Números
em
Transformando o futuro todos os dias
AGOSTO DE 2020
BD-01
Plano
PATRIMÔNIO DE COBERTURA*
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$)
PROVISÕES MATEMÁTICAS** No Mês Acumulado (378.807,31) (9.755.041,71) Superavit / Deficit (10.133.849,02) 33.300.153,49 2.249.792.483,30 (2.216.492.329,81)
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano. **Compromisso do Plano com os Participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. Composição Renda Fixa Renda Variável Estruturado Imobiliário Empréstimos Disponível Segmento MACROALOCAÇÃO RENTABILIDADE (%) No Mês
Participação (%) No Ano 12 Meses
Depósito Judicial
Provisões (Contingencial)
TOTAL
META ATUARIAL (IPCA+5,00% a.a.)
100,00 4,42 84,51 3,34 6,21 1,56 0,00 0,01 (0,05) -(1,04) 0,37 0,77 0,47 (0,03) 1,02 -8,32 7,54 -5,42 8,81 3,07 12,72 -2.256.868.142,52 35.273.144,82 14.207,80 259.796,79 (1.319.515,88) 99.751.971,42 1.907.256.533,06 75.409.027,90 140.222.976,61 (10,37) 4,31 4,97 5,29 1,30 8,68 9,53
Comentários do Gestor
A análise do macroambiente, em agosto, mostrou um contraste entre o cenário externo e o local. No ambiente externo, a performance dos ativos financeiros mostrou-se bastante positiva no mês, por exemplo, o S&P 500 (representa a bolsa americana) teve a segunda melhor performance mensal do ano (7,01%). Novamente contribuíram, para isso, as notícias favoráveis sobre uma possível vacina contra a Covid-19, além do reforço dos estímulos de política econômica nos países desenvolvidos. O Banco Central Europeu (BCE) e o Fed (EUA) sinalizaram que, se for preciso, utilizarão todos os seus instrumentos para restabelecer a dinâmica da inflação e amenizar os impactos econômicos da crise pandêmica. No cenário local, o período acabou sendo marcado por uma piora de sentimento em relação ao cenário político e à condução da política fiscal com a possibilidade de descumprir o teto dos gastos, interrompendo a situação de calmaria, que havia predominado em julho. O Ibovespa caiu -3,44%, a carteira de Renda Variável ficou 70% acimado índice (-1,04%). O segmento imobiliário teve rentabilidade -0,03%, em grande parte, pela rentabilidade negativa da carteira de imóveis, porém os Fundos de Investimento Imobiliários performaram, nos últimos 5 meses, próximo de 15%. O segmento multimercado teve rentabilidade superior à meta atuarial mensal. A carteira do Plano obteve retorno de 0,37% no mês, abaixo da referência mensal em razão do passivo usar o IPCA defasado, mas um pouco superior à mediana dos resultados consolidados dos planos divulgados pela Aditus (0,35%).
Para conhecer a carteira do Plano BD-01,
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BD-01
Quantidade de Participantes
Autopatrocinados
Regime Especial
Aposentados
Ativos
456
8
0
1.210
147
Pensionistas
TOTAL: 1.821
25,04% 0,44% 8,07% 66,45%TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R$2.256.868.142,52
6,21% 4,42% 1,56% Renda Variável Renda Fixa Estruturado Imobiliário Empréstimos 82,40% Renda Fixa Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Investimentos 5,71% 84,51% 11,89% 3,34%
Rentabilidade no ano
143,69% 5,29% 1,30% -10,37% 8,68% 4,31% Meta Atuarial 4,97% Renda Variável Renda Fixa Estruturado Imobiliário Empréstimos Rentabilidade Plano BD-01Números
em
Transformando o futuro todos os dias
CD-02
Plano
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.
Comentários do Gestor
Em função do risco fiscal no país, as taxas de juros de mercado voltaram a subir, interrompendo a queda dos últimos quatro meses. Assim, os Títulos Públicos, disponíveis para venda, perderam valor de mercado e a rentabilidade auferida ficou abaixo do índice de referência no mês, mas o retorno acumulado no ano corresponde a 104% e a 114%, nos últimos 12 meses.
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* =
PROVISÕES MATEMÁTICAS**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$)
No Mês Acumulado
(435.606,45) 73.284.016,07
1.214,48 559.838,32
FUNDOS PREVIDENCIAIS
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano. **Compromisso do Plano com os Participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. Composição Estruturado Renda Fixa Segmento MACROALOCAÇÃO RENTABILIDADE (%) No Mês
Participação (%) No Ano 12 Meses
94,02 5,65 0,28 0,79 4,85 3,90 7,89 Disponível TOTAL
REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.)
100,00 0,01 0,27 0,73 - -4,84 4,64 -7,88 6,91 3,90 Imobiliário 69.702.947,71 4.191.133,19 74.137.954,28 3.340,43 240.532,95 0,32 (4,08) (2,26) (2,26)
AGOSTO DE 2020
Quantidade de Participantes
Ativos
329
Autopatrocinados
4
Aposentados
111
TOTAL: 444
74,10% 0,90% 25,00% CD-02TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R$74.137.954,28
5,65% Renda Fixa Estruturado Imobiliário 88,21% Renda Fixa Títulos Públicos Fundos de Investimentos 94,02% 11,79% 0,32% -2,26%
Rentabilidade no ano
Renda Fixa
Estruturado
Imobiliário
Rentabilidade Plano CD-02
4,85% 4,84% 3,90% Meta de Rentabilidade 4,64%Números
em
Transformando o futuro todos os dias
CV-03
Plano
Composição Renda Fixa Renda Variável Empréstimos Disponível Segmento MACROALOCAÇÃO RENTABILIDADE (%) No MêsParticipação (%) No Ano 12 Meses
TOTAL
META ATUARIAL (IPCA + 4,50% a.a.)
Imobiliário 100,00 8,93 82,54 3,50 0,00 0,74 (3,59) 0,36 1,83 -4,65 0,09 0,73 -(8,33) 5,13 9,15 (6,27) 3,82 4,64 -6,11 8,41 13,80 (6,45) 8,22 6,91 Estruturado 414.410.916,12 37.005.721,62 342.064.718,06 14.487.977,45 18.597,83 3.071.407,54 17.762.493,62 4,29 0,79 5,20 5,47
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*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano. **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder.
Superavit / Deficit
PATRIMÔNIO DE COBERTURA*
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$)
PROVISÕES MATEMÁTICAS** No Mês Acumulado RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA ESPECIAL FUNDOS PREVIDENCIAIS 3.001.048,98 7.433,70 (2.993.615,28) 19.411,53 (11.977,83) 72.729,86 4.437.583,67 394.250.919,53 (389.813.335,86) 2.849.921,96 1.587.661,71 19.498.951,19
Comentários do Gestor
O ano de 2020 está sendo marcado por um dos mais desafiadores cenários econômicos já vivenciados pelos gestores de recursos. Apesar dos bancos centrais terem adotados medidas de injeção de liquidez sem precedentes, que ajudou a estabilizar os ativos de risco, essas não foram suficientes para reverter a crise. Agosto foi de grande volatilidade e ainda houve recuperação nos mercados internacionais, mas, localmente, aconteceu perda de valor de mercado dos ativos financeiros em razão da volta das preocupações com a situação fiscal brasileira. Este mês, a performance foi muito baixa em razão da rentabilidade negativa da carteira de Renda Variável, um pouco maior do que o Ibovespa e também em função da Renda Fixa não conseguir bater a meta atuarial; apesar dos segmentos imobiliário, empréstimos e multimercado terem retornos significativos. Não obstante o desempenho mensal, os retornos do Plano CV-03 são superiores quando comparados com a mediana dos resultados consolidados dos planos divulgados pela Aditus, ao acumulado do ano (2,17%) e nos últimos 12 meses (6,75%).
CV-03
Quantidade de Participantes
Autopatrocinados
Regime Especial
Aposentados
Ativos
2.146
44
21
27
TOTAL: 2.238
1,21% 1,97% 95,89% 0,94%TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R$414.410.916,12
Renda Fixa 0,74% 3,50% 8,93% Renda Variável Renda Fixa Estruturado Imobiliário Empréstimos 82,54% 86,65% Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Investimentos 5,92% 7,43% 4,29%
Rentabilidade no ano
5,13% -6,27% -8,33% 3,82% 9,15% 5,20% Meta de Rentabilidade 4,64% Renda Variável Renda Fixa Estruturado Imobiliário Empréstimos Rentabilidade Plano CV-03Números
em
Transformando o futuro todos os dias
CD-Metrô-DF
Plano
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CD-Metrô-DF,
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*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano. **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder.
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* =
PROVISÕES MATEMÁTICAS**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$)
No Mês Acumulado 467.653,92 10.014,88 54.248.114,56 423.922,84 FUNDOS PREVIDENCIAIS
Comentários do Gestor
Agosto foi positivo para ativos de risco, com alta dos preços de índices de ações globais, commodities e ativos de crédito. O mês também foi marcado por leve queda do dólar contra as demais moedas, exceto pela desvalorização das divisas de alguns países emergentes, entre estes, Turquia e Brasil. Porém, no país, houve queda da bolsa e abertura das taxas médias e longas de juros, desvalorizando os ativos de Renda Fixa marcados a mercado. A carteira de Renda Variável teve rentabilidade negativa, mas bem melhor do que o Ibovespa, a Renda Fixa também teve retorno negativo decorrente, principalmente, do fundo de investimento em Títulos Públicos Federais pré-fixados e o imobiliário não performou bem, a despeito do resultado mensal de Renda Fixa e do imobiliário, no acumulado do ano, estão com rentabilidades positivas de 3,82% e 22,29%, respectivamente. No comparativo com a mediana dos resultados consolidados dos planos divulgados pela Aditus, o Plano
CD-Metrô-DF tem rentabilidade superior ao acumulado do ano (1,28%) e dos últimos 12 meses (5,26%). Composição Renda Fixa Renda Variável Segmento MACROALOCAÇÃO RENTABILIDADE (%) No Mês
Participação (%) No Ano 12 Meses
5,25 86,78 (0,22) (0,32) 12,51 7,55 (5,63) 3,82 Empréstimos Disponível TOTAL
REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.)
100,00 0,00 0,01 (0,28) 0,73 1,45 - -7,67 6,91 (11,30) -3,08 4,64 (16,08) Estruturado 6,96 0,79 5,20 5,47 Imobiliário 1,00 (2,40) 22,29 22,29 54.706.992,54 2.869.782,38 47.473.758,77 1.323,01 3.171,77 3.809.710,21 549.246,40
AGOSTO DE 2020
CD-METRÔ-DF
Quantidade de Participantes
98,16%Autopatrocinados
Regime Especial
Aposentados
Ativos
748
5
4
5
TOTAL: 762
0,66% 0,52% 0,66%TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R$54.706.992,54
Renda Variável Renda Fixa Estruturado Imobiliário Empréstimos 86,78% 5,25% 0,01% Renda Fixa 79,82% Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Investimentos 15,08% 6,96% 1,00% 5,10%
Rentabilidade no ano
3,82% 22,29% -5,63% 3,08% -16,08% 5,20% Meta de Rentabilidade 4,64% Renda Variável Renda Fixa Estruturado Imobiliário EmpréstimosNúmeros
em
Transformando o futuro todos os dias
CD-05
Plano
Para conhecer a carteira do Plano CD-05,
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*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano. **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder.
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$)
No Mês Acumulado 167.576,69 5.625,79 5.778.509,81 271.474,86 FUNDOS PREVIDENCIAIS PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS**
Comentários do Gestor
As principais economias mundiais continuaram o processo de recuperação econômica e com o novo posicionamento do Fed mais “dovish” (expansionista), o qual representa maior tolerância de aumento da inflação americana, dólar mais fraco e menor juros nominais, próximos de zero, nos anos vindouros podem auxiliar num maior crescimento econômico. Referente à economia doméstica, o período acabou se mostrando mais favorável, dada a retomada gradual das atividades econômicas e a sinalização de alguns indicadores setoriais no sentido de uma recuperação em curso da atividade, mas não foram suficientes frente ao temor do descontrole da dívida pública, para o Brasil conseguir acompanhar o exterior. A bolsa brasileira interrompeu os meses de recuperação e as taxas de juros de mercado aumentaram. A rentabilidade do Plano foi negativa em função dos segmentos de Renda Variável, Renda Fixa (por desvalorização de mercado de parte das NTN-B que representa 42% dos ativos) e imobiliário, este último, apresenta retorno acumulado no ano superior a 16%. No comparativo com a mediana dos resultados consolidados dos planos divulgados pela Aditus, o Plano CD-05 tem rentabilidade superior ao acumulado do ano (1,28%) e dos últimos 12 meses (5,26%). Composição Renda Fixa Renda Variável Disponível Segmento MACROALOCAÇÃO RENTABILIDADE (%) No MêsParticipação (%) No Ano 12 Meses
TOTAL
REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.)
100,00 2,24 88,55 0,09 (3,89) (0,44) 0,73 (0,24) - -4,72 7,40 6,91 7,07 -(11,82) 3,36 4,64 3,91 Estruturado 4,57 0,44 4,07 4,22 Imobiliário 4,20 (2,41) 16,71 16,71 Empréstimos 6.061.487,79 135.562,18 5.367.661,05 5.355,05 277.016,95 254.700,00 21.192,56 0,35 0,72 0,91 0,91
AGOSTO DE 2020
CD-05
Quantidade de Participantes
Ativos
265
Autopatrocinado
8
TOTAL: 276
96,01% 1,09%Regime Especial
3
2,90%TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R$6.061.487,79
88,55% Renda Fixa 57,44% Títulos Públicos Fundos de Investimentos 42,56% 2,24% 4,20% 4,57% 0,35% Renda Variável Renda Fixa Estruturado Imobiliário Empréstimos
Rentabilidade no ano
3,91% 4,07% -11,82% 16,71% 0,91% 3,36%Renda Variável
Renda Fixa
Estruturado
Imobiliário
Empréstimos
Rentabilidade do Plano CD-05
Meta de Rentabilidade 4,64%Números
em
Transformando o futuro todos os dias
PGA
Plano de Gestão Administrativa
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.
Composição Renda Fixa Estruturado Disponível Segmento MACROALOCAÇÃO RENTABILIDADE (%) No Mês
Participação (%) No Ano 12 Meses
TOTAL 74.905.184,37 70.592.081,25 4.297.660,64 15.442,48 100,00 94,24 5,74 0,02 0,42 0,43 0,73 0,79 -5,00 5,00 4,64 5,07 -8,07 8,07 6,91 5,07
-REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.)
Rentabilidade no ano
Créditos Privados e Depósitos Fundos de Investimentos Rentabilidade PGA 5,00% 5,07% Meta de Rentabilidade 4,64% 5,00%
Investimentos
TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R$74.905.184,37
Renda Fixa Estruturado 94,24% 5,74% Renda Fixa 89,55% Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Investimentos 6,12% 4,33%
AGOSTO DE 2020
PGA
Comentários do Gestor
As incertezas da política econômica do Brasil fizeram aumentar a aversão a risco dos ativos brasileiros e, consequentemente, os prêmios de risco da bolsa e dos Títulos Públicos Federais. O Plano é 100% alocado em Renda Fixa, que rendeu 59% do índice de referência, apesar disso, no acumulado a rentabilidade corresponde a 108%, no ano e 117%, nos últimos 12 meses, do benchmark.
Receitas da Gestão de Investimentos Receitas da Gestão Previdencial
Receitas Diretas
APURAÇÃO DO RESULTADO (R$) ORÇAMENTO (R$)
Acumulado Realizado Projetado
9.676.905,40
No Mês
Outras Receitas
Despesas
Resultado dos Investimentos
Constituição / Reversão das Provisões Cotingenciais
Constituição / Reversão do Fundo ADM (+) (+) (+) (+) (-/+) (-) (-/+) = Despesas realizadas 11,80% abaixo do valor orçado até o
mês de agosto de 2020. 10.971.944,94 -159.059,95 365.209,33 668.647,89 326.408,02 (1.137.952,96) (63.252,33) -2.204.049,89 2.905.942,31 5.395.797,31 3.579.215,67 (9.124.441,00) (552.464,40) -Orçado Realizado 88,20% 100%
Despesas
67,93% Constituições/Reversões de Contingências (PIS/COFINS) 5,71% 7,35% 0,33% 16,62% Pessoal e Encargos Serviços de Terceiros Despesas Gerais Depreciações e Amortizações Outras Despesas Administrativas Tributos0,09% 1,97%
