Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Relatório Anual do Agente Fiduciário
2017
1
aEmissão de Debêntures Simples
RUMO MALHA PAULISTA S.A.
atual denominação social de
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.
atual denominação social de
Ferrovias Bandeirantes S.A.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018
Senhores Debenturistas
RUMO MALHA PAULISTA S.A.
Comissão de Valores Mobiliários
Banco Credit-Suisse S.A.
CBLC
CETIP
ANBIMA
Prezados Senhores,
Na qualidade de Agente Fiduciário da 1
aemissão de debêntures da RUMO MALHA
PAULISTA S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão,
atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/2016, na
alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações
fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente
Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na
sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores
Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também
disponível em nosso website
www.simplificpavarini.com.br
.
Atenciosamente,
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário
Emissora
Denominação social anterior
Denominação social anterior
Denominação social atual
FERROBAN – FERROVIAS BANDEIRANTES S.A.
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.
RUMO MALHA PAULISTA S.A.
Endereço da sede
Rodovia Anhanguera Km 24,2, sala 2, Cidade e Estado
de São Paulo
CNPJ/MF
02.502.844/0001-66
Diretor de Relações com
Investidores
José Cezario Menezes de Barros Sobrinho
[email protected]
Atividade
Transporte ferroviário de carga e sua extensão
Situação
Operacional
Controle acionário
Privado nacional
Auditor independente
KPMG Auditores Independentes
Características das Debêntures
Registro da Oferta Pública CVM
A Emissão não foi registrada junto à Comissão de
Valores Mobiliários, em conformidade com a dispensa
automática de registro prevista no artigo 5º, II, da
Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003.
SRE/GER2/NI1386/2008 em 07/08/2008
Registro da Oferta Pública
ANBID
Sim
Códigos SND / ISIN
FFBA11 / BRGASCDBS002
Coordenador Líder
Banco Credit-Suisse S.A.
Banco Mandatário e Instituição
Depositária
Banco Itaú S.A.
Distribuição / Início -
Encerramento
10/09/2008 - 10/09/2008
Rating
18/12/2015 - Fitch A(bra)
11/02/2016 - Fitch A(bra)
21/06/2017 – Fitch A(bra)
Relatórios do Agente Fiduciário
Anuais
Status da Emissão
ATIVA
Status da Emissora
ADIMPLENTE
Título
Debêntures simples
Deliberação
RCA 14/08/2008
Programa de Distribuição
Não
Emissão / Séries
Primeira / Única
Valor Total
R$ 166.666.666,00
Valor nominal
R$ 166.666.666,00
Quantidade Total
1
Forma
Nominativa escritural
Espécie
Quirografária, com garantia fidejussória adicional
das Intervenientes Garantidoras
Data de Emissão
Data de Vencimento
10 de setembro de 2008
31 de julho de 2018
Datas de Repactuação
Não haverá repactuação da Debênture.
Subscrição e Integralização
O preço de subscrição e integralização da Debênture
será o seu Valor Nominal Unitário. A integralização
da Debênture será à vista, em moeda corrente
nacional, no ato da subscrição, de acordo com as
normas de liquidação aplicáveis à CETIP.
Remuneração
108% DI
Datas de Pagamento das
Amortizações
Data de Pagamento do
Principal
Valor de Amortização
01 de agosto de 2016
R$ 55.555.555,00
31 de julho de 2017
R$ 55.555.555,00
31 de julho de 2018
R$ 55.555.556,00
Datas de Pagamento da
Remuneração
Datas de Pagamento da Remuneração da
Debênture
02 de fevereiro de 2009 31 de julho de 2009
01 de fevereiro de 2010 02 de agosto de 2010
31 de janeiro de 2011
01 de agosto de 2011
31 de janeiro de 2012
31 de julho de 2012
31 de janeiro de 2013
31 de julho de 2013
31 de janeiro de 2014
31 de julho de 2014
02 de fevereiro de 2015 31 de julho de 2015
01 de fevereiro de 2016 01 de agosto de 2016
31 de janeiro de 2017
31 de julho de 2017
31 de janeiro de 2018
31 de julho de 2018
Resgate Antecipado
A Emissora poderá resgatar a Debênture a partir de
720 (setecentos e vinte) dias, inclusive, contados da
Data de Emissão, sempre no primeiro dia útil de cada
mês, devendo a Emissora informar o Debenturista
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da
data do resgate antecipado. O valor do resgate
antecipado será o valor do saldo do Valor Nominal
Unitário não amortizado até a data do efetivo
resgate, acrescido da Remuneração, calculada pro
rata temporis a partir da Data de Pagamento de
Remuneração imediatamente anterior. O resgate
será realizado com observância do disposto no
parágrafo segundo, do artigo 55, da Lei nº 6.404/76
e poderá ser total ou parcial, a critério da Emissora.
O referido resgate antecipado estará condicionado à
ocorrência da Comprovação dos Investimentos, em
sua totalidade, nos termos e condições dispostos no
item 3.19 desta Escritura.
Posição das Debêntures
Data
Emitidas
Resgatadas
Canceladas
Tesouraria
Circulação
10/09/2008
1
-
-
-
1
31/12/2008
1
-
-
-
1
31/12/2009
1
-
-
-
1
31/12/2010
1
-
-
-
1
31/12/2011
1
-
-
-
1
31/12/2012
1
-
-
-
1
31/12/2013
1
-
-
-
1
31/12/2014
1
-
-
-
1
31/12/2015
1
-
-
-
1
31/12/2016
1
-
-
-
1
31/12/2017
1
-
-
-
1
Garantia
A Debênture é da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional das
Intervenientes Garantidoras, conforme abaixo.
Em Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 4 de janeiro de 2016, o Debenturista
detentor da totalidade das debêntures em circulação aprovou inclusão da RUMO
LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. na Escritura de Emissão como Interveniente
Garantidora e prestadora de garantia fidejussória (fiança), responsável solidária pelo
cumprimento das obrigações pecuniárias e não pecuniárias (caso aplicável) assumidas pela
Emissora no âmbito do referido instrumento
Intervenientes prestadoras de garantia fidejussória:
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede
na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 1, Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.387.241/0001-60, neste ato representada na forma de
seu Estatuto Social (a “ALL”);
RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A., sociedade por ações de capital aberto,
com sede na Avenida Candido Gaffree, s/n, entre os armazéns V e 19, no Porto de Santos,
CEP 11013-240, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
71.550.388/0001-42, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (a “Rumo”,
que, em conjunto com a ALL, “Intervenientes Garantidoras”).
Em Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 28 de dezembro de 2016, o
Debenturista detentor da totalidade das debêntures em circulação aprovou a realização da
Reorganização Societária, nos termos da Carta nº 106/GJS/2016, de 27/09/2016 e descrita
no Anexo II da ata, condicionada às seguintes alterações:
a.
a substituição na escritura da Rumo Logística Multimodal S.A pela RUMO S.A, como
Interveniente Garantidora e prestadora de garantia fidejussória (fiança), responsável
solidária pelo cumprimento das obrigações pecuniárias e não pecuniárias assumidas pela
Emissora no âmbito da Escritura; e
b.
a inclusão da Elevações Portuárias S.A como Interveniente Garantidora e prestadora
de garantia fidejussória (fiança), responsável solidária pelo cumprimento das obrigações
pecuniárias e não pecuniárias assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura.
Assim, as Intervenientes prestadoras de garantia fidejussória passam a ser:
RUMO S.A. (nova denominação social da ALL – América Latina Logística S.A.), sociedade
por ações de capital aberto, com sede na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 1, Cajuru, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.387.241/0001-60,
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“RUMO” ou “Interveniente
Garantidora”);
ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A., sociedade anônima com sede na Avenida Eduardo Pereira
Guinlé, s/n, Docas, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 25.278.404/0001-72, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
(“Elevações Portuárias”, em conjunto com a RUMO denominadas “Intervenientes
Garantidoras”).
A minuta do 5º Aditamento à Escritura de Emissão contemplando a alteração das
Intervenientes Garantidoras encontra-se em análise pelo Debenturista.
Destinação dos Recursos
Os recursos obtidos por meio da Emissão foram destinados ao financiamento dos
investimentos previstos pela Emissora, pela ALL - América Latina Logística do Brasil S.A.
(“ALL Brasil”) e/ou pela Ferronorte S.A. - Ferrovias Norte Brasil (“Ferronorte” e, em
conjunto com a Emissora e a ALL Brasil, as “Investidoras”), para aumento de suas
capacidades de transporte, em material rodante (locomotivas e vagões), desenvolvimento
de tecnologia (equipamentos e serviços), via permanente, terminais e edificações,
conforme descritos de maneira ilustrativa no Anexo I à Escritura (“Investimentos”).
As Investidoras realizaram os Investimentos no prazo de até (e incluindo) 540 (quinhentos
e quarenta) dias a partir da Data de Emissão (“Período de Investimentos”).
Como forma de constatação da realização dos Investimentos, a Emissora enviou ao Agente
Fiduciário e ao Debenturista, nas datas de 30 de dezembro de 2008, 30 de junho de 2009
e 31 de dezembro de 2009 (ou, caso tais datas não sejam dias úteis na sede da Emissora,
no dia útil imediatamente subsequente), cópia das notas fiscais e/ou faturas
comprobatórias da realização dos Investimentos pelas Investidoras, individualmente ou
em conjunto, até que o volume total investido nos Investimentos corresponda ao valor da
Emissão (a “Comprovação dos Investimentos”). As notas fiscais e/ou as faturas
comprobatórias da realização dos Investimentos deverão prever datas de liquidação
posteriores à Data de Emissão.
A Emissora comprovou satisfatoriamente a realização dos Investimentos nos termos da
Escritura de Emissão, conforme evidenciado no Relatório Anual do Agente Fiduciário 2010.
Covenants
Em Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 4 de janeiro de 2016, o Debenturista
detentor da totalidade das debêntures em circulação aprovou (a) alteração na forma da
medição dos limites financeiros previstos na Escritura de Emissão para que passe, a partir
do 2º trimestre de 2015 (inclusive), a ser realizada com base nas informações financeiras
ou demonstrações financeiras consolidadas e com parecer dos auditores independentes da
Rumo; (b) alteração do limite financeiro Dívida Líquida/EBITDA, o qual deverá ser menor
que 5,50, a partir da medição realizada com base da data de publicação das informações
financeiras trimestrais de 30 de junho de 2015 (inclusive), com redução de 0,50 ponto
percentual por ano a partir da medição a ser realizada em 31 de dezembro de 2017.
Desta forma, poderá ser decretado o vencimento antecipado da emissão caso sejam
desrespeitados os seguintes limites financeiros, apurados trimestralmente a cada
divulgação das informações financeiras ou demonstrações financeiras consolidadas e com
parecer dos auditores independentes, relativos respectivamente a ALL, até 31/03 2015
(inclusive), e a Rumo, a partir de 30/06/2015 (inclusive):
Dezembro/2008 Junho/2008 a Fevereiro/2010 Janeiro/2009 a Fevereiro/2012 Março/2010 a Dezembro/2012 Março/2012 a Janeiro/2013 a Março/2015 Divida Líquida / EBITIDA <3,00 <3,00 <2,5 <3,00 <2,50 EBITDA / Resultado Financeiro >1,75 >2,00 >2,00 >2,00 >2,00
Setembro/2017 Abril/2015 a Outubro/2017 a Julho/2018 Divida Líquida / EBITIDA <5,50 <5,00 EBITDA / Resultado Financeiro >2,00 >2,00
Para os fins desta alínea, entende-se por:
“Dívida Líquida”: o endividamento oneroso total menos as disponibilidades em caixa e
aplicações financeiras;
“EBITDA”: o lucro antes dos tributos, juros, depreciação e amortização ao longo dos
últimos 12 (doze) meses;
“Resultado Financeiro”: juros apurados, incluindo variações monetárias e cambiais,
relativos a financiamentos com instituições financeiras e organismos multilaterais de
crédito, inclusive operações de hedge, da Rumo e suas coligadas consolidadas, menos as
receitas obtidas em aplicações financeiras;
As apurações do EBITDA relativas a 30/06/2015, 30/09/2015 e 31/12/2015 foram
efetuadas a partir de demonstrações de resultado consolidadas “pro-forma” da ALL e da
Rumo visando compor o período de 12 meses em cada data de apuração.
ALL- RUMO - CONSOLIDADO - R$ MIL 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017
RUMO RUMO RUMO RUMO
DÍVIDA LÍQUIDA
Empréstimos e Financiamentos 1.586.100 1.658.246 1.412.784 1.594.008 Empréstimos e Financiamentos 9.289.436 9.105.069 8.714.423 8.076.938 Instrumentos Financeiros Derivativos 16.170 -33.153 -10.231 -110.107
Disponibilidades -3.219.701 -2.564.571 -1.795.962 -3.423.696
DÍVIDA LÍQUIDA (A) 7.672.005 8.165.591 8.321.014 6.137.143
EBITDA 12M
Resultado Antes Tributação/Participações -697.345 -557.143 -40.161 -249.519
Depreciação e Amortização 1.113.399 1.114.394 1.110.415 1.341.687
Provisão para Impairment 0 0 0 0
Despesas Financeiras 0 0 0 0
Receitas Financeiras 0 0 0 0
Despesas Financeiras Líquidas -1.790.812 -1.875.477 -1.452.082 -1.664.858
Outros 130.166 216.428 148.215 0 EBITDA (B) 2.076.700 2.216.300 2.374.121 2.757.026 RESULTADO FINANCEIRO Receitas Financeiras 251.572 194.006 217.430 219.899 Despesas Financeiras -1.120.248 -1.131.794 -1.138.317 -1.285.854 RESULTADO FINANCEIRO (C) -868.676 -937.788 -920.887 -1.065.955 DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 3,69 3,68 3,50 2,23 < 5,50 5,50 5,50 5,50 OK OK OK OK EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO 2,39 2,36 2,58 2,59 > 2,00 2,00 2,00 2,00 OK OK OK OK
Eventos de Pagamento
R$/debêntureData Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status
02/02/2009 - - - - Juros 1 /20 9.355.578,30 Pago 31/07/2009 - - - - Juros 2 /20 9.064.183,30 Pago 01/02/2010 - - - - Juros 3 /20 7.609.736,64 Pago 02/08/2010 - - - - Juros 4 /20 8.105.744,97 Pago 31/01/2011 - - - - Juros 5 /20 9.373.024,96 Pago 01/08/2011 - - - - Juros 6 /20 10.240.501,63 Pago 31/01/2012 - - - - Juros 7 /20 10.155.779,96 Pago 31/07/2012 - - - - Juros 8 /20 7.903.401,64 Pago 31/01/2013 - - - - Juros 9 /20 6.400.729,97 Pago 31/07/2013 - - - - Juros 10 /20 6.403.126,64 Pago 31/01/2014 - - - - Juros 11 /20 8.308.343,30 Pago 31/07/2014 - - - - Juros 12 /20 9.155.506,63 Pago 02/02/2015 - - - - Juros 13 /20 10.093.208,29 Pago 31/07/2015 - - - - Juros 14 /20 11.055.631,62 Pago 01/02/2016 - - - - Juros 15 /20 12.333.716,62 Pago
01/08/2016 Amort 1 /3 55.555.555,00 Juros 16 /20 12.228.164,95 Pago
31/01/2017 - - - Juros 17 /20 8.115.381,102995 Pago
03/02/2017 - - - - Prêmio AGD
28/12/16
-/ - 294.283,066372* Pago
31/07/2017 Amort 2 /3 55.555.555,00 Juros 18 /20 6.444.819,993555 Pago
31/01/2018 - - - - Juros 19 /20 - -
31/07/2018 Amort 3 /3 55.555.556,00 Juros 20 /20 - -
(*) Demonstrativo de apuração do Prêmio deliberado na AGD de 28/12/16:
Data 28/12/2016
Evento VALOR NOMINAL
Valor por Deb R$111.111.111,00
Evento JUROS
Valor por Deb R$6.602.115,548953
Debêntures em Circ 1
SALDO DEVEDOR R$117.713.226,55
Waiver Fee 0,25%
Waiver Fee R$294.283,07
Vencimento Antecipado
Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de
Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário,
sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a
ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar
o vencimento antecipado da Emissão.
Avisos aos Debenturistas
AVISO AOS DEBENTURISTAS EM 30/01/2017
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES QUIROGRAFÁRIAS NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES – SÉRIE ÚNICA A ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º Andar, Sala 08 (“Companhia”), comunica aos detentores das debêntures referentes à 1ª Emissão de Debêntures Quirografárias Não Conversíveis em Ações, Série única, emitida em 15/08/2008, que pagará, em 31/01/2017, juros no valor unitário de R$ 8.115.381,102995 (oito milhões, cento e quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e cento e dois mil, novecentos e noventa e cinco centésimos de milionésimos de centavos) por debênture.
AVISO AOS DEBENTURISTAS EM 28/07/2017
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES QUIROGRAFÁRIAS NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES – SÉRIE ÚNICA A RUMO MALHA PAULISTA S.A. ( Nova denominação social de ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.), companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º Andar, Sala 08 (“Companhia”), comunica aos detentores das debêntures referentes à 1ª Emissão de Debêntures Quirografárias Não Conversíveis em Ações, Série única, emitida em 15/08/2008, que pagará, em 31/07/2017, juros no valor unitário de R$ 6.444.819,993555 ( Seis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e novecentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco milionésimos de centavos) por debênture.
Assembleias de Debenturistas
Não houve Assembleia de Debenturistas em 2017.
Aditamentos à Escritura de Emissão
Em 28/01/2017 foi realizado o Quinto Aditamento a Escritura de Emissão conforme link
abaixo.
http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco%20de%20Arquivos/DebenturesRegistro/ALL
Preços Unitários ao Par - PU’s
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS JUROS
ÚLTIMOS FFBA11 NOMINAL %aa SPREAD +
15 DIAS FERROBAN AMORTIZAÇÃO
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$ R$
31/12/2016 117.906.766,548759 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06116090 6.795.655,548759 6.795.655,548759 01/01/2017 117.906.766,548759 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06116090 6.795.655,548759 6.795.655,548759 02/01/2017 117.906.766,548759 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06116090 6.795.655,548759 6.795.655,548759 03/01/2017 117.971.350,993139 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06174216 6.860.239,993139 6.860.239,993139 04/01/2017 118.035.969,881964 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06232373 6.924.858,881964 6.924.858,881964 05/01/2017 118.100.624,326343 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06290562 6.989.513,326343 6.989.513,326343 06/01/2017 118.165.314,326279 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06348783 7.054.203,326279 7.054.203,326279 07/01/2017 118.230.040,992881 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06407037 7.118.929,992881 7.118.929,992881 08/01/2017 118.230.040,992881 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06407037 7.118.929,992881 7.118.929,992881 09/01/2017 118.230.040,992881 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06407037 7.118.929,992881 7.118.929,992881 10/01/2017 118.294.800,992816 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06465321 7.183.689,992816 7.183.689,992816 11/01/2017 118.359.597,659418 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06523638 7.248.486,659418 7.248.486,659418 12/01/2017 118.424.429,881575 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06581987 7.313.318,881575 7.313.318,881575 13/01/2017 118.485.935,437069 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06637342 7.374.824,437069 7.374.824,437069 14/01/2017 118.547.472,103674 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06692725 7.436.361,103674 7.436.361,103674 15/01/2017 118.547.472,103674 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06692725 7.436.361,103674 7.436.361,103674 16/01/2017 118.547.472,103674 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06692725 7.436.361,103674 7.436.361,103674 17/01/2017 118.609.040,992502 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06748137 7.497.929,992502 7.497.929,992502 18/01/2017 118.670.642,103551 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06803578 7.559.531,103551 7.559.531,103551 19/01/2017 118.732.274,325712 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06859047 7.621.163,325712 7.621.163,325712 20/01/2017 118.793.939,881206 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06914546 7.682.828,881206 7.682.828,881206 21/01/2017 118.855.636,547811 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06970073 7.744.525,547811 7.744.525,547811 22/01/2017 118.855.636,547811 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06970073 7.744.525,547811 7.744.525,547811 23/01/2017 118.855.636,547811 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06970073 7.744.525,547811 7.744.525,547811 24/01/2017 118.917.365,436638 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,07025629 7.806.254,436638 7.806.254,436638 25/01/2017 118.979.126,547687 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,07081214 7.868.015,547687 7.868.015,547687 26/01/2017 119.040.919,880959 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,07136828 7.929.808,880959 7.929.808,880959 27/01/2017 119.102.745,436452 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,07192471 7.991.634,436452 7.991.634,436452 28/01/2017 119.164.602,103057 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,07248142 8.053.491,103057 8.053.491,103057 29/01/2017 119.164.602,103057 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,07248142 8.053.491,103057 8.053.491,103057 30/01/2017 119.164.602,103057 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,07248142 8.053.491,103057 8.053.491,103057 31/01/2017 119.226.492,102995 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,07303843 8.115.381,102995 8.115.381,102995 01/02/2017 111.168.817,666608 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00051936 57.706,666608 57.706,666608 02/02/2017 111.226.554,333217 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00103899 115.443,333217 115.443,333217 03/02/2017 111.284.320,999826 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00155889 173.209,999826 173.209,999826 04/02/2017 111.342.117,666435 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00207906 231.006,666435 231.006,666435 05/02/2017 111.342.117,666435 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00207906 231.006,666435 231.006,666435 06/02/2017 111.342.117,666435 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00207906 231.006,666435 231.006,666435 07/02/2017 111.399.944,333044 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00259950 288.833,333044 288.833,333044 08/02/2017 111.457.802,110764 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00312022 346.691,110764 346.691,110764 09/02/2017 111.515.688,777373 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00364120 404.577,777373 404.577,777373 10/02/2017 111.573.605,443981 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00416245 462.494,443981 462.494,443981 11/02/2017 111.631.552,110590 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00468397 520.441,110590 520.441,110590 12/02/2017 111.631.552,110590 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00468397 520.441,110590 520.441,110590 13/02/2017 111.631.552,110590 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00468397 520.441,110590 520.441,110590 14/02/2017 111.689.529,888310 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00520577 578.418,888310 578.418,888310 15/02/2017 111.747.536,554919 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00572783 636.425,554919 636.425,554919 16/02/2017 111.805.574,332638 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00625017 694.463,332638 694.463,332638 17/02/2017 111.863.642,110358 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00677278 752.531,110358 752.531,110358 18/02/2017 111.921.738,776967 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00729565 810.627,776967 810.627,776967 19/02/2017 111.921.738,776967 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00729565 810.627,776967 810.627,776967
FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS JUROS
ÚLTIMOS FFBA11 NOMINAL %aa SPREAD +
15 DIAS FERROBAN AMORTIZAÇÃO
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$ R$
20/02/2017 111.921.738,776967 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00729565 810.627,776967 810.627,776967 21/02/2017 111.979.866,554686 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00781880 868.755,554686 868.755,554686 22/02/2017 112.038.025,443517 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00834223 926.914,443517 926.914,443517 23/02/2017 112.096.213,221237 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,00886592 985.102,221237 985.102,221237 24/02/2017 112.151.226,554515 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,00936104 1.040.115,554515 1.040.115,554515 25/02/2017 112.206.267,665571 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00985641 1.095.156,665571 1.095.156,665571 26/02/2017 112.206.267,665571 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00985641 1.095.156,665571 1.095.156,665571 27/02/2017 112.206.267,665571 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00985641 1.095.156,665571 1.095.156,665571 28/02/2017 112.206.267,665571 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00985641 1.095.156,665571 1.095.156,665571 01/03/2017 112.206.267,665571 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,00985641 1.095.156,665571 1.095.156,665571 02/03/2017 112.261.335,443294 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01035202 1.150.224,443294 1.150.224,443294 03/03/2017 112.316.430,998794 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01084788 1.205.319,998794 1.205.319,998794 04/03/2017 112.371.552,109850 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01134397 1.260.441,109850 1.260.441,109850 05/03/2017 112.371.552,109850 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01134397 1.260.441,109850 1.260.441,109850 06/03/2017 112.371.552,109850 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01134397 1.260.441,109850 1.260.441,109850 07/03/2017 112.426.702,109795 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01184032 1.315.591,109795 1.315.591,109795 08/03/2017 112.481.877,665295 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01233690 1.370.766,665295 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FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS JUROS
ÚLTIMOS FFBA11 NOMINAL %aa SPREAD +
15 DIAS FERROBAN AMORTIZAÇÃO
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$ R$
22/04/2017 114.183.915,441371 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02765524 3.072.804,441371 3.072.804,441371 23/04/2017 114.183.915,441371 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02765524 3.072.804,441371 3.072.804,441371 24/04/2017 114.183.915,441371 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,02765524 3.072.804,441371 3.072.804,441371 25/04/2017 114.235.567,663542 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,02812011 3.124.456,663542 3.124.456,663542 26/04/2017 114.287.244,330157 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,02858520 3.176.133,330157 3.176.133,330157 27/04/2017 114.338.944,330105 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,02905050 3.227.833,330105 3.227.833,330105 28/04/2017 114.390.667,663387 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,02951601 3.279.556,663387 3.279.556,663387 29/04/2017 114.442.415,441113 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02998174 3.331.304,441113 3.331.304,441113 30/04/2017 114.442.415,441113 111.111.111,000000 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FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS JUROS
ÚLTIMOS FFBA11 NOMINAL %aa SPREAD +
15 DIAS FERROBAN AMORTIZAÇÃO
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$ R$
22/06/2017 116.258.543,217074 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04632689 5.147.432,217074 5.147.432,217074 23/06/2017 116.306.675,439248 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04676008 5.195.564,439248 5.195.564,439248 24/06/2017 116.354.827,661422 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04719345 5.243.716,661422 5.243.716,661422 25/06/2017 116.354.827,661422 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04719345 5.243.716,661422 5.243.716,661422 26/06/2017 116.354.827,661422 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04719345 5.243.716,661422 5.243.716,661422 27/06/2017 116.402.998,772485 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04762699 5.291.887,772485 5.291.887,772485 28/06/2017 116.451.190,994659 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04806072 5.340.079,994659 5.340.079,994659 29/06/2017 116.499.402,105722 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04849462 5.388.291,105722 5.388.291,105722 30/06/2017 116.547.634,327896 111.111.111,000000 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FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS JUROS
ÚLTIMOS FFBA11 NOMINAL %aa SPREAD +
15 DIAS FERROBAN AMORTIZAÇÃO
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$ R$
22/08/2017 55.889.739,336006 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00601530 334.183,336006 334.183,336006 23/08/2017 55.910.692,669507 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00639246 355.136,669507 355.136,669507 24/08/2017 55.931.653,225230 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00676975 376.097,225230 376.097,225230 25/08/2017 55.952.622,114287 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00714719 397.066,114287 397.066,114287 26/08/2017 55.973.598,781122 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00752477 418.042,781122 418.042,781122 27/08/2017 55.973.598,781122 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00752477 418.042,781122 418.042,781122 28/08/2017 55.973.598,781122 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00752477 418.042,781122 418.042,781122 29/08/2017 55.994.583,225734 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00790249 439.027,225734 439.027,225734 30/08/2017 56.015.576,003680 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00828036 460.020,003680 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586.139,449133 586.139,449133 09/09/2017 56.160.527,671506 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01088949 604.971,671506 604.971,671506 10/09/2017 56.160.527,671506 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01088949 604.971,671506 604.971,671506 11/09/2017 56.160.527,671506 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01088949 604.971,671506 604.971,671506 12/09/2017 56.179.366,004990 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01122858 623.810,004990 623.810,004990 13/09/2017 56.198.210,449585 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01156778 642.654,449585 642.654,449585 14/09/2017 56.217.061,560847 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01190710 661.505,560847 661.505,560847 15/09/2017 56.235.918,783220 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01224653 680.362,783220 680.362,783220 16/09/2017 56.254.782,672260 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01258608 699.226,672260 699.226,672260 17/09/2017 56.254.782,672260 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 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108,0% 1,01462574 812.541,117611 812.541,117611 27/09/2017 56.387.004,895540 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01496608 831.448,895540 831.448,895540 28/09/2017 56.405.919,340136 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01530654 850.363,340136 850.363,340136 29/09/2017 56.424.839,895843 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01564711 869.283,895843 869.283,895843 30/09/2017 56.443.767,118216 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01598780 888.211,118216 888.211,118216 01/10/2017 56.443.767,118216 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01598780 888.211,118216 888.211,118216 02/10/2017 56.443.767,118216 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01598780 888.211,118216 888.211,118216 03/10/2017 56.462.700,451701 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01632860 907.144,451701 907.144,451701 04/10/2017 56.481.639,896297 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01666951 926.083,896297 926.083,896297 05/10/2017 56.500.586,007560 55.555.556,000000 8,14% 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55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01905912 1.058.840,008470 1.058.840,008470 15/10/2017 56.614.396,008470 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01905912 1.058.840,008470 1.058.840,008470 16/10/2017 56.614.396,008470 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01905912 1.058.840,008470 1.058.840,008470 17/10/2017 56.633.386,564178 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01940095 1.077.830,564178 1.077.830,564178 18/10/2017 56.652.383,230996 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01974289 1.096.827,230996 1.096.827,230996 19/10/2017 56.671.386,564482 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,02008495 1.115.830,564482 1.115.830,564482 20/10/2017 56.690.396,564634 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,02042713 1.134.840,564634 1.134.840,564634 21/10/2017 56.709.412,675897 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02076942 1.153.856,675897 1.153.856,675897
FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS JUROS
ÚLTIMOS FFBA11 NOMINAL %aa SPREAD +
15 DIAS FERROBAN AMORTIZAÇÃO
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$ R$
22/10/2017 56.709.412,675897 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02076942 1.153.856,675897 1.153.856,675897 23/10/2017 56.709.412,675897 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,02076942 1.153.856,675897 1.153.856,675897 24/10/2017 56.728.434,898271 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,02111182 1.172.878,898271 1.172.878,898271 25/10/2017 56.747.463,787313 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,02145434 1.191.907,787313 1.191.907,787313 26/10/2017 56.766.498,787465 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02179697 1.210.942,787465 1.210.942,787465 27/10/2017 56.783.846,565381 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02210923 1.228.290,565381 1.228.290,565381 28/10/2017 56.801.199,343298 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02242158 1.245.643,343298 1.245.643,343298 29/10/2017 56.801.199,343298 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02242158 1.245.643,343298 1.245.643,343298 30/10/2017 56.801.199,343298 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02242158 1.245.643,343298 1.245.643,343298 31/10/2017 56.818.557,676770 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02273403 1.263.001,676770 1.263.001,676770 01/11/2017 56.835.921,565798 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02304658 1.280.365,565798 1.280.365,565798 02/11/2017 56.853.290,454826 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02335922 1.297.734,454826 1.297.734,454826 03/11/2017 56.853.290,454826 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02335922 1.297.734,454826 1.297.734,454826 04/11/2017 56.870.664,343854 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02367195 1.315.108,343854 1.315.108,343854 05/11/2017 56.870.664,343854 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02367195 1.315.108,343854 1.315.108,343854 06/11/2017 56.870.664,343854 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02367195 1.315.108,343854 1.315.108,343854 07/11/2017 56.888.043,788437 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02398478 1.332.487,788437 1.332.487,788437 08/11/2017 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55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02806029 1.558.905,012471 1.558.905,012471 26/11/2017 57.114.461,012471 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02806029 1.558.905,012471 1.558.905,012471 27/11/2017 57.114.461,012471 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02806029 1.558.905,012471 1.558.905,012471 28/11/2017 57.131.915,457055 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02837447 1.576.359,457055 1.576.359,457055 29/11/2017 57.149.374,346083 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02868873 1.593.818,346083 1.593.818,346083 30/11/2017 57.166.839,346223 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02900310 1.611.283,346223 1.611.283,346223 01/12/2017 57.184.309,346363 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02931756 1.628.753,346363 1.628.753,346363 02/12/2017 57.201.784,346503 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02963211 1.646.228,346503 1.646.228,346503 03/12/2017 57.201.784,346503 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02963211 1.646.228,346503 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21/12/2017 57.417.968,237121 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03352342 1.862.412,237121 1.862.412,237121
FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS JUROS
ÚLTIMOS FFBA11 NOMINAL %aa SPREAD +
15 DIAS FERROBAN AMORTIZAÇÃO
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$ R$
22/12/2017 57.434.366,570586 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03381859 1.878.810,570586 1.878.810,570586 23/12/2017 57.450.769,904050 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03411385 1.895.213,904050 1.895.213,904050 24/12/2017 57.450.769,904050 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03411385 1.895.213,904050 1.895.213,904050 25/12/2017 57.450.769,904050 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03411385 1.895.213,904050 1.895.213,904050 26/12/2017 57.450.769,904050 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03411385 1.895.213,904050 1.895.213,904050 27/12/2017 57.467.177,126404 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03440918 1.911.621,126404 1.911.621,126404 28/12/2017 57.483.589,904313 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03470461 1.928.033,904313 1.928.033,904313 29/12/2017 57.500.006,571111 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03500011 1.944.450,571111 1.944.450,571111 30/12/2017 57.516.428,237909 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03529570 1.960.872,237909 1.960.872,237909 31/12/2017 57.516.428,237909 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03529570 1.960.872,237909 1.960.872,237909
