com o mercado: responsável por trazer informações dos consumidores e do mercado para a empresa, sendo elas úteis para a previsão de demanda;
Poder de influência sobre a demanda: ocorre quando a empresa procura influenciar o mercado com as seguintes ações, negociando novos prazos de entrega para os consumidores ou ainda com o uso de promoções e propagandas;
Habilidade de prometer prazos: utilizando a ferramenta de previsão de demanda no processo produtivo, é possível oferecer prazos de entrega mais confiáveis e curtos; e
Habilidade de priorização e alocação: o objetivo do planejamento é fazer com que todos os clientes sejam atendidos, mas podem ocorrer situações de não
haver produtos suficientes para atender toda a demanda, com isso, é preciso decidir quais clientes serão atendidos total ou parcialmente e quais terão que esperar.
De todos os itens existentes na gestão da demanda, a habilidade para prever a demanda é o mais importante, por servir de base para o planejamento da produção e da programação das compras (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2007).
2.4 Mercado de celulose e papel
A produção mundial de celulose atingiu 159 milhões de toneladas em 2009. Esta produção está concentrada em um pequeno número de países produtores, sendo os cinco maiores responsáveis por 62,1% da produção, que são: Estados Unidos da América (EUA) com 29,8%; Canadá com 10,8%; Brasil com 8,7%; Suécia com 7,3%; e Finlândia com 5,5% (FAO, 2011).
A produção de celulose é representa pelos processos de pasta mecânica, semiquímica, química e solúvel. Dentre esses processos o que mais se destaca na produção mundial é a pasta química, que corresponde a 74%, em seguida a pasta de alto rendimento com 18%, pasta semiquímica com 6% e a pasta solúvel com 2% (FAO, 2011).
De acordo com a Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA, 2011a), a celulose produzida pode ser classificada em: fibra longa ou fibra curta, possuindo diferentes características físicas e químicas. A polpa de fibra longa, possui suas fibras com comprimento entre 2 e 5 mm, e é originada da polpação de espécies de coníferas. É utilizada na fabricação de papéis que necessitam de maior resistência, como embalagens e papelcartão, além do jornal. A polpa de fibra curta, possui suas fibras com comprimento entre 0,5 e 2 mm, e é originada, principalmente, da polpação do eucalipto, que é utilizada na produção de papéis de imprimir, escrever e de fins sanitários, que é formado por papel higiênico, toalhas de papel e guardanapos.
A produção mundial de papel atingiu 376 milhões de toneladas em 2009, o que supera a produção de polpa celulósica. Isso ocorre por considerar a quantidade de papel produzida a partir da reciclagem do próprio papel. A produção de papel também é restrita a um pequeno número de países, sendo os cinco maiores produtores responsáveis por 58,4% da produção. Esse grupo é composto pelos
seguintes países: China com 24%; EUA com 19%; Japão com 6,5%; Alemanha com 5,6%; e Canadá com 3,3% (FAO, 2011).
Os papéis possuem várias classificações, de acordo com suas propriedades e características de uso (BRACELPA, 2011a). Com isso, a produção mundial em 2009 de cada papel pode ser classificada em papéis de imprimir e escrever com 27,8%; papel de jornal, com 8,7%; e outros papéis com 63,5%. O último grupo é representado por papéis de embalagens, para fins sanitários, especiais e papelcartão (FAO, 2011). Os países que em 2009 mais se destacam na produção mundial de papéis encontram-se relacionados na Tabela 1.
Tabela 1 – Participação dos principais países na produção mundial de papéis no ano de 2009
Imprimir e Escrever (%) Jornal (%) Outros (%)
China 5,74 China 1,29 China 16,90
EUA 4,46 Canadá 1,16 EUA 13,90
Japão 2,04 Japão 0,92 Japão 3,52
Alemanha 1,90 EUA 0,79 Alemanha 3,14
Finlândia 1,76 Suécia 0,64 Coréia do Sul 1,79 Demais países 11,90 Demais países 3,90 Demais países 24,25
Total 27,80 Total 8,70 Total 63,50
Fonte: FAO (2011).
Apesar de ocupar a terceira colocação na produção mundial de celulose, o Brasil possui pouca expressão na produção mundial de papel, ocupando a décima colocação com apenas 2,5%. A participação nacional na produção mundial de papel é dividida da seguinte forma; 0,7% na produção de papel para imprimir e escrever, ocupando a décima primeira colocação; 0,03% na produção de papel para jornal, ocupando a trigésima colocação e 1,77% na produção de outros papéis, ocupando a sexta colocação (FAO, 2011).
A diferença existente entre a participação da celulose e o papel brasileiro na produção mundial, tem início na década de 70, quando ocorreu o l Programa Nacional de Papel e Celulose (I PNPC), que financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), apoiava a construção de fábricas de papel no Brasil para a sua autosuficiência, e fábricas de celulose que pudessem
atender a demanda interna e externa, uma vez que o valor da celulose estava em alta no mercado internacional (HILGEMBERG; BRACHA, 2001).
O consumo per capita de papel de um país é relacionado a dois fatores muito importantes, sendo estes, a renda e a escolaridade. Quanto maior a renda e o nível de escolaridade, maior será o consumo de livros, cadernos, papéis de imprimir e escrever, e papéis para fins sanitários. Já no setor industrial, quanto maior a quantidade de itens produzidos, maior será o consumo de embalagens. Quanto maior for o consumo de papéis, maior será o consumo de celulose (FAE BUSINESS, 2001). Influenciados pelos fatores supracitados, encontra-se na Tabela 2 as quantidades consumidas per capita de papel em alguns países no ano de 2009.
Tabela 2 – Consumo per capita de papel de alguns países em 2009
Países Consumo (kg.hab.-1) Países Consumo (kg.hab.-1)
Finlândia 339,1 Reino Unido 184,5
EUA 263,3 França 166,9
Alemanha 248,9 Chile 81,0
Japão 242,1 México 60,4
Canadá 211,4 Argentina 60,4
Itália 191,7 Brasil 44,2
Fonte: RISI e Bracelpa (citado por BRACELPA, 2011c).
Conforme observado na Tabela 2, o Brasil quando comparado com países desenvolvidos (Finlândia, EUA, Alemanha, Japão, Canadá, Itália, Reino Unido e França) no consumo per capita de papel, apresenta o consumo inferior, isso também acontece quando existe a mesma comparação com da América Latina (Chile, México e Argentina).
2.4.1 Mercado externo
A globalização da economia tem causado vários efeitos na distribuição geográfica de algumas atividades econômicas, e, o setor florestal é uma das atividades que receberam o impacto destas mudanças. O crescimento da economia mundial resultou no maior consumo de papel, aumentando a procura da indústria pela matéria prima do setor de celulose. Os investimentos nesse setor têm orientados para o Hemisfério Sul, que é composto por regiões onde o custo de
produção é menor e possui grande disponibilidade de terras a preços acessíveis (FANTUZZI NETO; GOMIDE; COLODETTE, 2008).
Influenciado por esses e outros fatores, o Brasil, no ano de 2009, exportou cerca de 8,6 milhões de toneladas de celulose, com isso, superou alguns países e foi o maior exportador de celulose do mundo, ocupando 18,6% do mercado, seguido pelo Canadá com 15,2%; EUA com 14,8%; Chile 9,3%; e Suécia com 7,2%. A participação do Brasil em cada processo no mercado mundial é dividida da seguinte forma: pasta química, ocupando a primeira colocação, com 17,8%; pasta solúvel ocupando a terceira colocação, com 0,8%; pasta semiquímica ocupando a décima primeira colocação, com 0,01% e a pasta de alto rendimento não apresentou valores referentes à exportação no ano de 2009 (FAO, 2011).
O mercado de exportação mundial de papel no ano de 2009, igualmente ao de celulose, possui um número reduzido de países com grande participação. Os cinco maiores correspondem por cerca de 50% do mercado mundial, sendo estes: Alemanha com 11,7%, EUA com 10,7%, Suécia com 9,4%, Finlândia com 9,2% e Canadá com 9%. Apesar de ser líder no setor de exportação de celulose, o Brasil possui participação pouco expressiva na exportação de papel com 1,9 milhões de toneladas, ocupando a décima sexta colocação com 1,8%. A participação brasileira nesse setor é dividida em papéis de imprimir e escrever ocupando a décima quinta colocação, com 1,1%; outros papéis ocupando a décima terceira colocação, com 0,7% e o papel de jornal não apresentou valores referentes à exportação no ano de 2009 (FAO, 2011). De acordo com os números apresentados, é possível notar a importância do setor de celulose e papel para a economia nacional.
O setor de exportação no Brasil no ano de 2009 pode ser dividido em produtos manufaturados, com 44%; produtos básicos, com 40,5%; produtos semimanufaturados, com 13,4%; e operações especiais, com 2,1%. A exportação de celulose é classificada nos produtos semimanufaturados e a exportação de papel é classificada nos produtos manufaturados (BRASIL, 2009).
Na Tabela 3 são apresentados os principais produtos semimanufaturados exportados pelo Brasil e na Tabela 4 os principais produtos manufaturados exportados pelo Brasil.
Tabela 3 – Exportação dos principais produtos semimanufaturados do Brasil no ano de 2009
Produtos Participação (%)
1º Açúcar de cana em bruto 3,91
2º Pastas químicas de madeira 2,20
3º Ferro/aço 1,14
4º Ferro-ligas 0,94
5º Ouro semimanufaturado de uso não monetário 0,91
6º Couro e peles 0,75
7º Ferro fundido bruto 0,71
8º Óleo de soja em bruto 0,68
9º Alumínio em bruto 0,65
10º Catodos de cobre 0,26
11º Madeira serrada 0,25
12º Borracha sintética e borracha artificial 0,14
13º Ligas de alumínio, em bruto 0,13
14º Manteiga, gordura e óleo, de cacau 0,09
15º Catodos de níquel 0,09
16º Madeira em partículas 0,07
17º Mates de níquel 0,04
18º Ceras vegetais 0,04
19º Sucos e extratos vegetais 0,04
20º Demais produtos semimanufaturados 0,36
Total 13,4
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDCI) e Secex (citado por BRASIL, 2009).
Tabela 4 – Exportação dos principais produtos manufaturados do Brasil no ano de 2009
Produtos Participação (%)
1º Aviões 3,30
2º Automóveis de passageiros 2,82
3º Partes e peças para automóveis e tratores 2,07
4º Açúcar refinado 2,07
5º Óleos Combustíveis (diesel e fuel-oil) 1,76
6º Aparelhos transmissores ou receptores e componentes 1,59 7º Motores, geradores, transformadores elétricos e partes 1,54 8º Produtores laminados planos de ferro e aço 1,36 9º Polímeros de etileno, propileno e estireno 1,28
10º Calçados, suas partes e componentes 1,19
11º Álcool etílico 1,14
12º Óxidos e hidróxidos de alumínio 1,14
13º Pneumáticos 0,97
14º Bombas, compressores e ventiladores 0,97
15º Gasolina 0,83
16º Veículos de carga 0,83
17º Papel e papel cartão para fins gráficos 0,80
18º Suco de laranja não congelado 0,79
19º Partes de motores para veículos automóveis 0,79
20º Demais produtos semimanufaturados 16,76
Total 44
Fonte: MDCI e Secex (citado por BRASIL, 2009).
Com os dados das Tabelas 3 e 4, pode-se afirmar que o setor de celulose e papel é responsável por aproximadamente 3% das exportações do Brasil, sendo representada pelo setor de celulose com 2,2% e o setor de papel com 0,8%.
No ano de 2009 o mercado responsável por absorver os produtos do setor de celulose do Brasil, foi formado pela Europa, que consumiu 40%, tendo como principais países a Alemanha, Reino Unido, França, Holanda e Bélgica; China que consumiu 33,1%; o EUA e o Canadá que juntos consumiram 15,9%; Ásia e Oceania que juntas consumiram 10,2%; América Latina que consumiu 0,7% e a África que consumiu 0,1% (CRUZ et al, 2003; BRACELPA, 2011b).
Com base no trabalho de Cruz et. al. (2003), é possível entender o comportamento dos mercados dos países que são responsáveis por absorver a
maior parte da produção brasileira de celulose destinada à exportação. As importações realizadas pelos países que compõe a América do Norte e a Ásia, especificamente, EUA, Canadá e China, possuem elasticidade-preço cruzada da demanda positiva, sendo assim, são produtos substitutos, ou seja, quando ocorre o aumento no preço da celulose do país responsável por abastecer esse mercado, ele poderá se substituído por outro país que oferece menor preço, o que indica a concorrência dos países exportadores nesses mercados. Já na Europa, a elasticidade-preço cruzada da demanda é negativa, o que classifica a celulose nesse mercado como produtos complementares, ou seja, um aumento no preço da celulose para esse mercado não implicaria na redução da quantidade consumida ou na substituição do fornecedor.
No ano de 2009 o mercado que importou o papel brasileiro foi formado por: América Latina que consome 52% da produção, sendo seguida pela Europa com 18,1%; EUA e o Canadá com 13,5%; África com 7,1%; Ásia e Oceania com 6,9% e a China com 2,4% (BRACELPA, 2011b).
2.4.2 Mercado interno
O desenvolvimento do setor de celulose e papel no Brasil é um grande atrativo, em função da vocação florestal existente no País, graças à ampla extensão territorial, alta tecnologia florestal, mão de obra disponível e qualificada, e solo, clima e topografia favoráveis, proporcionando assim um crescimento rápido das principais espécies utilizadas na produção de celulose e papel. Essas características oferecem vantagens competitivas para a produção das indústrias do setor, atraindo cada vez mais investidores para o Brasil (FANTUZZI NETO; GOMIDE; COLODETTE, 2008; FUNCHAL, 2011).
Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF, 2010), no Brasil, as espécies eucalipto e pinus são as mais utilizadas pelas indústrias de papel e celulose, por se destacarem em termos de área total plantada e rápido crescimento, sendo comumente plantadas em regiões tropicais e subtropicais.
Outro fator citado por Fantuzzi Neto, Gomide e Colodette (2008), que aumenta as vantagens competitivas do setor de celulose e papel no Brasil, é o baixo
custo da matéria prima, que representa cerca de 25% do custo total da tonelada de celulose.
O baixo custo da matéria prima para a fabricação de celulose no Brasil pode ser entendido de acordo com os dados apresentados nas Tabelas 5 e 6. Na Tabela 5 estão os dados de comparação de alguns países entre a rotação e o rendimento de espécies de fibra curta, e na Tabela 6 os dados de comparação de alguns países entre a rotação e o rendimento de espécies de fibra longa.
Tabela 5 – Rotação e rendimento de espécies de fibra curta em alguns países
Espécies Países Rotação (anos) Rendimento (m³.ano.ha-1)
Eucalipto Brasil 7 44
Eucalipto África do Sul 8-10 20
Eucalipto Chile 10-12 25
Eucalipto Portugal 12-15 12
Eucalipto Espanha 12-15 10
Bétula Suécia 35-40 6
Bétula Finlândia 35-40 4
Fonte: Pöyry (citado por BRACELPA, 2011c).
Tabela 6 – Rotação e rendimento de espécies de fibra longa em alguns países
Espécies Países Rotação (anos) Rendimento (m³.ano.ha-1)
Pinus spp Brasil 15 38
Pinus radiata Chile 25 22
Pinus radiata Nova Zelândia 25 22
Pinus elliottii e taeda EUA 25 10
Pinus de Oregon Canadá (costa) 45 7
Picea abies Suécia 70-80 4
Picea abies Finlândia 70-80 4
Picea glauca Canadá (interior) 55 3
Picea mariana Canadá (leste) 90 2
Fonte: Pöyry (citado por BRACELPA, 2011c).
O setor de celulose e papel no Brasil possui grande importância para a economia nacional, por contribuir para o desenvolvimento do país, para a geração emprego e renda, e contribuindo para arrecadação de impostos. Em 2009, existiam 222 empresas, com a geração de aproximadamente 115 mil empregos diretos e 575
mil empregos indiretos, e um pagamento de R$2,2 bilhões em impostos (BRACELPA, 2011b; BRACELPA, 2011c). Nas Tabelas 7, estão apresentadas as cinco maiores empresas produtoras de celulose no Brasil no ano de 2009.
Tabela 7 – Empresas produtoras de celulose em 2009
Empresas Produção (ton.) Participação (%)
Fibria 5.177.402 38,9
Suzano Papel e Celulose 2.308.931 17,3
Klabin S.A. 1.458.730 11,0
Cenibra 1.204.258 09,0
International Paper do Brasil 0.807.990 06,2
Outros 2.357.562 17,6
Fonte: Bracelpa (2011b).
Dentre os processos de produção de celulose no Brasil no ano de 2009, o que mais se destacou é o de pasta química, que representava cerca 94% da produção nacional. Em seguida, o de pasta de alto rendimento com 3,2%, o de pasta solúvel com 2,6% e o de pasta semiquímica com 0,2% (FAO, 2011).
A produção de pasta química é classificada em fibra curta, com total de 88,3%; e fibra longa, com 11,7% (BRACELPA, 2011b).
O destino da produção brasileira de celulose, no ano de 2009, foi dividido em: vendas para o mercado externo, com 60,5%; consumo próprio, com 29,1%; e as vendas para o mercado doméstico, com 10,4% (BRACELPA, 2011b). Na Tabela 8, estão apresentadas as cinco maiores empresas produtoras de papel no Brasil, no ano de 2009.
Tabela 8 – Empresas produtoras de papel em 2009
Empresas Produção (ton.) Participação (%)
Klabin S.A. 1.600.372 17,0
Suzano Papel e Ceulose 1.081.268 11,5
International Paper do Brasil 0.929.197 09,9
Fibria 0.365.515 03,9
Rigesa Celulose, Papel e Embalagens 0.308.676 03,2
Outros 5.143.447 54,5
Com relação aos tipos de papéis produzidos no Brasil, a produção de 2009 teve como destaque o papel para embalagem, representando 49,3%; em seguida, papel para imprimir e escrever, com 27,8%; para fins sanitários, com 9,2%; papelcartão, com 7,9%; papelão, com 2,4%; papéis especiais, com 2%; e papéis de imprensa, com 1,4% (BRACELPA, 2011b).
O destino da produção brasileira de papel em 2009 foi dividido em vendas para o mercado interno, com 54%, vendas para o mercado externo, com 20% e o consumo próprio das empresas, com 26%; o qual que é destinado à fabricação de produtos finais dentro da própria fábrica, como é o caso de empresas que produzem papel para embalagem, como a folha de papelão ondulado (BRACELPA, 2011b).
No Brasil, 100% da produção de celulose e papel têm como origem florestas plantadas. Nessas florestas, as árvores são cultivadas em áreas específicas, com insumos de alta qualidade e depois colhidas para o uso industrial, em seguida, novas florestas são plantadas, perpetuando assim um ciclo de plantio e colheita (BRACELPA, 2011a).
Estima-se que o Brasil, no ano de 2009, possuía cerca de 6.782.500 ha de florestas plantadas o que corresponde a 0,8% do território nacional. Essa área de floresta plantada é dividida da seguinte forma; o eucalipto ocupa 66,5%, seguido pelo pinus que corresponde a 26,5% e de outras espécies (acácia, seringueira, paricá, teca, araucária e outros) com 7% (ABRAF, 2010; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA e ESTATÍSTICA – IBGE, 2011).
Apesar de o Brasil ser um país com enorme vocação florestal, por causa de algumas características existentes em seu território, a quantidade de floresta plantada ainda é pequena, quando comparada com outros países que possuem destaque na produção de produtos florestais.
Na Tabela 9 estão os dados de alguns países com a quantidade de florestas plantadas em seu território e a porcentagem que representa a floresta plantada em seu território nacional.
Tabela 9 – Quantidade de floresta plantada em outros países
Países Área Total do País (ha) Área de Florestas Plantadas (ha) (%)
Japão 37.780.000 10.000.000 26,5 Índia 328.726.000 32.600.000 9,9 Portugal 9.191.000 800.000 8,7 China 959.696.000 45.000.000 4,7 Indonésia 205.000.000 9.000.000 4,4 Espanha 50.599.000 1.900.000 3.8 Chile 75.609.000 2.200.000 2.9 EUA 937.261.000 16.000.000 1,7
Fonte: FAO e Bracelpa (citados por BRACELPA, 2011d).
A quantidade de floresta plantada no Brasil, quando comparada com outras culturas, também apresenta um valor inferior. O Brasil possui um total de 37% de terra cultivável e esse total é destinado ao plantio de algumas culturas, como: soja, com 2,6%; milho, com 1,7%; cana de açúcar, com 1%; café, com 0,2%; algodão, com 0,1%; laranja, com 0,1% e outras culturas, com 2,8%; o restante é classificado como pastagens, com 20,2% e terras disponíveis, com 8,3%. Os 62,2% do território nacional restante, correspondem à Floresta Amazônica, áreas de proteção, áreas de preservação, cidades, lagos e rios (BRACELPA, 2011c).
A indústria de celulose e papel, no ano de 2009, quando comparadas a outras indústrias do setor madeireiro, é a que mais utiliza a matéria prima madeira, cerca de 33,2%, o que corresponde a um total plantado de 2.251.000 ha. Das espécies plantadas no Brasil o eucalipto é o mais utilizado pela indústria de celulose e papel, com 81,6%, em seguida o pinus com 17,2% e outras espécies com 1,2% (ABRAF, 2010; BRACELPA, 2011b)
Segundo Klock (2011), as espécies mais utilizadas no Brasil para a produção de celulose de fibra curta são o Eucalyptus grandis, E. saligna, E. urophylla, E. robusta, sendo que as espécies E. deanei, E. dunni, e E. cloeziana, apresentam grande potencial, além dos híbridos oriundos de pesquisa e melhoramento genético. Já na produção de celulose de fibra longa as espécies mais utilizadas são as de Pinus elliottii, P. taeda e P. caribaea.
De acordo com Funchal (2011), estudos realizados pela Assessoria & Consultoria Agro-Florestal (CONSUFLOR), apontam que o Brasil precisa investir na melhoria de alguns fatores importantes para potencializar o crescimento do setor,
sendo eles: a melhoria na infraestrutura de transporte (rodoviária, ferroviária e portuária), medidas de ajustes do câmbio buscando um patamar real e competitivo, desoneração tributária e solução dos impasses ao crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço (ICMS), gerados nas exportações.
3. METODOLOGIA
Para realizar a previsão da demanda, os dados utilizados são provenientes de uma série temporal mensal, com início em janeiro de 1996 e término em janeiro de 2011. Esses dados correspondem ao valor em Dólar gerado com a exportação do setor de celulose, papel e produtos de papel e foram obtidos por meio de consulta ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011).
A conversão do valor em Dólar para Real foi feita com dados da taxa de câmbio referentes aos meses da série temporal, que foram obtidos por meio de consulta ao Banco Central do Brasil – BCB (BRASIL, 2011a). Na série de janeiro de 1996 a janeiro de 1999 foi utilizado a taxa de câmbio livre5 referente à compra, e de fevereiro de 1999 a janeiro de 2011 a taxa referente à compra.
O índice utilizado para realizar o deflacionamento dos valores foi o Índice Geral de Preço – Disponibilidade Interna (IGP-DI), que foi obtido por meio de consulta à Fundação Getulio Vargas (FGV, 2011).
3.1 Classificação da pesquisa
Esse trabalho pode ser classificado como pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica foi feita por meio de referências teóricas, ou seja, materiais publicados, constituídos basicamente por livros, dissertações, teses e artigos científicos. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e sem tratamento analítico, como são os casos, dos dados coletados no IPEA, Banco Central do Brasil e FGV, na forma de tabelas estatísticas, relatórios e documentos. O estudo de caso, por se tratar de uma pesquisa que analisa apenas o setor de celulose e papel.
A forma de abordagem do problema é classificada como quantitativa em razão da abordagem numérica sobre os valores de exportação. Quanto aos fins, a pesquisa foi classificada como descritiva, pois expõe características mundiais e nacionais do setor de celulose e papel.
5 Até o período de janeiro de 1999, a taxa de câmbio era dividida em duas, uma o câmbio livre ou comercial,
utilizada para operações no mercado de câmbio, tais como: exportações, importações e transferências financeiras, e a outra é o câmbio flutuante ou turismo, utilizado para operações de compra e venda de moeda para viagens ao exterior. A partir de fevereiro de 1999, com a Resolução CMN 3.265, este mercado foi unificado passando a ser dividido em apenas compra e venda (BRASIL, 2011b).
Com a coleta de dados sobre o setor de exportação brasileira de celulose e papel, e a aplicação da metodologia estudada, nesses dados, foi possível realizar o estudo proposto neste trabalho.
3.2 Índices de preços e deflacionamento de valores
As etapas seguidas neste trabalho para realizar o deflacionamento, foram citadas por Fonseca e Gomes (2003).
Ao realizar a comparação envolvendo os valores, devem-se padronizar as medidas, isto é, expressar os diferentes valores em uma mesma unidade. Quando essa unidade é o preço, ou seja, moeda corrente, a comparação deve ser efetuada a partir do momento em que todos os valores são expressos em moeda de um mesmo período, que é denominado de período-base. O período selecionado como base foi o de janeiro 2011.
Essa uniformização da moeda é feita por meio de um índice de preço que é utilizado como medida da desvalorização da moeda, ou seja, é a medida da inflação da moeda, que também é utilizado para realizar o deflacionamento ou transformar o valor da moeda corrente em valor real. O valor deflacionado ou valor real é obtido pela Equação 1.
Vd = (Ii / Ij) x Vc (1)
sendo:
Vd = Valor real ou valor deflacionado; Vc = Valor em moeda corrente; Ii = Índice de preço do ano-base; e
Ij = Índice de preço do ano da moeda corrente.
3.3 Previsão de demanda
As etapas seguidas neste trabalho para a previsão da demanda foram citadas por Tubino (2008), que consiste em coletar e analisar os dados históricos, para identificar e desenvolver a técnica de previsão da demanda que melhor se adapte ao setor de celulose e papel.
3.3.1 Etapas de um modelo de previsão
O modelo de previsão da demanda é dividido em cinco etapas básicas, conforme apresentado na Figura 2.
Objetivo do modelo
Coleta e análise dos dados
Seleção da técnica de previsão
Obtenção das previsões
Monitoração do modelo
Figura 2 – Etapas do modelo de previsão da demanda Fonte: Tubino (2008).
Inicialmente é definido o objetivo do modelo, e com base nessa decisão, são coletados e analisados os dados, para selecionar a melhor técnica de previsão. Assim, calcula-se a previsão da demanda, e como forma de feedback, monitoram-se e atualizam-se os parâmetros empregados no modelo por meio da análise do erro de previsão.
3.3.2 Técnicas de previsão
As técnicas forecasting consistem na aplicação de equações matemáticas que utilizam dados passados para a previsão da demanda. Vale ressaltar, que na aplicação dessas técnicas, quanto maior o horizonte de tempo pretendido na previsão, menor será sua confiabilidade, uma vez que ela pode sofrer com variações do mercado não esperadas.
Segundo Pellegrini (2000), as técnicas de previsão da demanda podem ser classificadas em métodos qualitativos, métodos quantitativos e a combinação dos
dois métodos. Os métodos qualitativos estão relacionados com opiniões e julgamentos de especialistas do produto ou do mercado desses produtos. Já os métodos quantitativos, consistem em analisar dados passados com modelos matemáticos para projetar a demanda futura, podendo ser subdivididos em técnicas que utilizam séries temporais e técnicas que utilizam correlações.
O forecasting é frequentemente confundido com planejamento. No entanto, o planejamento tem objetivo de estudar o comportamento do negócio, enquanto, os sistemas de forecasting buscam analisar tal comportamento no tempo futuro. Métodos de forecasting são usados para prever os resultados de ações propostas pelo planejamento, e caso os resultados não forem satisfatórios, o planejamento deve ser revisto. Esse processo deve ser repetido até que os resultados previstos para o planejamento sejam satisfatórios (PELLEGRINI, 2000).
3.3.3 Previsões que utilizam séries temporais
São previsões futuras projetadas a partir de valores passados, não sofrendo influências de variáveis desconhecidas. Essas técnicas são consideradas métodos simples e usuais, e quando bem elaboradas oferecem bons resultados.
Para obter o melhor resultado com essas técnicas, é necessário projetar os dados passados em gráficos para identificar fatores que influenciam na demanda. Uma curva temporal pode conter algumas características, como tendência, sazonalidade, variações irregulares e variações randômicas.
Em função desses fatores que influenciam os dados, a previsão da demanda que utiliza as séries temporais como base, é dimensionada para cada situação, ou seja, existem técnicas para tratar a média, a tendência e a sazonalidade. A seguir, cada técnica é descrita e exemplificada.
3.3.3.1 Técnicas para previsão da média
Essas técnicas privilegiam os dados mais recentes de uma série histórica do produto, que normalmente representa a melhor situação atual. As técnicas de previsão da média funcionam bem quando a série temporal varia em torno de uma média ou quando existem pequenas variações no nível dos dados.
a) Média móvel
A média móvel usa os dados mais recentes de um número predeterminado de períodos para gerar sua previsão. Com o passar do tempo, os dados antigos são substituídos pelos mais recentes. A média móvel pode ser obtida por meio da Equação 2. Mmn n Di n i
1 (2) sendo:Mmn = média móvel de n períodos; Di = demanda ocorrida no período i; n = número de períodos; e
i = índice d período (i = 1, 2, 3,...).
A grande vantagem do uso dessa técnica é a sua simplicidade operacional e facilidade de entendimento, porém, o que limita seu uso é a necessidade de armazenar um grande volume de dados, principalmente, quando o número de períodos (n) for grande. Além disso, ela fornece apenas a previsão para o período imediatamente posterior, e para os períodos futuros se usaria o mesmo valor, uma vez que há previsão de demandas médias. Recomenda-se o uso da média móvel em situações nas quais a demanda apresenta comportamento estável e a produtos não muito relevantes.
b) Média exponencial móvel
Na média exponencial móvel, o peso de cada dado decresce no tempo em progressão geométrica, ou de forma exponencial. Em sua forma de apresentação mais simples, cada nova previsão é obtida com base na previsão anterior, corrigido por um coeficiente de ponderação. A média exponencial móvel pode ser obtida a partir da Equação 3.
Mt = Mt-1 + α (Dt-1 – Mt-1) (3) sendo:
Mt = previsão para o período t; Mt-1 = previsão para o período t-1; α = coeficiente de ponderação; e Dt-1 = demanda do período t-1.
O coeficiente de ponderação é fixado pelo analista dentro de uma faixa que varia de 0 a 1. Quanto maior seu valor, mais rapidamente o modelo de previsão reagirá a uma variação real da demanda, com isso, deve-se variar o valor de α de acordo com as necessidades da demanda, com o intuito de reduzir o erro da previsão.
Essa técnica é muito utilizada em sistemas computacionais, pois seu modelo exige a armazenagem de apenas três dados por item (a previsão passada, a demanda e o coeficiente de ponderação), além de conseguir acompanhar pequenas variações de tendências e ser de fácil operação.
c) Média móvel ponderada
O modelo consiste na variação da média móvel, o que possibilita calcular a média com um peso maior para valores mais recentes. Esse modelo assume que as observações mais recentes são mais confiáveis para as projeções futuras. A média móvel ponderada pode ser obtida a partir da Equação 4 (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2007).
Mmp = (Dt-3 x α3) + (Dt-2 x α2) + (Dt-1 x α1) (4) Sendo:
Mmp = média móvel ponderada; Dt-3 = demanda do período t-3;
α3 = coeficiente de ponderação para o período t-3; Dt-2 = demanda do período t-2;
α2 = coeficiente de ponderação para o período t-2; Dt-1 = demanda do período t-1; e
3.3.3.2 Técnicas para previsão da tendência
A tendência refere-se ao movimento gradual de longo prazo da demanda. Para facilitar a identificação desse movimento, é recomendado projetar os dados em gráficos, com isto, o cálculo da estimativa da tendência é realizado. Esta equação pode ser linear ou não linear (exponencial, parabólica, logarítmica).
Existem duas técnicas importantes que podem ser utilizadas para tratar de previsões da demanda com componentes de tendência linear, sendo uma a equação linear como forma de previsão e o ajuste exponencial para se obter o componente de tendência.
a) Equação linear para a tendência
A equação linear para a tendência possui o formato da Equação 5.
Y = a + bX (5)
sendo:
Y = previsão da demanda para o período X;
a = ordenada à origem, ou intercessão no eixo dos Y; b = coeficiente angular; e
X = período (partindo de X = 0) para previsão.
Empregando-se os dados históricos da demanda, os coeficientes b e a podem ser obtidos com as Equações 6 e 7.
²
²
X X n Y X XY n b (6)
n X b Y a
(7)Essa técnica pode ser obtida de maneira fácil e rápida gerando um gráfico com os dados no software Excel e adicionando a linha de tendência. O valor de R² (coeficiente de determinação) também pode ser obtido, e quanto mais próximo de 1 for o seu valor, menor é o erro da equação.
b) Ajustamento exponencial para a tendência
O ajustamento exponencial para a tendência consiste em fazer a previsão com base na previsão da média exponencial móvel da demanda e uma estimativa exponencial da tendência. A Equação 8 define este elemento.
Pt+1 = [Pt + α1(Dt – Pt)] + [Tt-1 + α2((Pt – Pt-1) – Tt-1)] (8) sendo:
Pt+1 = previsão da demanda para o período t+1; Pt = previsão da demanda para o período t; Pt-1 = previsão da demanda para o período t-1;
Tt-1 = previsão da tendência exponencial móvel para o período t-1; α1 = coeficiente de ponderação da média;
α2 = coeficiente de ponderação da tendência; e Dt = demanda do período t.
Para utilizar essa técnica de previsão da demanda, os valores dos coeficientes de ponderação são estipulados para corrigir os erros de previsão. Eles são usados com a mesma relação à media exponencial móvel, que devem ficar entre 0 e 1.
3.3.3.3 Técnicas para previsão da sazonalidade
A sazonalidade é caracterizada pela ocorrência de variações, para cima ou para baixo, em intervalos regulares na série temporal, e pode ser expressa na quantidade ou percentagem dos valores analisados. O valor aplicado sobre a média ou a tendência é conhecido como Índice de Sazonalidade (IS).
A forma mais simples de considerar a sazonalidade nas previsões da demanda consiste em utilizar o último dado da demanda no período sazonal em questão, e assumi-lo como previsão para o próximo período semelhante. Se existir tendência, ela deverá ser adicionada ou retirada, do valor obtido. Porém, a forma mais usual de inclusão da sazonalidade nas previsões da demanda consiste em obter o índice de sazonalidade para os diversos períodos, empregando a média móvel centrada, e aplicá-los sobre o valor médio (ou tendência) previsto para o período em questão.
a) Sazonalidade simples
A sazonalidade simples é a técnica de previsão que consiste em obter o índice de sazonalidade para cada um dos períodos da série e aplicá-lo em cima da previsão da média em cada um desses períodos (Equação 9).
DP = DM + DM * (IS – 1) (9)
sendo:
DP = demanda prevista; DM = demanda média; e IS = índice de sazonalidade.
b) Sazonalidade com tendência
Essa técnica de previsão é utilizada quando a demanda apresenta sazonalidade com tendência, com isso deve-se:
Obter os índices de sazonalidade por meio da média móvel centrada;
Retirar o componente de sazonalidade da série de dados históricos, dividindo-os peldividindo-os correspondentes índices de sazonalidade;
Desenvolver uma equação que represente o componente de tendência; Prever a demanda com base na equação da tendência (Equação 10).
DP = T + (T * (IS – 1)) (10) sendo:
DP = demanda prevista; T = tendência; e
IS = índice de sazonalidade.
3.3.4 Previsão que utiliza a correlação
O objetivo da técnica de previsão que utiliza a correlação é estabelecer uma equação que identifique o efeito da variável de previsão sobre a demanda do produto em análise, com o emprego do histórico da demanda do produto em questão (variável dependente) e histórico da variável de precisão (variável independente).
A equação utilizada para essa previsão é estabelecida com o uso da técnica de regressão. Com o emprego dessa técnica as variáveis são correlacionadas, podendo obter uma equação linear, que é conhecida como regressão linear ou uma equação curvilínea, chamada regressa não-linear. No caso de apenas duas variáveis estarem envolvidas, chama-se de regressão simples. Já, quando se trata de mais do que duas variáveis, chama-se regressão múltipla. Neste trabalho será testado apenas o caso mais simples e mais comum de ocorrer, que é a regressão linear simples. A equação linear já foi apresentada na previsão da tendência (Equação 5), e agora as variáveis assumem outros significados:
sendo:
Y = previsão da demanda para o item dependente; a = ordenada à origem ou intersecção no eixo dos Y; b = coeficiente angular; e
X = valor da variável independente.
Os coeficientes a e b podem ser obtidos pelas Equações 6 e 7, em que n assume o significado de número de pares XY observados. A existência da correlação entre as duas variáveis pode ser medida pelo coeficiente de correlação de Pearson (r), que é obtido com a Equação 11.
²
²
*
²
²
Y Y n X X n Y X XY n r (11)O valor de r varia de - 1 a + 1. Quando r estiver próximo de +1, uma mudança em uma variável corresponde a uma mudança no mesmo sentido na outra variável. Quando r estiver próximo de -1, uma mudança em uma variável corresponde a uma mudança no sentido oposto na outra variável. Se r estiver perto de zero, não existe correlação entre as variáveis analisadas.
A variável escolhida para realizar a correlação consiste no Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, que foi obtida no IPEA (2011). Essa variável foi escolhida, devido à importância que a economia dos EUA tem no cenário mundial, sendo este País um dos maiores importadores do mundo. Os dados estavam em períodos trimestrais, com isso, foi necessário adequar os valores referentes às exportações de celulose e papel do Brasil para períodos trimestrais. Quanto aos valores referentes ao PIB dos EUA, foi necessário converte para a moeda Real e aplicar o deflacionamento nos valores.
3.3.5 Manutenção e monitoramento do modelo
Com o emprego da manutenção e monitoramento do modelo de previsão, verificou-se a validade dos valores previstos, além de permitir a escolha de técnicas ou parâmetros mais eficientes. Esta monitoração foi realizada pelo cálculo do erro da previsão, que é a diferença que ocorre entre o valor real da demanda e o valor previsto pelo modelo.
Para acompanhar o desempenho do modelo, foi necessário verificar o comportamento do erro de previsão acumulado, que deve tender a zero. Junto com este parâmetro, foi utilizado o valor do erro médio, que consiste em verificar a porcentagem dos erros da previsão da demanda em modulo, e assim obter o valor do erro médio.
Outra ferramenta utilizada para monitorar o modelo de previsão é a Mean Absolute Deviation (MAD), ou Desvio Médio Absoluto, que multiplicado por 4 consiste no limite superior e - 4 no inferior do gráfico de controle. Caso o valor previsto exceda esses limites, ações corretivas devem ser tomadas. Quando a valor
previsto ultrapassa o limite superior, os gestores devem estar atentos a essas variações e adequar a produção para atender esse mercado. Quando o valor previsto ultrapassa o limite inferior, os gestores devem efetuar alterações que promovam a venda dos seus produtos. A Equação 12 demonstra o cálculo do valor do MAD. n Dprevisão -Datual
MAD (12) sendo:Datual = demanda ocorrida no período; Dprevista = demanda prevista no período; e n = número de períodos.
